Jump to content
Sign in to follow this  
alexholones

Locked-in Range Analysis. Шаг за шагом

Recommended Posts

alexholones
Locked-in Range Analysis (Анализ диапазона заблокированных позиций, сокр. LRA) – метод интерпретации графика цены и объема, для определения направления преобладающих объемов открытых позиций, дисбаланс которых будет информировать о будущем рыночном поведении.

 

 

---------------------------------------------------

 

Как распознать и использовать Locked-in Ranges (Диапазоны заблокированных позиций).

 

Диапазон заблокированных позиций (Locked-in Range, сокр. LR) – диапазон цен (торговый диапазон), где накапливается объем открытых позиций, от которого цена изменится в сторону, где преобладающий объем открытых позиций окажется заблокированным в убытке, так как цена больше не позволит закрыться в прибылях или безубытках.

 

Шаг 1. Распознавание цен и времени Locked-in Range

 

Поиск повышенного проторгованного объема у диапазона цен между TPSL 1 уровнями, что означает высокую вероятность нахождения аккумулированных позиций (с целями больше внутридневных).

 

Шаг 2. Ожидание пробития TPSL 1 уровня

 

Take Profit Stop Loss level (сокр. TPSL level) – уровни цен, на которых продавцы и покупатели начнут выходить с рынка, закрывая свои открытые позиции по тейк-профитам или стоп-лоссам.

 

Шаг 3. Определение направления и степени дисбаланса Locked-in Range

 

Основа LRA: Маркетмейкеру не выгодно возвращать цену в Locked-in Range с высокой степенью дисбаланса однонаправленных открытых позиций, чтобы убыточные позиции не могли закрыться в безубытках.

 

Не зная точного количества открытых позиций в диапазоне цен и количества закрытых из них после пробития уровня TPSL можно ориентироваться исключительно на усредненный сценарий выхода объема.

 

c6664b5d4b4c24cd965f8b48175bf123.png

 

Шаг 4. Подтверждение или изменение направления и степени дисбаланса открытых позиций

 

Подтверждение LR – Пробитие TPSL 1 и нахождение цены вне диапазона в течение следующего торгового дня без возврата цены в Locked-in Range.

 

Мы можем считать «Ложным» пробитие уровня TPSL только при «Низкой» степени выхода объема и время нахождение цены вне диапазона должно быть меньше, чем время нахождения цены в рассматриваемом диапазоне. В случаях «Средней» и «Высокой» степени выхода объема возврат цены в диапазон означает недостаточный дисбаланс открытых позиций и это уже рассматриваем как «Отмена Locked-in Range».

 

 

---------------------------------------------------

 

Пример 1. Распознавание LR

 

Если цена находится выше диапазона поддержки (Support LR), то мы ищем возможности для открытия Long-позиций.

 

Если цена находится ниже диапазона сопротивления (Resistance LR), то мы ищем возможности для открытия Short-позиций.

 

b0fa9f6a7977450784cde9e5f80b295c.png

 

Пример 2. «Ложное» пробитие

 

Если цена находится выше диапазона поддержки (Support LR), то мы ищем возможности для открытия Long-позиций.

 

Если цена находится ниже диапазона сопротивления (Resistance LR), то мы ищем возможности для открытия Short-позиций.

 

5a222a9572a38082e2d588056a75946e.png

 

Пример 3. Отмена LR

 

Когда диапазон поддержки (Support LR) отменен, то мы ищем возможности для открытия Short-позиций.

 

Когда диапазон сопротивления (Resistance LR) отменен, то мы ищем возможности для открытия Long-позиций. 

 

1f6999347144b011c7a2669b93683b91.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
alexholones

Диапазон притяжения (Gravitation  Locked-in Range, сокр. GLR) – диапазон цен, где накапливается объем открытых позиций buy и sell без присутствия значимого дисбаланса, после выхода из которого маркетмейкеру выгодно вернуть цену обратно в диапазон, если остается недостаточно преобладающих убыточных открытых позиций для продолжения движения в том же направлении.

 

00699347144b011c7a2669b93683b91.png.png.3919b6cc0222c4dc54b9257f6e3ad897.png

Рисунок. Усредненное графическое представление диапазона притяжения

 

С увеличением ликвидности фьючерса, снижается вероятность появления сильных дисбалансов в диапазонах заблокированных позиций, одновременно повышается вероятность появления диапазонов притяжения. В будущем диапазоны притяжения либо «теряют» открытые позиции и «отменяются», либо превращаются в диапазоны заблокированных позиций.

 

Рынок имеет трендовую структуру, когда преобладают однонаправленные диапазоны заблокированных позиций, и наоборот, рынок имеет флетовую структуру, когда преобладают диапазоны притяжения.

Share this post


Link to post
Share on other sites
iamroslove
15.03.2018 в 14:20, alexholones сказал:

Подтверждение LR – Пробитие TPSL 1 и нахождение цены вне диапазона в течение следующего торгового дня без возврата цены в Locked-in Range.

То есть правильно ли я понял: если идет пробитие TPSL 1, то мы еще следующий день ждем, а потом принимаем решение о покупке или продаже актива, да?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×