Jump to content
solandr

Рейтинг потенциальной доходности

Recommended Posts

Рамиль не юрист
Posted (edited)

Все будет хорошо. В инвестициях чем больше знаний и умений, тем более вероятен негативный исход)))

 

Логика Соландра проста и понятна: покупай дешевле, продавай дороже. Ничего лучшего еще никто не придумал. Вход на просадке нисколько не гарантирует благоприятного исхода и тем более того, что после просадки будет подъем, но в этом случае есть маааааленькая вероятность, что инвестор войдет не на начале негативной фазы памма, а на середине допустим (разумеется если у управа есть хоть какая-то здравая система)). А негативные фазы чередуются с благоприятными...иногда. Так что лучше уж так, чем наобум). 

Edited by Рамиль не юрист
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
HYDRA
10 минут назад, Рамиль не юрист сказал:

Логика Соландра проста и понятна: покупай дешевле, продавай дороже. Ничего лучшего еще никто не придумал. Вход на просадке нисколько не гарантирует благоприятного исхода и тем более того, что после просадки будет подъем, но в этом случае есть маааааленькая вероятность, что инвестор войдет не на начале негативной фазы памма, а на середине допустим (разумеется если у управа есть хоть какая-то здравая система)). А негативные фазы чередуются с благоприятными...иногда. Так что лучше уж так, чем наобум). У Дмитрия кризис по ходу))))


У всех пробойно-импульсных систем сейчас кризис :) И конечно же в такой период в голову лезет только пессимизм.

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade
8 минут назад, Рамиль не юрист сказал:

Логика Соландра проста и понятна: покупай дешевле, продавай дороже. Ничего лучшего еще никто не придумал.


На самом деле Соландру огромный респект за проделанную работу, т.к. отрицательный результат - это тоже результат и он требует осмысления.

Что мы имеем. Умный человек, опытный трейдер, который имеет или имел успешную систему, ктн, создал портфель, куда по его мнению включил перспективных системных управляющих. Портфель, как я понимаю, повторяет рекомендации рейтинга управляющих.
Что вышлоhttps://alpari.com/ru/investor/pamm_portfolio/26874/


Clip2net_190325173213.png.bd0f862aed93115c67e22e550684d445.png

 

Повторюсь, портфель создал не простой среднестатистический инвестор, а опытный и умный человек с собственной идеологией и видением рынка.. Шансы среднестата вообще не обсуждаются.
 

8 минут назад, Рамиль не юрист сказал:

Вход на просадке нисколько не гарантирует благоприятного исхода и тем более того, что после просадки будет подъем, но в этом случае есть маааааленькая вероятность, что инвестор войдет не на начале негативной фазы памма, а на середине допустим). А негативные фазы чередуются с благоприятными...иногда. Так что лучше уж так, чем наобум). У Дмитрия кризис по ходу))))


По моим исследованиям, все обстоит как раз наоборот. Стратегия доливки на просадках не имеет никаких шансов выжить в долгосрочной перспективе. А вот стратегия доливок в стратегии, которые прут и уменьшения сайза в просадке дает малююююсенькие шансы на жизнь.

  • Thanks 1

Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade
16 минут назад, Рамиль не юрист сказал:

Ничего лучшего еще никто не придумал.

Придумал - покупай дорого, чтоб продать еще дороже. Продавай дешево, чтоб откупить еще дешевле.

  • Upvote 1

Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
HYDRA
Posted (edited)
25.03.2019 в 17:38, DIMtrade сказал:

.........

 


Это сейчас так. Хорошо бы еще каждый год подводить итоги и смотреть. Мне кажется, в будущем у этого портфеля еще есть шансы выйти в плюс или околонулевую зону.
 

 

25.03.2019 в 17:38, DIMtrade сказал:

По моим исследованиям, все обстоит как раз наоборот. Стратегия доливки на просадках не имеет никаких шансов выжить в долгосрочной перспективе. А вот стратегия доливок в стратегии, которые прут и уменьшения сайза в просадке дает малююююсенькие шансы на жизнь.


Это с какой точки зрения? С точки зрения инвестора, имхо, это очень даже выгодно. У меня просадка по портфелю значительно меньше, чем просадка ТС, благодаря доливкам в первую очередь.

 

Edited by Capman

Share this post


Link to post
Share on other sites
Рамиль не юрист
25.03.2019 в 17:43, DIMtrade сказал:

Придумал - покупай дорого, чтоб продать еще дороже. Продавай дешево, чтоб откупить еще дешевле.

Гениально)

 

25.03.2019 в 17:38, DIMtrade сказал:

На самом деле Соландру огромный респект

я усовершенствовал же. Первая просадка заливаем 15%, вторая 30%, третья ждем и молимся богам форекса, ну иногда проклинаем все подряд...ждем, не вливаем. На -50% от хая с паммом прощаемся. Если же подъем ждем до уровня второй просадки (то есть подъем) потом доливаем остатки. И УСЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ,...мы мильонеры!!!! Форекс банкрот)

 

Блин еще бы сказку в быль уметь превращать🤣

  • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade
Posted (edited)
14 минут назад, HYDRA сказал:

Это сейчас так. Хорошо бы еще каждый год подводить итоги и смотреть. Мне кажется, в будущем у этого портфеля еще есть шансы выйти в плюс или околонулевую зону.

Да, это все интересно. Поэтому прошу автора топика не бросать эту тему и не закрывать портфель. Это можно сказать живой опыт, за такое деньги брать нужно))))
 

14 минут назад, HYDRA сказал:

Это с какой точки зрения? С точки зрения инвестора, имхо, это очень даже выгодно. У меня просадка по портфелю значительно меньше, чем просадка ТС, благодаря доливкам в первую очередь.

Это выгодно до момента, пока пару-тройка счетов в вашем портфеле не уедет в просадку из которой уже никогда не выберутся и будут продолжать лить, и рынок вас будет елозить на просадке повышенным сайзом. Вы верите, что вы исключительный или вам повезет и вы не нарветесь на такие счета?

Я уже как то писал, я делал интересное исследование. Я брал доходности реальных стратегий, много реальных стратегий системных трейдеров, которые сломались и или нет и пробовал исследовать их на предмет ММ. Я хотел выяснить оптимальный ММ управления портфелем в реальных условиях, ну т.е. когда у нас в истории есть "сломавшиеся" стратегии, а не только те, кто выжил (т.е. тест без ошибки выжившего). Пробовал и повышать лоты на просадке и понижать. В общем самый лучший ММ был - постепенно увеличивать сайз стратегиям, которые показывают хороший результат в последнее время и постепенно уменьшать в плоть до 0 сайз тем, кто в просадке. Особенно в продолжительной просадке по времени.

 

Edited by DIMtrade
  • Upvote 2

Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
Рамиль не юрист
Posted (edited)
25.03.2019 в 17:57, DIMtrade сказал:

В общем самый лучший ММ был - постепенно увеличивать сайз стратегиям, которые показывают хороший результат в последнее время и постепенно уменьшать в плоть до 0 сайз тем, кто в просадке. Особенно в продолжительной просадке по времени.

 

По всей видимости тактика британских соседей аналогичная, вливают в тех кто на подъеме за квартал. Ну типа, есть вероятность что у счета благоприятный период

 

Ну типа: "не гоже усреднять убыточную позицию"!!!

Edited by Рамиль не юрист

Share this post


Link to post
Share on other sites
HYDRA
4 минуты назад, DIMtrade сказал:

Вы верите, что вы исключительный или вам повезет и вы не нарветесь на такие счета?
 


Конечно же нет, я в это не верю. Счета Соландра пока что демонстрируют как раз подобную динамику, о которой вы пишите. И некоторые другие счета тоже.

Я верю в здравый смысл используемых ТС, в соблюдение ММ и в грамотную диверсификацию. Есть же в этом какой-то определенный смысл? Или вы придерживаетесь мнения, что рынок однажды станет таким, что заработать на нем больше не будет никакой возможности?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hitronrav
5 часов назад, DIMtrade сказал:

Печально, я этот ПАММ использовал как один из индикаторов работы пробойных/моментум стратегий(((((
Не выдержал видать серию лосей

 

Не вынесла душа поэта позора мелочных обид...

Гляньте на торговый результат. Видимо, управ решил остановиться в шаге от ухода в минус, чтобы символически остаться в выигрыше у рынка.

 

3 часа назад, DIMtrade сказал:

А данная ветка просто со временем покажет неправильность предположения Соландра о том, что график доходности хороших (или как там их называют, правильных) ПАММ-ов обладает какими-то стационарными свойствами, которые позволяют доходности возвращаться к среднему значению.

 

Не, хорошие паммы обладают такими свойствами по определению ;) Вопрос, существует ли хоть один хороший памм.

 

1 час назад, DIMtrade сказал:

По моим исследованиям, все обстоит как раз наоборот. Стратегия доливки на просадках не имеет никаких шансов выжить в долгосрочной перспективе. А вот стратегия доливок в стратегии, которые прут и уменьшения сайза в просадке дает малююююсенькие шансы на жизнь.

 

Ждём портфель по этой стратегии от вас, чтобы оценить шансы.

Или имеющийся портфель можно рассматривать в качестве такового?

 

1 час назад, DIMtrade сказал:

Придумал - покупай дорого, чтоб продать еще дороже. Продавай дешево, чтоб откупить еще дешевле.

 

Так это импульсно-пробойная система и есть.

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade
1 час назад, Рамиль не юрист сказал:

По всей видимости тактика британских соседей аналогичная, вливают в тех кто на подъеме за квартал. Ну типа, есть вероятность что у счета благоприятный период

Да, они инвестируют свои миллионы по похожей схеме.

Но чтоб схема хорошо работала, нужно анализировать счета, смотреть, чтобы взятый риск был сопоставим с целями, использовались стопы, не использовалось пересиживание и т.п. В общем, нужно отбирать такие счета, которые наиболее вероятно используют какую-то рыночную неэффективность (а это только системная торговля), которая есть на рынке, и как то отсеивать трейдеров, результат которых с большой вероятностью случайный. Для этого нужно иметь доступ к истории сделок. Определенные математические инструменты позволяют это сделать. 

Далее, нужно чтоб счетов было много, т.к. снизив сайз у счета, который в просадке нужно перекинуть его на "прущий" счет, который уже есть в портфеле или новый.

Самый главный момент - это просадка. Короткая просадка в -10% намного более безопасна, чем длительная в -5%. Все, что длительно находится в просадке нещадно режется.
Потому что короткая просадка может говорить о возможном случайном влиянии на доходность каких-то факторов, а длительная - означает системе капец, потому что определенная неэффекивность рынка исчезла.

Логика работы такой схемы такова. Хорошая система базируется на какой-то неэффективности рынка. Если неэффективность исчезает, стратегия не может продолжать зарабатывать. Появиться ли эта неэффективность вновь или нет - заранее не известно, но если чего то нет, то вероятность что это вдруг появиться меньше, чем это есть сейчас и оно будет продолжаться. Соот-но если система в хорошей фазе, значит неэффективность на рынке присутствует, и вероятность, что стратегия будет продолжать работать больше, чем она сломается (тут конечно будут ошибки, так как ни какими мат. инструментами не отсеять очень удачных трейдеров, которые наколбасили доходность случайно).  Если стратегия в просадке, и тем более продолжительной - значит неэффективность исчезла и ловить нечего, нужно предпринимать действия по защите денег, постепенно снижая сайз. При этом, если стратегия очухается и заработает - то ты и на уменьшенном сайзе вылезешь из просадки, а если подохла - ты сэкономил денег, а сэкономил = заработал.


Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade
1 час назад, HYDRA сказал:

Я верю в здравый смысл используемых ТС, в соблюдение ММ и в грамотную диверсификацию. Есть же в этом какой-то определенный смысл?

Это какие-то общие фразы. Диверсификация снижает доходность вплоть до 0.

ИМХА, чтобы заработать, нужно не только иметь какие-то правила отбора стратегий, но и четкие обоснованные правила удаления стратегий из портфеля и замены их на новые. Если правил удаления нет - не заработать ничего. Ну и все должно быть подкреплено тестами, а не потому что "я верю".

 

1 час назад, HYDRA сказал:

ли вы придерживаетесь мнения, что рынок однажды станет таким, что заработать на нем больше не будет никакой возможности?

Это концепция эффективного рынка, я ей не придерживаюсь. Рынок всегда дает возможность заработать. Просто важно быстро перестраиваться, если рынок меняется, а не упираться рогами. Именно тот ММ, который я описал дает шанс на такую возможность. А ММ усреднения - это уперлись рогами, усредняемся и ждем, надеемся на положительный исход.

 

1 час назад, Рамиль не юрист сказал:

Ну типа: "не гоже усреднять убыточную позицию"!!!

Да, верно. Почему то в ТС нельзя усреднять убыточную позицию, а в портфеле - пожалуйста. На самом деле ноги тут растут вот откуда.

Рынки нестационарны, но ТС - это некая гипотетическая система, которая принимает на вход нестационарные данные, а на выходе выдает стационарные. Т.е. некий такой преобразователь, работающий за счет неэффективности рынка. Конечно, не обязательно прям стационарность, достаточно чтоб характеристики доходности (МО, дисперсия и т.п.) не сильно гуляли и не быстро менялись со временем, т.е. некая такая квазистационарность. Популярно утверждение в том, что мол если ты начал торговать систему, то ты признаешь, что она хорошо выполняет преобразование и данные на выходе квазистационарны, а следственно можно применять усреднения и прочие механизмы торговли по доходности, система же вернется к своей обычной доходности.

  • Upvote 1

Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
HYDRA
13 минут назад, DIMtrade сказал:

ИМХА, чтобы заработать, нужно не только иметь какие-то правила отбора стратегий, но и четкие обоснованные правила удаления стратегий из портфеля и замены их на новые. Если правил удаления нет - не заработать ничего. Ну и все должно быть подкреплено тестами, а не потому что "я верю".


А вы не собираетесь отключать ваши моментумы? У них стагнация и просадка длится уже больше года. Есть у вас такие правила, по которым вы остановите торговлю пробоев-импульсов? Сколько должно пройти времени, чтобы принять убыточность системы и закрыть ее? Сколько еще дадите вашим системам?

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade
Posted (edited)
2 часа назад, Hitronrav сказал:

Ждём портфель по этой стратегии от вас, чтобы оценить шансы.

Или имеющийся портфель можно рассматривать в качестве такового?

Можно, но это мои стратегии, т.е. одного трейдера. Идеология одна, принцип строительства ТС один и тот же. Там 3 ПАММа, в одном сборище моментум-based в другом мин реверсион, и золото, отдельно. 
За все время его существования там померло где-то 3 стратегии, которые были благополучно зарезаны. А вот с золотом я наступаю на свои же грабли, мало того, что зачем то включил его в портфель при том, что оно не выдавалось результатами в реале (тесты были хороши блин), так еще и при снижении уперся рогами. И в 2019 оно реально дает мне там прикурить. Но это все из разряда если бы у бабушки был.... Что есть, то есть. 
 

2 часа назад, Hitronrav сказал:

Так это импульсно-пробойная система и есть.

Ага, а покупай дешево, продавай дорого - это возвратная система.
 

48 минут назад, HYDRA сказал:

А вы не собираетесь отключать ваши моментумы? У них стагнация и просадка длится уже больше года. Есть у вас такие правила, по которым вы остановите торговлю пробоев-импульсов? Сколько должно пройти времени, чтобы принять убыточность системы и закрыть ее? Сколько еще дадите вашим системам?

Моментумы - это огромный класс стратегий, не одна. Абсолютна любая стратегия относиться либо к классу моментум, либо к мин-реверсион.
Я не делаю резких движений, с осени снижаю доли моментума ("импульсников") и пробоев, перебрасываю сайз кому получше. Тем, кому давно и совсем стало плохо - они уже отключены. 
Боковик в 6мес -  как минимум пристально мониторить, 1 год - как минимум нужно начинать предпринимать действия, снижать сайз. Больше года - планомерно снижать сайз до 0. Это план-минимум. Пересмотр 1 раз 3-6 месяцев, не чаще. Все ИМХА.

Edited by DIMtrade
  • Upvote 1

Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
AlexaNDr71

Это сбой сегодня или рейтинг уже не работает ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr
8 часов назад, AlexaNDr71 сказал:

Это сбой сегодня или рейтинг уже не работает ?

Это Альпари подкинула проблем. Подозреваю, что они поменяли формат данных. И нужно разбираться с парсером данных заново.


Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
MG4
22 минуты назад, solandr сказал:

Подозреваю, что они поменяли формат данных. И нужно разбираться с парсером данных заново.

может поможет

 

05.05.2019 в 16:53, RazorFish сказал:
05.05.2019 в 16:51, Player 2 сказал:

Там же кнопка "скачать" на памме есть. На неё эта ссылка и повешена.

https://alpari.com/api/ru/pamm/383274/monitoring/hourly_all_candle.json?start=2019-04-03&end=2019-05-03

 

Спасибо, уже нашел. Мне нужна была дневная, эта: https://alpari.com/chart/pamm/383274/return/daily.json

 


Мой портфель - MG4  

Моя торговая стратегия - MTSavg 

Капитал Управляющего 15'001 USD.

Share this post


Link to post
Share on other sites
RazorFish
7 часов назад, MG4 сказал:

может поможет

 

Действительно, формат несколько изменился, по крайней мере, у файла с ИКП и свечами доходности. Теперь вместо простого массива, там объект JSON. И смещения данных OHLC стали другими.


I invite investors and partners into my PAMM! To acquisition partners, the payment for an invitation is from 1% up to 55% for an unlimited term. 

Приглашаю инвесторов и партнеров в мой ПАММ! Партнерам по привлечению выплаты от 1% до 55% на неограниченный срок.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×