Jump to content
BRTCapital

Блондинки, монетки и динозавры

Recommended Posts

BRTCapital
5 минут назад, Inkvisitor сказал:

А я только 2 вещи смог заметить на форексе за все время. Если цена сильно куда то идёт, то вероятность немного больше 50% что она дальше пойдёт. Ну и уровни... может отскочит, а может пробьёт)

Это как в старом анекдоте... Каковы шансы выйти на улицу и встретить динозавра? - 50/50 либо встретишь либо нет! )

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade
5 minutes ago, BRTCapital said:

Это как в старом анекдоте... Каковы шансы выйти на улицу и встретить динозавра? - 50/50 либо встретишь либо нет! )

Вероятности зависят от степени познания процесса. Если чел не знает, что динозавры вымерли, то действительно, вероятность встретить для него 50 на 50. Для тех, кто знает, что они вымерли вероятность стремиться к 0.

Простой пример. Представим рулетку, если начинаем крутить ее в четную секунду, ты выпадает красное, если в нечетную - черное. Если я это знаю, то для меня процесс вообще детерминирован, а для вас, незнающих это - случайный ППМС. В общем, один и тот же вероятностный процесс для людей с разными познаниями может сильно отличаться в оценке.


Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
BRTCapital
1 минуту назад, DIMtrade сказал:

Вероятности зависят от степени познания процесса. Если чел не знает, что динозавры вымерли, то действительно, вероятность встретить для него 50 на 50. Для тех, кто знает, что они вымерли вероятность стремиться к 0.

Простой пример. Представим рулетку, если начинаем крутить ее в четную секунду, ты выпадает красное, если в нечетную - черное. Если я это знаю, то для меня процесс вообще детерминирован, а для вас, незнающих это - случайный ППМС. В общем, один и тот же вероятностный процесс для людей с разными познаниями может сильно отличаться в оценке.

Вы это серьезно... ? #-o

Надеюсь вы просто не заметили главное слово : "Это как в старом анекдоте..." 

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade
3 minutes ago, BRTCapital said:

Вы это серьезно... ? #-o

Надеюсь вы просто не заметили главное слово : "Это как в старом анекдоте..." 

Конечно серьезно, генерирую заумный бред, типа я очень умный

  • Upvote 2

Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
BRTCapital
1 минуту назад, DIMtrade сказал:

Конечно серьезно, генерирую заумный бред, типа я очень умный

:appl: понял вас! 😀     :smt023

Share this post


Link to post
Share on other sites
evgeny_nsk
3 часа назад, DIMtrade сказал:

Вероятности зависят от степени познания процесса.

Есть такой раздел математики - теория вероятностей. И ей вообще плевать на познания наблюдателя. Вероятность, как числовая характеристика события, имеет строгое математическое определение, которое не имеет никакого отношения ни к наблюдателю, ни к его познаниям.

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif
30 минут назад, evgeny_nsk сказал:

Есть такой раздел математики - теория вероятностей. И ей вообще плевать на познания наблюдателя. Вероятность, как числовая характеристика события, имеет строгое математическое определение, которое не имеет никакого отношения ни к наблюдателю, ни к его познаниям.

 

Это - неверное понимание роли самой математики.

Математика не может что-то сказать о "событиях внешнего мира" сверх того, что будет вложено в понятие "событие" тем человеком, который эту математику решил заюзать.

 

Возьмем человека, которого интересует распределение длин последовательностей орлов и решек. Он исходит из того, что монета выдает непредсказуемый результат. Так как для распределения не так важно, это действительно непредсказуемый результат или, допустим, псевдослучайный, как в компьютерной монетке - 100% предсказуемый, но имитирующий такое же распределение с нужной точностью.

 

Однако если тот же человек решит описывать физику падающей монеты, он возьмет совершенно иной математический аппарат, и если учтет определенные факторы, то вполне может добиться 90% точности предсказаний, зная, как какова была скорость вращения вокруг оси в плоскости монетки в момент броска, начальную скорость броска и высоту над землей. 10% ошибок будут происходить в ситуациях, когда монетка упала ребром. Добавив в эту модель трение ребра о землю, возможно, он повысит точность предсказаний до 99%. При этом распределние длин последовательностей орлов будет продолжать оставаться таким же, как для "случайного" процесса. Так как случайность переместилась просто в другое место - в параметры начальной скорости броска и скорости вращения и исходной высоты.

 

Если кто-то научится  бросать монетку со строго определенной высоты, задавая ей определенную скорость вращения и начальную скорость, он может начать управлять монеткой. И тогда он может облапошить всех, кто решит с ним играть. Особенно тех, кто верит, что монетка "подчиняется" теории вероятностей в силу математических законов как таковых.

Edited by kaif
  • Upvote 3

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
evgeny_nsk

@kaif, при всём моём уважении, но мы с Вами в несколько разных весовых категориях - у меня проблем с математикой и особенно теорией вероятностей нет. 

Термином событие в теории вероятностей принято называть любой элемент сигма-алгебры, заданной на множестве элементарных исходов. И именно на этих элементах (событиях) задаётся вероятностная мера (вероятность).

Если кого-то интересует распределение длин последовательностей орлов и решек при бросании симметричной (для простоты) монеты, то он задаёт соответствующим образом вероятностное пространство и находит нужные ему вероятности.

Если же этот человек захочет задавать скорость вращения и т. п., то он получит другое вероятностное пространство, другое множество событий и другую вероятностную меру. Правда, результат будет иметь весьма отдалённое отношение к действительности. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade
6 hours ago, evgeny_nsk said:

Есть такой раздел математики - теория вероятностей. И ей вообще плевать на познания наблюдателя. Вероятность, как числовая характеристика события, имеет строгое математическое определение, которое не имеет никакого отношения ни к наблюдателю, ни к его познаниям.

Не нужно размахивать книгой по теор-веру со строгими определениями. Я выше привел простой пример, при котором "числовая характеристика события, имеющее строгое математическое определение" для каждого из наблюдателей будет разным (для первого процесс детерминирован, т.к. он заранее знает будет красное или черное, для второго он СБ, для него вероятность 50 на 50). И пока второй наблюдатель не проведет рисерч, для него он и будет оставаться СБ. Всегда умиляют люди, которые с наскоку пытаются натянуть теорвер на рынки.
Вот так же и на рынках, чем больше у человека информации, чем больше он рисерчит рынок, выделяет его качественные характеристики, тем больше у него познаний о нем и тем больше шансов на заработок. А если натягивать на графики ТА и вслепую задавать вероятностные пространства, то можно получить по рогам, что большая часть людей и получают.

Edited by DIMtrade
  • Upvote 1

Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif
5 часов назад, evgeny_nsk сказал:

@kaif, при всём моём уважении, но мы с Вами в несколько разных весовых категориях - у меня проблем с математикой и особенно теорией вероятностей нет. 

Термином событие в теории вероятностей принято называть любой элемент сигма-алгебры, заданной на множестве элементарных исходов. И именно на этих элементах (событиях) задаётся вероятностная мера (вероятность).

Если кого-то интересует распределение длин последовательностей орлов и решек при бросании симметричной (для простоты) монеты, то он задаёт соответствующим образом вероятностное пространство и находит нужные ему вероятности.

Если же этот человек захочет задавать скорость вращения и т. п., то он получит другое вероятностное пространство, другое множество событий и другую вероятностную меру. Правда, результат будет иметь весьма отдалённое отношение к действительности. 

 

А Вы можете определить термин "действительность" и доказать утверждение, которое я выделил жирным цветом?

Я вот не знаю, что такое "действительность".

 

Если знать, как устроен данный генератор псевдослучайных чисел, можно предсказать каждое следующее число, какое он выдаст.

А зная одно лишь множество исходов, ничего предсказать невозможно. Независимо от весовой категории предсказателя.

 

Edited by kaif

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade
27 minutes ago, kaif said:

 

 

Если знать, как устроен данный генератор псевдослучайных чисел, можно предсказать каждое следующее число, какое он выдаст.

А зная одно лишь множество исходов, ничего предсказать невозможно. Независимо от весовой категории предсказателя.

 


Какое нафиг множество исходов. Если модель наблюдателя может предсказать каждое следующее число по входным данным, т.е.выходные величины однозначно определяются входными и не только в определенный интервал времени, но и вне этого интервала, то это детерминированный процесс.


Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade

Если для другого наблюдателя это явление - случайный процесс, описывающийся моделью СБ, то это его личные проблемы, он может быть хоть 100раз умный и знать все определения теор. вера наизусть. Как правило, такие умники так и натягивают теорвер на рынок, а потом бегают по форумам с доказательствами, что заработать на рынке невозможно.


Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
BRTCapital

:oВот это я ляпнул, называется..., не подумав анекдотик вспомнил. А тут уже целый симпозиум собрался. :bow:

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade
40 minutes ago, BRTCapital said:

:oВот это я ляпнул, называется..., не подумав анекдотик вспомнил. А тут уже целый симпозиум собрался. :bow:

Дык анекдот то не смешной же. Там же блондинку спрашивают, она не знает кто такие динозавры и что они вымерли, для нее действительно встретить его будет 50 на 50.


Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
BRTCapital
1 минуту назад, DIMtrade сказал:

Дык анекдот то не смешной же. Там же блондинку спрашивают, она не знает кто такие динозавры и что они вымерли, для нее действительно встретить его будет 50 на 50.

Не... В одной из версий (а их много) , - этот вопрос адресован к трейдеру и аналитику.

И вот типа, аналитик отвечает 0.00...0001 %, а трейдер - 50/50.

В сущности, весь вопрос сводиться к тому, стоит ли принимать во внимание дополнительные условия или нет... 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pesso

Раз уж пошли серьезные рассуждение по терверу и т.д.,  осмелюсь попросить дискутирующих высказаться свое мнение по вопросу, поднятому в другой теме. Хочу собрать побольше мнений. Заранее благодарю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
evgeny_nsk

 

5 часов назад, DIMtrade сказал:

Я выше привел простой пример

Я вообще-то отвечал на другое - про степень зависимости вероятностей от чего-то там.

Ещё раз - вероятности не зависят ни от наблюдателя, ни от степени его знания/незнания.

 

15 часов назад, DIMtrade сказал:

один и тот же вероятностный процесс для людей с разными познаниями может сильно отличаться в оценке

Всё что угодно различается в оценке разных людей, и никакая вероятность, никакой рынок здесь ни при чём.

Монетке плевать кто её подбрасывает - хоть блондинка, хоть размахивающий своим невежеством "умник".

И на интерпретацию полученных результатов монетке плевать, это дело того самого наблюдателя. Если он знает такие слова как "случайный процесс" и этим его познания ограничиваются, то это его личные проблемы. Ну нравится ему размахивать своим невежеством, что ж теперь поделать. Не натягивает он тервер на рынок - и то хорошо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
evgeny_nsk
5 часов назад, kaif сказал:

Если знать, как устроен данный генератор псевдослучайных чисел, можно предсказать каждое следующее число, какое он выдаст.

А зная одно лишь множество исходов, ничего предсказать невозможно. Независимо от весовой категории предсказателя.

Что значит "предсказать"?

 

А с генератором Вы ошибаетесь, ничего Вы там не предскажете

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade
48 minutes ago, evgeny_nsk said:

 

Я вообще-то отвечал на другое - про степень зависимости вероятностей от чего-то там.

Ещё раз - вероятности не зависят ни от наблюдателя, ни от степени его знания/незнания.

 

Всё что угодно различается в оценке разных людей, и никакая вероятность, никакой рынок здесь ни при чём.

Монетке плевать кто её подбрасывает - хоть блондинка, хоть размахивающий своим невежеством "умник".

И на интерпретацию полученных результатов монетке плевать, это дело того самого наблюдателя. Если он знает такие слова как "случайный процесс" и этим его познания ограничиваются, то это его личные проблемы. Ну нравится ему размахивать своим невежеством, что ж теперь поделать. Не натягивает он тервер на рынок - и то хорошо.

Еще раз, имеем монетку, которую, если бросить в четную секунду, выдает решку, в нечетную - орел.

Есть блондинка, которая это знает и есть невежа умник, который об этом не догадывается.

Какова вероятность для блондинки, что выпадет решка?  1, если она бросила ее в четную секунду и 0, если в нечентую.
Какова вероятность для умника, что сейчас выпадет решка? 0.5?

Монетке то конечно плевать на умника.

И чего, вероятности исхода для обоих наблюдателей, по вашему, одинаковы?


Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
evgeny_nsk

И как эта умная блонди определяет чётность секунды? А если запнётся на секунду, то всё, профукает всё состояние в секунду?

Не надо наделять монетку разумом - она ничего не знает ни про секунды, ни тем более про их чётность/нечётность.

Есть эксперимент - подбрасывание монетки. Если монетка симметричная, то вероятность выпадения решки равно 0,5. И неважно кто за этим подбрасыванием наблюдает. Хоть блондинка, хоть динозавр.

Не надо путать сам эксперимент с его интерпретацией сторонним наблюдателем.

Есть же известный пример на эту тему: в тёмной комнате подвесили рулон туалетной бумаги и подсветили его с двух сторон. Один наблюдатель видит круглую тень, а второй, с перпендикулярного направления, видит прямоугольную тень. Но форма рулона не зависит от этих наблюдателей.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
18 часов назад, DIMtrade сказал:

Простой пример. Представим рулетку, если начинаем крутить ее в четную секунду, ты выпадает красное, если в нечетную - черное. Если я это знаю, то для меня процесс вообще детерминирован, а для вас, незнающих это - случайный ППМС. В общем, один и тот же вероятностный процесс для людей с разными познаниями может сильно отличаться в оценке.

Кручение такой рулетки человеком, который знает о её закономерности, и тем, который о нем не знает - это два разных процесса с разными вероятностными характеристиками. Для каждого из этих процессов вероятность не зависит от наблюдателя, также как не зависят и исходные закономерности самой рулетки.

 

А в случае вероятности встретить динозавра она стремится к нулю для обоих, просто один знает об этом, а другой не знает. Нельзя сказать, что для того, кто не знает, вероятность 50%, она все равно стремится к нулю.

Edited by AntFX
  • Upvote 1
  • Thanks 1

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pirojoque Project

Вероятность события и оценка этой вероятности наблюдателем — не одно и то же. Вижу, что спор возник из-за смешивания вероятностей и оценок вероятностей.

  • Upvote 1
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade
2 hours ago, evgeny_nsk said:

И как эта умная блонди определяет чётность секунды? А если запнётся на секунду, то всё, профукает всё состояние в секунду?

Не надо наделять монетку разумом - она ничего не знает ни про секунды, ни тем более про их чётность/нечётность.

 

Да какая разница, как она определяет, что вы к мелочам придираетесь. Датчик у нее стоит, синхронизированный по времени с умной монеткой, которая в полете умеет менять центр тяжести и падает в зависимости от времени запуска. Это все не имеет значение. Задача упрощенная и абстрактная. Не хотите наделять монетку "разумом", представьте однорукого бандита, а не монетку. Это все мелочи и к задаче отношения не имеют.

2 hours ago, evgeny_nsk said:

Есть эксперимент - подбрасывание монетки. Если монетка симметричная, то вероятность выпадения решки равно 0,5. И неважно кто за этим подбрасыванием наблюдает. Хоть блондинка, хоть динозавр.


В моей задаче монетка та, которая в моей задаче, не нужно менять условия. У вашей симметричной монетки вероятность выпадения будет 0.5 и для умника и для блондинки.

2 hours ago, evgeny_nsk said:

Не надо путать сам эксперимент с его интерпретацией сторонним наблюдателем.

Есть же известный пример на эту тему: в тёмной комнате подвесили рулон туалетной бумаги и подсветили его с двух сторон. Один наблюдатель видит круглую тень, а второй, с перпендикулярного направления, видит прямоугольную тень. Но форма рулона не зависит от этих наблюдателей.


Я не путаю ничего, умник "задаёт соответствующим образом вероятностное пространство и находит нужные ему вероятности", они у него 0.5. Вот только у блондинки другой результат на этом же явлении и на тех же бросках в рамках одного эксперимента, она вообще заранее знает что у нее выпадет.

Это задача очень близка к трейдингу я не просто так ее привел, к прибыльному трейдингу. Например, для трейдера не знающего о моментуме, вероятность того, что свечка будет белая - 0.5. Для трейдера, знающего о моментуме на рынке, вероятность будет зависеть от того, как до этой свечки вела себя цена. Если к открытию свечи, незадолго до этого был определенный рост, то вероятность белой свечи будет выше 0.5. Исходные данные у обоих одинаковы, но на выходе разный результат, который зависит от знаний наблюдателя.


Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade
2 hours ago, AntFX said:

Кручение такой рулетки человеком, который знает о её закономерности, и тем, который о нем не знает - это два разных процесса с разными вероятностными характеристиками. Для каждого из этих процессов вероятность не зависит от наблюдателя, также как не зависят и исходные закономерности самой рулетки.

 

А в случае вероятности встретить динозавра она стремится к нулю для обоих, просто один знает об этом, а другой не знает. Нельзя сказать, что для того, кто не знает, вероятность 50%, она все равно стремится к нулю.

Эксперимент один, броски одни, явление одно. Да, процессы и модели, их описывающие у них разные, писал несколько раз выше.
Сам факт, что блондинка обладает знаниями, дает ей возможность описать явление детерминированным процессом, а умнику без знаний только - вероятностным. Какую математику применять тут зависит от уровня информации наблюдателя.
Важен результат в конечном итоге, а в итогге вероятности выпадения решки у них разные.

По поводу динозавров, замени задачу переходом через оживленый перекресток с завязаными глазами, если ты не знаешь время суток, не знаеш зависимости трафика от времени суток и не знаешь какой свет светофора горит, то вероятность перейти живым для тебя будет ниже, чем тому, кто обладает этими знаниями.


Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
27 минут назад, DIMtrade сказал:

По поводу динозавров, замени задачу переходом через оживленый перекресток с завязаными глазами, если ты не знаешь время суток, не знаеш зависимости трафика от времени суток и не знаешь какой свет светофора горит, то вероятность перейти живым для тебя будет ниже, чем тому, кто обладает этими знаниями.

Разумеется полезная информация дает преимущество при принятии решений, с этим никто в здравом уме спорить не станет. Но эта разная вероятность касается в твоей ситуации не процесса движения машин, а процесса перехода светофора и это разные процессы. Первый процесс не зависит напрямую от степени информированности пешехода, а второй зависит.

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×