Jump to content
solandr

Рейтинг потенциальной доходности

Recommended Posts

AntFX

У любой торговой системы есть благоприятные и неблагоприятные периоды рынка, и невозможно предсказать заранее, какой будет следующим.

Поэтому все что важно - адекватно оценивать нормальность просадок и не паниковать раньше времени. Иначе и на прибыльных в итоге паммах неизбежно деньги потеряете.

Edited by AntFX
  • Thanks 1

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade

В принципе теперь понятно почему Панченко полгода падает. Не важно по понедельникам или вторникам.Но то что он открывает сделки на возможный откат на укрепление доллара в течении полугода это точно. Отката нет вот он и падает.Немногочисленные сделки в плюс- это то что его система угадывала моменты роста доллара.

Да норм. возвратная стратегия, будет лить в "тренде" и зарабатывать в широком боковике чуть больше, чем сливать на тренде. Но это сезонка (когда входы привязаны ко времени по определнным правилам), а у сезонок есть большой минус - это самые ненадежные стратегии в плане потери эффективности, они "ломаются" очень резко, пока понимаешь, что "все сломалось" можно слить кучу денег.

Edited by DIMtrade

Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Да норм. возвратная стратегия, будет лить в "тренде" и зарабатывать в широком боковике чуть больше, чем сливать на тренде. Но это сезонка (когда входы привязаны ко времени по определнным правилам), а у сезонок есть большой минус - это самые ненадежные стратегии в плане потери эффективности, они "ломаются" очень резко, пока понимаешь, что "все сломалось" можно слить кучу денег.

Это касается абсолютно любых стратегий, а не только "сезонок", к сожалению. Время чтобы понять поломку -зависит только от уровня рисков, а не от внутреннего наполнения ТС :)


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade

...Время чтобы понять поломку -зависит только от уровня рисков, а не от внутреннего наполнения ТС :)

Чем больше сделок, тем быстрее можно понять, что сломались. А когда 1 сделка в неделю, на это понимание может уйти годы.

 

Сезонки имеют больший риск сломаться из-за того, что они привязаны по времени, стоит используемому паттерну чуть измениться по времени, ей приходит конец.

Edited by DIMtrade

Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

 

 

Чем больше сделок, тем быстрее можно понять, что сломались. А когда 1 сделка в неделю, на это понимание может уйти годы. Сезонки имеют больший риск сломаться из-за того, что они привязаны по времени, стоит используемому паттерну чуть измениться по времени, ей приходит конец.

Используемые паттерны могут меняться 1000 разными способами, сезонность - лишь 1 из 1000 фильтров, которые могут поменять свое поведение в любой момент. Я бы скорее разделил абсолютную по времени скорость поломки на тип системы - скальпинговые ломаются быстрее других, среднесрок "ломается" дольше. Про долгосрок сложно сказать что-то определенное в виду малого числа сделок. Это ты про сделки верно заметил :)


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Darth Trader

Не совсем по теме ветки, но может кто знает.

 

Как на сайте Альпари (или может на другом сервисе) можно рассчитать корреляцию между разными памм-счетами? Вот была попытка сделать такой сервис, но сейчас он недоступен: https://forum.alpari.com/index.php?/topic/80307-profit-pamm/

 

Есть мысли? Кроме визуального сравнения графиков на разных вкладках браузера :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

А для чего вам это нужно? Знать какой коэффициент корреляции между разными ПАММами? Где здесь есть деньги объясните?


Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Darth Trader

А для чего вам это нужно? Знать какой коэффициент корреляции между разными ПАММами? Где здесь есть деньги объясните?

 

Для того, чтоб кривая доходности портфеля памм-счетов была сглаженной. Если корреляция высокая, зачем мне диверсифицировать деньги между счетами? В таком случае я выберу один счет, который посчитаю лучшим: более надежным, или с лучшей офертой или по другому критерию. 

 

На счет денег я не очень понял вопрос. Речь идет об уменьшении волатильности баланса счета. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Asmodeux

Для того, чтоб кривая доходности портфеля памм-счетов была сглаженной. Если корреляция высокая, зачем мне диверсифицировать деньги между счетами? В таком случае я выберу один счет, который посчитаю лучшим: более надежным, или с лучшей офертой или по другому критерию. 

 

На счет денег я не очень понял вопрос. Речь идет об уменьшении волатильности баланса счета. 

 

Чтобы кривая доходности была сглаженной, нужно взять вообще все 3 тысячи счетов рейтинга и запихнуть в портфель. Будет максимально достижимой гладкости линия вправо и вниз.

 

Если же вам нужна доходность, а не кривая и не гладкость, то диверсифицируйте не счета, а системы. Ну, или управов. Только их нужно сначала выбрать. Из опыта людей, собиравших управов со всего мира, у вас должно получить с полдюжины счетов всего. Повторюсь, это если вы именно за прибыль бьетесь.

  • Thanks 4

Агрессивные счета долларовый 400096 и рублёвый 356419

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Darth Trader
Чтобы кривая доходности была сглаженной, нужно взять вообще все 3 тысячи счетов рейтинга и запихнуть в портфель. Будет максимально достижимой гладкости линия вправо и вниз

 

При условии что бОльшая часть этих счетов приносит долгосрочный положительный результат - да. Но ведь это не так :)

 

 

 

Если же вам нужна доходность, а не кривая и не гладкость, то диверсифицируйте не счета, а системы. Ну, или управов. Только их нужно сначала выбрать.

 

Верно. Система = управ = счет. Это почти тождественные понятия. Вот я и хотел бы иметь инструмент сравнения корреляции между несколькими разными счетами, для принятия решения о диверсификации между ними. Ведь сглаживать можно не только убыточные счета.

 

Если Вам больше нравится слово "системами" - не проблема, корреляции между системами :)

 

В наличии такого инструмента и был мой изначальный вопрос.

Edited by Darth Trader

Share this post


Link to post
Share on other sites
MG4

Не совсем по теме ветки, но может кто знает.

Как на сайте Альпари (или может на другом сервисе) можно рассчитать корреляцию между разными памм-счетами? 

...

Кроме визуального сравнения графиков на разных вкладках браузера

 

 

 

как вариант

заинтересовать @@Print

у него есть сайт

pamm.print.trade

он может посчитать корреляцию

  • Thanks 1

 Новогодняя рекламная акциЯ
Напиши пост в ветке MTSavg - получи лайк в репу!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Darth Trader

как вариант

заинтересовать @@Print

у него есть сайт

pamm.print.trade

он может посчитать корреляцию

 

Спасибо за идею:)

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Спасибо за идею :)

Ещё  Player 2 занимается статистикой по ПАММ счетам:

https://forum.alpari.com/index.php?/blog/2287/entry-7430-statistika-pammov/

Edited by solandr

Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

При условии что бОльшая часть этих счетов приносит долгосрочный положительный результат - да. Но ведь это не так

Будет максимально достижимой гладкости линия вправо и вниз.

:D

 

В наличии такого инструмента и был мой изначальный вопрос.

Нету такого инструмента. Тут хорошо бы инвесторов стоплоссы научить видеть на графиках, и толпами не вкладываться в явные мартингейлы, а Вы про корреляцию. Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

В Экселе есть встроенная функция КОРРЕЛ, которая должна, судя по описанию, показывать коэффициент корреляции между двумя множествами данных. Так что выгружаете данные по 2 интересующим паммам в эксель - и вперед! :)

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

В Экселе есть встроенная функция КОРРЕЛ, которая должна, судя по описанию, показывать коэффициент корреляции между двумя множествами данных. Так что выгружаете данные по 2 интересующим паммам в эксель - и вперед! :)

Ну это слишком всё просто! Если бы человек умел это делать, то он бы и не спрашивал про существование сервиса по расчёту корреляции вообще.


Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Ну это слишком всё просто! Если бы человек умел это делать, то он бы и не спрашивал про существование сервиса по расчёту корреляции вообще.

Я например про эту функцию в экселе не знал, стал гуглить и нашел, что проще всего сделать через эксель встроенной функцией...

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Darth Trader

 

 

Я например про эту функцию в экселе не знал, стал гуглить и нашел, что проще всего сделать через эксель встроенной функцией...

 

В экселе я разбираюсь довольно хорошо и про эту функцию знаю. А вот как выгрузить данные по памм-счету в эксель к сожалению нет. Посмотрю, кажется можно было что-то выгружать с майфхбкуа. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
HYDRA

Я например про эту функцию в экселе не знал, стал гуглить и нашел, что проще всего сделать через эксель встроенной функцией...

Если стать гуглить при каждом возникающем вопросе, то, глядишь, и форум вымрет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

В экселе я разбираюсь довольно хорошо и про эту функцию знаю. А вот как выгрузить данные по памм-счету в эксель к сожалению нет. Посмотрю, кажется можно было что-то выгружать с майфхбкуа. 

Нужно просто нажать кнопку "Скачать" в верхнем правом углу графика ПАММ счёта и выбрать нужный вам формат.


Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

А вот как выгрузить данные по памм-счету в эксель к сожалению нет.

Это ещё проще сделать:

exc.jpg


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Если стать гуглить при каждом возникающем вопросе, то, глядишь, и форум вымрет.

Нет уж, не вымрет, но поумнеет точно :)


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Darth Trader

 

 

Нужно просто нажать кнопку "Скачать" в верхнем правом углу графика ПАММ счёта и выбрать нужный вам формат.

 

 

 

Это ещё проще сделать:

 

Спасибо, это именно то что мне было нужно! Сколько мониторил графики счетов, никогда эта кнопка не попадалась на глаза:)

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Допустим у нас есть два счета, на которых успешно торгуется евродоллар.

Позиции удерживаются много дней. просадки у счетов не совпадают, так как стратегии сильно отличаются.

Но за счет  того, что часовой график доходности повторяется (на основных участках совпадая с евродолларом), коэффициент корреляции будет большим.

В то же время две плохие стратегии, торгующие евродоллар, будут иметь низкий коэффициент корреляции.

Это первое, что приходит в голову.


механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×