Jump to content
Rihter

Разбор теор. вопросов с МО в серии, Винсом и т.д.

Recommended Posts

AntFX

Я Вам вполне верю. Люди часто запоминают то, что хотят помнить, а не то, что было на самом деле...


Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2

 

 

тчо Вы признались,

Я никогда этого не скрывал.

 

 

 

то я вообще не понимаю, зачем мы ломаем копья вокруг оптимального F Винса.

Мы ломаем копья вокруг конкретной математической задачи и её решения.

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Вы считаете, что я неверно посчитал оптимальное F, просто найдя максимум многочлена второго порядка через  производную?

Или я неверно посчитал математическое ожидание в его классическом понимании и показал, что оно максимально для F=1?

 

Если мы о чем-то и спорили, так это о том, что я должен с Вашей точки зрения делать.

Я не имею права изучать все, что касается МО в его классическом понимании, должен не обращать внимания на выбросы, если рассматриваю серии, так как они никак не связаны с ММ вообще, и так далее. Но почему Вы отказываете мне в праве всем этим заниматься?

 

Хорошо, я не буду поднимать здесь никаких провокационных тем.

Будем мусолить то, как нехорошо мартинить.

И все будут довольны.

 

А про Винса с его оптимальным F все будут только знать, что был такой чел, который написал какую-то книгу, которую почти никто не читал, само F используется крайне редко отдельными смельчаками, а то, как оно получается, загадка, в которой лучше не разбираться вообще. Если только ты не специалист.

 

Так нормально?

OK.

Edited by Capman
п.15

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Вы считаете, что я неверно посчитал оптимальное F, просто найдя максимум многочлена второго порядка через  производную? Или я неверно посчитал математическое ожидание в его классическом понимании и показал, что оно максимально для F=1?

Вы просто зря стали возиться с этим МО. Там все предельно просто считается: вычисляется максимальный убыток в пунктах и относительно него масштабируются все сделки на оцениваемой истории при назначении для этого убытка относительной потери от 1% до 99% депозита условно. Полученные исходы сделок для каждого F перемножаются, вычисляется среднее геометрическое (то есть средний процентный прирост депозита за сделку). Строится график и находится его вершина, которая всегда только одна (если МО в пунктах не положительно, то опт. F=0). Тут не нужно городить лес из теорий. Как Вам показал Плеер 2 все равно если все посчитать правильно с логарифмами, то будет схождение в этой точке. Потому что математика не создает новых сущностей, а имеет дело с тем исходным множеством сделок, которое есть. Мне бы и самому хотелось думать, что есть какой-то более правильный и совершенный способ посчитать будущее опт. ф. но его нет, кроме предположения о том, что будущие сделки будут максимально похожи на прошлые. Хотя на самом деле смысл вычисления опт. ф. не в этом, а в том, чтобы понять, как на приемлемость того или иного риска влияют особенности данной конкретной ТС - отношение стопов и профитов, процент прибылей и убытков и так далее. Все это в комплексе дает то или иное значение оптимального уровня риска. Разумеется, в реальности чаще всего его нужно уменьшить раза в два, если только оцениваемые сделки не получены из реальной торговли.

Edited by AntFX

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2

 

 

Вы считаете, что я неверно посчитал оптимальное F, просто найдя максимум многочлена второго порядка через производную?

Это было правильно.

 

 

 

Или я неверно посчитал математическое ожидание в его классическом понимании и показал, что оно максимально для F=1?

Вы правильно посчитали матожидание в его классическом понимании. Вы неправильно применили формулу МО к исходным данным - надели очки на задницу, выражаясь языком баснописцев. Все мои возражения Вы игнорируете до сих пор, например почему при нулевом МО системы у Вас получается константная зависимость МО серий от F. Игнорирование неудобных вопросов - еще один способ демагогии. Вы можете не знать что это такое, но всё равно заниматься ей, так же как можно говорить прозой не зная что такое проза.

 

 

 

Если мы о чем-то и спорили, так это о том, что я должен с Вашей точки зрения делать. Я не имею права изучать все, что касается МО в его классическом понимании, должен не обращать внимания на выбросы, если рассматриваю серии, так как они никак не связаны с ММ вообще, и так далее. Но почему Вы отказываете мне в праве всем этим заниматься?

Я не отказываю Вам ни в каких Ваших правах. Но я не считаю что у Вас есть право на отсутствие критики, тем более неправильных решений.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2

 

 

Вы просто зря стали возиться с этим МО.

Да нет, там задача как раз интересная. Но и сложная, несмотря на кажущуюся простоту. Эта простота обманчива. Если считать МО коэффициентов, то получается одно, а если перед этим взять от них логарифмы, то совершенно другое. Тут не так просто понять что нужны логарифмы, вон Рихтер на это тоже попался. И я на это попадался. И абыр валГ попался, кстати, тоже, несмотря на то что в таких вопросах он разбирается хорошо. Его ошибочное моделирование, аналогичное тому что делал Кайф, до сих пор где-то на форуме в блогах. Он там еще говорил что плечо не может убить положительное МО системы (не напоминает то что пишет Кайф с его F=1?). На самом деле может и убивает - отсюда и получается та асимметрия прибылей и убытков, которой если не брать логарифмы нет и в помине.

Задача сама по себе сильно флеймогонная, по своей природе, даже если бы оппоненты не прибегали к демагогии.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Задача сама по себе сильно флеймогонная, по своей природе, даже если бы оппоненты не прибегали к демагогии.

Ну так и нафиг её решать через МО и логарифмы? Что это даст по сравнению с простым механическим способом, который я (точнее Винс) описал

Это даст большую точность, или простоту, или что?

Я конечно когда-нибудь вникну во все эти темы, но только для того, чтобы попытаться как-то расширить и усовершенствовать метод Винса. Для практики же вполне хватает простой максимизации среднего геометрического с перебором F от 1 до 99%

Edited by AntFX

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2

 

 

Ну так и нафиг её решать через МО и логарифмы? Что это даст по сравнению с простым механическим способом, который я (точнее Винс) описал
 

Ничего это не даст. Этот способ математики назвали бы более "красивым," у них есть тенденция стремиться именно к таким "красивым" решениям. Это как правило хорошего тона, не более. Качественно оно ничем отличаться не будет. По существу это лишь вопрос оформления, эстетики и даже выпендрежа. На результат это не повлияет никак, это просто другой способ его получить.

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2

 

 

Для практики же вполне хватает простой максимизации среднего геометрического с перебором F от 1 до 99%

У меня большие сомнения что можно найти что-то лучше. По крайней мере если делается поиск оптимума. Если же выбирать менее рискованное F, т.е. левее оптимального, но в то же время достаточно большое, то там есть что поискать скорее всего. Но я за это сам не брался, поэтому заранее сказать не могу.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Есть смысл влезать во все это, если искать возможность выделить качественные критерии, которые влияют на нахождение вершины, такие как: соотношение стопа и профита, соотношение числа прибыльных и убыточных сделок, посмотреть например, что случится с опт.Ф. если это соотношение ухудшится на 10% при прочих равных. Если это все можно сделать с помощью математики проще, чем алгоритмически через ГСЧ, в чем я тоже сомневаюсь )

Edited by AntFX

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

 

 

И абыр валГ попался, кстати, тоже, несмотря на то что в таких вопросах он разбирается хорошо. Его ошибочное моделирование, аналогичное тому что делал Кайф, до сих пор где-то на форуме в блогах. Он там еще говорил что плечо не может убить положительное МО системы (не напоминает то что пишет Кайф с его F=1?).

И ведь из-за этой ошибки, наверное, чувак стал мартингейлить жестко, хотя и был у него потенциал серьезного трейдера :) Вот такие гримасы судьбы...


Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2

 

 

И ведь из-за этой ошибки, наверное, чувак стал мартингейлить жестко, хотя и был у него потенциал серьезного трейдера :) Вот такие гримасы судьбы...

Может и так.

Я тогда на его моделирование ничего не ответил. Во-первых, я увидел его уже спустя несколько месяцев и обсуждение там давно заглохло (это было в блоге Соландра, как помню). Во-вторых, я знал что мне будет трудно объяснить для чего логарифмы, а ему скорее всего будет трудно понять, т.к. это было трудно понять и мне в своё время. Поэтому там у нас была бы жаркая дискуссия тоже, с многочисленными повторениями, настаиваниями, уверенностью в своей правоте с обоих сторон, ну и так далее, классика жанра, короче.

В случае с Кайфом получилось иначе, потому что я изначально не знал в чем у него ошибка и поэтому ввязался в дискуссию с ним. Если бы я знал что ошибка именно в этих логарифмах, то я бы вообще ничего не отвечал, чтобы не провоцировать долгий флейм который здесь легко предсказать, и Кайф остался бы в своей счастливой иллюзии о собственном интеллектуальном превосходстве над Винсом, и заодно над всеми кто читал его книгу и пользуется его разработкой.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

 

 

Если бы я знал что ошибка именно в этих логарифмах, то я бы вообще ничего не отвечал, чтобы не провоцировать долгий флейм который здесь легко предсказать

На самом деле это не сложно объяснить, достаточно привести подходящий пример и описать явное несоответствие реальности и результатов разных методов. Я попробую в один из этих дней для Рихтера во всяком случае найти такой пример :)


Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Каждая серия бросков начинается с единицы и потом совершаются умножения для каждого броска. Серия представляет собой формулу: s1 = 1*r1*r2*r3*...*rN, где r - результаты бросков, N - число бросков, s1 - серия с её номером (серий будет много).   Далее мы вычисляем M таких серий и получаем набор серий s = s1, s2, ..., sM. Эти числа (s1, s2, ...) имеют логнормальное распределение. Поэтому от них мы берем логарифмы

 

1. Тут ещё нужно уточнить, наверное, что результаты бросков это не результаты в деньгах, а результаты в относительных изменениях депозита, независимо от его конкретного размера.

 

Для простоты рассмотрим серию из N=2 бросков монетки - причем это и есть серия длиной во всю жизнь этого игрока (трейдера).

 

2. Что касается "серии длиною в жизнь", насколько я понял из определения МО, это как раз то, к чему стремится измеряемое среднее значение при стремлении числа попыток к бесконечности. Измерение "серии длиною в жизнь", то есть по определению 1 попытки, к МО не имеет никакого отношения, как впрочем и к F 

 

Остальное пока не вкурил, продолжение следует :)

Edited by AntFX

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2

Там есть ошибка, поэтому вкурить может не получиться. Это не то что бы ошибка, а кое-что пропущено и это может затруднить понимание.

Все броски (rN) - зависят от f (фракции капитала) и хранят значение собственно броска (орел или решка). Как следствие результаты серий (sN) тоже зависят от f. Поэтому записаны должны быть примерно как rN(f) и sN(f). Результирующая функция, та что из одних умножений, тогда получится как s1(f)*s2(f)*...*sN(f) - то есть тоже зависит от f, и мы ищем f на котором она принимает максимальное значение. По-моему так, я уже туго соображаю это всё сейчас и сам могу напутать.

 

 

 

1. Тут ещё нужно уточнить, наверное, что результаты бросков это не результаты в деньгах, а результаты в относительных изменениях депозита, независимо от его конкретного размера.

Да.

Edited by Player 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Результирующая функция, та что из одних умножений, тогда получится как s1(f)*s2(f)*...*sN(f) - то есть тоже зависит от f, и мы ищем f на котором она принимает максимальное значение. По-моему так, я уже туго соображаю это всё сейчас и сам могу напутать.

Это все как раз понятно. Непонятно пока, при каком размере серии реинвест становится гарантированно выгоднее отказа от реинвеста, и соответственно финты ушами с "серией длиною в жизнь" перестают себя оправдывать =)) По-моему, у Винса было что-то на эту тему, но читал я его довольно давно...

Edited by AntFX

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hitronrav

А Винс уверяет, что его ММ не просто идеален. А единственно вообще возможен, если только инвестор не сумасшедший (дословно).

 

Дословно, да? И на какой странице в его книге это написано?

 

Я вот ничего про "единственно возможный ММ" у Винса не вижу. Напротив, на странице 125 книги "Новый подход к управлению капиталом" он пишет:

 

На деле же, тот, кто не придерживается логарифмической функции предпочтения полезности, всегда может максимизировать полезность во многом подобно тому, как мы максимизируем капитал с помощью оптимального /, за тем исключением, что для каждого периода владения будет свое значение оптимального f. То есть если чья-то функция предпочтения полезности отличается от In х (максимизация капитала), то его оптимальное f для максимизации (асимптотической) полезности будет переменным, в то время как его оптимальное f для максимизации капитала будет постоянным. Другими словами, если, зарабатывая больше денег, вы следуете такой полезности, что готовы рисковать все меньше, то ваше оптимальное /будет уменьшаться с завершением каждого периода владения.
 
Как видите, Винс не пропагандирует свой метод оптимального f как единственной верный, а оставляет инвестору свободу выбора в зависимости от его предпочтений (получить больше прибыли при большем риске или же стремиться потерять поменьше, но тогда и рассчитывать на меньшие профиты).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hitronrav

Во-вторых, я знал что мне будет трудно объяснить для чего логарифмы

 

А правда, для чего логарифмы, если нам нужно всего лишь найти, при каком f функция (1−fL)(1+fP), где L – лосс и P – профит, достигает максимума? Для этого достаточно приравнять нулю её производную.

(1−fL)(1+fP) = 1+fP−fL−f^2PL = −(f^2)PL+f(P−L)+1

(−(f^2)PL+f(P−L)+1)' = −2fPL+P−L

−2fPL+P−L = 0

f = (P−L)/(2PL)

что для P = 2 и L = 1 даёт

f = 1/4 = 0,25.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Alexey Sorokin

Да кто он такой...Винс.  Суровый математик ?

Такой же крутой как Эдвард Торп  ? Или похож немного на Джеймса Харрис Саймонса ?

Вот они действительно математики-аналитики.   Жалко книг мало писали.

 

Общие слова про Винса в интернете...  "аналитик, написал книги, работал у Ларри Вильямса". А кем он там конкретно работал, как долго, чего достиг, торговал ли сам- неясно.

Ошибается он или не ошибается - какая разница. Он что-то новое открыл, или кому-то круто помог, или хедж фонд запустил, или казино обыграл ?

Ну, написал книжку в стиле "популярная литература как правильно жить"... чем вызвал споры на форуме.

Edited by ALEKSOR

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

 

 

Игнорирование неудобных вопросов - еще один способ демагогии. Вы можете не знать что это такое, но всё равно заниматься ей, так же как можно говорить прозой не зная что такое проза.


Вы продолжаете меня оскорблять и нападать на мою личность.
Я продолжаю пытаться умиротворить собеседника вместо того чтобы отбросить всякую вежливость и просто указать ему на его ошибку.

OK. Сделаем так.

Когда я что-то не понимаю, я просто буду задавать Вам вопрос, указывая на противоречие.
Отбросив все, что Вы могли бы обозвать демагогией.

Тогда заблуждение оппонента станет видно не только мне, но и ему самому.

Всякий из нас может ошибиться в элементарном. И любой умный человек может сморозить глупость.

 

 

 

график показан в логарифмическом масштабе. Это значит что чисто визуально ММ из него удален. То есть при любом F в логарифмическом масштабе график будет иметь такую форму. Такую же форму он будет иметь и при торговле фиксированным лотом. Поэтому форма данного графика никакого отношения к ММ вообще

 

1. Мы знаем, что при F > 0.5  в орлянке Винса произойдет гарантированное разорение. Будет ли это видно на графике депозита в логарифмическом масштабе?

2. Мы знаем, что для игры с нулевым математическим ожиданием (на фиксированном лоте) при любом F > 0 произойдет гарантированное разорение. Будет ли это видно на графике депозита в логарифмическом масштабе?

 

Если график в логарифмическом масштабе отражает исходную стратегию с фиксированном лотом, то в случае (1) он будет идти в небо при том, что в линейном масштабе он будет падать в пропасть. А в случае (2) график в логарифмическом масштабе будет колебаться вокруг исходной точки согласно нормальному распределению, а в линейном - экспоненциально сливаться в ноль

 

Вопрос: Как такое возможно?


механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
Capman

Когда я что-то не понимаю, я просто буду задавать Вам вопрос, указывая на противоречие.

sic!

 

вот если бы все горячие финские кабальеро, хлестающиеся в этой ветке, начали бы следовать вышеуказанному принципу (несомненно, с самим доблестным идальго во главе), то и срача устраивать бы не пришлось. и можно было бы избежать детских ошибок в стиле argumentum ad hominem

  • Thanks 1

поговорить за политику можно здесь

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hitronrav

Непонятно пока, при каком размере серии реинвест становится гарантированно выгоднее отказа от реинвеста

 

Гарантированно – никогда, ведь мы имеем дело со случайными величинами  :)

 

Но можно легко посчитать, при каком количестве розыгрышей матожидание кайфовой игры сравнивается с наиболее вероятным значением винсовой.
Пусть n – число розыгрышей, и в кайфовой игре прибыль выводится после каждой серии длиной m, а депозит разбит на n одинаковых частей, по одной для каждого розыгрыша, и f = 1. Тогда матожидание кайфовой игры равно матожиданию биномиального распределения (потому что выведенная прибыль складывается), умноженному на прибыль в каждой серии сделок:
E = np(1+P),
где P – прибыль, а p – вероятность успеха в серии, равная (1/2)^m ("выпадение всех орлов", потому что f = 1 и при хотя бы одной "решке" серия даёт 0). Итак,
E = n(1+P)/(2^m).
Мода винсовой игры равна
M = ((1−fL)(1+fP))^(n/2),
где L – убыток.
Возьмём оптимальное f = 0,25, и, соответственно, P = 2 и L = 1. Тогда
E = 3n/(2^m);
M = 1,125^(n/2).
Нам нужно приравнять E = M:
3n/(2^m) = 1,125^(n/2).
Для случая серий по 1 розыгрышу в кайфовой игре (вывод прибыли после каждой ставки/сделки) имеем
1,5n = 1,125^(n/2).
Это уравнение имеет два решения, одно n  0,69 (поскольку n начинаются с единицы, для нас оно смысла не имеет), и n  81,6.
Итак, вывод: при числе ставок/сделок 81 и менее побеждает kaif, начиная с 82 побеждает Винс!

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Capman, тогда у меня тоже к Вам вопрос.

 

Если кто-то заявляет, что нападает на мою личность совершенно сознательно и вынужденно, так как "не может себе позволить прибегать к демагогии в ответ на демагогию",

я вправе указать на противоречие, напомнив, что argumentum ad hominem в этом случае уже не просто ошибка, а тоже вполне себе демагогический прием?

Edited by kaif

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
Capman

Capman, тогда у меня тоже к Вам вопрос.

 

Если кто-то заявляет, что нападает на мою личность совершенно сознательно и вынужденно, так как "не может себе позволить прибегать к демагогии в ответ на демагогию",

я вправе указать на противоречие, напомнив, что argumentum ad hominem в этом случае уже не просто ошибка, а тоже вполне себе демагогический прием?

лучше бы способы общения, в том числе способы (правильные и неправильные, а точнее достигающие цели и не достигающие её) ведения дискуссии, полемики (а это совсем другое) обсуждать в отдельной ветке.

 

кстати, в предыдущем моём сообщении гипер-ссылка ведёт на блог, где уже есть ответ на заданный вопрос.

 

и кстати2. я употребил выражение не просто "ошибка", а "детская ошибка", подразумевая именно дискуссию как некую игру, со своими правилами. зачастую дети, играя в обычные игры и проигрывая (не умея выиграть) начинают использовать "запрещённые приёмы", вплоть до истерики, лишь бы оказаться в чём-то победителем - и наплевать, что не по правилам. или говоря научно, многие "сливают" дискуссию, удовлетворяясь победой в полемике.


поговорить за политику можно здесь

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×