Jump to content
Harvest

Можно ли на свопах зарабатывать?

Recommended Posts

Harvest

В одной из веток Шерифом был приведён пример «долгоиграющего» трейдинга (счёт - метод какого-то Бакира), где его управ, якобы, просто открыт в одну сторону. Так это или нет - доподлинно неизвестно.

Тем не менее, торговый результат вроде неплохой.

У Шерифа было скептическое мнение насчёт подобного «трейдинга».

Я же там предположил, а что если открываться только в сторону с положительным свопом и «усреднять» всю эту болтанку через значительные интервалы, периодически фиксируя по тейкам ордера.

Ну так вот, можно ли выстроить прибыльную систему с некоторой «страховкой» в виде положительных свопов?


И последние станут первыми, и первые - последними.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Андрей Свечков

Можно.Кэрри-трейд называется.


 Suum cuique

Share this post


Link to post
Share on other sites
Harvest
5 минут назад, Андрей Свечков сказал:

Можно.Кэрри-трейд называется.

Спасибо, слышал об этом краем уха.

А где можно доступно почитать без воды?

В рамках Альпари это реализуемо?


И последние станут первыми, и первые - последними.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
10 минут назад, Harvest сказал:

А где можно доступно почитать без воды?

Как это ни странно, в википедии.

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
ForexGame
В 19.07.2018 в 11:10, Harvest сказал:

В одной из веток Шерифом был приведён пример «долгоиграющего» трейдинга (счёт - метод какого-то Бакира), где его управ, якобы, просто открыт в одну сторону. Так это или нет - доподлинно неизвестно.

Тем не менее, торговый результат вроде неплохой.

У Шерифа было скептическое мнение насчёт подобного «трейдинга».

Я же там предположил, а что если открываться только в сторону с положительным свопом и «усреднять» всю эту болтанку через значительные интервалы, периодически фиксируя по тейкам ордера.

Ну так вот, можно ли выстроить прибыльную систему с некоторой «страховкой» в виде положительных свопов?

Что значит "открыл в одну сторону"? Есть позиция прибыльная, то зачем ловить копеечные swap-ы, если  прибыль на разнице курсов намного больше!

Чтобы заработать на swap-ах, как мне видится, нужно создать "замок" из двух противоположных позиций и если разница swap-ов на покупку и продажу положительна, то тогда можно заработать. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Harvest
57 минут назад, ForexGame сказал:

Что значит "открыл в одну сторону"? Есть позиция прибыльная, то зачем ловить копеечные swap-ы, если  прибыль на разнице курсов намного больше!

Чтобы заработать на swap-ах, как мне видится, нужно создать "замок" из двух противоположных позиций и если разница swap-ов на покупку и продажу положительна, то тогда можно заработать. 

Разумеется, положительный своп - это только приятное дополнение.

На замке только на разнице свопов никогда не заработать, поскольку отрицательный своп всегда больше положительного.


И последние станут первыми, и первые - последними.

Share this post


Link to post
Share on other sites
ReAcT
В 19.07.2018 в 11:10, Harvest сказал:

В одной из веток Шерифом был приведён пример «долгоиграющего» трейдинга (счёт - метод какого-то Бакира), где его управ, якобы, просто открыт в одну сторону. Так это или нет - доподлинно неизвестно.

Тем не менее, торговый результат вроде неплохой.

У Шерифа было скептическое мнение насчёт подобного «трейдинга».

Я же там предположил, а что если открываться только в сторону с положительным свопом и «усреднять» всю эту болтанку через значительные интервалы, периодически фиксируя по тейкам ордера.

Ну так вот, можно ли выстроить прибыльную систему с некоторой «страховкой» в виде положительных свопов?

 

Такая тактика распространена на фондовом маркете. Называется Buy & hold. Обычно составляется портфель акций, или выбирается индекс широкого маркета типа SP – 500 , Nikkei – 225, FTSE – 100, у каждой страны существует свой. Покупают и потом руками эту позицию долго не трогают. Обычно длительность удержания позиций от 1 года до 10 лет, и даже больше.Смотреть лучше на развитые страны, где адекватные монетарные порядки. Поскольку в развивающихся может быть за 10 лет пару переворотов,  дефолты, еще и конфискацию могут придумать. То есть долгосрочно прогнозировать там почти нереально. Еще интересный вариант применять это на золоте, если с прицелом минимум на 10 лет. Валюты против золота долгосрочно падают. Важный момент – инвестиции делаются без плеча, поскольку даже на развитых маркетах бывают падения на 50%. Поэтому даже с плечом 1 к 2, будет слив, если попадете на такой кризис. SL не ставится.

 

Плюсы такой тактики – капают дивиденды по акциям, хоть и немного; долгосрочно,  акции растут из за инфляции.

 

Минусы. Необходимо учитывать, что если девальвация валюты страны, где котируются акции, больше чем прирост фондового маркета, то реально получаются убытки. Встречал таблицу реальной доходности инвестиций  в индексы различных стран. Первые места были у Австралии и США, но это за предыдущие 100 лет. Доходность была до 5,5% годовых, если не ошибаюсь. И были страны, где был убыток от инвестиций.

 

На валютах тоже есть керри-трейд, но его использую более краткосрочно. Смотрят где наибольшая разница между процентными ставками центробанков, входящими в пару. На данный момент среди основных пар это USD/CHF..Еще есть  USD/UAH, USD/RUB,  USD/MXN, . Среди редких валют это  ARS, процентные ставки там 45%. Направление открытия выбирается в сторону большего % от центробанка. Тактику используют, если считают, что пара будет двигаться в сторону плюсовых свопов, или будет стоять на месте. Иначе, движение в сторону отрицательных,, может быстро скушать профит.

 

P.S. Про усреднения советую забыть, на любых системах.

Edited by ReAcT
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
ForexGame
23 часа назад, Harvest сказал:

...На замке только на разнице свопов никогда не заработать, поскольку отрицательный своп всегда больше положительного.

Это - верно. Но верно и то, что потенциальная разница процентных ставок на данный исторический момент находится на минимуме. По USD сейчас 2%, если не ошибаюсь.

А были времена, когда она была равна 5%. Знаю наверняка, что в своё время "замок" по JPY имел положительную разницу на swap-е. По JPY вообще ставка была отрицательной.

По всей видимости, и брокеры (дилеры) также внесли свой вклад в минимизацию возможности заработать трейдеру на swap-ах.

Share this post


Link to post
Share on other sites
alexx_v

Если хэджировать спотовую позицию с положительным свопом фьючерсом на аналогичный инструмент, да при наличии существенной разницы в %% ставках, то даже держать позиции открытыми не нужно долго, достаточно перенести позиции со среды на четверг, тройной своп же. Но это не для нынешних ставок.


До чего дошёл прогресс — было времени в обрез, а теперь гуляй по свету, хочешь с песней, хочешь без. 

Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, счастлив человек.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Akter

Есть пары с очень неплохим положительным свопом, USDMXN. Ночь со среды на четверг для нее прям золотой. И в 90% случаев в среду цена как раз движется на юг, что дает заработать вдвойне

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×