Jump to content
solandr

Рейтинг потенциальной доходности

Recommended Posts

AntFX
В то же время две плохие стратегии, торгующие евродоллар, будут иметь низкий коэффициент корреляции.

Что значит плохие? Почему низкий? )

 

 

Позиции удерживаются много дней. просадки у счетов не совпадают, так как стратегии сильно отличаются. Но за счет  того, что часовой график доходности повторяется (на основных участках совпадая с евродолларом), коэффициент корреляции будет большим.

Либо коэффициент будет высоким, либо просадки не будут совпадать, и тогда он не будет высоким, по-моему, Хотя это конечно нужно тестить, если у Вас есть конкретные примеры, то приведите их, тогда будем искать более подходящие инструменты. 

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Darth Trader

 

 

Позиции удерживаются много дней. просадки у счетов не совпадают, так как стратегии сильно отличаются. Но за счет  того, что часовой график доходности повторяется (на основных участках совпадая с евродолларом), коэффициент корреляции будет большим.
 

 

В моменты когда на обоих счетах открыты позиции - да, корреляция будет высокой. Но если Вы говорите что стратегии отличаются, значит вероятно момент открытия и момент закрытия сделок будет не совпадать. И именно в эти моменты корреляция будет низкой. Ну а в сумме мы и сможем понять, на сколько счета коррелируют между собой на протяжении более-менее длинного периода. Например за год.

Share this post


Link to post
Share on other sites
PSPolo

Корреляция доходности Test Drive и Lucky Pound с 22.04.2014 =0,94. Интервал - день. Довольно таки интерессно. Пока не знаю что с этим делать и на сколько это информативно, но для инвесторов может пригодиться. Может в портфелях мартинов минимум останется, там корреляция максимальная)))

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade

Корреляция доходности Test Drive и Lucky Pound с 22.04.2014 =0,94. Интервал - день. Довольно таки интерессно. Пока не знаю что с этим делать и на сколько это информативно, но для инвесторов может пригодиться. Может в портфелях мартинов минимум останется, там корреляция максимальная)))

Вы считали корреляцию приращений доходностей, или просто доходности?


Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
PSPolo

Вы считали корреляцию приращений доходностей, или просто доходности?

 Приращений

Share this post


Link to post
Share on other sites
PSPolo

Тут явно ошибка в расчётах.

Может быть. Считал Ексель, Поставил в формулу 2 столба с доходностями по закрытию дня.

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Может быть. Считал Ексель, Поставил в формулу 2 столба с доходностями по закрытию дня.

Нужно было приращения ставить, а не значения доходности на конец дня.

Гляньте хотя бы на интервальную доходность счетов http://solandr.hldns.ru/ip/interval_profit.html

На глазок там больше 0,7 вряд ли может получиться.

Edited by solandr

Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Рамиль не юрист

Solandr, мне кажется в Hohla самое время инвестировать, а в таблице красным горит?!

Share this post


Link to post
Share on other sites
PSPolo

Тогда я не совсем понял. Думал, что корреляция считается по разнице между каждой следующей строкой доходности. Нефиг гуманитариям встрявать к математикам.

Share this post


Link to post
Share on other sites
PSPolo

На глазок я сам видел что такого не может быть.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Рамиль не юрист

Смотрю на график доходности Expensivebuyer и никак не могу придумать систему входа/выхода в этот памм-счет))) Наверное, это и называется "не комфортный памм- счет" как выражается Дедловских))). Однако доходность в последнее время интересная, есть какие-то мысли по поводу инвестирования в этот конкретный памм-счет Solandr?

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Смотрю на график доходности Expensivebuyer и никак не могу придумать систему входа/выхода в этот памм-счет))) Наверное, это и называется "не комфортный памм- счет" как выражается Дедловских))). Однако доходность в последнее время интересная, есть какие-то мысли по поводу инвестирования в этот конкретный памм-счет Solandr?

Свои мысли я выразил уже в рейтинге и в моём портфеле имею уже хорошую прибыль по Expensivebuyer. Как будет зеленым, то заливайтесь в соответствии с правилами, которые на странице мониторинга написаны.

Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Тогда я не совсем понял. Думал, что корреляция считается по разнице между каждой следующей строкой доходности. Нефиг гуманитариям встрявать к математикам.

Сейчас формально, используя только сами значения доходности, занимаетесь сравнением одной кривой, идущей на северо-восток, с другой, идущей туда же. И в плане такого анализа оценка 0,94 весьма справедлива. Но вас наверное больше всего интересует то каким образом эти кривые идут туда? Тогда нужно брать приращения прибыли, то есть значения, которые получают счета за день, или за неделю. Там будет меньше похожестей. И будет ниже коэффициент корреляции.

Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
PSPolo

Expensivebuyer лучше на доходность не смотреть. Не для слабонервных. Если смотреть на "светофор" Solandr, то можно неплохо поднять депозит.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Рамиль не юрист

Expensivebuyer лучше на доходность не смотреть. Не для слабонервных. Если смотреть на "светофор" Solandr, то можно неплохо поднять депозит.

памм-счет Solandr само собой

Share this post


Link to post
Share on other sites
PSPolo

памм-счет Solandr само собой

Я про Рейтинг потенциальной доходности Solandra и про его показатели Интервальной Доходности. Зеленый - инвестировал, красный - зафиксировал результат. Касается всех счетов в рейтинге, в том числе и Expensivebuyer.

Подходит даже неопытным инвесторам.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Рамиль не юрист

Я про Рейтинг потенциальной доходности Solandra и про его показатели Интервальной Доходности. Зеленый - инвестировал, красный - зафиксировал результат. Касается всех счетов в рейтинге, в том числе и Expensivebuyer.

Подходит даже неопытным инвесторам.

Я фиксирую немного по другому принципу...

Когда уже Краш-тест возрадует своих инвесторов...жду миллион же)))

Перед НГ 5000 закинул, хотел сорвать куш))), однако куш оказался маленьким)))

Edited by Рамиль не юрист

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Я про Рейтинг потенциальной доходности Solandra и про его показатели Интервальной Доходности. Зеленый - инвестировал, красный - зафиксировал результат. Касается всех счетов в рейтинге, в том числе и Expensivebuyer.

Подходит даже неопытным инвесторам.

Про фиксацию никаких рекомендаций рейтинг не дает. Он показывает только рациональные места для начала инвестиций и доливок. А фиксироваться на счете с положительным матожиданием - это примерно то же самое, что стоять против тренда. Выход из счетов должен осуществляться только по реальной необходимости изъять деньги на другие цели.

Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Рамиль не юрист

Про фиксацию никаких рекомендаций рейтинг не дает. Он показывает только рациональные места для начала инвестиций и доливок. А фиксироваться на счете с положительным матожиданием - это примерно то же самое, что стоять против тренда. Выход из счетов должен осуществляться только по реальной необходимости изъять деньги на другие цели.

Я фиксирую с целью высвобождения средств для инвестирования в памм-счета, в которые в определенный момент привлекательны для инвестирования. Вместе с тем, чтобы не противоречило мат ожиданиям я фиксирую именно при достижении определенного % прибыли на каждом конкретном памм-счете, если обозначенная прибыль не нарисовалась, средства не фиксирую, чтобы не обмануть самого себя

Share this post


Link to post
Share on other sites
PSPolo

В случае с Expensivebuyer лучше фиксировать прибыль. С выходом согласен. Смысла не имеет

Share this post


Link to post
Share on other sites
Naragot

Может быть. Считал Ексель, Поставил в формулу 2 столба с доходностями по закрытию дня.

В Вашем случае просто получилось, что это две практически полностью идентичные системы. Что как бы совершенно не так.

 

Кроме озвученного выше, что необходимо брать относительные изменения доходностей, ещё необходимо исключить неторгуемые обеими системами дни.

И всё равно это будет неадекватный результат, так как Соландр использует каскадный мани менеджмент. А Варлок хоть и меняет риски, но по иным принципам.

 

Дабы не голословно: корреляция без исключения неторгуемых дней 0.05. Корреляция с исключением неторгуемых дней 0.04. Можно сказать, нулевая в обоих случаях.

5a6f2142af2ae_.jpg

  • Thanks 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr
Картинка на память о портфеле счетов, использующий моменты входа согласно рекомендациям мониторинга потенциальной доходности.

 

На 3 января 2018 года, то есть за время около месяца, прошедшее с момента запуска портфеля, портфель показал околонулевую доходность.

Вход в счета был осуществлён не в один день. Поэтому нельзя рассматривать данный период времени, как период для объективной оценки портфеля. Тем более, что ещё не все ПАММ счета из рейтинга успели "дозреть" для начала инвестиций в них.

 

post-422792-0-27873300-1517869431_thumb.gif

 

post-422792-0-59125700-1517869447.gif

Edited by solandr

Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr
Картинка на память о портфеле счетов, использующий моменты входа согласно рекомендациям мониторинга потенциальной доходности.

 

На 1 февраля 2018 года, за прошедший месяц портфель показал положительную доходность. Итоговая доходность портфеля составила +7,05%.

Особо отличился счёт Expensivebuyer. По итогам месяца половина счетов находится в положительной зоне, а половина имеет небольшой минус.

 

post-422792-0-48463100-1517869872_thumb.gif

 

post-422792-0-38061100-1517869900.gif

Edited by solandr

Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
MG4

Не совсем по теме ветки, но может кто знает.  

Как на сайте Альпари (или может на другом сервисе) можно рассчитать корреляцию между разными памм-счетами?

 

 

еще один вариант

https://www.mql5.com/ru/code/15798

Скрипт скачивает историю ПАММ-счетов из рейтинга Альпари и отображает ее на графике.

ПАММ-счета идентифицируются по номеру счета. Можно скачать всю историю в формате дневных баров или часть истории в формате часовых баров.

договориться с автором, что бы добавить нужный вам функционал

 Новогодняя рекламная акциЯ
Напиши пост в ветке MTSavg - получи лайк в репу!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×