Jump to content
Rihter

Разбор теор. вопросов с МО в серии, Винсом и т.д.

Recommended Posts

Hitronrav

Принцип состоит в том, что реинвестирование с опт. ф обгоняет по прибыли любое другое ММ и, как правило, достаточно быстро

 

...при условии, что соотношение лосей и профитов и их размеры в реале будут такими же, как на тесте.

 

Поэтому о чем мы спорим, не понятно. О том, как правильно посчитать МО?

 

Слава богам, уже о другом, и ты зря сейчас вспомнил эти две буквы, из-за них вся путаница и пошла.

 

Если считать неправильно, как вы считаете, получая результат "самое прибыльное F это 1"

 

f=1 не самое прибыльное, а то, которое максимизирует <не буду повторять эти две буквы>.

А оптимальное f для винсовой игры, конечно, 0,25.

Видишь? Я с тобой согласен! Спорить нам не о чем.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
f=1 не самое прибыльное, а то, которое максимизирует . А оптимальное f для винсовой игры, конечно, 0,25. Видишь? Я с тобой согласен! Спорить нам не о чем.

Ну здравствуйте. Матожидение - это среднее значение случайной величины. А наша случайная величина - это прибыль серии. Это автоматически означает, что в среднем ты должен зарабатывать больше, торгуя с "f=1", чем реинвестируя с f=0.25.  Либо - твое МО это не МО, а полная фигня...

 

...при условии, что соотношение лосей и профитов и их размеры в реале будут такими же, как на тесте.

Мы не рассматриваем тут вообще соотношение тестов и реала, потому что если оно ломается, это угробит абсолютно любые расчеты. 

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hitronrav

Ну здравствуйте. Матожидение - это среднее значение случайной величины. А наша случайная величина - это прибыль серии. Это автоматически означает, что в среднем ты должен зарабатывать больше, торгуя с "f=1", чем реинвестируя с f=0.25.  

 

На колу мочало, начинай сначала... И для чего были все предыдущие посты в этой ветке, где уже тему обсосали со всех сторон, разобрали по косточкам и чуть ли не по молекулам... Хотя да, ты же не читаешь длинные посты. А короткие, видимо, сразу забываешь. Да и ладно, чёрт с тобой, я устал объяснять...

 

Мы не рассматриваем тут вообще соотношение тестов и реала, потому что если оно ломается, это угробит абсолютно любые расчеты. 

 

Вон оно что, Михалыч. Ну тогда да. Блин. Как всё просто-то. Получается, вовсе и нет никаких случайных величин и распределений, чтобы для них считать <две буквы> и прочую статистическую фигню... Есть конкретный набор конкретных чисел (лосей и профитов), и, конечно, для него мы абсолютно точно можем посчитать максимум при реинвестировании. А уж как это с реалом соотносится – да пофиг вообще... Повезёт – будем с баблом. Нет – фиг с ним. Чо тут думать-то.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
На колу мочало, начинай сначала... И для чего были все предыдущие посты в этой ветке, где уже тему обсосали со всех сторон, разобрали по косточкам и чуть ли не по молекулам... Хотя да, ты же не читаешь длинные посты. А короткие, видимо, сразу забываешь. Да и ладно, чёрт с тобой, я устал объяснять...

Я думаю, что ответ по теме занял бы у тебя не больше этого абзаца непонятно о чем. Если бы он действительно был.

 

Вон оно что, Михалыч. Ну тогда да. Блин. Как всё просто-то. Получается, вовсе и нет никаких случайных величин и распределений, чтобы для них считать и прочую статистическую фигню... Есть конкретный набор конкретных чисел (лосей и профитов), и, конечно, для него мы абсолютно точно можем посчитать максимум при реинвестировании. А уж как это с реалом соотносится – да пофиг вообще... Повезёт – будем с баблом. Нет – фиг с ним. Чо тут думать-то.

Этот эмоциональный пассаж не имеет ничего общего с математикой. Если у тебя есть достоверное среднее значение чего-либо, значит рано или поздно повторяя попытки ты его в среднем и получишь. И чем больше ты делаешь попыток, тем ближе будет эта догадка к истине. Нетрудно догадаться, что это именно то значение (риска, в данном случае), которое наиболее выгодно использовать в каждой попытке. Чисто по деньгам - потому что более выгодного подхода просто не существует, хотя вероятных исходов и правда может быть множество. Ну а достоверность этого значения - уже не вопрос математики. В случае игры в орлянку с заранее объявленным выигрышем и проигрышем достоверность 100%-я. В случае реальной торговли на рынке, разумеется нет.

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hitronrav

...

 

Для себя я выяснил всё непонятное.

 

А заниматься бесконечными разъяснениями тут... Когда-то, много лет назад, эта картинка была про меня:

 

386_v1.png

 

Но теперь – нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
МО действительно максимизируется при f=1. Например, посчитаем его для количества сделок/ставок 10000. Двумя методами, для проверки. Первый указан kaif'ом:   kaif сказал(а) 17 Фев 2018 - 18:34: 1. Сначала мы ищем максимум случайной величины, распределенной по Бернулли (один бросок). Он достигается при F=1 2. Далее, так как у нас произведение независимых случайных величин, мы просто применяем правило, согласно которому математическое ожидание произведения случайных величин равно произведению матожиданий.   Матожидание распределения Бернулли равно вероятности выигрыша, то есть 0,5. Но поскольку наша случайная величина при выигрыше даёт исход 3, а не 1, как в распределении Бернулли, то умножим эти 0,5 на 3 и получим 1,5. Далее вычислим произведение матожиданий: 1,5^10000≈8,18*10^1760.

Если ты 1 раз сыграешь на 1 доллар, то действительно в среднем получишь 1.5. Однако, если ты продолжишь играть с этим долларом (точнее, уже с тремя) на условиях реинвестирования, то рано или поздно неизбежно потеряешь все. Поэтому нельзя называть такую величину МО результатов реинвестирования, нельзя использовать термин F, это просто средний результат броска, а не то, к чему стремится средний результат при увеличении числа попыток с реинвестированием. Этот результат при увеличении числа попыток стремится к обнулению твоего капитала. Никакого внятного ответа на этот довод я так и не получил. Продолжать, повторяя то, что уже много раз писал, тоже не вижу смысла.

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
f=1 не самое прибыльное, а то, которое максимизирует .

А вообще ты уже сам признал

 

Там это "кайфово" f, доля не от всего капитала, а от выделенного на данную серию. Можно обозначить её какой-нибудь другой буквой, чтобы не путать 

Что это f не является настоящим f. А является выдуманной сущностью какого-то непонятного другого ММ (по сути фикс лота, с учетом реинвеста только внутри одной серии). Правда новую букву не выдумал, и все равно продолжаешь называть f то, что им не является...

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×