Jump to content
solandr

Рейтинг потенциальной доходности

Recommended Posts

Рамиль не юрист

А почему какой-либо период берется как идеально-оптимальное значение? Только лишь на истории? Почему качество временных интервалов делится на количество и высчитывается средний показатель? Если брать в расчет количество и время это в Мартин не переходит разве?

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

А почему какой-либо период берется как идеально-оптимальное значение? Только лишь на истории? Почему качество временных интервалов делится на количество и высчитывается средний показатель? Если брать в расчет количество и время это в Мартин не переходит разве?

23 дня - это никакой не оптимальный период. Это период торгового интервала, после которого происходит расчёт между инвесторами и управляющим. Он взят с потолка и никак не рассчитывался и не оптимизировался.


Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Рамиль не юрист

23 дня - это никакой не оптимальный период. Это период торгового интервала, после которого происходит расчёт между инвесторами и управляющим. Он взят с потолка и никак не рассчитывался и не оптимизировался.

А какую полезную информацию этот период несет для инвестора в таком случае? Если берем 23 дня как расчетный период для выплаты вознаграждения управляющему, который выплачивается только  с прибыли инвестора, почему он учитывается при расчете комфортности и выгодности инвестирования? Почему он учитывается как вероятность дальнейшего возрастания доходности памм-счета?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grabli666

 

 

Почему он учитывается как вероятность дальнейшего возрастания доходности памм-счета?

Может быть потому, что невозможно подобрать оптимальный период для будущего? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Рамиль не юрист

Может быть потому, что невозможно подобрать оптимальный период для будущего? 

Ну так берется же вероятностный ход событий в будушем. Изначально, Solandrom, имелось ввиду, что есть определенный интервал доходности, Делится на значение и высчитывается удобный момент для вливания. Я просто не понимаю соотношение времени и доходности. Удобное время для инвестирования или для торговли, я этого не могу понять

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grabli666

 

 

Я просто не понимаю соотношение времени и доходности.

Нет никакого "соотношения времени к доходности" Это случайная во времени величина.

 

 

Удобное время для инвестирования или для торговли, я этого не могу понять

Для инвестирования. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Findly

Возможно было бы интересно сделать дополнительно несколько параметров "светофора", например по первому параметру брать значение времени 23 дня, по второму например 90 дней, и по третьему 180, так как у хороших систем просадки полгода-год вполне обычное дело, для долгосрочных инвесторов возможно было бы интересно видеть рейтинг с более длинными временными интервалами.

  • Thanks 1

приглашаю инвесторов в мой непубличный портфель (тема на форуме)

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

А какую полезную информацию этот период несет для инвестора в таком случае? Если берем 23 дня как расчетный период для выплаты вознаграждения управляющему, который выплачивается только  с прибыли инвестора, почему он учитывается при расчете комфортности и выгодности инвестирования? Почему он учитывается как вероятность дальнейшего возрастания доходности памм-счета?

Полезная информация для инвестора состоит всё в том же самом, что нельзя входить на максимумах доходности, а нужно входить в ПАММ счёт на просадках. В лоб люди этого просто не понимают. Вот я для них и придумал такую вот наукообразную развлекалочку. Смысл состоит в том, чтобы обыграть мозг инвестора и заставить его забрать на рынке деньги, которые его ждут!

Edited by solandr

Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grabli666

"брать значение времени 23 дня, по второму например 90 дней, и по третьему 180, так как у хороших систем просадки полгода-год вполне обычное дело" - а какой в этом смысл, если распределение просадок все равно только один раз попадёт в этот интервал, ито на истории?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Рамиль не юрист

Нет никакого "соотношения времени к доходности" Это случайная во времени величина.

 

 

Для инвестирования. 

Почему? Обоснуйте?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Рамиль не юрист

Полезная информация для инвестора состоит всё в том же самом, что нельзя входить на максимумах доходности, а нужно входить в ПАММ счёт на просадках. В лоб люди этого просто не понимают. Вот я для них и придумал такую вот наукообразную развлекалочку. Смысл состоит в том, чтобы обыграть мозг инвестора и заставить его забрать на рынке деньги, которые его ждут!

 

Все я понял, Solandr!

Edited by Рамиль не юрист

Share this post


Link to post
Share on other sites
Findly

"брать значение времени 23 дня, по второму например 90 дней, и по третьему 180, так как у хороших систем просадки полгода-год вполне обычное дело" - а какой в этом смысл, если распределение просадок все равно только один раз попадёт в этот интервал, ито на истории?

ну как, по идее волатильность доходности за 90 дней будет больше, чем за 23, поэтому параметры должны изменяться, разве нет? Или я вообще ничего не понимаю )

 


приглашаю инвесторов в мой непубличный портфель (тема на форуме)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grabli666
Почему? Обоснуйте?

Потому что заработок и просадки не следуют друг за другом с камим то фиксированным интервалом, иначе можно было бы просто  не торговать, когда светофор станет красным и тем самым повысить прибыль. Поскольку это сделать нельзя то и смысла в интервальной доходгности в качестве увеличителя прибыли нет.

Edited by Grabli666

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

ну как, по идее волатильность доходности за 90 дней будет больше, чем за 23, поэтому параметры должны изменяться, разве нет? Или я вообще ничего не понимаю )

 

Не нужно делать систему сложнее, чем это имеет смысл. В таблице есть два параметра - это средняя и максимальная просадка интервальной доходности. Вы можете начать доливаться в счёт когда только зазеленела средняя просадка и далее поставить для себя некие уровни на максимальной просадке.

Ну допустим средняя просадка была достигнута при доле максимальной просадки в 0.4. Далее при углублении просадки вы можете доливаться на уровнях 0.7 и 1. Разве этого недостаточно?

Зачем вам ещё дополнительные параллельные светофоры, если они ничего нового вам не покажут?

  • Thanks 1

Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Рамиль не юрист

Какой-то интервал, Solandr, все-таки берет. Давайте под сомнение мозги Solandra брать в расчет не будем. Скорее всего мы не понимаем, что о хочет до нас донести. Но все-таки...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Рамиль не юрист

 

 

Ну допустим средняя просадка была достигнута при доле максимальной просадки в 0.4. Далее при углублении просадки вы можете доливаться на уровнях 0.7 и 1. Разве этого недостаточно? Зачем вам ещё дополнительные параллельные светофоры, если они ничего нового вам не покажут?

Почему же так категорично? А может покажут? Мне вот некоторые сфетофоры довольно-таки много чего показывают)) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
n_vadim

 

 

Интересный памм, надо добавить в закладки. Похоже тоже на пробоях стратегия

Не пробойная, он новости торгует. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Рамиль не юрист

А новости не составляющая пробоя что-ли?

Share this post


Link to post
Share on other sites
n_vadim

 

 

А новости не составляющая пробоя что-ли?

Ну на эту тему уже много копий сломано, что главнее, курица или яйцо, пробойная стратегия это пробой некоего уровня, а новости это новости, иногда это драйвер движухи, а иногда такое ощущение что новости пишутся под технику, правды не узнать :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rumpelstiltskin

Интервальная доходность это обычный моментум, который применили к графику доходности. Большие периоды пригодны для долгосрочных инвесторов, малые для краткосрочных. Таким же образом можно применять другие индикаторы из технического анализа к графику доходности, например, накидывать быстрые или медленные мувинги с разными периодами. 

 

Можно брать недельный график доходности и накладывать на него моментум с периодом, например 4. Вариантов много, цифра 23 для тех, кто не понимает, что всё это означает.

 

Т.е. весь рейтинг – попытка торговать график доходности с помощью технических индикаторов.

 

С уважением к топик–стартеру и всем присутствующим.

Edited by Rumpelstiltskin
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Ну тут можно сказать, что так называемый "моментум" - это просто производная. Я лично предпочитаю оперировать с первоисточниками из математики, нежели с непонятными названия, придуманными трейдерами. Нравится называть вам производную моментумом - ну, пожалуйста, называйте.

На мой взгляд название "интервальная доходность" отражает суть данного параметра гораздо точнее, чем "моментум", с которым у меня лично никаких ассоциаций не возникает, кроме как из физики (момент инерции).

Edited by solandr

Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2

 

 

Ну тут можно сказать, что так называемый "моментум" - это просто производная. Я лично предпочитаю оперировать с первоисточниками из математики, нежели с непонятными названия, придуманными трейдерами.

Производная (из математики) это другое, это отношение приращения функции к приращению аргумента при стремлении приращения аргумента к нулю. Иначе говоря, это моментум с периодом стремящимся к нулю. Причем производная может быть взята только у непрерывной функции, а график инструмента (как и памма) непрерывной функцией не является, поэтому взять от него производную (именно в строгом смысле) невозможно. Но можно вычислить численную производную (точнее, провести численное дифференцирование), и это, в одной из реализаций, будет моментум с периодом 1 тик. Но обычно делают интерполяционный полином на основе исследуемой функции (графика памма в нашем случае), и дифференцируют уже его.

Ваша интервальная доходность в математике не называется производной, и даже не численным дифференцированием. То, что Вы используете, в математике называется Average Rate of Change (средняя скорость изменения; в этой же статье сказано что при стремлении интервала к нулю средняя скорость изменения эквивалентна производной и называется мгновенной скоростью изменения, но у Вас интервал не стремится к нулю, и как следствие скорость изменения не мгновенная, а средняя за достаточно большой интервал).

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2

 

 

То, что Вы используете, в математике называется Average Rate of Change (средняя скорость изменения;

Хотя нет. Т.к. у Вас вычисляется относительное изменение (а не абсолютное), то название там будет другое, что-то вроде "среднего процентного изменения," и в анализе такие вещи не используются (насколько я знаю).

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Хорошо, уговорили. Да, в математике всё называется более точно и строго. Я предлагаю то, что предлагаю, - "интервальную доходность", которая передаёт информацию об изменении доходности ПАММ счёта за заданный период времени в 23 дня. Если то же самое назвать Rate of Change, то это для инвесторов, неискушённых в математике, будет просто пустым звуком, требующим ещё гораздо больших объяснений, нежели "интервальная доходность". По большому счёту всё, чем я здесь на форуме, и не только здесь, занимаюсь, называется маркетингом, то есть работой с инвесторами на их уровне понимания математики, продвигая свой сервис с целью извлечения прибыли. И, как наверное вы уже заметили, я не участвую в теоретических холиварах в соответствующей ветке, так как в этих холиварах никаких денег ни для кого нет.

Я ни коим образом не ставлю своей целью повысить уровень образования инвесторов в области математики (это задача специализированных образовательных учреждений), а только исключительно пытаюсь найти с инвесторами общие точки контакта на их уровне познаний математики, которые понятны максимальному количеству моих инвесторов.

Edited by solandr
  • Thanks 1

Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2

 

 

за заданный период времени в 23 дня.

А почему 23 дня?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×