Jump to content
AntFX

Теория и практика системной торговли

Recommended Posts

Player 2

 

 

А было очевидным , почему система слилась? Какие видимые изменения произошли в рынке на момент слива по сравнению с бэк-тестовым периодом? ОН затих, или наоборот взбесился? )) или что-то еще?

По-разному, в зависимости от того насколько простая система. Для простых систем - было очевидно. Например одна система давала прибыль (в т.ч. на реале) пока Банк Англии не сделал какое-то решение, которое изменило поведение GBPCHF и она стала трендовой практически. График резко изменился даже на вид, и я тогда остановил торговлю не дожидаясь просадки, и оказалось что не зря. До этого эта пара была склонна болтаться во флете, после этого она стала рисовать длинные тренды (но не настолько длинные чтобы зарабатывать на них, просто достаточно длинные чтобы ломать флетовые системы).
В случае более сложных систем на глаз как правило трудно что-либо увидеть, кроме того что количество прибыльных сделок падает, а убыточных растет. Цена как будто перестает идти туда куда система считает она должна пойти.

Share this post


Link to post
Share on other sites
ToB. CyxoB

По-разному, в зависимости от того насколько простая система. Для простых систем - было очевидно. Например одна система давала прибыль (в т.ч. на реале) пока Банк Англии не сделал какое-то решение, которое изменило поведение GBPCHF и она стала трендовой практически. График резко изменился даже на вид, и я тогда остановил торговлю не дожидаясь просадки, и оказалось что не зря. До этого эта пара была склонна болтаться во флете, после этого она стала рисовать длинные тренды (но не настолько длинные чтобы зарабатывать на них, просто достаточно длинные чтобы ломать флетовые системы).

В случае более сложных систем на глаз как правило трудно что-либо увидеть, кроме того что количество прибыльных сделок падает, а убыточных растет. Цена как будто перестает идти туда куда система считает она должна пойти.

Слава Богу Банк Англии взбрыкнулся всего один раз, а систем у тебя 137. Можешь привести другой пример очевидного слома? (вне решений разных Банков)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2

 

 

Слава Богу Банк Англии взбрыкнулся всего один раз, а систем у тебя 137.

Почти все они убыточные были изначально.

 

 

 

Можешь привести другой пример очевидного слома? (вне решений разных Банков)

На USDCAD был случай. Нашел систему которая была очень хорошей, лучшей что я когда-либо делал на форексе в то время, да и вообще она имела хорошее качество. Даже сейчас я посчитал бы её прибыльной, а не просто случайным стечением обстоятельств. Получилось так что прибыль она давала всего около 6 месяцев на истории и именно под конец этих 6 месяцев я это и заметил, и когда стал торговать, она почти сразу стала сливать. Было это в начале 2006 года. Прибыль она давала где-то с сентября 2005 до марта 2006 примерно.

Потом в конце 2008 я заметил что она стала давать прибыль на другой паре с 2007 года. И продолжала это делать до 2010 года, давая высокую прибыль. Потом прибыль упала, но оставалась до 2014, после чего эквити стала болтаться на месте с легким дрейфом вниз. Я по ней никогда не торговал, хотя можно было в принципе, но я тогда уже разочаровался в форексе и меня он мало интересовал, инвесторы с их копейками и гемором тоже не интересовали, а про паммы, которые тогда только появились, я не знал. А так мог бы быть один из самых крутых паммов 2009 года.

Share this post


Link to post
Share on other sites
ToB. CyxoB

 

На USDCAD был случай. Нашел систему которая была очень хорошей, лучшей что я когда-либо делал на форексе в то время,  

Она тоже состояла из 6 строк? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2

 

 

Она тоже состояла из 6 строк?

26 при моем подсчете.

35 на экране.

Share this post


Link to post
Share on other sites
ToB. CyxoB

26 при моем подсчете.

35 на экране.

тебе не кажется что это катастрофически мало?  или ты сторонник того, что все гениальное должно быть просто? )

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2

 

 

тебе не кажется что это катастрофически мало? или ты сторонник того, что все гениальное должно быть просто? )

Нет, не кажется. Она прибыльна (была), значит столько и должно быть.
Я сторонник оптимальных решений. Если можно решить проще, значит надо решить проще.

Share this post


Link to post
Share on other sites
ToB. CyxoB

Нет, не кажется. Она прибыльна (была), значит столько и должно быть.

Я сторонник оптимальных решений. Если можно решить проще, значит надо решить проще.

А по-моему, если что-то "было", считай его и не было. )) Примитивные стратегии физически не могут охватить всех состояний рынка. И поэтому колеблются, то прибыль , то слив...то попадая в рынок, то промахиваясь... плюс ММ... у тебя на каком депозите шла торговля? небось тысяч 30 рублей? ))

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2

 

 

А по-моему, если что-то "было", считай его и не было. ))

А, ты из секты свидетелей неломающихся стратегий. Ясно. Я был не в курсе.

 

 

 

Примитивные стратегии физически не могут охватить всех состояний рынка.

Всех состояний рынка прибыльная стратегия не может охватить по определению, это невозможно математически.

 

 

 

у тебя на каком депозите шла торговля? небось тысяч 30 рублей? ))

10 долларов. Надо было вообще на демо ставить.

Кстати, это какое имеет значение?

Share this post


Link to post
Share on other sites
ToB. CyxoB

 

10 долларов. Надо было вообще на демо ставить.

Кстати, это какое имеет значение?

 

на данный момент я не считаю возможным начать даже "мини" тестирование на 0,01 лоте с депозитом меньше 100 тыс рублей!!! поэтому словосочетание "10 долларов" меня смешит....как хороший анекдот! 

 

Ты чуешь, даже чисто фонетика "десять долларов" уже смешна ?? :D   

 

может у тебя был нано счет? чему там доллар равен? 1:10? то есть у тебя было 100 долл на 0,01 лот? нет...все равно смешно!!!   :D  :D  :D

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
секты свидетелей неломающихся стратегий

За небольшим исключением это люди, у которых прибыльной стратегии нет и никогда не было. На опыте люди все-таки учатся, ну а у кого не было позитивного опыта - те фантазируют

 

Всех состояний рынка прибыльная стратегия не может охватить по определению, это невозможно математически.

Ага, учитывая то, что основное состояние рынка это случайное блуждание :)

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2

 

 

на данный момент я не считаю возможным начать даже "мини" тестирование на 0,01 лоте с депозитом меньше 100 тыс рублей!!! поэтому словосочетание "10 долларов" меня смешит....как хороший анекдот! Ты чуешь, даже чисто фонетика "десять долларов" уже смешна ?? :D может у тебя был нано счет? чему там доллар равен? 1:10? то есть у тебя было 100 долл на 0,01 лот? нет...все равно смешно!!! :D :D :D

Я не знаю с чего тебе смешно. Но смех полезен для здоровья, говорят, так что это хорошо.

Я плохо помню, но там было по-моему так что доллар рисовался как цифра 100 в терминале, то есть 10 долларов было как цифра 1000.

 

 

 

За небольшим исключением это люди, у которых прибыльной стратегии нет и никогда не было. На опыте люди все-таки учатся, ну а у кого не было позитивного опыта - те фантазируют

Помимо этого они свои фантазии очень высоко ценят.

 

 

 

Ага, учитывая то, что основное состояние рынка это случайное блуждание :)

Дело не только в этом. Цена всегда может нарисовать такую кривую, которая для стратегии окажется убыточной.

Share this post


Link to post
Share on other sites
ToB. CyxoB

 

Я плохо помню, но там было по-моему так что доллар рисовался как цифра 100 в терминале, то есть 10 долларов было как цифра 1000.

1000 уже терпимо, если курс был 60 ))  и если на 0,01 лота.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2

 

 

1000 уже терпимо, если курс был 60 )) и если на 0,01 лота.

Ты пытаешься уличить меня в том что я не смог вычислить оптимальное плечо и торговал с завышенным? Вот это уже и мне смешно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
ToB. CyxoB

Ты пытаешься уличить меня в том что я не смог вычислить оптимальное плечо и торговал с завышенным? Вот это уже и мне смешно.

 

Уличает прокурор. А я только разбираюсь для себя и извлечь хоть какую-то пользу. Или ты предлагаешь уверовать в тебя, как в Гуру трейдинга и не задавать никаких вопросов? )))  

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2

 

 

Или ты предлагаешь уверовать в тебя, как в Гуру трейдинга

Ни в коем случае. Я сейчас трейдингом вообще не занимаюсь (и вероятно никогда больше не буду) и гуру из меня никакой уже хотя бы поэтому.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

О_о. А чего так?


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2

 

 

О_о. А чего так?

Нет системы, качество которой меня бы устроило. И чем больше ищу, тем больше чувство что никогда не найду.

Share this post


Link to post
Share on other sites
ReAcT

Многие спекулянты, которые юзают роботов (советников) или тестер стратегий. Похоже, подсознательно считают, что компьютер за них придумает систему. Народ, открою Вам страшную тайну – компьютеры не умеют думать. У них совсем нет интеллекта, так же как у калькулятора или сковородки. Поэтому ожидать, что с использованием компа можно бездумно создать профитную систему. Это примерно, как безногий, попросит другого безногого пробежать марафон.

 

Компьютеры жестко, до малейшей запятой, реализовывают Ваши ( или других программистов) идеи. И если в коде будет записано не то что Вы хотели узнать, а что то иное. То комп выдаст расчеты по «иному».

 

Бессмысленно используя brute force ( метод перебора) считаю, такие же шансы найти профитную систему, как и выиграть в лотерею, угадав 6-10 - значное число.

Думаю, что бы создать профитную систему необходимо четко понимать ( на основании исследований графика). Что именно делают те или иные методы, какие у них преимущества и недостатки. Также, имеет большое значение базовые правила Forex – что такое спрэд, почему в некоторых ситуациях он расширяется, как влияет своп на различные системы, зачем нужен SL, правила ямайской валютной системы, и так далее. То есть сначала необходимо глубоко нырнуть в теорию. После изучения свойств разных методов, у Вас появится выбор, что применить в той или иной ситуации.

 

Дальше, уже есть смысл пытаться лепить систему, которая не сольется сразу. Систему можно сделать так. Берете несколько субъективных желаний, например: хочу редко открывать сделки, использовать тенденции, юзать уровни. Лучше ограничиться несколькими, чем больше их будет, тем сложнее сбалансировать систему в профит. Исходя из этих желаний напрашиваются некоторые параметры системы : таймфрейм W1, метод анализа для обнаружения тенденций – например  МА,  закрытие при подходе к уровню с определенными параметрами.

 

Потом, вокруг этих нескольких параметров можно начинать балансировать систему. Будут возникать различные проблемы. Например, смотрите отчет по тестам и наблюдаете, что в каком-то месте слишком высокий % лосевых сделок. Открываете график, оказывается в этот период был флет и сожрал весь профит, от того что взяли на тенденции, и еще кусок первоначального баланса. Проблема обнаружена. Варианты решений? Отфильтровать  большую часть этого периода, идентифицируя его по определенным паттернам. Также, можно попробовать сделать гибридную систему которая будет делать профит как на флете так и на тенденции. Естественно, при условии, что каждая из частей самостоятельно профитна.

 

Ситуаций, которые откусывают куски депозита множество. К тому же могут появляться идеи по увеличению профита системы. Так постепенно,  шаг за шагом, уменьшая  gross loss и увеличивая gross profit. Можно вывести систему в профит и сделать ее гораздо устойчивей, чем те подгонки под историю, которые многие считают системами.

 

P.S. Нет тумана, из которого не было бы выхода. Главное держаться и идти вперед. Роллан Р.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Многие спекулянты, которые юзают роботов (советников) или тестер стратегий. Похоже, подсознательно считают, что компьютер за них придумает систему. Народ, открою Вам страшную тайну

Многие - это кто? Вы их встречали, говорили с ними, или только что их сами же и придумали? Или какой-нибудь очередной "гуру" помог придти к такому гениальному умозаключению? :)

 

Исходя из этих желаний напрашиваются некоторые параметры системы : таймфрейм W1, метод анализа для обнаружения тенденций – например  МА,  закрытие при подходе к уровню с определенными параметрами.   Потом, вокруг этих нескольких параметров можно начинать балансировать систему. Будут возникать различные проблемы. Например, смотрите отчет по тестам и наблюдаете,

... что сделок на истории по пересечению МА-шек на W1 оказывается настолько мало, что назвать это подтвержденной системой может только глупец, независимо от прочих результатов теста Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
ToB. CyxoB

Также, имеет большое значение базовые правила Forex – что такое спрэд, почему в некоторых ситуациях он расширяется, как влияет своп на различные системы, зачем нужен SL, правила ямайской валютной системы, и так далее. То есть сначала необходимо глубоко нырнуть в теорию. После изучения свойств разных методов, у Вас появится выбор, что применить в той или иной ситуации.

 

 

Тысяча чертей!!!  Теперь я понял свою проблему: я же не знаю правил ямайской валютной системы - ключевого элемента трейдинга...  ))))))))))  Срочно на Ямайку! ))) 

Edited by ToB. CyxoB
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
ToB. CyxoB

 

 

... что сделок на истории по пересечению МА-шек на W1 оказывается настолько мало, что назвать это подтвержденной системой может только глупец, независимо от прочих результатов теста

Мало сделок  вам - результаты не подтвержденные...много сделок вам - результаты переторгованные - МО стремится к спреду.... все не угодишь! 

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Много сделок это хорошо. Чем больше - тем лучше. Но меньше 300 почти любой результат просто ни о чем не говорит.


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
frantsuz

...

Причем действительно случалось так, что слив начинался именно в момент постановки на торги. Я помню, в качестве борьбы с этим даже сделал правило делать "виртуальный тест" - виртуальную постановку на торги и наблюдение, чтобы лишний раз не сливать деньги. После разработки системы я записывал все нужные параметры и как бы представлял что она на торгах с сегодняшнего дня. Через несколько месяцев (два-четыре, как правило) я прогонял систему с теми же параметрами уже на новой истории, и смотрел что получилось. Но практика эта тоже оказалась проблемной. Как только стал так делать, так сразу системы стали проходить этот тест и давать в нем прибыль, а как только я ставил их на реальные торги, как это ни смешно, начинали сливать. :) В одном из последних случаев сливать система стала не сразу, а после месяца прибыли на реальном счете, которая была после двух месяцев прибыли на "виртуальном тесте".

Попытаюсь предположить, что виноваты реквоты на реальном счете. При тестировании, такой эффект проявиться в принципе не может. Можно, конечно, попытаться промоделировать ситуацию, но, думаю, это все будет не то. На тестовом - реквотов и смещения цен тоже быть не может. Система может показать тебе, что готова принять любую твою ставку по текущей цене и, причем, моментально. На реальном счете, с реальными деньгами, это не так.

Эффект влияния реквотов и других "фокусов" с ценой должны уходить с повышением таймфрейма. Вы на каком торгуете?


Кругом тайга, а бурые медведи

Осатанели...

Share this post


Link to post
Share on other sites
frantsuz

Многие - это кто? Вы их встречали, говорили с ними, или только что их сами же и придумали? Или какой-нибудь очередной "гуру" помог придти к такому гениальному умозаключению? :)

...

Я так делал! И даже сейчас, иногда, так делаю...

Edited by frantsuz

Кругом тайга, а бурые медведи

Осатанели...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×