Jump to content
Capman

Теории и аспекты торговли: трейдофлуд

Recommended Posts

frantsuz

А вот если, к примеру, бэктест за 10 лет (2007-2017) можно рассматривать как серьезную заявку? )

Лично для меня сомнительно, что рынок одномоментно вдруг изменится и всё полетит в тар-тарары ))

Стагнации, просадки - это в порядке вещей, но радикально вряд ли условия поменяются. Даже если надуют ещё тыщу пузырей, вроде биткойнов ))

 

Зря, что сомнительно...


Кругом тайга, а бурые медведи

Осатанели...

Share this post


Link to post
Share on other sites
loewe

Ну спасибо большое, что просветили! А то только AntFX мне такое рассказывал, но я смотрю, что тут есть кому ответить вместо него.

Пожалуйста, не переходите на личности. Я очень уважительно отношусь к Вашим успехам и к Вашему стремлению понять и "оседлать" рынок. Флаг Вам в руки. Четыре года счет растет с прелестной кривой. Снимаю шляпу. К сожалению, все может пойти так же красиво вниз в любой момент. Без обид.

Вы привели недавно тесты в Вашем блоге. Сколько параметров в Вашей системе? Можете привести матрицу результатов тестирования при отклонении каждого параметра (по два соседних осмысленных значения в каждую сторону).

Edited by loewe
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Для чего вам эта матрица отклонений? Уж можете мне поверить на слово я вполне понимаю, что параметры при своём отклонении должны плавно влиять на изменение итоговой доходности. Специально меня контролировать не нужно. Я сам себе контролёр, поскольку понимаю что именно нужно контролировать и какие критерии оптимизации для этого необходимо использовать. Успех заложен в корректности самого торгового алгоритма. А эта матрица отклонений только лишь подтверждает его корректность и адаптационные возможности.


Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Соландр, хорошо сказано. Антон чистый теоретик, а теория и практика очень сильно разнится.

Лучше быть таким "теоретиком" как я, чем таким "практиком", как Вы. Молчали бы Вы лучше в тряпочку про "теоретиков и практиков"...

itogo.jpg

Edited by AntFX

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Знаете, я вообще-то очень много думаю о Форексе. Результат моих раздумий вы можете видеть в моём мониторинге. Где можно лицезреть результат раздумий AntFX или Шерифа?

Мои торговые успехи и неудачи, я думаю, мы обсуждать не будем, но они точно лучше, чем у solandr, который за 4 года успешной торговли все что смог сделать - это 12000 торгового результата на своем памме и не может даже Ку повысить до 3000 уже давно, хотя сразу бы попал на видное место в рейтинге... Просто потому, что нет денег, хотя прикрывается это все благовидными "разумными основаниями", конечно же, которые мы сейчас, наверное, услышим Edited by AntFX

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Увы, Вы заблуждаетесь. ... Увы, всё не так.

Увы, я не заблуждаюсь и увы, все так. Если у Вас что-то не получилось, это не значит, что не получается ни у кого. На памм-сервисе куча примеров успешной разработки ТС с последующими годами прибыльной торговли - тот же solandr в этой ветке. У Вас перед глазами красочное опровержение Ваших тезисов прямо в этой ветке, однако, Вы, словно зашоренная лошадь, продолжаете утверждать, что на рынке нет правил, которые можно эксплуатировать

Правда, зачем все это делать, это же кучу сил и времени нужно потратить, чтобы найти и довести до ума прибыльную ТС, которая, к тому же, ещё и неизвестно, сколько времени проработает потом в плюс. Когда можно запустить сетку-тотализатор, которая будет по итогу сливать, но зато лопухов наДрать при минимальном везении можно кучу, и это окупит 10 последующих сливов. Правда?

Edited by AntFX

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Лучше быть таким "теоретиком" как я, чем таким "практиком", как Вы. Молчали бы Вы лучше в тряпочку про "теоретиков и практиков"...

attachicon.gifitogo.jpg

Это вы от какого интересно ПАММа картинку прилепили? Дайте точную ссылку, а не Фотошоп картинку.

Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Это вы от какого интересно ПАММа картинку прилепили? Дайте точную ссылку, а не Фотошоп картинку.

Это суммарный торговый результат закрытых паммов Пенсионера (у открытых, похоже, не лучше). Способов его посчитать несколько, найдите один из них сами. Прямую ссылку на сайт Print'а, откуда эта конкретно картинка, дать не получится

Edited by AntFX

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Мои торговые успехи и неудачи, я думаю, мы обсуждать не будем, но они точно лучше, чем у solandr, который за 4 года успешной торговли все что смог сделать - это 12000 торгового результата на своем памме и не может даже Ку повысить до 3000 уже давно, хотя сразу бы попал на видное место в рейтинге... Просто потому, что нет денег, хотя прикрывается это все благовидными "разумными основаниями", конечно же, которые мы сейчас, наверное, услышим

Ну разумеется 12к тут на ПАММ сервисе раздаются чуть ли не в каждом счёте. Тема про ку 3000 уже миллион раз обжевывалась и все ответы по ней в моём блоге. Можете наконец-то однажды с ними ознакомиться https://forum.alpari.com/index.php?/blog/1669/entry-7360-pochemu-ia-ne-uvelichivaiu-ku/ Ну и в закладки ссылочку поместить, чтобы ответы были под рукою, если невзначай запамятуете.


Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Я не читаю Ваши блоги, извините. Зачем читать чьи-то оправдания, когда и так все ясно

П.С. А оказывается, зря, потому что Ваши объяснения только подтверждают мои выводы.

 

И про то, что денег нет

Загонять в КУ не буду, так как для меня это достаточно существенная сумма

И про "разумные основания"

Ну так вот я и ставлю такой научный эксперимент

Edited by AntFX
  • Thanks 1

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Лучше увеличьте КУ, попадите в официальный топ и наберите пару сотен тысяч инвестиций... Если нет подозрений, что система уже буксует, конечно. Потому что набрать и слить - это ещё хуже, чем не набирать вовсе...

Edited by AntFX
  • Thanks 1

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
loewe

Для чего вам эта матрица отклонений? Уж можете мне поверить на слово я вполне понимаю, что параметры при своём отклонении должны плавно влиять на изменение итоговой доходности. Специально меня контролировать не нужно. Я сам себе контролёр, поскольку понимаю что именно нужно контролировать и какие критерии оптимизации для этого необходимо использовать. Успех заложен в корректности самого торгового алгоритма. А эта матрица отклонений только лишь подтверждает его корректность и адаптационные возможности.

Это как? Чем подтверждается? Есть критерии определения корректности алгоритма? Хотелось бы на них посмотреть...

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Вы привели недавно тесты в Вашем блоге. Сколько параметров в Вашей системе? Можете привести матрицу результатов тестирования при отклонении каждого параметра (по два соседних осмысленных значения в каждую сторону).

Матрицы отклонения - это конечно хорошо (теоретически), но без понимания природы самих параметров и их значений, их влияния на ТС, не могут иметь особого смысла. Одно дело - если это период машки или стоплосс, а если что-то менее тривиальное, например, число баров слева и справа при поиске "фракталов" на графике? Или вообще - номер используемого "паттерна" из какого-то заранее установленного набора? Edited by AntFX

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Это как? Чем подтверждается? Есть критерии определения корректности алгоритма? Хотелось бы на них посмотреть...

Поскольку объяснение корректности и адаптивности торгового алгоритма невозможно без его раскрытия, то доказывать ничего не стану. Антону вообще кажется, что моя система "буксует" последнее время. В общем считайте, что мне просто повезло 4 года подряд. А я буду дальше делать деньги. Вдруг повезёт ещё и следующие 4 года? Edited by solandr

Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Антону вообще кажется, что моя система "буксует" последнее время

Мне кажется, что это также связано с необоснованным уменьшением торговых рисков из-за следования какой-то "супер-продвинутой" системе ММ...

[spoiler=Показать]solandr.jpg

 

Edited by AntFX

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
loewe

Поскольку объяснение корректности и адаптивности торгового алгоритма невозможно без его раскрытия, то доказывать ничего не стану. Антону вообще кажется, что моя система "буксует" последнее время. В общем считайте, что мне просто повезло 4 года подряд. А я буду дальше делать деньги. Вдруг повезёт ещё и следующие 4 года?

А вы, батенька, позер.

Желаю везения на следующие 4 года...

Share this post


Link to post
Share on other sites
frantsuz

Срач ради срача - пустое. Все равно, каждый останется при своём. Соландр - при деньгах, остальные - при своём мнении.)))


Кругом тайга, а бурые медведи

Осатанели...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hitronrav

Мне кажется, что это также связано с необоснованным уменьшением торговых рисков из-за следования какой-то "супер-продвинутой" системе ММ...

[spoiler=Показать]attachicon.gifsolandr.jpg

 

 

Рисуется прямая красивая линия вместо кривой уродливой экспоненты!

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Рисуется прямая красивая линия вместо кривой уродливой экспоненты!

Правильно! Данная система ММ заточена под линейный мониторинг. Вернее не под мониторинг, а под массового инвестора, который не знает логарифмов.

Вторая часть марлизонского балета - это Интервальная доходность http://solandr.hldns.ru/ip/interval_profit.html, которая очищает график доходности от многих тысяч процентов доходности и показывает доходность за торговый интервал 1 месяц.


Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Capman

Пожалуйста, не переходите на личности.

 

А вы, батенька, позер.

 

Срач ради срача - пустое.

 

 

ну что ж поделать, если ни "теоретики", ни "практики" общаться не умеют, не говоря уж о дискуссии по теме. и отделять аспекты (модели и приёмы) торговли от личностей, которые пользуются такими приёмами и методами, далеко не у всех получается. 

может быть, какие-нибудь лекари и мозгоправы и объяснили бы сей феномен, как способ защиты (и защиты через нападение) и какими-нибудь детскими проблемами - но это объяснение не тема для этой ветки.

остаётся лишь пожелать расти в искусстве дискуссии и самим других не провоцировать.

  • Thanks 4

люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана, пока они не научатся за любыми фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы высказывающих это (ц) адаптация для данного форума одной очень известной цитаты ещё более известного автора

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

 

 

ну что ж поделать, если ни "теоретики", ни "практики" общаться не умеют, не говоря уж о дискуссии по теме. и отделять аспекты (модели и приёмы) торговли от личностей, которые пользуются такими приёмами и методами, далеко не у всех получается. 

Может быть потому, что эти вещи принципиально неразделимы, поэтому и идет в ветке Обсуждение управляющих периодическая дискуссия о теории и аспектах торговли, и наоборот, здесь периодически будет идти обсуждение самих управляющих (если вдруг ветка приживется)?


Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
Capman

например, даже в столь короткой "дискуссии", на мой взгляд, были затронуты важные вопросы в области трейдинга. постараюсь только некоторые из них изложить как можно более просто:
 

  • надёжность торговли (и в частности памма) - как и в чём измеряется? будет ли она отличаться для управляющего и инвестора?
  • бэктесты и форварды - насколько полезны и необходимы?
  • как соотносить текущую торговлю с полученными тестами?
  • полученные в прошлом результаты реальной (sic!) торговли - имеют ли какое-то значение для прогнозирования результатов торговли текущей?
  • исходя из выше обозначенных вопросов - имеет ли место вообще такое понятие, как ТС (торговая система) - или это просто красивое обозначение, не имеющее смыслового наполнения?
  • насколько объём инвестиций влияет (в смысле обратной связи) на саму торговлю управляющего?
  • какой срок (в тестах или реальной торговли) нужен, чтобы определить "надёжность" торговой системы?
  • тесты - это подгонка под советник или советник - это подгонка под тесты?
  • может ли помочь технический анализ прибыльно торговать?
  • насколько соотносятся в трейдинге теория и практика торговли?
  • рынок - меняется или неизменен?
  • прибыльная торговля на свои и прибыльная торговля как памм-управляющий - одно и то же или разное?
  • простая ТС vs сложной ТС - что выгоднее?
  • как определить поломку системы?
  • математическое ожидание в ТС - объективная реальность или пустая выдумка?
  • насколько прошлые заслуги оправдывают нынешние неудачи (или прошлые неудачи нивелируют нынешние заслуги в трейдинге)?
  • как (по каким критериям) сравнить двух управляющих - кто более успешен?

 


может, обсудить эти моменты? а не личности форумчан и приписываемые форумчанам недостатки?

и самое важное:
понятно, что у любого мало-мальски состоявшегося трейдера будут свои шаблонные уже ответы на эти вопросы. и эти догмы он будет считать единственно верными. понятно, что в сотый раз озвучить эти шаблоны - не будет полезным никому другому, кроме именно этого трейдера. а вот обсудить, почему то или иное утверждение (или теория) верно/не верно или даже тоньше - пределы применимости и верности того и другого положения - вот это будет интересно, думаю, всем.

Edited by Capman
  • Thanks 4

люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана, пока они не научатся за любыми фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы высказывающих это (ц) адаптация для данного форума одной очень известной цитаты ещё более известного автора

Share this post


Link to post
Share on other sites
Capman

Может быть потому, что эти вещи принципиально неразделимы, поэтому и идет в ветке Обсуждение управляющих периодическая дискуссия о теории и аспектах торговли, и наоборот, здесь периодически будет идти обсуждение самих управляющих (если вдруг ветка приживется)?

можно даже отдельную ветку для обсуждения "принципиальной неразделимости" или "принципиальной разделимости" личности и её позиции по различным вопросам завести (как и обратного влияния одного на другое). раздел "Свободка" - большой, много выдержит )) ну, чтобы не замусоривать эту тематическую ветку.


люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана, пока они не научатся за любыми фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы высказывающих это (ц) адаптация для данного форума одной очень известной цитаты ещё более известного автора

Share this post


Link to post
Share on other sites
Akel_a

 

 

трейлера
:D

 

 

 

будут свои шаблонные уже ответы на эти вопросы. и эти догмы он будет считать единственно верными

Пока не понадобяться новые взгляды под новую ТС. Человеки они такие - сами себя в чем хочешь убедят.  ;) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×