Jump to content
Rihter

Разбор теор. вопросов с МО в серии, Винсом и т.д.

Recommended Posts

Player 2

 

 

Может быть хватит?

Нет, не хватит.

 

 

 

а Вы все продолжаете и продолжаете меня оскорблять.

Такова природа агрессии. Когда проявляешь её - будь готов к ответу. Ничем не могу помочь.

 

 

 

Не согласился с тем, что математическим ожиданием можно называть все, что угодно?

Вы стали заниматься демагогией, вместо того чтобы разобраться в чём дело. Ваше упорное игнорирование моих упоминаний логарифмов я не могу расценивать как невнимательность, всё что мне остается предположить - что Вы хотели "победить" в споре любой ценой. Я очень долго говорил про них, всё еще надеясь что Вы просто что-то недопоняли или пропустили по невнимательности, но и моему терпению настал конец.

 

 

 

Успокойтесь.

Я вполне спокоен.

 

 

 

Если Вы желаете называть математическим ожиданием среднегеометрическое значение всех возможных исходов, да ради бога.

А вот и стали сбываться мои прогнозы на предыдущей странице. Т.е. демагогия продолжается и будет продолжаться.

 

 

 

Только принимайте при этом риск того, что кто-то может Вас неправильно понять.

Я знал что могут неправильно понять, почему и повторял про логарифмы много раз, и даже целый расчет с ними привел - и в ответ увидел только опять всё ту же ссылку, после этого в намеренной демагогии с Вашей стороны у меня не было никаких сомнений.

 

 

 

А не переходите на личности.

Я не люблю занимаьтся демагогией. Просто не люблю. Такой характер. Поэтому ответить демагогией в ответ на Вашу я не мог. Мог только либо уйти, либо перейти на личности.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rihter

 

 

Вы так же как и Кайф забыли взять логарифм. Мы моделируем реинвестирование, а не торговлю фикс. лотом.

 

Посмотрите мой пост внимательнее, там внутри каждой серии идёт реинвестирование, как и полагается. Серия всего одна - она длиной в жизнь игрока.

Максимум МО в серии достигается при F=1. Сами же написали выше, что на самом деле оптимизируется вовсе не МО, и я о том же написал. О том, что максимум МО в серии достигается при F=1, но оптимизируем мы (и Винс) вовсе не МО.

 

Ты мне скажи откуда вообще разговор об этом МО идет? Зачем вообще о нем говорить, какое оно имеет отношение к Винсу и опт.ф?

 

Ну так весь срач, как мне кажется, пошёл из-за этого МО! Первым, наверно, Кайф про него написал, что Винс шарлатан, и что он (Винс) неверно написал в своей книге про МО. А писал ли Винс про МО на самом деле - я не проверял, не знаю.

Дальше опять же расхождение про МО пошло уже с Плеером...

 

А выкладки Винса я и не оспаривал ни разу, наоборот, я от Кайфа добился утверждения о том, что с F=1 и он не стал бы торговать...

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

 

 

Ну так весь срач, как мне кажется, пошёл из-за этого МО! Первым, наверно, Кайф про него написал, что Винс шарлатан, и что он (Винс) неверно написал в своей книге про МО.

Наверно. А на самом деле Винс его не считал и оно вообще к делу не имеет никакого отношения. И тем не менее мы с Плеером 2 после ряда честных и безуспешных попыток объяснить очевидное "безосновательно перешли на личности"? :)


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Я понял, какова природа агрессии.

У меня в Ваш адрес нет никакой агрессии.

А у Вас в мой адрес она не прекращается.

 

К сожалению, ничем не могу помочь. Примите валерьянки.

Я тоже пострадал, не спал целую ночь, выкуривал в день по две пачки сигарет, довел себя до аритмии, и потому у меня много поводов Вас ненавидеть.

Но почему-то зла на Вас я не держу.

 

Я не разводил демагогию с целью разведения демагогии, так как я не знаю, что Вы подразумеваете под словом демагогия, демагогии никогда специально не обучался, в сем предмете не разбираюсь, и оспаривать Ваши обвинения не буду, так как вновь не понимаю, о чем идет речь.

 

Если Вас я оскорбил путем употребления демагогиии, прошу прощения, я не желал Вас оскорблять.

Этого достаточно?

 

Если Вы не уйметесь, я просто дальше не буду реагировать.

Разговаривайте сами с собой, убеждайте публику в том, что я Вас оскорбил, приведя ссылки на Википедию, тем что я сеял опасные заблуждения в области ММ (это - Ваши слова), проявляя вежливость, на самом деле скрывал некое хамство или что там Вам померещилось

.

Все это мне знакомо до боли. Ненависть к Википедии, заклинания опасными заблуждениями, в которые я могу ввергнуть доверчивых граждан, ненависть к любым формам вежливости, подозрительность и поиск врагов. Наверно это и есть полный демагогический набор. Не знаю, не специалист. Вам виднее. Ведь Вы ею никогда не занимаетесь. Следовательно, знаете, о чем идет речь.

 

Если Вы считаете, что не нужно рассматривать никакие серии кроме наиболее вероятной, а точнее кроме серии с одинаковым количеством орлов и решек (это - Ваши слова), сообщите, следует ли нам принимать во внимание такие исходы, как слив 99% на 200 сделках (на приведенных мной картинках он есть), и если следует, то как именно.

Или это демагогический вопрос? Тогда заранее извиняюсь, если причинил оскорбление.

Edited by kaif

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rihter

 

 

И тем не менее мы с Плеером 2 после ряда честных и безуспешных попыток объяснить очевидное "безосновательно перешли на личности"? :)

 

Так я не знаю. Тогда уж надо было поднимать текст книги (причем желательно оригинал) и разбираться, писал ли Винс про МО или нет. Кайф, помнится, очень твёрдо утверждал, что Винс писал именно про МО.

 

@@kaif, писал Винс точно про МО или нет? Вообще, если нет желания, то не отвечайте... по идее, чтобы что-то утверждать, нужно привести цитаты из его книги...

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Тогда уж надо было поднимать текст книги (причем желательно оригинал) и разбираться, писал ли Винс про МО или нет.

Это называется "ложечки нашлись, но осадок остался". Мне не очень приятно, что ты принял в этом участие. Думаю, что нет смысла дальше тратить время на эту тему. 

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif
@kaif, писал Винс точно про МО или нет?

 

Я не помню. Вчера смотрел текст второй книги, там он говорит про МО одной сделки, а дальше употребляет термин "коэффициент прибыльности". Но так как много раз он мотивирует поиск "максимального заработка" инвестором, считая любые другие подходы сумасшествием (дословно не помню, но если бы Плеер почитал Винса, он бы наверно нашел там много демагогии, которая могла бы его оскорбить), я и взялся за исследования МО прежде всего.

 

Так как я не видел в этом ничего зазорного для себя или оскорбительного для других. И быстро обнаружил, что Винс оптимизирует не МО, а что-то другое. Если бы он оптимизировал наиболее "надежный результат, то розыгрыши не показывали бытак часто  сливы в 99% депозита на 200 сделках, и вообще плохие исходы, которые я обнаружил. Причем на достаточно длинных сериях.

 

Тогда я стал смотреть все траектории (получил семейство кривых - зависимостей результатов от разных F), естественно вынужден был это все усреднять. Так и вылезло МО. Геометрическое усреднение мне не дает всей картины на розыгрышах, так как при длинных сериях мы сталкиваемся не со всеми возможными комбинациями, маловероятные, хотя и не мене опасные, выпадают из нашего поля зрения, если я разыгрываю не триллионы раз, а лишь десятки тысяч каждое F.

 

Все это меня беспокоило, поэтому я и подходил с самых разных сторон. Меня не устраивало то, что Винс ничего не пишет об этих явлениях вообще.

 

Его книга наполнена заклинаниями про оптимальное F  вместо этого. Я думаю, что если Плеер удосужится открыть книги Винса и почитать, у него будет ко мне меньше ненависти.

 

Так как сама идея понятна. Но ведь дьявол в мелочах. А как раз мелочи Винс старательно обходит. Я не знаю, как будут себя чувствовать инвесторы при сливе 99% на оптимальном F.

Точнее, знаю. Я наблюдал это у Соландра. Но Соландр очень осторожен. И свой счет назвал "счет-шутка". А не заклинал, как Винс, что F - сущность, которая работает за нас и всегда в нашу пользу, а любой иной MM в инвестировании - бред и сумасшествие.

Edited by kaif

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2

 

 

У меня в Ваш адрес нет никакой агрессии.

 

Примите валерьянки.

Да, конечно, совсем никакой агресии. Одна только вежливость.

 

 

 

Я тоже пострадал, не спал целую ночь, выкуривал в день по две пачки сигарет, довел себя до аритмии, и потому у меня много поводов Вас ненавидеть. Но почему-то зла на Вас я не держу.

Так это Вам надо валерьянку принимать, если у Вас аритмия.

Я спал хорошо. В то что не держите зла - не верю. Но мне это не важно.

 

 

 

Если Вас я оскорбил путем употребления демагогиии, прошу прощения, я не желал Вас оскорблять. Этого достаточно?

Нет. Извинения мне не нужны. Мне было достаточно что Вы признали свою неправоту (хотя было бы достаточно если бы признали хотя бы отсутствие уверенности в правоте и просто спокойно разбирали задачу, а не давали мне ссылки на определение матожидания в предположении что я его не знаю, после чего называли глупым за мои предположения что Вы не знаете логарифмов. Следует ли мне назвать Вас глупым за эти ссылки? Вы меня в аналогичной ситуации - назвали).

 

 

 

Ведь Вы ею никогда не занимаетесь. Следовательно, знаете, о чем идет речь.

Я ей не занимаюсь. А знаю о чем речь потому что ненавижу её.

 

 

 

Если Вы считаете, что не нужно рассматривать никакие серии кроме наиболее вероятной, а точнее кроме серии с одинаковым количеством орлов и решек (это - Ваши слова), сообщите, следует ли нам принимать во внимание такие исходы, как слив 99% на 200 сделках (на приведенных мной картинках он есть), и если следует, то как именно. Или это демагогический вопрос? Тогда заранее извиняюсь, если причинил оскорбление.

Рассматривать нужно все серии. Но ввиду симметричности распределения, коммутативности умножения и других условий задачи, для вычисления МО достаточно рассмотреть серию из двух бросков где один орел и одна решка (не важно в какой последовательности). 40 бросков, как это делал Винс, делать было не обязательно. Да и много серий, как это делали Вы, тоже. Вы ввязались в эти серии, чем усложнили себе задачу, и совершили в ней ошибку.

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Следует ли мне назвать Вас глупым за эти ссылки?

 

 

Почему бы нет?

 

 

 

Да и много серий, как это делали Вы, тоже. Вы ввязались в эти серии, чем усложнили себе задачу, и совершили в ней ошибку.

 

 

Я ввязался в серии, так как меня интересует не убедить себя в том, что оптимальное F единственно правильный ММ, а все остальное бред, как пишет сам Винс.

А потому что меня беспокоили серии вроде той, что я прошу прокомментировать.

Но Вы избегаете комментировать. Вместо этого вновь обсуждаете меня.

Допустите, что другим участникам это не интересно. И мне не интересно.

 

Вот прокомментируйте, что нам делать с этим (красная кривая это неудачная серия с оптимальным F=0.25 длиной 200 бросков монеты).

Матожидание в игре Винса (на один бросок) очень высокое. И я не тыкал миллион раз кнопку Generate. Это получено с нескольких попыток.

То есть в жизни такое запросто может случиться.

 

Это и есть лучший способ инвестору заработать?

Если нет, то зачем тогда вообще Винс оптимизирует F?

 

post-449705-0-40458400-1518821952_thumb.png

Edited by kaif

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2

 

 

Почему бы нет?

Потому что я считаю такое хамством.

 

 

 

Вот прокомментируйте, что нам делать с этим (красная кривая это неудачная серия с оптимальным F=0.25 длиной 200 бросков монеты).

Это следствие дисперсии (если не баг в Вашей программе). Ссылку дать или Вы знаете что это такое?

 

 

 

Это и есть лучший способ инвестору заработать?

Да. Хотя, мне вообще-то самому не мешало бы проверить чтобы убедиться что такую кривую легко получить, потому что Вашему коду у меня доверия нет ни малейшего.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
А какая именно задача обсуждалась, ты, по своему собственному признанию, не вникал, так как там было много слов и выкладок.

Ты видишь, какие посты у нас. Пара строк по теме, максимум абзац. И какие посты у кайфа - это нескончаемые простыни, написанные специально для того, чтобы их не захотели читать, чтобы решили, что свое время дороже, чем чтение бесконечного флуда и попытка в нем разобраться. Или же утонули в них, забыв о сути диалога. Это вполне сознательная тактика, я думаю, и это не является "культурным" методом ведения дискуссии по существу. Именно это и вывело из себя Плеера 2. А меня это не трогает, я эти простыни не читаю, мне было достаточно одной фразы "F=1", чтобы понять, что вся его писанина из себя представляет, и не читать дальше. Если бы он не влезал в мою ветку и не наезжал нагло на Винса, (и заодно на меня, поскольку я по нему торгую), а строил бы свои теории в каком-нибудь уютном вакууме, я бы никогда в его сторону ничего не сказал.

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rihter

На самом деле вот этот теоретический момент мне интересен и хотелось бы узнать, кто тут прав:

 

 

 

Вы так же как и Кайф забыли взять логарифм. Мы моделируем реинвестирование, а не торговлю фикс. лотом.

 

Посмотрите мой пост внимательнее, там внутри каждой серии идёт реинвестирование, как и полагается. Серия всего одна - она длиной в жизнь игрока.

Максимум МО в серии достигается при F=1. Сами же написали выше, что на самом деле оптимизируется вовсе не МО, и я о том же написал. О том, что максимум МО в серии достигается при F=1, но оптимизируем мы (и Винс) вовсе не МО.

 

Плеер 2 вроде как утверждает, что для расчета МО розыгрыша одной серии (мне) надо было умножать результаты разных исходов розыгрыша этой серии (ну или складывать логарифмы). Верно ли это?

Хотелось бы понять, насколько плохо я знаю и насколько плохо чувствую теорию вероятностей (это без шуток, тервер - весьма тяжелая для человеческого мозга штука, ну а меня ещё и слабо учили терверу к тому же)...

Поэтому просьба не молчать, если я неправ, в том числе если я неправ в расчетах в этом посте.

____________________

 

 

 

Это называется "ложечки нашлись, но осадок остался". Мне не очень приятно, что ты принял в этом участие. Думаю, что нет смысла дальше тратить время на эту тему.

 

На самом деле тема оптимального F мне очень интересна, ну я и раньше догадывался по разным нюансам,

что это "оптимальное F" нельзя без оговорок называть однозначно оптимальным во всех отношениях,

ну и сейчас стало гораздо яснее, что на самом деле название "оптимальное F" является не совсем правильным по смыслу -

на самом деле для каждого человека оптимально своё F в зависимости от темперамента, кошелька, наличия источников дохода и т.д. Нет единого для всех оптимального в буквальном смысле F! (но это уже другая тема...)

 

Короче, я бы сказал, что оно и не оптимальное вовсе, а просто максимизирующее прибыль в случае наиболее вероятной последовательности сделок в будущем. Рассчитывать на наиболее вероятные результаты в будущем - далеко не всегда правильное решение.

Так что дискуссия была весьма полезна.

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif
Да. Хотя, мне вообще-то самому не мешало бы проверить чтобы убедиться что такую кривую легко получить, потому что Вашему коду у меня доверия нет ни малейшего.

 

Да, уж сделайте милость.

 

Так как Вы избегаете хамить (по Вашим словам), то я вполне могу отныне говорить, что у меня нет ни малейшего доверия и к Вам.

Особенно в свете того, что плохие серии это то, что прежде всего привлекло мое внимание, а Вам они изначально по барабану.

 

И Вы уже не в первый раз говорите, что их следует выбросить, так как для поиска оптимального F достаточно взять наивероятнейшую серию.

Что нужно взять для поиска оптимального F в этой задачке Винса для равного числа орлов и решек я и без Вас знаю.

Иначе не привел бы аналитического решения этой задачки на уровне средней школы.

 

Разыгрывать серии я стал именно потому что думал, что Винс нашел что-то надежное, а не просто оптимальное в каком-то отношении.

Так как он уверяет, что это единственно правильный ММ.

И высокая дисперсия результатов, которую я получил даже на очень длинных сериях, меня сразу озадачила.

 

Вы можете называть такие результаты дисперсией.

А я называю слишком вероятным банкротством.

Никакого "волшебства" не существует.

Существуют риски. И все тяготы инвестора, с ними связанные.

И Винс это не тот доктор, который мог бы инвестора от подобных рисков избавить.

Edited by kaif

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Ты видишь, какие посты у нас. Пара строк по теме, максимум абзац. И какие посты у кайфа - это нескончаемые простыни, написанные специально для того, чтобы их не захотели читать, чтобы решили, что свое время дороже, чем чтение бесконечного флуда и попытка в нем разобраться.

 

Я могу писать коротко. В данном случае сказанное Вами - ложь. Цель простыней не в этом.


механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rihter

Я не помню [писал Винс точно про МО или нет]. Вчера смотрел текст второй книги, там он говорит про МО одной сделки, а дальше употребляет термин "коэффициент прибыльности". Но так как много раз он мотивирует поиск "максимального заработка" инвестором, считая любые другие подходы сумасшествием ..., я и взялся за исследования МО прежде всего.

 

Так как я не видел в этом ничего зазорного для себя или оскорбительного для других. И быстро обнаружил, что Винс оптимизирует не МО, а что-то другое. Если бы он оптимизировал наиболее "надежный результат, то розыгрыши не показывали бытак часто  сливы в 99% депозита на 200 сделках, и вообще плохие исходы, которые я обнаружил.

 

По-видимому, он и не искал максимум МО, а искал именно максимум наиболее вероятного заработка... (и тогда к нему не должно быть претензий...)

Ну ничё так пообсуждали :crazy:

(но польза, по крайней мере для меня, есть...)

Edited by Rihter

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Нет единого для всех оптимального в буквальном смысле F! (но это уже другая тема...)

Есть единое для всех оптимальное F и оно только одно. Дефект теории Винса (и довольно серьезный) только в том, что оно становится известно лишь пост-фактум по истории совершенных сделок. А они далеко не всегда оказываются похожими на те, которые у стратегии были раньше. В частности потому, что у рынка нет какого-то конечного числа известных состояний, он непредсказуем и постоянно меняется. Однако, это не означает, что теория не применима - наоборот, она дает понятие о том, как сделать хорошую торговлю действительно совершенной - приносящей максимум отдачи. Но сможет или нет трейдер показать эту хорошую торговлю не только в прошлом, но и в будущем - всегда будет оставаться вопросом.

 

Размеры твоего кошелька, и твои предпочтения в плане инвестирования и вывода прибыли ничего в этом деле не изменят. Инвестиционные стратегии могут быть более или менее эффективными, но в конечном итоге результат любой стратегии сводится к степени эффективности графика памма. А она зависит только от того, насколько удачно выбрано F на данной истории сделок.


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2

 

 

Вот прокомментируйте, что нам делать с этим (красная кривая это неудачная серия с оптимальным F=0.25 длиной 200 бросков монеты). Матожидание в игре Винса (на один бросок) очень высокое. И я не тыкал миллион раз кнопку Generate. Это получено с нескольких попыток. То есть в жизни такое запросто может случиться.

Итак, я закодил построение таких графиков.

Ну что сказать. Во-первых, график показан в логарифмическом масштабе. Это значит что чисто визуально ММ из него удален. То есть при любом F в логарифмическом масштабе график будет иметь такую форму. Такую же форму он будет иметь и при торговле фиксированным лотом.

Поэтому форма данного графика никакого отношения к ММ вообще, и к ММ Винса в частности, не имеет.

 

Во-вторых, получить отрицательный результат на 200 бросках мне удалось 7 раз из 1000 попыток. Вы же сделали "с нескольких". Ну ок, бывает.

 

 

 

оптимальное F единственно правильный ММ, а все остальное бред, как пишет сам Винс.

Если он действительно так писал, то это неправильно. Я никогда вообще не торговал с риском на долю капитала. Я всегда торговал с фиксированным плечом, и мне это всегда было удобнее чем связываться с риском на сделку. Так что я его ММ не считаю идеалом в плане удобства. Но это к теме не относится. С оптимальным плечом я тоже никогда не торговал, т.к. там слишком большие просадки, а вычислить реальный оптимум на рынке с высокой точностью невозможно, и всегда есть риск "слома системы" еще вдобавок, который в этих моделях не учтен.

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Если бы он не влезал в мою ветку и не наезжал нагло на Винса, (и заодно на меня, поскольку я по нему торгую), а строил бы свои теории в каком-нибудь уютном вакууме, я бы никогда в его сторону ничего не сказал.

 

Если бы Вы не лезли в мою ветку и нагло не заявляли, что моя стратегия сломалась (обратите внимание на дату поста), а строили бы свои теории о сломе стратегий в уютном ваккуме, то я бы в Вашу ветку тоже не лез. Сейчас, правда, Вы уже говорите совсем другие вещи - про какие-то паттерны, которые всегда работают. Наверно поменяли точку зрения о сломе стратегий как только создали свой собственный счет с оптимальным F.

 

Ну да Бог с Вами. Важно другое.

Не лечите, да не лечимы будете.

 

post-449705-0-56178200-1518824337_thumb.png

 


механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Если бы Вы не лезли в мою ветку и нагло не заявляли, что моя стратегия сломалась (обратите внимание на дату поста), а строили бы свои теории о сломе стратегий в уютном ваккуме, то я бы в Вашу ветку тоже не лез. Сейчас, правда, Вы уже говорите совсем другие вещи - про какие-то паттерны, которые всегда работают. Наверно поменяли точку зрения о сломе стратегий как только создали свой собственный счет с оптимальным F.   Ну да Бог с Вами. Важно другое. Не лечите, да не лечимы будете.

Все правильно и логично за исключением того, что я оказался прав, а Вы - нет. Ваш супер-робот на реале так и не запустился. А Винс считает опт. ф абсолютно правильно.

Кстати "про какие-то паттерны, которые всегда работают" я не говорил никогда. Но не буду Вас обвинять во лжи, это пошло )

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2

 

 

А я называю слишком вероятным банкротством.

Вас правда бескопоит риск банкротства?:Потому что из Ваших формул следовало что F=1, а это означает что банкротство Вас беспокоит в самую последнюю очередь. Вы, кстати, серию из 200 бросков для F=1 не строили?

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

 

 

Кстати "про какие-то паттерны, которые всегда работают" я не говорил никогда.

 

Значит я Вас неверно понял.


механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Значит я Вас неверно понял.

Не просто неверно поняли, а полностью проигнорировали ключевую фразу "либо что-то меняется и все летит в мусор". Даже не представляю, как можно не намеренно такое пропустить :)

Edited by AntFX
  • Thanks 1

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2

 

 

Значит я Вас неверно понял.

Я в его посте искал слово "всегда" с помощью Ctrl+F - не находит.

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Вас правда бескопоит риск банкротства?:Потому что из Ваших формул следовало что F=1, а это означает что банкротство Вас беспокоит в самую последнюю очередь. Вы, кстати, серию из 200 бросков для F=1 не строили?

 

 

На том кейсе Винс опережает мой график (с сериями по 5 сделок с F=1) и по банкротству. Он везде опережает.

Суть возражения мне непонятна, так как я нигде и не уверял, что исследуемый мной ММ с короткими сериями реинвестиций с F=1 идеален лишь на том основании, что МО в серии максимально.

А Винс уверяет, что его ММ не просто идеален. А единственно вообще возможен, если только инвестор не сумасшедший (дословно).

 

Любопытно, что Вы признались, что предпочитаете фиксированное плечо.

Если учесть то, что я пришел к некоторому аналогу такого ММ (несколько модифицированному), то я вообще не понимаю, зачем мы ломаем копья вокруг оптимального F Винса.

Edited by kaif

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif
Даже не представляю, как можно не намеренно такое пропустить :)

 

Я могу дать честное слово, что я именно так понял. И у меня запечатлелось в памяти.

Иначе у меня просто не было бы никакого мотива эту фразу вспоминать.

Раньше Вы говорили, что слом стратегии виден по статистическим характеристикам (например, максимальной просадке), а в этой фразе сказали, что паттерны хорошо видны, и то, когда они перестают работать, тоже. Это несколько иной способ смотреть на вещи, возможно поэтому я и запомнил, что что-то изменилось. А дальше уже домыслил что-то свое. Бывает. Вы за меня домысливаете килотонны, даже не читая мои тексты.

Edited by kaif
  • Thanks 1

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×