Jump to content
AntFX

Теория и практика системной торговли

Recommended Posts

Player 2

 

 

Попытаюсь предположить, что виноваты реквоты на реальном счете.

Такой случай тоже был, как минимум один вспоминается. Я хотел поторговать на EURCHF, которую видимо плохо фильтровал тот ДЦ. В тестере была прибыль, но в реале исполнить систему так, как это делал тестер, не получалось из-за ограничения на установку ордеров "близко к цене", а при попытке совершать сделки по рынку получались реквоты. Но там была простая и очевидная ситуация, и еще до торговли я предположил что так и будет и только протестировал немного реал чтобы проверить что это действительно так.

В остальных же случаях (о которых я и говорил) каких-либо значимых системных расхождений тестера и реала не было, это я всегда контролировал, так что нет, дело не в реквотах. Слив начинался и в тестере.

Минимальный таймфрейм у меня был по-моему M5, но чаще всего (более половины случаев) H1. Я еще всегда проверял среднюю сделку в пунктах (то что в MT4, да и я частенько от лени, называют матожиданием) и всегда знал насколько система чувствительна к проскальзываниям и реквотам.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Я так делал! И даже сейчас, иногда, так делаю...

КАК делаете?

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
frantsuz

...

 

Бессмысленно используя brute force ( метод перебора) считаю, такие же шансы найти профитную систему, как и выиграть в лотерею, угадав 6-10 - значное число.

...

 

КАК делаете?

Использую метод перебора, для нахождения профитной системы. Миксую, в тестере стратегий, торговые сигналы. Ищу подтверждения...


Кругом тайга, а бурые медведи

Осатанели...

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Ну, значит, React был прав... Однако смею полагать, что это все таки не правило, а исключение. У большинства из тех, у кого хватает ума вообще писать советники, хватает его и для того, чтобы понимать, что в основе любой разработки должно лежать исследование и предположение о поведении рынка, собственный анализ графиков и/или индикаторов, а потом уже - их закладывание в код торговой системы...

Edited by AntFX
  • Thanks 1

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
frantsuz

Ну, значит, React был прав... Однако смею полагать, что это все таки не правило, а исключение. У большинства из тех, у кого хватает ума вообще писать советники, хватает его и для того, чтобы понимать, что в основе любой разработки должно лежать исследование и предположение о поведении рынка, собственный анализ графиков и/или индикаторов, а потом уже - их закладывание в код торговой системы...

Я бы не связывал эти попытки с недостатком умственных способностей. Если исходить из того, что текущая рыночная ситуация - результат совокупности взглядов всех участников рынка, а не только AntFX-а, или тех, кто "любит" те же индикаторы, что и он, тогда изучать разные точки зрения и сценарии просто необходимо. Так и получается микс из кучи предположений относительно рынка.

Если смотреть только на один индикатор, есть опасность зашоренности. Найти такой индикатор, который бы однозначно интерпретировал текущую рыночную ситуацию - значит найти Грааль. Насколько знаю, никому это еще не удалось.


Кругом тайга, а бурые медведи

Осатанели...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2

 

 

Поэтому ожидать, что с использованием компа можно бездумно создать профитную систему. Это примерно, как безногий, попросит другого безногого пробежать марафон.

Но я создал. Так что в моем случае безногий пробежал марафон.

История примерно такая. Думал я думал, и придумал систему. Написал, прогнал - плохая. Потом (не буду вдаваться в детали) сделал достаточно механическое изменение, то самое бездумное. Результат - высокая прибыль, причем такая что по-началу я подумал что это баг тестера и отверг тест сходу даже не разбираясь. Потом спустя 3 недели, опять экспериментируя с этой системой, я сделал еще раз это же бездумное изменение и получив еще раз этот же баг решил выяснить его причину и наконец избавиться от него чтобы он меня больше не раздражал. Посмотрев поближе, оказалось что бага нет. Большая часть моих денег будет заработана этой системой впоследствии.

Другой случай был позже на несколько лет. Опять я экспериментировал с системами, и один раз по усталости перепутал входные данные (они были достаточно сложные, и в детали вдаваться чтобы не палить тему тоже не хочу) и в результате опять получил высокую прибыль. Но закономерность вскоре исчезла с рынка, была довольно локальной, так что эта система денег мне не принесла.

Был еще один случай. Написал систему, относительно сложную (условно). Врубил оптимизацию и в результате оптимизатор мне выдал что параметры должны быть какими-то совсем уж идиотскими, на которые я в принципе не расчитывал, и более того - они меняли поведение системы таким образом, что по существу её идея уничтожалась и вырождалась в совсем другую систему, гораздо более простую и даже банальную. Эти параметры надо было считать невалидными, но мне это было лень прописывать, поэтому тестер их перебрал вместе со всеми остальными вариантами. Чем не brute force? Так вот, эта другая система оказалась прибыльной, и использовалась потом мной вместо той первой на некоторых акциях, на которых она работала лучше неё.

 

 

 

Например, смотрите отчет по тестам и наблюдаете, что в каком-то месте слишком высокий % лосевых сделок. Открываете график, оказывается в этот период был флет и сожрал весь профит, от того что взяли на тенденции, и еще кусок первоначального баланса. Проблема обнаружена. Варианты решений? Отфильтровать большую часть этого периода, идентифицируя его по определенным паттернам.

 

 

Ситуаций, которые откусывают куски депозита множество. К тому же могут появляться идеи по увеличению профита системы. Так постепенно, шаг за шагом, уменьшая gross loss и увеличивая gross profit. Можно вывести систему в профит и сделать ее гораздо устойчивей, чем те подгонки под историю, которые многие считают системами.

Вот это Вы как раз один из способов подгона под историю и описали.

  • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Player 2, Вы очень хорошо описали то, как это часто происходит, но React имел в виду очевидное другое :) Каждый раз Вы начинали с анализа рынка и кодинга продуманной и обоснованной предположениями о поведении рынка модели, а заканчивали тем, к чему пришел естественным путем процесс разработки и тестинга. В нем (и по моему опыту тоже) часто получаются такие "сюрпризы"... Но это не работа 1000 обезьян по написанию Гамлета, это нечто качественно другое. Это работа законов эволюции в процессе разработки ТС, а не случайный перебор.

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2

Да, это не чистый брутфорс. Я как бы задавал определенное направление, и уже в этом направлении часто были элементы довольно тупого перебора.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×