Jump to content
Rihter

Разбор теор. вопросов с МО в серии, Винсом и т.д.

Recommended Posts

Hitronrav

При расчете МО для исходов реинвестирования (F) мы имеем особенности, которые заключаются в том, что к результатам серий нужно применять логарифмы перед их сложением.

 

Формула матожидания универсальна для всех распределений и никакие особенности не смогут добавить в неё логарифмы.

 

Ты посчитал всё правильно, но дело в том, что ты посчитал не максимум МО, а опять-таки максимум моды  :)

Смотри: ты считаешь максимум суммы логарифмов произведений приростов депозита. Но он, поскольку e^(lnA+lnB)=AB, равен максимуму произведений приростов депозита. А само это произведение для серии из 2-х розыгрышей равно (1-fL)(1-fL)(1-fL)(1+fP)(1+fP)(1-fL)(1+fP)(1+fP) или же просто учетверённой моде (1-fL)(1+fP). И для серии любой длины будет такая же петрушка: произведение всех приростов равно моде, умноженной на 2 в степени длины серии. И ты нашёл максимум этой моды, который, впрочем, легко считается и без всяких логарифмов.

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Ты посчитал всё правильно, но дело в том, что ты посчитал не максимум МО, а опять-таки максимум моды

Там симметричное распределение, поэтому мода совпадает с матожиданием.


Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Формула матожидания универсальна для всех распределений и никакие особенности не смогут добавить в неё логарифмы.

Вот насчет этого пускай тебе ответит Плеер ) Я не шарю достаточно хорошо в математике. Осваиваю по мере необходимости только то, что мне нужно :)

 

Предполагаю, что логарифм это не новое свойство формулы матожидания, а особенность случайной величины. Как сказал Плеер - возникшая из необходимости привести её логнормальное распределение к нормальному.

Edited by AntFX

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
evgeny_nsk
Player 2 сказал(а) 17 Фев 2018 - 03:15: Там симметричное распределение, поэтому мода совпадает с матожиданием.

Это неправда. Рассмотрите такую симметричную плотность: на отрезке [0, 1] равнобедренный треугольник высоты 1, и точно такой же треугольник на отрезке  [-1, 0]. Очевидно, мат. ожидание такого распределение есть 0, а мода не равна 0.

 

Господа, знали бы вы, сколько математической ахинеи вы тут несли...

Чего стоит хотя бы вот этот опус:

Кайф считает матожидание неправильно... и он на самом деле применяет правильную формулу, но применяет её неправильно. Формулу надо применять в контексте задачи, понимая суть задачи и как и в каком месте применять к ней формулу, а не применять её механически и бездумно.

Бррр...

Или вот этот:

Вы что-нибудь про логнормальное распределение слышали и о том как там вычисляется матожидание?

У этого распределения мат. ожидание считается точно так же, как и у любого другого абсолютно непрерывного распределения. Чем оно вдруг стало выделяться?

 

Пока не сформулирована строго математическая задача, ни о каком правильном решении речи идти не может.

Пока вы все водите околонаучный хоровод, каждый может считать себя правым.

Edited by evgeny_nsk
  • Thanks 2

А Л Ь Ф А

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Матожидание распределения Бернулли равно вероятности выигрыша, то есть 0,5. Но поскольку наша случайная величина при выигрыше даёт исход 3, а не 1, как в распределении Бернулли, то умножим эти 0,5 на 3 и получим 1,5. Далее вычислим произведение матожиданий: 1,5^10000≈8,18*10^1760.

Давай судить логически. Матожидание по определению это средний результат инвестиции при стремлении числа попыток к бесконечности. Но при F=1 при стремлении числа попыток к бесконечности мы гарантированно будем иметь исход, обнуляющий весь депозит при ненулевой вероятности убытка. Однако, этот простой эмпирический вывод не совпадает с твоими вычислениями... На мой взгляд, тут нужно остановиться и задуматься "почему". Если математическая формула выдает явно ошибочное значение, значит в этой формуле допущена ошибка. Но почему-то куча людей вокруг этого не понимают :)

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Пока не сформулирована строго математическая задача, ни о каком правильном решении речи идти не может.

Задача - найти такой уровень риска на сделку относительно депозита, при котором ожидаемая прибыль от применения данной торговой стратегии максимальна. Простейший случай - рассматриваем игру с броском монетки: при выпадении орла игрок получает 2 рубля на единицу вложенных денег, при выпадении решки теряет 1 рубль на единицу вложенных денег. Вероятности выпадения орда и решки одинаковы.

Попробуйте сами решить эту задачу правильно, раз мы все тут водим хороводы.

Edited by AntFX

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
evgeny_nsk

Задача - найти такой уровень риска на сделку относительно депозита, при котором ожидаемая прибыль от применения данной торговой стратегии максимальна. Простейший случай - рассматриваем игру с броском монетки: при выпадении орла игрок получает 2 рубля на единицу вложенных денег, при выпадении решки теряет 1 рубль на единицу вложенных денег. Вероятности выпадения орда и решки одинаковы.

Попробуйте сами решить эту задачу правильно, раз мы все тут водим хороводы.

Пока я не вижу математической задачи.

 

 

Задача - найти такой уровень риска на сделку относительно депозита, при котором ожидаемая прибыль от применения данной торговой стратегии максимальна.
Формализуйте этот набор слов, переведите на язык математики, тогда и требуйте

 

Попробуйте сами решить эту задачу правильно

 

Пример математической задачи: 

 

рассматриваем игру с броском монетки: при выпадении орла игрок получает 2 рубля на единицу вложенных денег, при выпадении решки теряет 1 рубль на единицу вложенных денег. Вероятности выпадения орда и решки одинаковы.
Найти мат. ожидание результата такой игры. Или такой пример: повторяем игру из предыдущего примера 10 раз. Найти вероятность получить ровно 5 гербов и 5 решек. Или найти вероятность получить сначала 5 гербов (подряд), потом 5 решек.
  • Thanks 1
  • Downvote 1

А Л Ь Ф А

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Формализуйте этот набор слов, переведите на язык математики, тогда и требуйте

Меня вообще не интересует язык математики. Меня интересует результат. Сами переведите, сформулируйте и решите. Все исходные данные я предоставил. Посмотрим, окажетесь ли Вы умнее тех, кого пришли критиковать. Мне что-то подсказывает, что нет, не окажетесь :)

Edited by AntFX

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Судя по всему, Вас не хватит даже на то, чтобы осмыслить задачу, не говоря уже о том, чтобы её решить... Однако, высказываться в адрес присутствующих (причем, всех сразу :)) это Вам не мешает

Edited by AntFX
  • Thanks 1
  • Downvote 1

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
evgeny_nsk

Меня вообще не интересует язык математики. Меня интересует результат.

Вы не получите никакого результата, пока свои хотелки не переведёте на язык математики. Нравится вам это или нет.

 

 

 

Сами переведите, сформулируйте и решите.
А оно мне надо?! Это вы тут копья ломаете, рвёте волосы на груди и доказываете друг другу свою крутость. Я просто сделал замечание - вся ваша дискуссия с математической точки зрения есть ахинея. Если захотите получить правильное решение, потрудитесь сформулировать строго математическую задачу. Если хотите дальше упражняться в том, кто произнесёт больше "умных" терминов типа "матожидание" или "логарифм", пожалуйста. Только не претендуйте на правоту и научность.

 

 

 

Все исходные данные я предоставил.
Нет. Вы предоставили несвязный (пока) набор слов.
  • Thanks 1
  • Downvote 1

А Л Ь Ф А

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Нет. Вы предоставили несвязный (пока) набор слов.

О чем я и говорю - Вы ничего не поняли. Даже самой постановки вопроса. При этом охотно критикуете других.

Математика - это инструмент, а не самоцель. У меня нет цели ставить математические задачи, моя цель - найти такой уровень риска, при котором прибыль от торговой стратегии максимальна в условиях реинвестирования

Edited by AntFX

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
evgeny_nsk

Судя по всему, Вас не хватит даже на то, чтобы осмыслить задачу, не говоря уже о том, чтобы её решить... Однако, высказываться в адрес присутствующих (причем, всех сразу :)) это Вам не мешает

Ахренеть! С чего такие далеко идущие выводы?

 

Всё, удалился весь в слезах и печали. Пойду выброшу к чертям свой кандидатский диплом, а в понедельник уведомлю своё начальство о своей полной профнепригодности. Сам великий и ужасный AntFX, главный спец в теории вероятностей, случайных процессах и т. п. уличил меня. Печалька  :smt010 


А Л Ь Ф А

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Пойду выброшу к чертям свой кандидатский диплом

Если бы этот диплом действительно дал Вам что-то кроме зашкаливающего за разумные пределы самомнения, Вы вместо критики разобрались бы в теме и расписали бы всем правильное математическое решение (вместе с формулировкой)

 

Впрочем, если дойдет до дела, то Вы с вероятностью 99% также упретесь в заблуждение "F=1" как и большая часть местных математических гениев :)

Edited by AntFX

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif
Я просто сделал замечание - вся ваша дискуссия с математической точки зрения есть ахинея.

 

Совершенно с Вами согласен.

 

Я искал впотьмах, какую задачу ставит Винс. Так как он тоже ее ясно не формализует. Каждый из нас пытается поставить ряд задач и решить их, но это частные задачи, к главной постановке не имеющие отношения. А главная задача это та, для которой (согласно Винсу) решением является поиск F для максимизации наивероятнейшей серии. Но она не поставлена корректно даже самим Винсом. Или же я эту постановку у него проглядел.

 

Мне кажется, что Сам Винс тоже бродит впотьмах, как минимум в первой книге, действуя скорее интуитивно. В первой книге он в лоб максимизирует результат для регулярной последовательности орлов и решек, решая задачу "при каком F на такой последовательности мы больше всего заработаем?".

Эта задача решается без всякого казино поиском производной параболы.

 

Остается непонятным, почему Винс там вообще заводит разговор о казино и почему считает найденное на регулярной последовательности решение для частной задачи оптимальным для выбора F (доли капитала под риском в одной сделке) инвестору в любой игре. Мне это до сих пор непонятно.

Я предположил, что он максимизиурет наивероятнейшую серию.

 

Но это просто другая задача. Ее решение показывает Плеер 2, ища максимальную серию, при которой реализуется максимум логнормального распределения.

Совершив из произведения исходов поход в логнормальное распределение  и обратно к произведению, и максимизируя его, он получает то, что я называю F Для максимизации наивероятнейшей серии. Но это не решение Главной Задачи, так как та до сих пор не поставлена.

 

предлагаю тем, кто очень внимательно читал Винса (например, Антону), поискать в тексте постановку задачи самим Винсом.

Мне кажется, что он не сумел этого корректно сделать.

Он действовал точно так же впотьмах, интуитивно ища что-то практически полезное, чтобы максимизировать шансы инвестора загрести максимум денег, выбирая долю капитала под риском, причем универсально полезное в любой игре. А это, к сожалению, лишь набор слов.

Edited by kaif

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
evgeny_nsk

О чем я и говорю - Вы ничего не поняли. Даже самой постановки вопроса. При этом охотно критикуете других.

Математика - это инструмент, а не самоцель. У меня нет цели ставить математические задачи, моя цель - найти такой уровень риска, при котором прибыль от торговой стратегии максимальна в условиях реинвестирования

Господин умник, когда ваша самовлюблённость хоть немного уменьшится, тогда и поговорим кто чего понял, а кто нет.

 

Последний раз для самых одарённых: не было никакой постановки вопроса. В своём воспалённом мозгу вы можете считать себя хоть Эйнштейном, ставить себе любые цели и математику игнорировать. Теории вероятностей, в частности, плевать на вас и ваше самомнение. Пока вы несёте околонаучный бред, не упоминайте всуе математику. Есть у вас свои задачи и цели, вот и следуйте им.

Я не критикую, тем более охотно. Я просто заметил и высказал публике своё замечание по поводу математичности всей дискуссии. Я являюсь специалистом в обсуждаемом вопросе, вы - нет и никогда не будете. Я имею право высказать своё мнение, тем более я его никому не навязываю. Повторюсь: хотите болтаться в своём болоте, да ради бога. Хотите считать себя самым умным, пожалуйста. 

Дискутировать с вами я не намерен и на всю вашу ересь отвечать не буду. Я своё мнение высказал: хотите решение, будьте добры сформулировать задачу.

  • Thanks 1
  • Downvote 1

А Л Ь Ф А

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Кайф похоже нашел свой спасательный круг - оказывается, задача вообще не поставлена, а значит он никак не мог её решить не правильно :)


Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif
Кайф похоже нашел свой спасательный круг - оказывается, задача вообще не поставлена, а значит он никак не мог её решить не правильно :)

 

Ну так поставьте задачу.

Из всех нас Вы - самый большой поклонник Винса, единственный, готовый применить оптимальное F на работающем счете.

 

Вы повторили много раз, что я решил задачу неправильно.

Следовательно, Вы в состоянии сами эту задачу поставить.

Если же Вы не в состоянии эту задачу поставить, то как Вы можете утверждать, что я ее решил неправильно?

Edited by kaif

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif
Впрочем, если дойдет до дела, то Вы с вероятностью 99% также упретесь в заблуждение "F=1" как и большая часть местных математических гениев :)

 

Я исследовал это заблуждение, а Вы - нет.

 

Заблуждение имеет глубокую причину. Действительно, чем выше F, тем больше можно заработать. Если повезет, конечно.

И Вы тоже поддались этому заблуждению, решив "разгонять счет" без поправки на возможную ошибку в определении F.

Если Винс прав, то разгонять так счет можно в расчете лишь на избыточное везение (историческая серия совпадает с наивероятнейшей, либо если она была лучше наивероятнейшей, то и на разгоне окажется еще раз лучше наивероятнейшей).

Edited by kaif

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

 

 

Если же Вы не в состоянии эту задачу поставить, то как Вы можете утверждать, что я ее решил неправильно?

Вы написали (и продолжаете писать), что "оптимальным" является F=1 для игры в орлянку, изначально Вы "заочно" предложили Винсу сыграть с ним на "реальных бросках" со своим F=0.4 против его F=0.25, правда потом очень быстро "отъехали", когда я вместо безответного Винса предложил Вам на этих же условиях сыграть со мной :)

Я знаю, что это не правильно, что это бред сивой кобылы и оптимумом такой риск не является и являться не может. Для этой конкретной игры оптимум 0.25, это уже тут все по 10 раз проверили. Именно эту конкретную задачу Вы решили не правильно и продолжаете настаивать на своем ошибочном решении. Правда поставить деньги и проверить конечно никогда не согласитесь, потому что сами знаете, что не правы :)


Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif
Вы написали (и продолжаете писать), что "оптимальным" является F=1 для игры в орлянку

 

Я такого не говорил. Так как это бессмысленный набор слов.

F=1 является выбор, при котором можно заработать больше всего.

Но при ничтожных шансах.

Всякий выбор правее оптимального F Винса снижает шансы заработать, хотя заработать при этом становится возможно больше.

Вы, разгоняя счет, и допуская, что при этом Вы находитесь правее истинного оптимального F, впадаете именно в то заблуждение, от которого Винс и хотел Вас избавить. От заблуждения, что пытаясь заработать больше, Вы не снижаете стремительно свои шансы вообще что-нибудь заработать.

Edited by kaif

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

 

 

Именно эту конкретную задачу

 

Какую эту?

Еще раз.

Поставьте задачу.


механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

 

 

Я такого не говорил. Так как это бессмысленный набор слов.

Вы много чего говорили, сами, вероятно, уже не помните. Оптимальное f - это такое f по Винсу, которое выигрывает на длинной дистанции у любого другого f в условиях реинвестирования (само по себе упоминание f уже указывает на реинвестирование). Вы писали:

 

 

Те, кто хотят проверить Винса, пусть промоделируют его игру для серии  из двух бросков. И убедятся, что игрок с F=1 побьет игрока с F=0.25 с разгромным счетом.
 

То есть утверждали, что оптимальным f является не 0.25, а 1. Потому что, опять же, оптимальным является то f, которое побьет любое другое на длинной дистанции. От длины серии это не зависит никак, потому что в реальных условиях что бы Вы не приняли за "длину серии", все равно будет происходить непрерывное реинвестирование с данным f от броска к броску.


Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Что касается пари, то здесь все просто.

 

Допустим, мы бросили монету 5 раз.

Если Вам круто повезло и выпало 5 орлов, то Вы заработаете гораздо меньше, чем я, на тех же 5 орлах.

Если Вам не так круто повезло и выпало всего 3 орла, то Вы заработаете больше, так как я вообще ничего не заработаю.

 

Я думал, что нашел стратегию выводов-доливок, при которой я, используя , на длинной серии мне удастся Вас обогнать за счет преимущества в матожидании.

Но оказалось, что я ошибся.

Мне проще признать, что я проиграл пари, чем искать такую стратегию или доказывать, что ее не существует.


механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Допустим, мы бросили монету 5 раз. Если Вам круто повезло и выпало 5 орлов, то Вы заработаете гораздо меньше, чем я, на тех же 5 орлах. Если Вам не так круто повезло и выпало всего 3 орла, то Вы заработаете больше, так как я вообще ничего не заработаю.

Это не важно, что может случиться в конкретной ситуации, важно то, что если мы будем повторять эту игру снова и снова, то выигрывать будет тот, кто с каждым броском будет рисковать именно 0.25 капитала, в этом и есть смысл опт. ф

Предсказать, каким будет конкретный бросок или серия мы конечно не можем, но мы вполне можем вычислить, какое поведение является наиболее выгодным в любых условиях при этой неопределенности, и это во всех случаях именно реинвестирование с оптимальным ф (если не брать сильно ограниченное число попыток "длиною в жизнь")

Edited by AntFX

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Оптимальное f - это такое f по Винсу, которое выигрывает на длинной дистанции у любого другого f в условиях реинвестирования.

 

Это Вы называете постановкой задачи?

 

Это лишь определение оптимального f, причем внутренне противоречивое.

Так как если выпала длинная серия сплошных орлов, то F = 1

Вероятность сплошных орлов бесконечно мала, но не нулевая.

 

Для всех других серий f расположено где-то левее.

Но не существует единственного f для любых серий.

 

Поставьте задачу правильно.


механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×