Jump to content
Capman

Теории и аспекты торговли: трейдофлуд

Recommended Posts

Renepjd
1 минуту назад, Hitronrav сказал:

 

Хочу.

Напишите, пожалуйста, про результаты

Я сейчас очень заинтересовался темой ложных пробоев

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hitronrav
1 минуту назад, Sheriff5 сказал:

Хитронрав, а август на истории прогонял? Прибыльный месяц?  :cowboy: 

 

Я уже писал про это.

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
ReAcT
В 18.07.2018 в 09:58, Findly сказал:

тоже вариант так себе ) 
хороших примеров, что трейдер действительно сделал хорошего робота на заказ у другого человека крайне мало, 


Еще добавлю, что есть шанс, если программист алчный, и сделка по написанию проходит не через официальный договор и фирму, а просто у фрилансера, то такой программист запросто может хорошего робота оставить себе и использовать потом его, хотя это наверно не так страшно, если вариант получится действительно рабочим и заказчик получит свое. ПО-мне так, главный минус такого подхода в том, что трейдер-программист всегда может проверять появившиеся идеи быстро сам, вот прям появилась идея что-то модернизировать - сел за комп, написал пару строчек кода и сразу видишь результат - хорошая идея или мусор. А в связке двух человек, особенно если это за деньги , да еще и по официальному договору , от маленькой идеи до реализации это целая история, и не факт даже , что трейдер станет затевать эту историю ради какой-то маленькой идеи по модернизации, если и так все работает вроде-бы не плохо.

 

 

Написание кода в MQL, не самый быстрый вариант тестирования систем.

 

В сети встречал программу, которая вытаскивает цены Open, High, Low, Close в Excel. Потом просто создаете 1 формулу и растягиваете на все даты.

 

Кроме того, что это намного быстрее, чем самому программировать так еще и почти нет риска ошибиться в написании кода. За исключением той формулы, которая вбивается.

 

Но я бы не советовал так делать. Предпочитаю в ручную переносить цены в Excel. На первый взгляд, это покажется странным – зачем тратить столько времени? Записывая  цены в ручную, Вы видите график в мельчайших деталях, постепенно запоминая все возможные паттерны движения курса. Часто у меня бывало, что к моменту завершения переноса данных, появлялось 2-3 новых идеи. Не редко первоначальная идея не оправдывалась, но одна из  новых идей, улучшала показатели системы.

 

Путь кодирования в MQL, часто в итоге сводится к созданию сотен подгонок, которые или сразу начнут сливать в будущем, или немного поработают в плюс и потом начнут сливать. Потому что, программисты не видят сам график, и им приходится фантазировать, вместо того что бы просто изучить как цена движется в реальности.

Edited by ReAcT

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Как это вручную переносить 5 миллионов баров? Расскажите технологию.


Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
ReAcT
В 02.08.2018 в 10:50, solandr сказал:

Как это вручную переносить 5 миллионов баров? Расскажите технологию.

 

Нет необходимости. Те, кто играл в требовательные компьютерные игры, наверно слышали термин “плохая оптимизация “. Это когда, игра, которая выдает такую же графику, но при этом потребляет гораздо больше мощности процессора и видеокарты.

 

Подобная ситуация, может быть с программами для тестирования, или алгоритмами тестирования, используемыми спекулянтами. Зачем использовать  M1 свечи за 13 лет ? Думаю, это пример «плохой оптимизации» алгоритма тестирования. Какой смысл в данных за 2008-й? Это был самый разгар кризиса, и этот год сильно отличался от других. Какую полезную информацию он мог дать? У Вас же нет машины времени, что бы переместится в прошлое. Наверно, он будет лишь ухудшать результаты системы. И зачем так много лет тестирования? Мечтаете создать вечную систему?

 

Представьте ситуацию. Вспыхнула эпидемия. В специально освобожденную больницу для зараженных, свозят заболевших. Главный врач, читает отчет – половина заболевших отправилась в морг, у них температура 32 градуса. Вторая половина лежит с горячкой – температура 40,6 градусов. Но в среднем по больнице температура 36,6 – то есть все в порядке?

 

Тестирование можно делать на предыдущих 100 сделках. При этом создав фильтры поломки системы. Если система на реале вышла за пределы негативных сценариев, в тестах, например, превышена предельная просадка эквити на 1%. Система замораживается до выяснения причин поломки и оптимизации, или создание новой.

 

А теперь сравним оба метода, на компьютерах одинаковой мощности. Мне нужно 63 дневные свечи. Вам нужно 5000000 свечей М1. За то время что Вы сделаете 1 вариант теста, моим методом, можно протестировать 79265 вариантов систем. То есть, Ваши шансы найти лучший вариант за одинаковое время 1 к 79265,, мои шансы 79265 к 1.

 

Тестер стратегий из МТ, при некоторых режимах тестирования рисует недостающие цены, поэтому там требуются  М1 свечи. Но в Excel таких проблем нет. Например известны параметры дневной свечи по GBP/USD : Low – 1.3341 ; High – 1.3423. Это значит, что «стакан» был полностью заполнен в этот день от 1.3341 ; 1.3342 ; 1.3343… до 1.3423.   

 

 Даже если используется, как некоторым кажется, изобретательная система, когда входят на, допустим М5 таймфрейме, а ТР берут на тенденции дневного или недельного таймфрейма. В этом случае, дешевле входить на D1 таймфрейме, ставя 1 стоп в день, вместо того что бы кормить множество мелких лосей интрадей. Но если сильно нужно, можно для D1 переносить в ручную, а для М5, экспортировать данные в Excel программой.

 

Метод тестирования, оцениваю так. Если время от начала использования системы до максимального прироста баланса в плюсовой  территории, 30% или менее, от периода, за который тестировалась система. И потом в течении определенного времени, от начала работы системы он не превышен То этот метод создает подгонки. И его необходимо улучшать или выкинуть.

 

Конечно, перенесение цен в ручную планировалось для таймфреймов от D1 и выше, когда обновление свечи происходит не чаще 1 раза в сутки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
VSV Group

Всем привет... кто то тут писал, что в торговлю робота вмешиваться не будет ))) Уважаемый - на то он и робот, что бы нервов меньше было , а так у вас какой то полуавтомат выходит … 

Всем профита!


http://pammin.ru/manager/VSV_Group/pamm

http://www.myfxbook.com/members/VSV_Group

Не надо бояться больших расходов. Надо бояться маленьких доходов. (Рокфеллер)

Share this post


Link to post
Share on other sites
evgeny_nsk
3 часа назад, VSV Group сказал:

так у вас какой то полуавтомат выходит

 Если полуавтомат, то не абы какой, а Чернянского 😉


А Л Ь Ф А

Share this post


Link to post
Share on other sites
VSV Group
27 минут назад, evgeny_nsk сказал:

 Если полуавтомат, то не абы какой, а Чернянского 😉

ну тут суть то … или руками - или не лезь ))) 


http://pammin.ru/manager/VSV_Group/pamm

http://www.myfxbook.com/members/VSV_Group

Не надо бояться больших расходов. Надо бояться маленьких доходов. (Рокфеллер)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sheriff5
В 27.08.2018 в 16:39, Pensioneer сказал:

Разрыв значительный. Но шанс есть, последнее время у Кутузова прирост помедленнее стал.

 

Зря надеешься!

Скоро у него опять СКОРЕЕ ВСЕГО будет стабильный прирост в 10% за 1 раз! Я чувствую - я знаю его ТС!  :cowboy: 


Прибыль - это деньги снятые со счета!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pensioneer

Шериф, на твою чуйку надежды мало. Ты по ней прошлый счет слил.

Толку то знать торговую систему Кутузова. Он сам писал, что она стала хуже работать.


Вниманию инвесторов мой непубличный ПАММ "Первая ступень"

Обсуждение Первой ступени.

Правила начисления бонусов смотрите в моем блоге

Share this post


Link to post
Share on other sites
Fox1
В 27.08.2018 в 13:39, Pensioneer сказал:

Но шанс есть, последнее время у Кутузова прирост помедленнее стал.

Только потому что ИКП снизил в 2 раза, судя по графику

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sheriff5
1 час назад, Pensioneer сказал:

Шериф, на твою чуйку надежды мало. Ты по ней прошлый счет слил.

Толку то знать торговую систему Кутузова. Он сам писал, что она стала хуже работать.

 

Я знаю его ТС - это не имеет отношения к моему прошлому ПАММу!

Он прикидывается - нормально у него работает ТС!  Я-то за ним ... ВНИМАТЕЛЬНО слежу!  :flower2: 

 

1 час назад, Fox1 сказал:

Только потому что ИКП снизил в 2 раза, судя по графику

 

Не из-за этого! Почитай его ветку!  :cowboy: 


Прибыль - это деньги снятые со счета!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Harvest
1 час назад, Sheriff5 сказал:

 

Я знаю его ТС - это не имеет отношения к моему прошлому ПАММу!

Он прикидывается - нормально у него работает ТС!  Я-то за ним ... ВНИМАТЕЛЬНО слежу!  :flower2: 

Шериф, если ты знаешь ТС Кутузова, то что мешает тебе торговать так же эффективно? )


HARVY & HARVEX - всерьёз и надолго.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sheriff5
15 минут назад, Harvest сказал:

Шериф, если ты знаешь ТС Кутузова, то что мешает тебе торговать так же эффективно? )

 

"Да гранаты у него не той системы!"   :flower2: 

 

Риски у него великоваты, не подходят мне!  :cowboy: 


Прибыль - это деньги снятые со счета!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Harvest
3 минуты назад, Sheriff5 сказал:

 

"Да гранаты у него не той системы!"   :flower2: 

 

Риски у него великоваты, не подходят мне!  :cowboy: 

Ну снизь их в 2 раза, в чем проблема? )


HARVY & HARVEX - всерьёз и надолго.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pensioneer
10 часов назад, Sheriff5 сказал:

Я знаю его ТС - это не имеет отношения к моему прошлому ПАММу!

Он прикидывается - нормально у него работает ТС!  Я-то за ним ... ВНИМАТЕЛЬНО слежу! 

Посмотри внимательно мониторинг. Свои первые 200% он заработал за 2 недели, с 29 ноября по 14 декабря. А следующие 200% он не заработал до сих пор, хотя прошло более 8 месяцев. Это явно говорит, что первоначальная ТС дала сбой. Да и, судя по его сообщениям в других ветках, становится понятно, что он перенастраивает свою ТС по ходу торговли. Так что знать ты ее не можешь.

Edited by Pensioneer
  • Upvote 1

Вниманию инвесторов мой непубличный ПАММ "Первая ступень"

Обсуждение Первой ступени.

Правила начисления бонусов смотрите в моем блоге

Share this post


Link to post
Share on other sites
Belorus DSV

Всем добра.

 

Есть тема для обсуждения, а именно суть в следующем....

Моя Т.С. рассчитана на долгосрочные открытые позиции, работаю на Н4 и D1, так вот ко мне заходит крупный инвестор (20% моего депозита) ни каким образом не обозначился (на форуме не откликнулся). Как зашёл?,чего зашёл?, когда выйдет?, верит не верит???? Короче полный туман.

Думал я думал и решился.

Рассчитываю на больший объём лота при входе в рынок, Рассчитал (момент истины ...... вошёл) спустя неделю есть положительная динамика, (+10%) а он взял и вывел средства, я уверен что рынок пойдёт в том же направлении, но при выводе 20% депо нагрузка на счёт увеличивается, а при коррекции вообще зашкаливает  допустимые рамки (по моей Т,С,). Вошёл в просадку почти на 15% (....По ночам снилась кочерга.... 😂) Понервничал я понервничал кое как пережил просадку ( с валерьянкой естественно😅) закрылся по запланированному ТР и закрыл оферту.

 

Возможно не очень доходчиво описал проблемму, но думаю суть понятна.

 

Я человек новый на этом рынке и ранние никогда на инвесторские деньги не расчитывал и не пользовался.

 

Вопрос и просьба к вам коллеги

Сталкивались ли вы с такими трудностями и как вы их решали? 

 

Я склоняюсь к тому что:

1. Стоит рассчитывать только на свои средства.____________ тогда зачем мне оферта?

2. Моя торговая стратегия не подходит для открытых (в любое время вошёл, вышел) инвестиций.  ______ Брокер других вариантов не предлагает.

3. Не обращать внимание на средства инвесторов, (использовать их только как резерв депо.) _________ тогда я просто делюсь своим заработком.

 

Любое ваше мнение по этому вопросу думаю будет полезно не только мне, но и другим трейдерам, а также и инвесторам, Т.К. другие инвесторы которые остались(после выхода 20%) и переживали просадку вместе со мной.

 

С уважением 

DSV.

 

 

Edited by Belorus DSV

Ваше благополучие зависит от ваших собственных решений.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pensioneer

При выводе 20% нужно было частично прикрыть открытую позицию на те же 20%. Для ПАММ счета и всех остальных инвесторов ничего бы не изменилось.


Вниманию инвесторов мой непубличный ПАММ "Первая ступень"

Обсуждение Первой ступени.

Правила начисления бонусов смотрите в моем блоге

Share this post


Link to post
Share on other sites
Capman
31 минуту назад, Belorus DSV сказал:

Я человек новый на этом рынке и ранние никогда на инвесторские деньги не расчитывал и не пользовался.

 

ответ простой и однозначный - корректировка позиций.

 

управы привыкли смотреть на средства только через единственную характеристику - объём (в валюте:сколько баксов, рублей и т.д.). на памме нужно смотреть на объём - имеющийся или добавляемый/убавляемый, как на некоторое количество паёв - по определённой цене: цене пая.

 

 

Edited by Capman

Share this post


Link to post
Share on other sites
alexx_v
51 минуту назад, Belorus DSV сказал:

Любое ваше мнение по этому вопросу думаю будет полезно не только мне, но и другим трейдерам, а также и инвесторам, Т.К. другие инвесторы которые остались(после выхода 20%) и переживали просадку вместе со мной.

Я не претендую на истину в последней инстанции, просто поясню как делаю я.
Есть Мастер-счёт, на котором ведется торговля строго по системе. С этого мастер-счёта, с помощью копировщика, транслируются торговые сигналы, хоть локально - хоть через интернет. На ведомых счетах эти сигналы копируются тем же копировщиком, но учитывая соотношения объемов средств мастер-счета и ведомого счета, а так же учитывая прочие нюансы. Таким образом, при вводе/выводе средств инвестором на ПАММ-счете, позиции автоматически корректируются и приводятся в соответствие с позициями на мастер-счете и нет никаких нервов и неразберихи. А главное на одном счете удобнее торговать, чем даже на трех счетах, не говоря уже о большем их количестве. Вот, собственно, и всё.
Можно пойти другим путем и запустить на ПАММ-счете советник - корректировщик, но там свои нюансы. Если торгуете руками - одни, если советником - другие, но они всегда будут.

  • Thanks 2

До чего дошёл прогресс — было времени в обрез, а теперь гуляй по свету, хочешь с песней, хочешь без. 

Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, счастлив человек.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Harvest
8 часов назад, alexx_v сказал:

Я не претендую на истину в последней инстанции, просто поясню как делаю я.
Есть Мастер-счёт, на котором ведется торговля строго по системе. С этого мастер-счёта, с помощью копировщика, транслируются торговые сигналы, хоть локально - хоть через интернет. На ведомых счетах эти сигналы копируются тем же копировщиком, но учитывая соотношения объемов средств мастер-счета и ведомого счета, а так же учитывая прочие нюансы. Таким образом, при вводе/выводе средств инвестором на ПАММ-счете, позиции автоматически корректируются и приводятся в соответствие с позициями на мастер-счете и нет никаких нервов и неразберихи. А главное на одном счете удобнее торговать, чем даже на трех счетах, не говоря уже о большем их количестве. Вот, собственно, и всё.
Можно пойти другим путем и запустить на ПАММ-счете советник - корректировщик, но там свои нюансы. Если торгуете руками - одни, если советником - другие, но они всегда будут.

Не совсем понял детали.

Мастер - это и есть собственно памм-счёт?

И что за копировщик вы используете?


HARVY & HARVEX - всерьёз и надолго.

Share this post


Link to post
Share on other sites
alexx_v
37 минут назад, Harvest сказал:

Мастер - это и есть собственно памм-счёт?

Нет. Мастер-счёт это мастер-счёт. В моем случае обычный торговый счёт, на котором торгует советник и логика его работы не нарушается вводами/выводами и прочим.
А вот ПАММ-счёт это уже слэйв-счёт, ведомый. На него транслируются торговые сигналы с мастера. И если на ПАММ-е происходит ввод/вывод средств, объемы открытых позиций корректируются копировщиком и приводятся в соответствие объемам открытых позиций на мастере, учитывая соотношения балансов, плеч, типов валют счета и т.д.
 

 

46 минут назад, Harvest сказал:

И что за копировщик вы используете?

Вменяемого готового решения не нашел, писал сам. Ну как сам писал - собирал в кучу из доступного в сети. Работает на сокетах, так что копировать можно как локально, так и через интернет. Принцип работы как в сервисе Сигналов от MetaQuotes - копируется совокупный объем позиций, только убрал дурацкие ограничения и добавил нужный мне функционал. Но заточен он у меня под неттинговый учет, работаю только с ним.

  • Upvote 1
  • Thanks 1

До чего дошёл прогресс — было времени в обрез, а теперь гуляй по свету, хочешь с песней, хочешь без. 

Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, счастлив человек.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Harvest
16 минут назад, alexx_v сказал:

Нет. Мастер-счёт это мастер-счёт. В моем случае обычный торговый счёт, на котором торгует советник и логика его работы не нарушается вводами/выводами и прочим.
А вот ПАММ-счёт это уже слэйв-счёт, ведомый. На него транслируются торговые сигналы с мастера. И если на ПАММ-е происходит ввод/вывод средств, объемы открытых позиций корректируются копировщиком и приводятся в соответствие объемам открытых позиций на мастере, учитывая соотношения балансов, плеч, типов валют счета и т.д.
 

 

Вменяемого готового решения не нашел, писал сам. Ну как сам писал - собирал в кучу из доступного в сети. Работает на сокетах, так что копировать можно как локально, так и через интернет. Принцип работы как в сервисе Сигналов от MetaQuotes - копируется совокупный объем позиций, только убрал дурацкие ограничения и добавил нужный мне функционал. Но заточен он у меня под неттинговый учет, работаю только с ним.

Спасибо!


HARVY & HARVEX - всерьёз и надолго.

Share this post


Link to post
Share on other sites
ReAcT
В 17.09.2018 в 21:41, Belorus DSV сказал:

Я склоняюсь к тому что:

1. Стоит рассчитывать только на свои средства.____________ тогда зачем мне оферта?

2. Моя торговая стратегия не подходит для открытых (в любое время вошёл, вышел) инвестиций.  ______ Брокер других вариантов не предлагает.

3. Не обращать внимание на средства инвесторов, (использовать их только как резерв депо.) _________ тогда я просто делюсь своим заработком.

 

Спекулятивные маркеты заточены на то, чтобы заставлять толпу руководствоваться при принятии решений не расчетом, а эмоциями жадности, надежды и страха. Что бы вытрясти из нее деньги. Поскольку профит одних – это убыток других спекулянтов.

 

Инвесторы как правило поступают так: инвестируют при максимальных значениях прироста счета, и выводят в момент просадки. Они часто не знают, что доходность систем похожа на океан: волна вверх, за ней волна вниз. Не бывает вертикальных волн, которые к тому же подымаются бесконечно долго. При такой тактике гни могут терять, даже если спекулянт по итогам года показал профит. То есть, они по сути являются не инвесторами, который доверил деньги в управление. А спекулянтами, которые играют на кривой баланса другого спекулянта. Из-за такой тактики, в США, лишь 16% хедж фондов позволяют досрочно выводить деньги.

 

В той ситуации, которая есть на ПАММах, обычно придется снижать объемы, и возврат к прежним максимумам потребует гораздо больше пипсов профита, чем потеряли при просадке.

 

Можно попробовать 2 тактики ММ для минимизации влияния оттока денег при просадках:

 

1.Использовать примерно 33% риска, от того, который планировали по тестам. То есть, если риск по системе 1% на сделку, то использовать 0,33%. Высчитать риск на сделку в валюте баланса. Пока идет просадка – денежный риск остается неизменным, а после того как баланс прирос на определенный процент, тогда можно заново пересчитать денежный риск.

 

Минус тактики очевиден – гораздо меньшая потенциальная профитность. Плюс – устойчивость к панике инвесторов.

 

2. Когда счет, долгое время показывает новые максимумы – оставить на нем лишь минимум личных средств. Профит выводится в резерв. Потом, когда счет заметно просел, и инвесторы в панике убежали – заводить весь резерв на счет. При новых максимумах, снова выводить свои деньги со счета и так повторять, пока система не показывает сигналов поломки.

 

Минусы – если система сломается, то будут более заметные потери. Чем если постоянно выводить профит.

Плюсы – потенциальная денежная доходность гораздо выше, чем если держать все свои средства постоянно. Поскольку вход происходит с отката, когда часть просадки происходит без нас. Даже если система сломается, и получится убыток, то он все равно будет ниже, чем если бы спекулянт не выводил деньги совсем.

 

 

 

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Belorus DSV
В 23.09.2018 в 13:15, ReAcT сказал:

 

Инвесторы как правило поступают так: инвестируют при максимальных значениях прироста счета, и выводят в момент просадки. Они часто не знают, что доходность систем похожа на океан: волна вверх, за ней волна вниз. Не бывает вертикальных волн, которые к тому же подымаются бесконечно долго.

 

В той ситуации, которая есть на ПАММах, обычно придется снижать объемы, и возврат к прежним максимумам потребует гораздо больше пипсов профита, чем потеряли при просадке.

 

Можно попробовать 2 тактики ММ для минимизации влияния оттока денег при просадках:

 

 

 

Спасибо 

Очень полезная информация

я обязательно просчитаю оба предложенных варианта.

 

С уважением DSV

 

Всем удачи и добра. 


Ваше благополучие зависит от ваших собственных решений.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×