Jump to content
pamm

Naragot Aggressive (Naragot)

Recommended Posts

pamm

Название ПАММ-счета: Naragot Aggressive
Номер ПАММ-счета: 402765
Управляющий: Naragot
Дата открытия: 03.12.2017
Тип торгового счета: pamm.pro.ecn.mt4
Торговая платформа: MetaTrader 4
Валюта депозита: USD
Капитал управляющего: 3000 USD

Мониторинг ПАММ-счета

Share this post


Link to post
Share on other sites
Naragot

Вся информация о счёте у меня в блоге и по ссылкам в подписи. Пожалуйста, обязательно ознакомьтесь в случае инвестирования.

 

Мониторинг: https://www.myfxbook.com/members/Naragot/naragot/2350042

Share this post


Link to post
Share on other sites
Naragot

1. Принципы работы
2. Совокупная работа советников
2.1. Доходность/просадка по годам
2.2. График доходности
2.3. График просадок
3. Работа советников по отдельности
3.1. XAUUSD
3.2. EURUSD 1
3.3. EURUSD 2
3.4. GBPUSD
4. Базовая стратегия
4.1. XAUUSD
4.2. EURUSD
4.3. GBPUSD
5. Стресс-тесты
5.1. Общее описание
5.2. XAUUSD
5.3. EURUSD
5.4. GBPUSD
5.5. Совокупная работа системы при стресс-тестах

1. Принципы работы
Трендовая пробойная система горизонтальных уровней. Торговля ведётся по EURUSD, GBPUSD и XAUUSD.
Диверсификация сделок происходит как при входе в позицию, так и при выходе. Советник выбирает уровни для входа, а затем осуществляет вход маркет-ордеромпри проторговке этого уровня. Выбор уровней происходит несколькими способами на таймфрейме от Д1.
После входа происходит ведение сделки при помощи виртуальных стоп лоссатейк профита, трала и безубытка. Реализовано 4 разных по скорости трала: от быстрого до медленного. В момент исполнения все команды на выход производятся также маркет-ордерами*. Для противодействия форс-мажорам используются "суперстраховочные" стоповые и лимитные ордера на стороне брокера, никогда не исполнявшиеся на истории.


Открыты ПАММы с максимальной достигнутой при бэктестах просадкой в 35% (https://alpari.com/r...or/pamm/381153/) и в 50% (https://alpari.com/r...or/pamm/402765/). В данном посте раскрыты статистические параметры второй системы. Результаты первой расположены по ссылке: https://forum.alpari.com/index.php?/blog/2374/entry-7848-rabotaiuschie-na-pamme-sovetniki/
*Макрет-ордера используются для уменьшения влияния проскальзываний на работу системы и гарантировано верной интерпретации результатов исторического тестирования.

2. Совокупная работа советников
[spoiler=Методика сведения результатов тестирования]
Доходности роботов сводились тремя способами.
1) Быстрый грубый метод. Каждый робот выдаёт результат изменения эквити за день. Происходит сведение изменений результатов эквити.
2) Быстрый грубый метод. Каждый робот выдаёт результат изменения баланса за день. Происходит сведение изменений результатов баланса.
3) Максимально точный метод. Отчёты по всем сделкам тестера сведены в один отчёт, из которого затем сэмулирована работа всех роботов одновременно.
Имеется сильное сходство результатов, что позволяет использовать графики из разных подходов при дальнейшем описании.


2.1. Доходность/Просадка по годам

2005 - 1592.8%/22%
2006 - 1297.8%/37.6%
2007 - 120.8%/32.2%
2008 - 358.5%/42.7%
2009 - 4405.1%/35.2%
2010 - 218.9%/32.3%
2011 - 1105.2%/31.4%
2012 - 19%/50%
2013 - 279.2%/35.4%
2014 - 354.1%/30.4%
2015 - 183.1%/23.2%
2016 - 1069.9%/20.5%

Средняя арифметическая доходность - 917.04%
Средняя геометрическая доходность - 425.35%

Средняя арифметическая просадка - 32.74%
Средняя геометрическая просадка - 31.72%

Максимальная просадка - 50%.
Максимально убыточный день - 23.1%.
Максимально убыточная неделя - 30.3%.
Максимальная продолжительность стагнации по закрытым позициям - 8 месяцев.
Максимальная продолжительность стагнации по эквити - 6 месяцев.
[spoiler=Ещё статистика]
Просадок 40%-50% - 2
Просадок 30%-40% - 9
Просадок 20%-30% - 19

Убыточных дней >20% - 2
Убыточных дней 15%-20% - 15
Убыточных дней 10%-15% - 33
Всего убыточных дней - 546
Всего прибыльных дней - 679
Максимально убыточных недель >30% - 1
Максимально убыточных недель >25% - 3
Максимально убыточных недель >20% - 11

Стагнаций >4 месяцев - 1
Стагнаций 3-4 месяца - 2
Стагнаций 2-3 месяца - 8


2.2. График доходностей
Общий
post-466540-0-05026800-1513174698_thumb.jpg

Логарифмический
post-466540-0-01684900-1513174730_thumb.jpg

[spoiler=По годам]
post-466540-0-74841000-1513174741_thumb.jpg

post-466540-0-27669700-1513174750_thumb.jpg

post-466540-0-01393800-1513174759_thumb.jpg

post-466540-0-76283200-1513174768_thumb.jpg

post-466540-0-91530600-1513174775_thumb.jpg

post-466540-0-23090300-1513174783_thumb.jpg

post-466540-0-86460400-1513174791_thumb.jpg

post-466540-0-34656400-1513174800_thumb.jpg

post-466540-0-36387000-1513174807_thumb.jpg

post-466540-0-67353300-1513174816_thumb.jpg

post-466540-0-93543000-1513174827_thumb.jpg

post-466540-0-59651500-1513174836_thumb.jpg

post-466540-0-83234500-1513174844_thumb.jpg

 


2.3. График просадок
По оси Х даты, по оси Y просадка. Каждое деление оси Y - 5% просадки. Как видно, просадки 10-15% достигаются часто и ежегодно, что является хорошим моментом для инвестирования.

Общий
post-466540-0-22033300-1513174865_thumb.jpg

[spoiler=По годам]
post-466540-0-81458000-1513174884_thumb.jpg

post-466540-0-04347200-1513174898_thumb.jpg

post-466540-0-93699100-1513174908_thumb.jpg

post-466540-0-95278100-1513174916_thumb.jpg

post-466540-0-49422600-1513174927_thumb.jpg

post-466540-0-87102100-1513174939_thumb.jpg

post-466540-0-78037800-1513174949_thumb.jpg

post-466540-0-09018400-1513174958_thumb.jpg

post-466540-0-45873300-1513174967_thumb.jpg

post-466540-0-76126600-1513174977_thumb.jpg

post-466540-0-37491500-1513174986_thumb.jpg

post-466540-0-65322600-1513174996_thumb.jpg

post-466540-0-38643700-1513175004_thumb.jpg


3. Работа советников по отдельности
[spoiler=3.1. XAUUSD]
Тесты с 01.01.2005 по 01.12.2017.
Статистические параметры
Абсолютное матожидание - 24.60 при лоте 0.1 или 246.3 пункта двузнака.
Относительное матожидание - 0.220% от цены актива. То есть при цене золота в 1000 долларов МО составляет 22.0 при лоте 0.1 или 220 пунктов двузнака. При цене золота в 1500 долларов, соответственно 33.0 при лоте 0.1 или 330 пунктов двузнака.
Относительная просадка по открытым сделкам - 45.88%. Расчёт в тестере МТ4.
Относительная просадка по эквити на конец дня - 38.25%.
Максимальный период стагнации(11.01.2007 - 29.10.2007) составляет 9,5 месяцев. Минимум данной просадки был достигнут через 5 месяцев(15.06.2007) после начала просадки.
Профит-фактор без реинветсирования - 2.12.

Доходность/Просадка
2005 - 84.8%/14.5%
2006 - 131.7%/2608%
2007 - 41.4%/34.4%
2008 - 157.9%/34.3%
2009 - 562.5%/22.3%
2010 - 34.4%/38.2%
2011 - 308.2%/19.4%
2012 - 6.9%/24.4%
2013 - 121.6%/21.1%
2014 - 68.1%/28.3%
2015 - 95%/18.7%
2016 - 485.2%/15.4%

Среднее арифметическое - 174.8%/24.8%
Среднее геометрическое - 101.1%/23.7%

Графики.

Торговля фиксированным лотом 0.1
post-466540-0-49913400-1513175027_thumb.jpg

post-466540-0-98444900-1513175035_thumb.jpg

Торговля нефиксированным лотом без реинвестирования. Базовым является 1 лот.
post-466540-0-21502500-1513175050_thumb.jpg

post-466540-0-94037900-1513175057_thumb.jpg

Торговля с реинвестированием прибыли. 
01.01.2005 - 01.01.2015
post-466540-0-76749600-1513175079_thumb.jpg

post-466540-0-39341700-1513175089_thumb.jpg

01.01.2015 - 12.12.2017
post-466540-0-81807500-1513175114_thumb.jpg

post-466540-0-50696500-1513175124_thumb.jpg


[spoiler=3.2. EURUSD 1]
Тесты с 01.01.2005 по 01.12.2017.
Статистические параметры.
Матожидание - 8.6 пунктов.
Относительное матожидание - 0.0677%. То есть при паритете евро к доллару матожидание будет составлять 6.77 пункта, а при EURUSD 1.5 - 10.15.
Относительная просадка по открытым сделкам - 23.87%. Расчёт в тестере МТ4.
Относительная просадка по эквити на конец дня - 20.72%.
Максимальный период стагнации(12.11.2010 - 24.05.2011) составляет месяцев. Минимум данной просадки был достигнут через 5 месяцев (04.04.2011) после начала просадки.
Профит-фактор - 2.05.

Доходность/Просадка
2005 - 158.8%/7.8%
2006 - 120.9%/11.5%
2007 - 20.6%/11.6%
2008 - 25.5%/12.4%
2009 - 87.3%/20.7%
2010 - 28.5%/15.1%
2011 - 46%/19%
2012 - 12%/20.7%
2013 - 37.9%/12.6%
2014 - 51.5%/9.7%
2015 - 19.7%/13.9%
2016 - 38.6%/11%

Среднее арифметическое - 53.9%/13.8%
Среднее геометрическое - 40.65%/13.24%

Графики

Торговля фиксированным лотом 0.1
post-466540-0-13738200-1513175331_thumb.jpg

post-466540-0-73371900-1513175338_thumb.jpg

Торговля нефиксированным лотом без реинвестирования. Базовым является 1 лот.
post-466540-0-62530200-1513175353_thumb.jpg

post-466540-0-29877200-1513175361_thumb.jpg

Торговля с реинвестированием прибыли.
post-466540-0-61105400-1513175373_thumb.jpg

post-466540-0-23681500-1513175382_thumb.jpg

 


[spoiler=3.3. EURUSD 2]
Статистические параметры.
Тесты с 01.01.2005 по 01.12.2017.
Матожидание - 8.67 пунктов.
Относительное матожидание - 0.0678%. То есть при паритете евро к доллару матожидание будет составлять 6.78 пункта, а при EURUSD 1.5 - 10.17.
Относительная просадка по открытым сделкам - 23.87%. Расчёт в тестере МТ4.
Относительная просадка по эквити на конец дня - 20.78%.
Максимальный период стагнации(02.03.2012 - 03.09.2012) составляет 6 месяцев. Минимум данной просадки был достигнут через 1 (04.04.2012) месяц после начала просадки.
Профит-фактор без реинвестирования - 2.22.

Доходность/Просадка
2005 - 136.6%/9.4%
2006 - 118.8%/14.2%
2007 - 13.4%/14%
2008 - 35.6%/14.7%
2009 - 128.5%/15%
2010 - 37.6%/11.6%
2011 - 96.2%/12.2%
2012 - 7.3%/20.8%
2013 - 49.6%/14.6%
2014 - 44.8%/11.9%
2015 - 20.2%/14.7%
2016 - 15.8%/10.6%

Средняя арифметическая - 58.7%/13.7%
Средняя геометрическая - 40.3%/13.4%

Графики

Торговля фиксированным лотом 0.1
post-466540-0-68931900-1513175407_thumb.jpg

post-466540-0-75053100-1513175414_thumb.jpg

Торговля нефиксированным лотом без реинвестирования. Базовым является 1 лот.
post-466540-0-76946100-1513175426_thumb.jpg

post-466540-0-47981900-1513175435_thumb.jpg

Торговля с реинвестированием прибыли.
post-466540-0-39451100-1513175449_thumb.jpg

post-466540-0-04103600-1513175458_thumb.jpg


[spoiler=3.4. GBPUSD]
Статистические параметры.
Тесты с 01.01.2005 по 01.08.2017.
Матожидание - 11.20 пунктов.
Относительное матожидание - 0.0679%. То есть при паритете фунта к доллару матожидание будет составлять 6.79 пункта, а при GBPUSD 1.5 - 10.18.
Относительная просадка по открытым сделкам - 23.87%. Расчёт в тестере МТ4.
Относительная просадка по эквити на конец дня - 21.27%.
Максимальный период стагнации(09.08.2007 - 16.07.2008) составляет 11 месяцев. Минимум данной просадки был достигнут через 6(03.04.2008) месяцев после начала просадки.
Профит-фактор - 2.07.

Доходность/Просадка
2005 - 73.4%/16.6%
2006 - 47.1%/16.1%
2007 - 23.7%/18%
2008 - 42.3%/18.7%
2009 - 79.5%/5.7%
2010 - 43.7%/7.8%
2011 - 20.9%/13.6%
2012 - 6.9%/13.5%
2013 - 17%/9.5%
2014 - 38.3%/8.7%
2015 - 24.5%/21.3%
2016 - 31%/7.5%

Средняя арифметическая - 37.4%/13.1%
Средняя геометрическая - 31.2%/12.1%
Графики
Торговля фиксированным лотом 0.1
post-466540-0-33082500-1513175482_thumb.jpg

post-466540-0-29823900-1513175490_thumb.jpg

Торговля нефиксированным лотом без реинвестирования. Базовым является 1 лот.
post-466540-0-76703500-1513175506_thumb.jpg

post-466540-0-39208500-1513175516_thumb.jpg

Торговля с реинвестированием прибыли. Старт с 10000.
post-466540-0-59482800-1513177995_thumb.jpg

post-466540-0-74863400-1513178003_thumb.jpg


4. Базовая стратегия
Вышеописанные советники основаны на прибыльной базовой беспараметрической стратегии. Путём введения параметров по управлению входом и выходом из позиции достигается увеличение матожидания, профит-фактора, сглаживание кривой доходности, уменьшение просадки и времени стагнации. Всего используется 5 параметров. Различные способы работы с лотами для искусственного увеличения статистических параметров не используются.
Далее показано, как меняется кривая доходности и статистические параметры при добавлении управления входом и выходом из позиции.
[spoiler=4.1. XAUUSD]
Базовая беспараметрическая система
post-466540-0-06963800-1513175709_thumb.jpg

post-466540-0-76893900-1513175718_thumb.jpg

Добавление управления входом в позицию
post-466540-0-41703800-1513175735_thumb.jpg[

post-466540-0-99464200-1513175744_thumb.jpg

Добавление управления выходом из позиции

post-466540-0-97762500-1513175770_thumb.jpg
post-466540-0-31235100-1513175756_thumb.jpg

 

post-466540-0-98979900-1513175796_thumb.jpg

post-466540-0-94218600-1513175806_thumb.jpg

 

post-466540-0-99266500-1513175816_thumb.jpg

post-466540-0-52783100-1513175826_thumb.jpg


[spoiler=4.2. EURUSD]
Базовая беспараметрическая система
post-466540-0-36805100-1513175875_thumb.jpg

post-466540-0-73885900-1513175884_thumb.jpg

Добавление управления входом в позицию
post-466540-0-00575300-1513175898_thumb.jpg

post-466540-0-77168700-1513175906_thumb.jpg

Добавление управления выходом из позиции
post-466540-0-70453400-1513175954_thumb.jpg

post-466540-0-94295300-1513175926_thumb.jpg

post-466540-0-63355000-1513175974_thumb.jpg

post-466540-0-50139200-1513175987_thumb.jpg

 

post-466540-0-04943000-1513175998_thumb.jpg

post-466540-0-89934600-1513176006_thumb.jpg

Тут важно заметить, что введением последнего параметра уменьшено матожидание. Однако при этом прибыльность системы выросла из-за увеличения профит-фактора и сглаживания кривой доходности.


[spoiler=4.3. GBPUSD]
Базовая беспараметрическая система

post-466540-0-34719600-1513176035_thumb.jpg

post-466540-0-40590100-1513176045_thumb.jpg

 

Добавление управления входом в позицию
post-466540-0-85975000-1513176057_thumb.jpg

post-466540-0-46560200-1513176067_thumb.jpg

Добавление управления выходом из позиции
post-466540-0-10698500-1513176084_thumb.jpg

post-466540-0-34910200-1513176096_thumb.jpg

 

post-466540-0-36479700-1513176104_thumb.jpg

post-466540-0-17229300-1513176113_thumb.jpg

 

post-466540-0-46034300-1513176121_thumb.jpg

post-466540-0-34567400-1513176136_thumb.jpg

 


5. Стресс-тесты
5.1. Общее описание
В предыдущем пункте при переходе от базовой стратегии использовались лоты, не зависящие от баланса счёта. Однако в реальности риск на сделку высчитывается из имеющихся средств. Расчёт риска и максимальной просадки производился для неких оптимизированных на истории параметрах. И тут же возникает вопрос: а что будет при используемых рисках с неоптимальными параметрами системы? Для этого произведём подобные стресс-тесты: все изменяемые параметры системы умножим на 1.5. То есть если условно использовался стоп-лосс в 100 пунктов, то будем использовать стоп-лосс в 150 пунктов. И так для всех параметров одновременно. Именно на результаты стресс-тестов необходимо ориентироваться при инвестировании: глубину просадки и доходности. Они являются пессимистичным вариантом развития событий, к которому необходимо быть готовым.
[spoiler=5.2. XAUUSD]
Без реинвестирования:
post-466540-0-31399700-1513176159_thumb.jpg

post-466540-0-51710000-1513176168_thumb.jpg

С реинвестированием с заложенными текущими рисками:
post-466540-0-11918700-1513176183_thumb.jpg

post-466540-0-91203900-1513176191_thumb.jpg

 


[spoiler=5.3. EURUSD]
Первый робот без реинвестирования:
post-466540-0-99021400-1513176214_thumb.jpg

post-466540-0-12623600-1513176223_thumb.jpg

Первый робот с реинвестированием с заложенными текущими рисками::
post-466540-0-81396200-1513176240_thumb.jpg

post-466540-0-11339400-1513176252_thumb.jpg

Второй робот с реинвестированием с заложенными текущими рисками::
post-466540-0-93163800-1513176265_thumb.jpg

post-466540-0-73570800-1513176272_thumb.jpg

 


[spoiler=5.4. GBPUSD]
Без реинвестирования:
post-466540-0-87659700-1513176289_thumb.jpg

post-466540-0-50817200-1513176301_thumb.jpg

С реинвестированием с заложенными текущими рисками:
post-466540-0-97683300-1513176313_thumb.jpg

post-466540-0-43109200-1513176322_thumb.jpg

 


[spoiler=5.5. Совокупная работа системы при стресс-тестах]
Доходность/Просадка
2005 - 861.4%/31%
2006 - 925.1%/40.6%
2007 - 34.6%/38.6%
2008 - 288.7%/51.8%
2009 - 2467.9%/51.8%
2010 - 411.3%/31.5%
2011 - 1033.13%/35.9%
2012 - -39.1%/65%
2013 - 269.2%/53.9%
2014 - 191.82%/55.4%
2015 - 3.3%/55.1%
2016 - 231%/58%

Итого максимальная просадка выросла с 50% до 65%. При этом система осталась доходной.

Графики

Доходность
post-466540-0-44365700-1513176342_thumb.jpg

Доходность логарифмическая
post-466540-0-75671200-1513176357_thumb.jpg

Просадки
post-466540-0-40958800-1513176376_thumb.jpg

 

  • Upvote 1
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
MARKET MAKER

Планируете ли рублевый памм открыть ?

  • Downvote 1

Инвестируй в Америку, расчетная прибыль от 10% в месяц!

.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×