Jump to content
Rihter

Разбор теор. вопросов с МО в серии, Винсом и т.д.

Recommended Posts

Player 2

 

 

почему нужно пользоваться именно таким алгоритмом, а не складывать результаты серий

Можно делать и так, и так. По крайней мере результат получается одинаковый (в случае среднегеометрического).

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif
Очень удобный вопрос, мне понравился, спасибо. Хоть какую пользу я получил от всего этого обсуждения. Даже не знаю отчего у меня было такое бредовое убеждение про формы графиков в логарифмическом масштабе. Вы просто проецируете свои свойства на меня ожидая что этот вопрос будет неудобным

 

Вы первым заявили, что я не отвечаю на неудобные вопросы.

Я лишь вернул Вам Вашу же фразу.

 

На какие именно вопросы я не отвечаю, Вы не указали.

Возможно я на что-то не отвечал, так как в какой-то момент просто перестал читать все, что Вы пишите.

Так как читать оскорбления в свой адрес мне не нравится.

Особенно, если я нервничаю, а Вы спокойно спите, возможно, даже все это доставляет Вам удовольствие.

 

Ошибки я тоже признаю. Я сразу признал, что проиграл пари Антону. Как только смоделировал.

Не проецируйте на меня свой внутренний мир.

Это - я тоже Вам вернул, кстати.

 

Я рад, что Вы вернулись в ветку, но общаться мы больше не будем.

Максимум, я буду задвать иногда вопросы.

Если Вы оптимизируете по F не ту точку, что я показал, то какую?

Покажите на графике.

Edited by kaif

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Антон спросил, зачем нужен асимметричный ММ, переходящий в экспоненциальный при просадке свыше некоторого значения.

Я сейчас использую такой на счете LTR-SWAN.

Я специально сделал розыгрыш, чтобы показать.

Для все F левее оптимального такой MM дает преимущество в результатах.

Розыгрыш проводился на сериях "орлянки Винса", но с низкими F.

На всех сериях асимметричный дает более высокие результаты.

 

F=0.05, предельная просадка, до которой риск считается не от баланса, а от последнего максимума баланса (устраняя асимметрию рычага) 50%.

Дальше работает экспоненциальный MM так как риски при просадке выше 50%, вносимые фиксированным лотом, стремительно растут.

 

Вот пара снимков:

 

post-449705-0-75204100-1519063205_thumb.png

 

post-449705-0-62998500-1519063215_thumb.png

Edited by kaif

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif
Хотя тема не до конца раскрыта (почему нужно пользоваться именно таким алгоритмом, а не складывать результаты серий), однако отлично демонстрирует ошибочность самого устойчивого заблуждения кайфа насчет "максимизации прибыли самой вероятной серии" - тут ты хорошо показал, что это не наиболее вероятная серия, а среднее значение.

 

Если выкидывать маловероятные серии и нормировать по высоте графики, то еще очень много чего можно "хорошо показать" из числа того, что Кайф якобы заблуждается.

 

Плеер оптимизирует именно то, что я сказал - наивероятнейшую серию. Как и Винс.

Больше ничего.

 

А наивероятнейшая серия для каждого F это и есть вершина логнормального распределения (максимум) случайной величины, содержащей все серии.

 

Я не говорю, что это неправильно. Если ищется оптимальное F Винса, то это правильно.

Edited by kaif

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Антон, если на Вас так сильно действуют рисунки, то сообщаю, что рисунок, на котором я показал точки A и B это рисунок, на котором изображено само логнормальное распределение для фиксированного F. Это иная кривая, чем те, что показывает Плеер. Он показывает зависимость результата от F для выбранной серии. Кривых много, так как много серий.

 

Это - разные функции.

 

Одна (которое я нарисовал в Paint, так как это очень сложно получить - особенно хвост справа) это и есть логнормальное распределение в самом общем виде для отдельного F.

То есть распределение вероятности разных результатов. По оси абсцисс там результат, а по оси ординат - вероятность.

 

А те кривые, которые показывает Плеер, это не распределения вероятностей. А зависимость результата от F для разных фиксированных серий. Часть из которых он выбросил (наименее вероятные), а остальные пронормировал по высоте. По оси абсцисс там F, а по оси ординат - результат.

 

Семейство логнормальных распределений для разных F и семейство зависимостей от F для разных серий - это два совершенно разных пространства.

В первом существует (и видна) точка, называемая математическим ожиданием (это точка на оси абсцисс в распределении вероятностей).

Во втором пространстве такой точки нет и быть не может.

В первом при недостатке статистики обрезается хвост справа у каждого из распределений, но распределения видны все. Для каждого F - свое. У меня показано одно лишь.

Во втором при недостатке статистики обрезается количество кривых. Но каждая видна целиком.

 

Впочем, текст длинный, читать не обязательно.

Можно сразу утверждать, что кайф говорит чушь.

Edited by kaif

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
Capman

 ...читать не обязательно.

Можно сразу утверждать, что кайф говорит чушь.

 

 

заметьте не я это предложил.jpg

Edited by Capman

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Антон сам написал, что мои тексты не читал. Но осуждает.

Так как убежден, что я пишу длинно именно той целью, чтобы эти тексты никто не читал.

 

Я ссориться ни с кем больше не хочу и не буду.

Считайте это провокацией, нацеленной на то чтобы конкретно этот текст Антон прочитал. Внимательно.

Так как там не только прочитать, но и подумать нужно.

Edited by kaif

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2

Часть из которых он выбросил (наименее вероятные)

 

Это откуда такой вывод, интересно? Я ничего там не выбрасывал.

 

 

Если Вы оптимизируете по F не ту точку, что я показал, то какую? Покажите на графике.

 

Вот Вам картинка из Википедии про соотношения нормального и логнормального распределений.

 

post-359783-0-92657300-1519068568_thumb.png

Edited by Player 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Возможно, я неправ.

Дайте время.

 

Вы хотите сказать, что максимум логнормального распределения смещен относительно максимума нормального в показателе экспоненты?

Edited by kaif

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2

 

 

Я верно понял?

Да.

 

 

 

Как такое возможно?

Не знаю. Я не разбирался. На практике проверял - вроде сходится, среднегеометрическое серий действительно находится правее моды. Хотя я бы не сказал что проверка имела должную точность, но дальше мне было лень ковыряться. Там оно недалеко от моды получалось, но всё же стабильно правее.

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Просто у меня на розыгрышах четко наивероятнейшая серия на оптимальном F имеет максимум.

Я это тысячу раз видел, пока не знаю, что и сказать.

 

Давайте рассуждать.

 

Допустим, у нас есть исходы какой-то случайной величины. Неважно вообще, как распределенной.

Нам важно знать лишь одно - у этого распределения существует максимум.

Что это означает в переводе с математического на обыденный?

А то, что данное значение случайной величины встречается наиболее часто.

 

Теперь возьмем некоторую монотонно возрастающую функцию от этой величины.

Не обязательно даже экспоненту. Пусть это будет квадрат или еще что-то.

 

И расположим значения этой функции по оси абсцисс.

Чем эти значения будут отличаться от прежних значений?

Только тем, что они как бы вытянутся по оси абсцисс.

То есть их "утащит" вправо.

 

При этом наиболее частое значение исходной случайной величины будет соответствовать наиболее частому значению, полученному в результате примененной к этой величине функции.  Как бы мы ни утаскивали сами точки по оси абсцисс вправо.

 

Боюсь, что это тот случай, когда в рисунке в Википедии ошибка.

 

Или же иное объяснение - там нарисованы еще какие-то кривые.

И не поясняется, откуда такое семейство. Это для разных сигм?

Может там еще какие-то параметры, которых в нашем случае нет, но они способны сместить распределение относительно нормального каким-то образом. Даже не знаю, что думать.

Я не сильно вникал в это распределение.

Для меня было важно лишь его идентифицировать, чтобы понять Ваш переход от произведения к логарифмам на первом шаге (когда мы еще рассматриваем все серии).

 

Одним словом, я не понимаю.

Edited by kaif

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Даже если все это так, мы остаемся согласны в том, что Вы оптимизируете результат наивероятнейшей серии относительно F.

Приходится этот результат на максимум логнормального распределения для такого F Или он правее, это в данном случае несущественно.

Тогда я неверно "показал точку".

 

Но мне кажется, что этот результат должен приходиться на максимум логнормального распределения.

Иначе я перестаю понимать, что имеется я виду либо под понятием "наивероятнейший исход", либо под понятием "максимум распределения дискретной случайной величины".

Я буду исходить из того, что там в рисунке в Википедии косяк.

Иначе мой мозг взорвется.

Пока мне не пояснят, как такое вообще возможно.

 

Небольшое расхождение при розыгрышах может объясняться недостатком статистики, если какие-то исходы выбрасываются (или не успевают реализоваться). Не берусь судить, так как я не знаю, как разыгрывалось само распределение. Его правый хвост получить почти нереально.

Edited by kaif

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif
Это откуда такой вывод, интересно? Я ничего там не выбрасывал.

 

Если у Вас последовательность длиной N, и я верно понимаю, что для каждой серии с фиксированным числом орлов (таких N+1),  Вы рисуете свою кривую зависимости результата от F, а затем нормируете, то число кривых должно равняться N+1. Если их там ровно столько, я беру свои слова назад. Мне показалось, что в какой-то момент Вы сказали, что выбросили какой-то график, так как он не влезал. Возможно Вы его вернули после того, как пронормировали, чтобы все влезало. Тогда я ошибся, сказав, что Вы что-то выбросили.

 

Но все равно меня не покидает сомнение.

Так как график серии вида "все орлы" имеет иную форму. Он монотонно растет от F. Там не может быть максимума левее F=1.

Edited by kaif

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2

 

 

Я буду исходить из того, что там в рисунке в Википедии косяк.

Я бы на Вашем месте, после вывода о косяке в другом широко проверяемом издании - книге Винса, был бы более осторожен. Но то дело Ваше.

 

Намонтекартил логнормальное распределение и среднегеометрическое случайной величины оказалось заметно правее максимума. Детальнее мне разбираться лень. Так что картинка из Википедии мне представляется правильной.

 

 

 

Мне показалось, что в какой-то момент Вы сказали, что выбросили какой-то график, так как он не влезал.

Это только на одном из экспериментов так было. Да, он не влезал из-за масштаба и я его убрал. Когда я графики нормировал они как следствие все влезали и убирать их не было смысла.

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Если я усовершенствую свой алгоритм, и не буду генерировать серии случайным образом, а просто переберу все N+1 (так как перестановки орлов не важны, важно их количество), то я смогу показать все серии для больших N. Даже "все орлы". В мои планы это не входило, так как меня гораздо больше волнуют "дисперсии". То есть вероятность оказаться правее оптимального F, измерив то сначала на случайной серии, не обязательно наивероятнешей. Но я могу этим заняться, хотя результат известен заранее, так как для коротких последовательностей я успеваю сгенерировать все возможные варианты.


механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Я бы на Вашем месте, после вывода о косяке в другом широко проверяемом издании - книге Винса, был бы более осторожен. Но то дело Ваше.

 

 

Давайте пусть каждый остается на своем месте, OK?

В русском переводе второй книги Винса ошибочно изображен другой график, в котором оптимальное F для его орлянки приходится не на 0.25.

Этому тоже прикажете верить?

 

Я верю только логике. Я могу ошибиться. Но лучше я где-то ошибусь, чем стану себе в голову заливать вещи, которые содержат логические противоречия.

Рассогласование максимума распределения случайной величины с его наивероятнейшим значением для меня из числа подобных нонсенсов.

И я в своей жизни слишком много натыкался на ошибки именно в картинках.

 

Чтобы намонтекарлить логнормальное распределение для длины N нужно произвети гораздо больше чем  2N испытаний.

Для какого N Вы монтекарлили?

Edited by kaif

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Впочем, текст длинный, читать не обязательно. Можно сразу утверждать, что кайф говорит чушь.

Спасибо, что разрешили. Но я и так это не раз говорил, зачем повторяться =))

Вообще все, что можно было, в этой ветке уже по нескольку раз сказано и показано. Если кто-то не хочет видеть или понимать, то это уже не ко мне.

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2

 

 

Давайте пусть каждый остается на своем месте, OK? В русском переводе второй книги Винса изображен график, в котором оптимальное F для его орлянки приходится не на 0.25. Этому тоже прикажете верить?

Да я просто шучу. Но всё равно удивляюсь как легко Вы приходите к выводу об ошибках у других и даже заявляете о них, при том что сами до конца не разобрались. Мне например даже когда мне кажется что я полностью разобрался, очень трудно говорить что у другого косяк (особенно в той же википедии или книге) - просто потому что более вероятно что ошибаюсь я, чем сотни рецензентов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2

 

 

Но все равно меня не покидает сомнение. Так как график серии вида "все орлы" имеет иную форму. Он монотонно растет от F. Там не может быть максимума левее F=1.

График серии вида "все орлы" имеет слишком низкую вероятность и в моем эксперименте (там не менее 1000 графиков, не помню точно уже) не реализовался ни разу. Не реализовались даже близкие к нему. Более того, чем длиннее серия, тем меньше графиков с большим F.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Да, кстати, "самой вероятной серии" не существует в природе, т.к. все возможные серии одной размерности имеют одинаковую вероятность (как минимум в той игре, которую мы считали). Следовательно Винс не мог "максимизировать прибыль от самой вероятной серии"...

неуч и шарлатан, не отличающий максимизацию прибыли для самой вероятной серии от максимизации математического ожидания на случайной серии
Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

График серии вида "все орлы" имеет слишком низкую вероятность и в моем эксперименте (там не менее 1000 графиков, не помню точно уже) не реализовался ни разу. Не реализовались даже близкие к нему. Более того, чем длиннее серия, тем меньше графиков с большим F.

 

 

Как это противоречит моему сказанному о том, что у Вас там какие-то графики или выброшены или не смогли реализоваться?


механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Да, кстати, "самой вероятной серии" не существует в природе, т.к. все возможные серии одной размерности имеют одинаковую вероятность (как минимум в той игре, которую мы считали). Следовательно Винс не мог "максимизировать прибыль от самой вероятной серии"...

 

 

Серией называется серия с определенным числом орлов.

Безразличная к перестановкам.

А такие серии не равновероятны.

 

Странно, что Плеер Вам не возражает.

Похоже, что его гораздо больше волнует моя нескромность (или неготовность принимать очевидную чушь), чем Ваши заблуждения.


механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Серией называется серия с определенным числом орлов. Безразличная к перестановкам. А такие серии не равновероятны.

Боюсь, это ничего не меняет. Мы учитываем при подсчете МО все возможные серии с перестановками. Можно и усложнить расчет, но это ничего не поменяет

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×