Jump to content
Pesso

Критерий закономерности.

Recommended Posts

AntFX
6 минут назад, Pesso сказал:

установка советника на небольшой (центовый) реальный торговый счет. Применяется для окончательной проверки работоспособности эксперта.

Я не знаю, где Вы нашли такое определение форвард-теста, но оно не является корректным - это торговля на реальном или демо счете, а не форвард-тест.  Любой тест предполагает использование тестера, а не торговлю на демо или реале. Единственно правильное определение форвард теста вылезает по первой же ссылке в поисковике (я правда не гугл а яндекс использую):

Цитата

Форвард тест один из этапов тестирования торговой стратегии или эксперта на форекс, который предполагает имитацию его использования в режиме реального времени в процессе трейдинга на исторических данных.

 

Edited by AntFX

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pesso

Мде, путаница из-за терминологии вышла.
Давайте вернемся к вопросам в первом посте. Хотелось бы собрать побольше мнений.

Share this post


Link to post
Share on other sites
alexx_v

Смысл форварда прост - после бэктестов прогнать советник на истории, которую он ещё не видел, не знавал. Так что нет разницы (вернее она есть, но она в экономии времени) в он-лайне форвардтест проводить, или как правильно заметил автор темы - проводить бэктесты, но на последующих участках истории, следующих за бэктестовыми изначальными, т.е. по факту это будут форвардтесты. Собственно в тестере МТ5 так и сделано.

Edited by alexx_v

До чего дошёл прогресс — было времени в обрез, а теперь гуляй по свету, хочешь с песней, хочешь без. 

Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, счастлив человек.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pirojoque Project
6 часов назад, Pesso сказал:

Давайте вернемся к вопросам в первом посте. Хотелось бы собрать побольше мнений.

 

В 18.07.2018 в 10:04, Pesso сказал:

1. Что для вас является критерием того, что после очередного прогона в тестере вы таки нашли сильную закономерность, которую можно начать тестировать на крысах демо-счете?

Критерий простой: успешное прохождение цикла OOS-тестирования (Out-Of-Sample). Интервалы "обучения" и "проверки" подбираются исходя из масштабов торгуемых закономерностей (т.е. по вкусу алготрейдера). Например, можно оптимизировать параметры на обучающем интервале в 4 недели до точки тестирования и проверять их на проверочном интервале в 1 неделю после. И так каждую неделю происходит переоптимизация на основании последних 4 недель и прогон лучших параметров в течение всей проверочной недели. Глубина теста выбирается исходя из длительности искомых закономерностей. Если копать слишком вглубь, можно пропустить свежие закономерности (от года и более). Короткий поиск в результате даст множество непригодных моделей, которые могут просуществовать всего лишь несколько недель.

 

Кстати, при использовании проверенного движка советника обкатка на демо-счетах не имеет смысла. При обнаружении робастной ТС, нужно её сразу же задействовать!

 

В 18.07.2018 в 10:04, Pesso сказал:

2. Насчет подгонов. Я видел на форуме мнение, что, дескать, оптимизация на исторических данных - суть и есть подгон под эти самые исторические данные. Я в корне не согласен.

При желании, подгонкой можно назвать любую оптимизацию. Причина в том, что в силу рыночной природы мы никогда не сможем экстраполировать любые выводы о рынке в будущее (будущая выборка всегда отличается о той, что доступна в прошлом).

 

В 18.07.2018 в 10:04, Pesso сказал:

3. Важен ли для вас ответ на этот вопрос: "почему при использовании таких-то фильтров я получаю хорошее мат.ожидание?"  Если вы найдете хорошую закономерность, но не будете понимать, почему же именно она работает/почему работает только на этой паре и т.д., станете ли вы разрабатывать ее дальше, или выбросите?

Цель любого трейдера — прибыль. Основные задачи аглотрейдера для достижения этой цели — разработка и эксплуатация прогностических моделей рынка (т.е. робастных ТС). И нет вообще никакого дела того, почему та или иная закономерность существует, если есть основания полагать, что из неё можно извлечь прибыль (критерий "хорошей закономерности"). Найти статистические закономерности — это лишь часть работы. Остальная работа заключается в оценке торгового потенциала закономерностей и отбор устойчивых формаций для разработки ТС. Если закономерность прошла отбор, то она уже признана "годной" и станет частью алгоритма ТС.

  • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hitronrav
В 18.07.2018 в 15:04, Pesso сказал:

На GBPUSD результат выше, на других фунтовых парах похуже (из-за спреда в том числе), но остальных мажорах - либо в ноль, либо слив.
Этого достаточно? На какие моменты вы еще обращаете внимание?

 

 

Мне не нравится, что советник даёт прибыль только на фунтовых парах. Что такое есть у фунта, чего нет у других валют?

Если нет понимания, какие рыночные механизмы или фундаментальные воздействия обеспечивают перевес прибылей над убытками в системе, то, скорее всего, положительный результат на тесте – подгонка или случайность. Поэтому нужно чётко представлять себе, откуда берётся прибыльная закономерность, которую вы собираетесь торговать. Просто голая статистика тут не годится.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pesso
1 минуту назад, Hitronrav сказал:

 

 

Мне не нравится, что советник даёт прибыль только на фунтовых парах. Что такое есть у фунта, чего нет у других валют?

Если нет понимания, какие рыночные механизмы или фундаментальные воздействия обеспечивают перевес прибылей над убытками в системе, то, скорее всего, положительный результат на тесте – подгонка или случайность. Поэтому нужно чётко представлять себе, откуда берётся прибыльная закономерность, которую вы собираетесь торговать. Просто голая статистика тут не годится.

750 семплов - случайность ли?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lazarenko_Sergey
3 минуты назад, Hitronrav сказал:

Что такое есть у фунта, чего нет у других валют?

Все пары "ходят" по одинаковым траекториям, и различия между ними в волатильности... и состоянии тренд/флет. Получается что параметры подогнаны под Кабеля

Edited by Lazarenko_Sergey

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hitronrav
2 минуты назад, Pesso сказал:

750 семплов - случайность ли?

 

Вам виднее. Там может быть и реальная закономерность, причин появления которой вы не знаете.

 

PS. я бы сам уже запустил советник на реале :smt045

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

1.

32 минуты назад, Pirojoque Project сказал:

Цель любого трейдера — прибыль. Основные задачи аглотрейдера для достижения этой цели — разработка и эксплуатация прогностических моделей рынка (т.е. робастных ТС). И нет вообще никакого дела того, почему та или иная закономерность существует, если есть основания полагать, что из неё можно извлечь прибыль

2.

rrr.jpg

3.

12 минут назад, Hitronrav сказал:

Если нет понимания, какие рыночные механизмы или фундаментальные воздействия обеспечивают перевес прибылей над убытками в системе, то, скорее всего, положительный результат на тесте – подгонка или случайность.

 

О_О


Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hitronrav
10 минут назад, AntFX сказал:

 

О_О

 

Я лайкнул, не дочитав пост, а забирать лайк было бы как-то нехорошо :shuffle:

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
32 минуты назад, Hitronrav сказал:

Я лайкнул, не дочитав пост, а забирать лайк было бы как-то нехорошо :shuffle:

И правильно: не забирай свои лайки, да не дизлайкнут будешь :lol:

  • Upvote 1

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade

Раз уж пошли серьезные рассуждение по терверу и т.д.,  осмелюсь попросить дискутирующих высказаться свое мнение по вопросу, поднятому в другой теме. Хочу собрать побольше мнений. Заранее благодарю.

Теор. вер тут не поможет. Если учесть, что про систему не известно ничего, то для короткой спекулятивной стратегии я бы рекомендовал этот путь, он может несколько увеличить шансы на отсев подгонки. Я называю его разобрать систему на винтики.

1. Отключаем все лишнее в стратегии. Сложные сопровождения, все фильтры (временные, волатильности, трендовые), убираем стопы и тейки, заменяем их таймстопом, величину которого ставим в 0.5-1 период от максимально используемый в модели.
2. Когда вы все отключите, то получите кучу сделок, низкий ПФ, низкий средний, поэтому - отключаем все комиссионные, они могут исказить картинку на данном этапе и помешать увидеть хорошую стратегию в зародыше.
3. Если на данном этапе получаем шлак - стратегию в мусорку, если кривая идет вверх, хоть и зубастая, гуд, хорошие новости
4. Начинаем анализировать (а не ОТИМИЗИРОВАТЬ) опты модели, по ОДНОМУ, их не должно быть много, 1, ну макс 3. Крутим их в оптимизаторе и наблюдаем за ПФ, не должно быть шалтай-болтая, параметр модели либо работает в очень широком диапазоне, практически не влияя на производительность (значение в таком случае выбираем из логических соображений), но при исключении его стратегия превращается в шлак, либо он работает как фильтр, чем сильнее его закручиваешь, тем выше ПФ, средний, меньше сделок, но при отключении - шлак (в этом случае значение выбираем на базе перформанса стратегии, нужна золотая середина, с одной стороны нужен средний и ПФ побольше, с другой, чтоб общая прибыль и количество сделок не упало сильно, нам еще возможно, фильтровать)
Если параметры модели ведут себя так - гуд, велики шансы что они робастны.
5. Крутим таймстоп, ведет себя так: практически линейно увеличивает производительность стратегии до определенного момента, после производительность не меняется, либо незначительно падает. Если ведет себя по другому, значит таймстоп в стратегии не нужен. Это относиться к класс. трендовым стратегиям, где точка входа не особо важна, а важна точка выхода.
6. Накручиваем стопы и тейки, исходя из логики стратегии, если ловим возврат то стоп много раз больше тейка, если момо или трендовое что-то, то стоп=тейк или тейк в несколько раз больше стопа. Без фанатизма, с 1 прогона.
7. Включаем комиссионные, все расходы с запасами, тесты по тикам и прочее если стратегия требовательна к исполнению. Если после этого этапа стратегия показывает норм результат, норм средний, и сделок маловато (менее ~500 с 2010), то фильтровать нечего, не нужно ничего добавлять, бритва Окамы.
8. Если сделок дофига, есть чего фильтровать, и средний низок, то крутим фильтры. Первым крутим фильтр времени, без фанатизма, только диапазон, а не выбрасывая определенные часы, минуты, секунды. Если стратегия момо, то бОльший профит будет в активное время, для МР наоборот, но не всегда. Далее крутим фильтры волы. Фильтр работает линейно - чем сильнее закручиваешь, тем выше ПФ, средний, меньше сделок. Конкретное значение выбирается не исходя из красивости графика, а из того, чтоб средний был достаточно высок, чтоб покрыть все расходы и дать профит. Если фильтр ведет себя по другому, то это не фильтр, а хрень, даже если с ним график красивее.
Фильтр тренда может вести себя по другому, он может работать в широком диапазоне, но без него стратегия работает, чуть хуже но работает (это его отличие от параметра модели).
9. Не пихать в систему то, что в нее не лезет

В общем как то так.

  • Upvote 2
  • Thanks 2

Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ugar68
22 часа назад, DIMtrade сказал:

Теор. вер тут не поможет. Если учесть, что про систему не известно ничего, то для короткой спекулятивной стратегии я бы рекомендовал этот путь, он может несколько увеличить шансы на отсев подгонки. Я называю его разобрать систему на винтики.

Это уже похоже на алгоритм действий при системостроении.


Пишу советники и индикаторы по вашим алгоритмам. Пишите в личку.
Чужие программы не переделываю.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×