Jump to content
Rihter

Разбор теор. вопросов с МО в серии, Винсом и т.д.

Recommended Posts

AntFX
Так как если выпала длинная серия сплошных орлов, то F = 1

Эта задача касается принятия решений в условиях неопределенности, а не той ситуации, когда выпавшая серия Вам уже известна. Заранее Вы не можете знать, что Вам выпадет серия орлов, поэтому оптимальным поведением для Вас остается ставка 0.25, а не 1.

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Есть другой путь. Использовать наше с Вами пари.

Если удастся доказать такое утверждение, то это будет серьезным шагом вперед:

 

Не существует стратегии выводов-доливок, при которых на любой серии длиной N бросков, игрок, использующий F, отличающееся от оптимального F Винса, сумел бы заработать больше игрока с оптимальным F.

 

Я не знаю, как такое доказать.

Если Вы знаете, докажите.

Edited by kaif

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Не существует стратегии выводов-доливок, при которых на последовательности длиной N бросков, и использующий F, отличающееся от оптимального F Винса, сумел бы заработать больше игрока с оптимальным F.

При условии - стремление числа попыток к бесконечности. На небольшом конечном числе может и есть 

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

На бесконечности оба заработали бесконечность.

Введите дополнительное определение для сравнения двух бесконечностей, чтобы можно было доказать для бесконечности.

Я не знаю, как дать такое определение.

Если Вы знаете, дайте.

 

Я же пока индуктивно вижу, что, если нельзя этого доказать для N любой длины, то для бесконечности тоже вряд ли возможно такое доказать.

Edited by kaif

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Хотя возможно я ошибаюсь.

 

К примеру, если Вам удастся, например, доказать, что два результата начинают расходиться, но в бесконечности можно найти некий предел их отношения, говорящий в пользу оптимального F, то флаг в руки. Покажите. Я не знаю, как такое проделать.

 

В любом случае корректной постановки задачи я пока не вижу.

И не вижу даже утверждения, которое можно было бы доказать.

 

Я не утверждаю, что его не существует.

Но мне оно неизвестно.

Edited by kaif

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

На бесконечности оба заработали бесконечность.

Введите дополнительное определение для сравнения двух бесконечностей, чтобы можно было доказать для бесконечности.

Я не знаю, как дать такое определение.

Если Вы знаете, дайте.

Вы же математик, а не я. Бесконечность это условность, которая говорит о том, что переменная стремится к какому-то конкретному значению. 

Что касается выводов и доливок, доказательство находится где-то в области сравнения линейного и экспоненциального роста. Экспоненциальный рост всегда обгоняет линейный рано или поздно, думаю, что это вполне можно доказать. А для экспоненциального роста (то есть при использовании f и непрерывного реинвестирования) лучшим выбором всегда будет именно Винсовский оптимум.

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif
Вы же математик, а не я.

 

Я не математик. Я скромный исследователь, применяющий математику в меру своих способностей и нужд. Ищущий впотьмах, что в итоге имеет в виду Винс.

Вы же утверждаете, что я решил задачу неправильно, а когда математик с дипломом говорит, что задача не поставлена, начинаете переходить на его личность.

 

Если Вы задачей считаете нахождение оптимального F для регулярной последовательности, то эту задачу я решил сразу.

Как только понял, что Винс говорит о регулярной последовательности, а вовсе не о казино. 

И решил правильно. Если считать правильным совпадение результата с результатом Винса, который своего решения вообще не привел.

Если Вы не видели этого решения, могу повторить. Оно короткое. С поиском нуля производной.

 

Затем, размышляя о казино, я пришел к выводу, что Винс ищет наивероятнейшую серию.

И оптимизирует F так, чтобы выигрыш для такой серии оказался максимален.

С тех пор в моих взглядах на этот вопрос ничего не изменилось.

Edited by kaif

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Я могу сказать, при каком процессе игрок с F=1 побьет игрока с F=0.25.

 

Если каждый из них будет ходить в казино Винса и играть в его орлянку серию из 4 бросков, принося с собой из дома один доллар, и так получая "дополительный заработок", то игрок с F=1 будет приносить домой в среднем больше денег.

 

Но если они решат заняться бесконечной реинвестицией заработанного, а не ежедневным приработком, то игрок с F=0.25 имеет больше шансов разбогатеть, чтом игрок с F=1. И чем больше бросков, тем у второго игрока стремительно падают шансы разбогатеть.

 

Что-нибудь здесь не так?

 

У человека, имеющего гарантированную зарплату меньше шансов  разбогатеть, чем у Баффета.

Но зато у него есть гарантированная зарплата. Многие здесь мечтают ежедневно что-нибудь зарабатывать на Форексе для дома для семьи.

При F=1 они будут в среднем зарабатывать больше.  Если ежедневно совершают всего пару сделок и выводят прибыль или сливают счет.

Но они никогда не заработают безумных денег таким способом.

Edited by kaif

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Что-нибудь здесь не так?

Ага.  Во-первых, эти товарищи фактически не занимаются реинвестированием, а играют фиксированным лотом, и в связи с этим применение термина F к их игре является грубой ошибкой

Во-вторых, игрок, занимающийся реинвестированием с ф=0.25 заработает в итоге больше, чем любые товарищи, которые носят из дома по доллару )

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif
фактически не занимаются реинвестированием, а играют фиксированным лотом

 

Нет, я решаю для случая, когда они занимаются реинвестированием. Но на очень короткой серии.

Возможно я плохо выразился.

 

Если двое игроков кладут ежедневно $100 "начального депозита" и закрывают счет в конце дня, при одной и той же стратегии из 4 сделок (при условии, что МО положительно), то игрок с F=1 в среднем будет зарабатывать "для дома для семьи" больше денег, чем игрок с оптимальным F.

Edited by kaif

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Нет, я решаю для случая, когда они занимаются реинвестированием. Но на очень короткой серии. Возможно я плохо выразился. Они выводят прибыль в конце дня. Если не слили счет. Если слили, на следующий день вводят тот же "начальный депозит" и цикл повторяется.

Это Вы называете реинвестированием "на очень короткой серии" торговлю с фиксированным лотом, но она от этого не становится реинвестированием. Реинвестирование - это непрерывный процесс, в котором размер последующих ставок зависит от результатов предыдущих.

 

Когда Вы торгуете фиксированным лотом, выгоднее всего в торговле с положительным МО выкладывать на стол все, что у Вас есть. Только это нельзя называть F, потому что отсутствует связь между размерами и результатами предыдущей и последующих ставок. А именно эта зависимость является определяющей чертой реинвестирования.

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif
Это Вы называете реинвестированием "на очень короткой серии" торговлю с фиксированным лотом

 

Не говорите за меня.

Это не стратегия с фиксированным лотом. Лот вообще непричем. Это стратегия, в которой в каждой сделке используется стоп в депозит.

И после выигрыша депозит выше. К примеру, удваивается (тейк равен стопу).

Это - реинвестирование. Лот вообще непричем. Это может быть фиксированное плечо с равной дистанцией до стопа. Тогда лот удваивается в каждой следующей сделке.

Или могут быть разные дистанции до стопа и разные плечи. Но стоп сделки размером в депозит и тейк тоже.

 

F - это доля депозита под риском в отдельной сделке.

F=1 это риск в депозит в каждой следующей сделке.

Достаточно проиграть одну сделку чтобы потерять депозит.

Edited by kaif

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Не говорите за меня.

Я не говорю за Вас, Вы сами говорите за себя: 

 

Если каждый из них будет ходить в казино Винса и играть в его орлянку серию из 4 бросков, принося с собой из дома один доллар

Игрок, занимающийся реинвестированием, вкладывает не 1 доллар (и не 2, 5, 10, 100000), а 25%, или допустим 100% всех имеющихся у него денег. И результат этой ставки влияет на количество денег, которые он сможет вложить в следующей ставке. А у Вас это всегда 1 доллар, независимо от результатов вчерашней ставки - это и есть игра с фиксированным лотом. И ни разу не реинвестирование. И не фиксированное плечо (потому что это тоже реинвестирование). А именно фиксированный лот - всегда начинать ставки на 1 доллар, независимо от результатов предыдущих ставок или серий.

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Потрясающе.

Ну да ладно. Спорьте дальше с воображаемым собеседником.

 

Вы не верите в серию из 100 орлов? Следовательно я могу не верить в серию из 100 решек.

У меня 10 тыс долларов. Дома.

 

Каждый день я вкладываю $10  в счет на форекс.

Если мне не повезло, я их тут же теряю.

Если повезло, то удваиваю лот. Если еще раз повезло, еще удваиваю. И так, пока не набертся подряд 4 выигранные сделки.

После чего вывожу 160 долларов и иду домой спать.

Завтра стартую вновь с 10 долларов.

Да, между днями реинвестирования нет. Так как я не инвестор, а работник, приносящий в дом деньги. Меленькие, но зато достаточно стабильные.

И если я рискую всеми $10 доларами, то я обгоняю любого игрока, делающего такие же ставки, и начинающего, как и я, с $10 долларов, и закрывающего в конце дня счет, если он использует в сделке не стоп в депозит, а стоп в часть депозита.

 

Внутри дня идет реинвестирование. Часть депозита под риском в каждой сделке это и есть F.

Между днями реинвестирования нет.

Игры фиксированным лотом тоже нет.

Edited by kaif

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif
Игрок, занимающийся реинвестированием, вкладывает не 1 доллар (и не 2, 5, 10, 100000), а 25%, или допустим 100% всех имеющихся у него денег

 

Вы готовы призвать своих инвесторов вложить все имеющиеся у них деньги в Белку?

Если нет, то я вправе заявить, что там нет никакого оптимального F для инвестора согласно Вашему же определению?

Edited by kaif

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Потрясающе.

Ну да ладно. Спорьте дальше с воображаемым собеседником.

 

Вы не верите в серию из 100 орлов? Следовательно я могу не верить в серию из 100 решек.

У меня 10 тыс долларов. Дома.

 

Каждый день я вкладываю $10  в счет на форекс.

Если мне не повезло, я теряю.

Если повезло, то удваиваю лот. Если еще раз повезло, еще удваиваю. И так, пока не набертся подряд 4 выигранные сделки.

После чего вывожу 160 долларов и иду домой спать.

Завтра стартую вновь с 10 долларов.

Да, между днями реинвестирования нет. Так как я не инвестор, а работник, приносящий в дом деньги. Меленькие, но зато достаточно стабильные.

И если я рискую всеми $10 доларами, то я обгоняю любогот игрока, делающего такие же ставки, и начинающего, как и я, с $10 долларов, и закрывающего в конце дня счет, если он использует в сделке не стоп в депозит, а стоп в часть депозита.

 

Внутри дня идет реинвестирование. Часть это и есть F.

Между днями реинвестирования нет.

Игры фиксированным лотом тоже нет.

Ну давайте посмотрим, что у Вас в итоге получается. Если спроецировать на нашу игру с выигрышем 2 против проигрыша 1. В 1 случае из 16 Вы будете выигрывать по (1+2) ^ 4 * 10 - 10 = 800 долларов. В 15 случаях будете терять по 10 долларов, то есть в среднем будете зарабатывать по 800-150=650 долларов за "заход".

Через 100 таких "заходов" Вы заработаете 650*100=65'000 долларов.

А игрок, который начал с 10 долларов и реинвестировал с оптимальным ф=0.25, в каждой ставке увеличивал свой капитал в среднем в 1.06066 раз (среднее геометрическое 1.5 и 0.75). В 4 ставках, которые он совершал каждый день, он увеличивал свой капитал в среднем в 1.06066 ^ 4 = 1.265625 раз. То есть начинал он с того, что зарабатывал в среднем 2.65 долларов в день, в то время как Вы в среднем зарабатывали 650. Однако уже через 49 дней у него в кармане было больше миллиона. А к тому времени, как миллион будет у Вас, он успеет 1000000 раз купить не только это казино, но и весь земной шар :)

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Согласен. Поэтому не все у нас Баффеты.

Те, кто каждый день готов рисковать в пределах "лимита", стабильно зарабатывает копеечку, но никогда не разбогатеет.

А тот, кто готов играть "вдолгую", может разбогатеть. Но для этого ему нужно максимизировать свои шансы разбогатеть.

Любопытно, что шанс полностью разориться у него все равно ненулевой.

 

Я не сравниваю эти два варианта по хорошести.

Я сравниваю двух "стабильных копейщиков" между собой.

И если один из них, не собираясь играть вдолгую, вздумает применять оптимальное F Винса, то он ошибся.

Так как оно оптимально для того, кто играет вдлолгую.

А для стабильного копейщика оптимально играть ва-банк.

 

Собственно, так они себя и ведут.

Edited by kaif

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
И если один из них, не собираясь играть вдолгую, вздумает применять оптимальное F Винса, то он ошибся.

Вы снова кое что упускаете (кроме того, что я доказал, что F=0.25 и реинвестирование приносит больше прибыли, чем "F=1", которое, впрочем, на самом деле вовсе не F). Для того, чтобы начать Вашу игру в среднем игрок должен рисковать 160 долларами (1 из 16 заходов заканчивается успехом), так как после каждого убытка он должен будет доставать новые 10 долларов из кармана (если посмотреть, то с не маленькой вероятностью ему придется вложить гораздо больше, а если учесть возможность "поломки" положительного МО стратегии, то и вообще шут знает сколько). А в моей игре риск ограничивается 10 долларами. И никаких "вынь да положь" из кармана в случае проигрыша :)

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Если мы согласны в том, что оптимальное F не лучший вариант для "стабильного копейщика", но лучший для игрока вдлогую, можем задаться другим вопросом.

А какие проблемы могут случиться у игрока вдолгую?

Правда ли, что чем длиннее серия, тем проблем меньше?

 

Здесь я вижу сразу одну проблему. Чем длиннеее серия, тем вероятнее внутри нее появление затяжной серии решек.

Каждая решка потихоньку сливает счет, независимо от того, оптимально F или нет.

Если на каждой решке игрок в "орлянке Винса" теряет 1/8 долю депозита, то после 10 решек депозит проседает на 74%.

Выдержит ли психологически такую просадку инвестор, начавший свой "поход в Баффеты" с $1, если к моменту начала просадки его капитал достигал цифры в 100 млн долларов?

 

Или еще худший вариант. В "орлянке Винса" все заранее известно и можно посчитать.

А в Форекс-стратегии, оптимизированной по F на истории, да еще в такой, над которой постоянно висит дамоклов меч того, что она вдруг "сломается", инвестор сидит как на иголках, если сумма превысила его десятилетний доход от его обычной зарплаты.

 

Поэтому хотелось бы, если мы не можем оценить отклонение F от оптимального (или предсказать слом), то хотя бы оценить обычное отклонение серии в сторону "плохой" на биномиальном распределении. И подготовить инвестора к таким вещам.

Edited by kaif

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Поэтому хотелось бы, если мы не можем оценить отклонение F от оптимального (или предсказать слом), то хотя бы оценить обычное отклонение серии в сторону "плохой" на биномиальном распределении. И подготовить инвестора к таким вещам.

Согласен, хотелось бы ) Но это и так довольно легко определяется без сложных расчетов - в случае полосы неудач депозит обнулится очень быстро. Особенно при условии ликвидации счета на уровне -95%, да и вообще наличия минимального лота 0.01... 

Поэтому игры с опт. риском это всегда игра в расчете на хороший (как минимум, на нормальный) рынок. И не смотря на прелести реинвестирования, придется находить баланс между выгодой реинвестирования и задачей заработать, то есть выводить прибыль все равно придется довольно часто, особенно учитывая вероятность не только плохой серии, но и поломки ТС.

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif
Особенно при условии ликвидации счета на уровне -95%

 

Кстати, Соландр по-моему обходит эту проблему, отсчитывая F не от всего депозита, а от 95%. Я точно не знаю подробностей. Но можно создать такую неубиваемую подушку на этот случай.

Хотя, разумеется, у нас еще есть проскальзывания. Но можно и на них поправку сделать. Так чтобы никогда стоп не зацепил 95% даже на очень плохой серии. Впрочем, инвестору все это малоинтересно. Какая разница, счет восстал из пепла, (или воскрес как Горница) или был ликвидирован? Для инвестора, который видел миллион и тот уже был почти в кармане, 95% это то же самое, Белый Лис всему.

 

Когда мне начинают говорить "эх, вложил бы я в биткоин $100 в свое время, сейчас был бы миллионером", я всегда замечаю, что "только если бы ты забыл об этой инвестиции вообще". Так как инвсетор, вложивший в биткоин $100, продал бы этот биткоин, гораздо раньше. Просто протому что рано или поздно возникает сумма, которой инвестор не может позволить себе рисковать. Именно неспособность рисковать гигантскими суммами и отличает "копейщиков" от баффетов.

 

Я как-то смотрел проседания первых 10 участников российского Форбс. Почти каждый за тот год просел процентов на 50%. То есть олигархи, имеющие состояние в 5 млрд долларов, просели на 2.5 млрд. Я не заметил, чтобы эти люди впали в депрессию. Они привыкли к таким потерям. И именно привычка рисковать и проседать, думаю, их и отличает от "обычных граждан".

Edited by kaif
  • Thanks 1

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Кстати, Соландр по-моему обходит эту проблему, отсчитывая F не от всего депозита, а от 95%.

Я тоже когда-то давно решил обходить эту проблему, значительно уменьшая долю риска в зависимости от просадки. Там даже не от 95% был расчет, а был такой расчет, чтобы не случилось просадки больше 35%, при этом на максимуме риск был довольно высокий, около 20% на сделку... Лень искать подробное описание метода, но где-то оно в ветке того памма, наверное. было.

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif
был такой расчет, чтобы не случилось просадки больше 35%

 

Я делал похожий эксперимент на истории. Скорость выхода из просадки (застревание) меня не устроила.

К тому же я быстро осознал, что это эквивалентно тому, чтобы заморозить деньги у дилера.

Проще вложить втрое меньше и убрать этот механизм.

 

Кстати, на LTR-SWAN  у меня работает асимметричный ММ, который отключается при просадке свыше 25%, переходя в классический экспоненциальный.

Так как при больших просадках (свыше 50%) асимметричный ММ может представлять опасность.

А так как при хорошем для стратегии рынке просадки обычно не выходят за пределы 25%, я избавлен от проблем асимметрии рычага большую часть времени, даже если математическое ожидание падает до нуля.

Edited by kaif

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Кстати, на LTR-SWAN  у меня работает асимметричный ММ, который отключается при просадке свыше 25%. Возвращая ММ к классическому экпоненциальному, причем с первоначальным риском на сделку.

Это конечно хорошо, что у Вас эффект роста рисков при заходе в просадку сильно ограничен :) Правда не очень понятно, зачем тогда его вообще вводить... 

 

Тот же самый эффект, который дает в итоге преимущество экспоненциального роста над линейным, "выравнивает" и так называемую "асимметрию", то есть больший абсолютный %, необходимый для выхода из просадок при фиксированном риске/плече, чем для захода в них...

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hitronrav

 

Там симметричное распределение, поэтому мода совпадает с матожиданием.

 

Логнормальное распределение несимметрично:

 

stat-131.png

 

И вообще, раз пошла такая пьянка, хотелось бы увидеть формулу плотности вероятности этого распределения. (Вывести её самому мне не хватает понимания). Там бы сразу стало ясно, чему равны и МО, и мода, и что угодно.

 

Давай судить логически. Матожидание по определению это средний результат инвестиции при стремлении числа попыток к бесконечности. Но при F=1 при стремлении числа попыток к бесконечности мы гарантированно будем иметь исход, обнуляющий весь депозит при ненулевой вероятности убытка. Однако, этот простой эмпирический вывод не совпадает с твоими вычислениями...

 

при стремлении числа попыток к бесконечности

при стремлении числа попыток к бесконечности

при стремлении числа попыток к бесконечности

 

А у нас разве число попыток стремится к бесконечности? У нас одна попытка всего! И мы надеемся, что в ней выпадет наиболее вероятная серия. И максимизируем f исходя из этой надежды. Я это уже писал, между прочим. Но ты почему-то игнорируешь мои слова.

 

Я понимаю, что ты много лет занимался созданием советников, тестировал их на истории и считал лучшими результатами те, которые давали максимальное МО. И поэтому теперь, когда тебе говорят, что МО максимально при f=1, ты отвергаешь это как очевидный бред, ведь при f=1 мы получим полный слив на первом же стопе. Я думаю, тебе надо просто преодолеть стереотип "чем выше МО, тем лучше".

 

Вот тебе пример из области тестирования советников. Есть ТС, для которой имеются два результата оптимизации.

Первый: 1000 сделок, 999 лосей по 5 пипсов, 1 профит 14995 пипсов. Матожидание 10 пипсов.

Второй: тоже 1000 сделок, 500 лосей по 5 пипсов, 500 профитов по 15 пипсов. Матожидание 5 пипсов.

Какой вариант, по-твоему, стоит поставить на реал?  :roll:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×