Jump to content
Capman

Теории и аспекты торговли: трейдофлуд

Recommended Posts

frantsuz

например, даже в столь короткой "дискуссии", на мой взгляд, были затронуты важные вопросы в области трейдинга. 

 

 

Во-первых, хотелось бы поблагодарить автора за анализ содержимого ветки. Кроме шуток. Хорошая работа. Спасибо.

 

Во-вторых, мнение:

Применительно к теме, хотелось бы вспомнить слова, вроде бы, Сороса о трейдерах, пусть не дословно, все равно дано было в переводе... Мол, "все, иногда, выигрывают и все, иногда, проигрывают, вопрос в том, сколько". В памм-ах я много видел графиков в форме кочерги. Это значит, что выигрывать здесь многие умеют, не многие могут принять проигрыш... Это в большей степени относится к личным качествам трейдера. Я (мы с, вроде бы, Соросом)))) думаю(ем), это первичное. Торговая система тоже важна, хотя бы для того, чтобы трейдер мог внятно объяснить, почему здесь он купил а там продал. Но, это вторичное. Многие сейчас скажут, а как же "жахи", "мартины" и проч. - Отвечу так, ТС - выбор трейдера. Вдумчивый, ответственный трейдер, не будет страдать ерундой.

 

Бектесты, матожидания, срок прибыльной работы ТС - сами по себе, никакого значения не имеют. Но, можно говорить о результатах ТС в контексте конкретной рыночной ситуации. Если грубо, то хотя бы в терминах "флет", "тренд", "валотильность", "прорыв на новости" и т.д. Можно год прибыльно работать с ТС, а потом все слить вместе с депо в 2015 г. на движении швейцарского франка, например. Я хочу сказать, простого анализа статистик и кривой эквити в рамках какого то периода недостаточно. 

 

Поломка системы - это, как раз, и есть ее "выход" в "нештатной", непредусмотренной разработчиком, ситуации. Грубо: трендовая ТС все сливает на флете, флетовая - в тренде. Это и есть "поломка" системы.

 

Еще раз, как сравнить двух управляющих: сколько они теряют, когда теряют и сколько приобретают, когда приобретают. Прошлые заслуги или неудачи, в данном случае, абсолютно не имеют никакого значения. Потому что, если трейдер умеет зарабатывать, но не может остановиться, когда "эквити начинает рисовать кочергу", тогда горе депозиту.

Edited by Capman
п.16
  • Thanks 2

Кругом тайга, а бурые медведи

Осатанели...

Share this post


Link to post
Share on other sites
ReAcT

Многа букаф, ниасилил.

 

 

 

может ли помочь технический анализ прибыльно торговать?

 

Есть спекулянты делающие профит только на ТА, есть те кто делают профит только на ФА. Но после долгого изучения вопроса, пришел к выводу, что сочетание ТА+ФА наиболее полезно. Поскольку дает наибольший объем информации, и помогает чаще предсказывать будущее.

 

 

 

какой срок (в тестах или реальной торговли) нужен, чтобы определить "надёжность" торговой системы?

 

Думаю, оптимально 100-200 предыдущих сделок. Чем больше сделок, тем чаще они будут «цеплять» отмершие паттерны прошлого, которые могут не скоро возникнуть. Слишком маленькое количество сделок – менее 50. В этом случае на результаты будут сильное влиять отдельные белые и черные полосы , и искажать реальные возможности системы.

 

Для систем на недельной таймфрейме и выше, это мало применимо. Там необходим коктейль из ТА+ФА + успешного опыта создания систем.

 

 

 

тесты - это подгонка под советник или советник - это подгонка под тесты?

 

Советник- подгонка под тесты. Тесты – подгонка под историю.

 

 

 

рынок - меняется или неизменен?

 

И да и нет. Это как колода карт – карты одни и те же, но выпадают в разной последовательности.

 

 

 

простая ТС vs сложной ТС - что выгоднее?

 

Простые системы сливают, поскольку приходят на ум многим и возникает сильная конкуренция.Слишком сложные системы часто ломаются, поэтому их проблематично использовать. Как гласит одна наука – надежность системы зависит от самого слабого ее звена. Соответственно, чем больше элементов в системе, и чем они сложнее, тем выше вероятность поломки Поэтому предпочитаю умеренно сложные системы.

 

 

 

как определить поломку системы?

 

В книгах по ММ есть много вариантов. Можно сравнивать тестовые показатели системы с реалом. Например, превышение максимального количества убыточных сделок подряд, максимальная просадка эквити, заметное ухудшение соотношения профитных и лосевых сделок.

 

 

 

насколько прошлые заслуги оправдывают нынешние неудачи (или прошлые неудачи нивелируют нынешние заслуги в трейдинге)?

 

Не больше, чем у сапера, который подорвался при разминировании. Мине все равно, кого подрывать.

 

 

 

полученные в прошлом результаты реальной (sic!) торговли - имеют ли какое-то значение для прогнозирования результатов торговли текущей?

 

С высокой степенью вероятности, можно утверждать, что результат за следующий отчетный период будет отличаться от результата предыдущего, хотя бы на 1процентный пункт. А в какую сторону, никому не известно.

 

Вообще, советую не парится надежностью. Можно регулярно отслеживать параметры поломки системы, и при их превышении, замораживать систему. Для инвесторов вообще  просто – превышена максимальная декларативная просадка – что-то не так.

 

 

 

насколько соотносятся в трейдинге теория и практика торговли?

 

Теория дает идеи и экономит время на изобретение велосипеда. А идея миксуются и проверяются, какая лучше подходит для данной системы. Некоторые консервативные советы могут привести к убыткам, если система достаточно нестандартная. Так что любой новый элемент системы желательно тестировать, перед использованием. И исходя из того, улучшает он или ухудшает результат системы – принимать решение о замене. И не ждите что сразу система, после замены 1 элемента выйдет в профит, такое редко бывает. Обычно, профит получается после латания большинства дыр, через которые вытекают деньги.

Edited by ReAcT

Share this post


Link to post
Share on other sites
Saler

Увы, я не заблуждаюсь и увы, все так.

 

Как?

 

Только ***удалено*** теоретик может утверждать что на Форексе есть правила.

Назовите мне их. Хоть одно назовите такое, чтобы было типа "2+2=4". Нет таких.

Все "прибыльные системы" основываются на больших вероятностях и управлении капиталом. Всё.

Но и у таких "систем" может всё поломаться в любой момент и всё улетит в "трам-тарарам".

А уж рассуждать о каких-то там МО как делаете это Вы - вообще бред.

Считать какие-то МО на Форексе - это всё-равно что пытаться подсчитать количество песчинок на пляже.  :?

Само Ваше утверждение о каких-то МО на Форексе - глупо, ибо если бы Форекс был бы "просчитываем" - его бы не существовало в таком виде и заработать на нём бы не получилось.

И уж лучше заработать мартином-лесенкой как ТопМастер 2000-5000% и слить потом, оказавшись по итогу в профите, чем по несколько лет считать какие-то сфеерические МО в вакууме не заработав ничего.

Edited by Capman
п.15
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Akel_a

Достаточно часто вижу высказывание - "рынок изменился".  Поделитесь своим видением, что вы под этим подразумеваете, коллеги?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2

 

 

Достаточно часто вижу высказывание - "рынок изменился". Поделитесь своим видением, что вы под этим подразумеваете, коллеги?

Система, которая раньше работала, стала сливать.

  • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Akel_a

 

 

Система, которая раньше работала, стала сливать.

Скорее всего это и имеют ввиду, но тогда выходит, что рынок "меняется" для всех по разному, для одних - "вчера", для других - "завтра", для третьих ... :) а это уже нечто иное

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2

 

 

Скорее всего это и имеют ввиду, но тогда выходит, что рынок "меняется" для всех по разному, для одних - "вчера", для других - "завтра", для третьих ... :) а это уже нечто иное

Да, получается так. Точнее все видят изменения по-разному. Кто-то вообще не видит.

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pirojoque Project

Мне кажется, что это также связано с необоснованным уменьшением торговых рисков из-за следования какой-то "супер-продвинутой" системе ММ...

[spoiler=Показать]attachicon.gifsolandr.jpg

 

Антон, не рановато ли решать степень обоснованности уменьшения торговых рисков на счёте solandr'а? Приведу один пример обоснования подобного графика ИКП, коих много: параметры ТС изменялись, увеличивая стопы в пунктах, что в ММ по Винсу снижает загрузку (риск на сделку константа) счёта. В итоге со временем загрузка снизилась и всё при жёстком сохранении алгоритма ММ и ТС, собственно.

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Зачем гадать про систему манименеджмента, когда гораздо проще просто почитать о ней из оригинального источника? Просто забейте в Гугл "vk Money-management от Solandr: применение метода «Каскад счетов»" и почитайте эту статью. Там все разъяснено.


Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
drong

 И уж лучше заработать мартином-лесенкой как ТопМастер 2000-5000% и слить потом, оказавшись по итогу в профите, чем по несколько лет считать какие-то сфеерические МО в вакууме не заработав ничего.

 

А вы попробуйте. Сколько вам придётся перед этим слить, и вернётся ли слитое обратно? И не факт, что вы вообще сможете заработать эти 2000-5000%, и будет ли у вас мартин лесенка или мартин пила  :D .  Поэтому  лучше это или хуже, вопрос спорный.

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
RazorFish

 

 

И уж лучше заработать мартином-лесенкой как ТопМастер 2000-5000% и слить потом

Хорошо бы еще гарантию того, что мартин сливает обязательно после того, как заработает эти 2000%. Все, кто вкладываются в эти лесенки, и думать не желают, что слив может наступить сразу после вклада. 


I invite investors and partners into my PAMM! To acquisition partners, the payment for an invitation is from 1% up to 55% for an unlimited term. 

Приглашаю инвесторов и партнеров в мой ПАММ! Партнерам по привлечению выплаты от 1% до 55% на неограниченный срок.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Торпедо

Хорошо бы еще гарантию того, что мартин сливает обязательно после того, как заработает эти 2000%. Все, кто вкладываются в эти лесенки, и думать не желают, что слив может наступить сразу после вклада. 

Тогда, это будет уже не мартин )

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

про то что крипта - мусор, пузырь, уже высказывался. Нормальный трейдер на эту фигню не западет. риск более чем в рулетке. если лопнет, то будет МММ )))

Так это риск ДЦ, а не трейдера. А трейдера должно интересовать только одно - возможность заработать, причем "пузыри" - самые лакомые возможности как раз для этого и дают. Нытики жалуются на пузыри, а трейдеры на них зарабатывают.

Share this post


Link to post
Share on other sites
TopMaster

 Нытики жалуются на пузыри, а трейдеры на них зарабатывают.

Ты же неустанно твердишь что трейдеры зарабатывают исключительно на МО. А какое МО можно набить на пузыре, на котором все впервые?

Edited by TopMaster

1 100% за 11 дней!    Новая Адская Вертикаль!!! 

На всех моих ПАММах можно потерять 100% средств за предельно короткий срок! Учитывайте это при инвестировании!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Ты же неустанно твердишь что трейдеры зарабатывают исключительно на МО. А какое МО можно набить на пузыре, на котором все впервые?

Это уже фундаментальный анализ, там все не так просто. Наличие исторического +МО обязательно только для технических систем. Или экономических теорий, которые касаются регулярно повторяемых и проверяемых событий. В случае частных экономических теорий относительно конкретных уникальных событий его может не быть. Но вот стопы и манименджмент, чтобы дать самому рынку решать, была идея правильной или нет, а не жахать и усредняться до последнего, все равно обязательны :)

Edited by AntFX

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif
Capman сказал(а) 12 Ноя 2017 - 14:31: какой срок (в тестах или реальной торговли) нужен, чтобы определить "надёжность" торговой системы? Думаю, оптимально 100-200 предыдущих сделок. Чем больше сделок, тем чаще они будут «цеплять» отмершие паттерны прошлого, которые могут не скоро возникнуть. Слишком маленькое количество сделок – менее 50. В этом случае на результаты будут сильное влиять отдельные белые и черные полосы , и искажать реальные возможности системы.

 

Предлагаю простой количественный подход.

Исходим из случайного результата. При случайных входах вероятность прибыльной сделки P1 относится к вероятности убыточной P2 как абсолютная величина убытка V2 к абсолютной величине прибыли V1. Это легко доказать, исходя из нулевого МО системы со случайными входами (от спреда и комиссий абстрагируемся):

 

P1 * V1 - P2* V2 = 0

 

На какой вопрос мы ищем ответ, выбирая "число сделок"? ИМХО, на один-единственный - достаточна ли длина выборки для того чтобы мочь утверждать с большой вероятностью, что результат неслучаен?

 

Поэтому если кто-то включил систему с тейком в 0.1% депозита и стопом в 100% депозита (и вероятность прибыльной сделки в 1000 раз превышает вероятность убыточной сделки), то серия из 200 выигрышей подряд  нам ни о чем не говорит. Так как вероятность такой серии 0.999^200 ~ 0.82 даже при случайных входах с нулевым математическим ожиданием.

 

Напротив, если у нас есть трейдер, торгующий "по фундаменту", "по ТА" или даже "по оккультным наводкам Форекс-духов", но он продемонстрировал 5 сделок подряд, с соотношением дистанции до тейка к дистанции до стопа 10:1, и выиграл все 5 сделок, то нам следует обратить пристальное внимание на его результат.

Так как вероятность случайно получить такое равна 0.1^5 ~ 0.00001

 

И даже если он выиграл 5 сделок из 10 сделок подряд, это феноменальный результат при таких соотношениях тейка и профита.

 

Поэтому я и предлагаю учитывать при расчете длины выборки параметры самой стратегии (вероятность выигрыша и профит-фактор), а не брать с потолка цифры (50,100, 200 и т.п.).

Особенно это важно для долгосрочных ручных игроков, которые хотели бы проверить свои стратегии. У них не так много возможностей для форвард-тестирования, чтобы ждать результатов 200 сделок для проверки своих гипотез.

Чем лучше соотношение "прибыль-убыток" в каждой сделке, тем меньше сделок нужно трейдеру для проверки своей гипотезы.

Предлагаемый подход позволит сэкономить время всем, кто "пробует торговать без стопов", так как "так у них лучше получается" и т.д. Если они поймут, о чем идет речь, они прекратят бессмысленные упражнения, требующие тысяч сделок, прежде чем им самим станет ясно, что они движутся в неверном направлении, и результат случаен.

Edited by kaif
  • Upvote 1
  • Thanks 2

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
Андрей Свечков

Пользуюсь стратегией М.Хоммы.Стратегия прошла тестирование временем в 250 лет.Рекомендую.


 Suum cuique

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
На какой вопрос мы ищем ответ, выбирая "число сделок"? ИМХО, на один-единственный - достаточна ли длина выборки для того чтобы мочь утверждать с большой вероятностью, что результат неслучаен?   Поэтому если кто-то включил систему с тейком в 0.1% депозита и стопом в 100% депозита (и вероятность прибыльной сделки в 1000 раз превышает вероятность убыточной сделки), то серия из 200 выигрышей подряд  нам ни о чем не говорит. Так как вероятность такой серии 0.999^200 ~ 0.82 даже при случайных входах с нулевым математическим ожиданием.

Тут есть ещё один немаловажный вопрос: сколько у стратегии настраиваемых параметров и производилась ли (и как именно) их оптимизация. Потому что путем оптимизации настраиваемых параметров можно добиться во многих случаях подгонки под историю результата случайного алгоритма, независимо от соотношения стопов и тейков

Edited by AntFX

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif
Тут есть ещё один немаловажный вопрос: сколько у стратегии настраиваемых параметров и производилась ли (и как именно) их оптимизация. Потому что путем оптимизации настраиваемых параметров можно добиться во многих случаях подгонки под историю результата случайного алгоритма, независимо от соотношения стопов и тейков

 

Я говорю о тестировании в реальном времени.

 

Просто я хочу покончить с вопросом о числе сделок, необходимом для ответа на вопрос, с чем мы имеем дело, со случайностью или с чем-то необычным.

В зависимости от процента выигрышных сделок и профит-фактора существует железный способ ответить на вопрос, какова вероятность ошибаться, полагая, что то, что мы видим, не просто случайность. Даже на очень небольшой выборке. И напротив, даже на очень большой выборке мы не можем что-то определенное утверждать, если, к примеру, торговля ведется без какой-то системы признания убытков.

 

ИМХО, это - наилучший довод в пользу применения приказов стоп-лосс для тех, кто ищет прибыльную стратегию.

Edited by kaif

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Я говорю о тестировании в реальном времени.

Это не слишком актуально. Гораздо актуальнее - сформировать критерии для определения вероятности ошибки на этапе разработки и тестирования ТС 

 

 

для тех, кто ищет прибыльную стратегию.
  Edited by AntFX

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2

 

 

Это не слишком актуально. Гораздо актуальнее - сформировать критерии для определения вероятности ошибки на этапе разработки и тестирования ТС

Тогда надо использовать участок out-of-sample. На нем даже с большим числом параметров подогнать будет проблематично.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Тогда надо использовать участок out-of-sample. На нем даже с большим числом параметров подогнать будет проблематично.

Форвард можно использовать по-разному. Например, в МТ5 форвард реализован как дополнительный показатель каждого из проходов на оптимизации. То есть можно выбрать такой проход, на котором форвард показал положительный результат, проигнорировав те, на которых форвард плохой. Но если мы будем действовать таким образом, это будет аналогично оптимизации на всем периоде бэквард+форвард, только как бы в 2 этапа, и смысл форварда как такового теряется.

Edited by AntFX

Share this post


Link to post
Share on other sites
ReAcT
Предлагаю простой количественный подход. Исходим из случайного результата. При случайных входах вероятность прибыльной сделки P1 относится к вероятности убыточной P2 как абсолютная величина убытка V2 к абсолютной величине прибыли V1. Это легко доказать, исходя из нулевого МО системы со случайными входами (от спреда и комиссий абстрагируемся): P1 * V1 - P2* V2 = 0 На какой вопрос мы ищем ответ, выбирая "число сделок"? ИМХО, на один-единственный - достаточна ли длина выборки для того чтобы мочь утверждать с большой вероятностью, что результат неслучаен? Поэтому если кто-то включил систему с тейком в 0.1% депозита и стопом в 100% депозита (и вероятность прибыльной сделки в 1000 раз превышает вероятность убыточной сделки), то серия из 200 выигрышей подряд нам ни о чем не говорит. Так как вероятность такой серии 0.999^200 ~ 0.82 даже при случайных входах с нулевым математическим ожиданием.

 

 

Любопытно, а Вы в курсе, что исходя из этой формулы достижение равноудаленных точек является равновероятным, то есть вероятность получения профита для любой системы = 50% минус процентное отношение спрэда к среднему количеству пипсов на сделке, помноженное на количество сделок? То есть, по Вашей формуле получается, что любая система обречена на получения итогового убытка. Тогда вопрос, что Вы тут делаете – наверно меценатством занимаетесь? Мало знать формулы, необходимо еще понимать, какие из них подходят в каждой  ситуации.

 

Думаю, любая попытка описать реальность, является упрощением, как и мой пост. Конечно, нереально описать бесконечные варианты систем в одном абзаце. Но, считаю эта методика подойдет для львиной доли известных мне систем.

 

К тому же, опытные спекулянты, вероятно не станут слушать ни чьи советы. По крайней мере, не проверив их сначала на своей системе.

Edited by ReAcT
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×