Перейти к контенту
siralex

Корректировка объема позиции при вводе/выводе в ПАММ

Рекомендуемые сообщения

siralex

Доброго времени суток всем.

 

Возник вопрос по корректировке объема позиции при вводе/выводе в ПАММ, имеем:
 
Начальный баланс: 3000
Ордер Buy EURUSD 0.1 по цене 1.1753
Ордер Sell EURUSD 0.1 по цене 1.1944
Ордер Sell EURUSD 0.1 по цене 1.1995
Текущая цена: 1.1816
Заявка на ввод: 1000
 
Исходя из формулы (SumInv / Equity) × Lots, получаем что нам нужно скорректировать лоты на ~0.09. Т.е. каждый лот необходимо увеличить на 0.09 (т.е. происходит buy/sell позиций по 1.1816)? Но при этом пока будем корректировать первый лот, цена изменится и соответственно расчет будет уже некорректным (особенно если лотов будет много).
 
Справку «Как скорректировать объем позиции при вводе / выводе средств инвестором?» читал, по форуму делал поиск, к сожалению вопрос так и не разрешился. Просьба подсказать как правильно скорректировать объемы открытых позиций.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
AntFX

Но при этом пока будем корректировать первый лот, цена изменится и соответственно расчет будет уже некорректным (особенно если лотов будет много).

Добрый день, цена, по которой открыты позиции, в формулу корректировки вообще не входит, входят только средства счета на момент НТО, нетто-сумма НТО и открытые лоты.

Нам важно, какими были средства в момент осуществления НТО, а не в момент фактического исполнения корректирующих ордеров. Отличие между этими ценами будет являться проскальзыванием. Зачастую проскальзывание неизбежно.

Изменено пользователем AntFX

Всем, кто использует (или хочет использовать) автоматический корректировщик позиций на паммах, советую обратить внимание на новую версию.

 

Сверхагрессивный памм на базе конструктора МТС Belkaglazer

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Hitronrav

Исходя из формулы (SumInv / Equity) × Lots, получаем что нам нужно скорректировать лоты на ~0.09. Т.е. каждый лот необходимо увеличить на 0.09 (т.е. происходит buy/sell позиций по 1.1816)? Но при этом пока будем корректировать первый лот, цена изменится и соответственно расчет будет уже некорректным (особенно если лотов будет много).

 

Увы, отклонения здесь неизбежны. Утешает только то, что за долгое время на большом числе сделок изменения цены в плюс и минус должны друг друга скомпенсировать.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Intuitiv

Так по идее можно вообще ничего не корректировать?


Сторонник "Жах" методов!

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
AntFX

Так по идее можно вообще ничего не корректировать?

Можно. Но не нужно.

Всем, кто использует (или хочет использовать) автоматический корректировщик позиций на паммах, советую обратить внимание на новую версию.

 

Сверхагрессивный памм на базе конструктора МТС Belkaglazer

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Intuitiv

Можно. Но не нужно.

 

Почему это не нужно? 


Сторонник "Жах" методов!

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Paukas
Но при этом пока будем корректировать первый лот, цена изменится и соответственно расчет будет уже некорректным (особенно если лотов будет много)...... Просьба подсказать как правильно скорректировать объемы открытых позиций.

 

Вы немножечко не поняли. Корректируется не лот, а позиция, то есть сумма всех ордеров вместе. В вашем случае это нужно сделать один раз.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
siralex

Добрый день, цена, по которой открыты позиции, в формулу корректировки вообще не входит, входят только средства счета на момент НТО, нетто-сумма НТО и открытые лоты.

Нам важно, какими были средства в момент осуществления НТО, а не в момент фактического исполнения корректирующих ордеров. Отличие между этими ценами будет являться проскальзыванием. Зачастую проскальзывание неизбежно.

 

Цену открытия позиции я указал для того чтоб посчитать Equity на момент ролловера. Правильно ли я понимаю сумма проскальзывания распределяется пропорционально на всех?

 

Т.е. я правильно понял, что необходимо откорректировать каждый лот в примере на 0.09?

Изменено пользователем siralex

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
siralex

Вы немножечко не поняли. Корректируется не лот, а позиция, то есть сумма всех ордеров вместе. В вашем случае это нужно сделать один раз.

 
Просьба пояснить на текущем примере, как откорректировать открытые позиции. Или нужно открыть новую позицию?
 
И если можно, то так же на данном примере:
Equity: 3000
Ордер Buy EURUSD 0.1
Ордер Buy EURUSD 0.2
Ордер Sell EURUSD 0.3
Заявка на вывод: 1500
 
Заранее спасибо
Изменено пользователем siralex

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
AntFX

Цену открытия позиции я указал для того чтоб посчитать Equity на момент ролловера. Правильно ли я понимаю сумма проскальзывания распределяется пропорционально на всех?   Т.е. я правильно понял, что необходимо откорректировать каждый лот в примере на 0.09?

В Вашем примере не указано значение средств на момент прохождения неторговой операции. Значение средств не нужно рассчитывать самому, его нужно брать из терминала. Проще всего это делать автоматизированно советником. При корректировке вручную результат получится в любом случае приблизительным (хотя с учетом проскальзываний и советником тоже точность не 100%-я). Изменено пользователем AntFX

Всем, кто использует (или хочет использовать) автоматический корректировщик позиций на паммах, советую обратить внимание на новую версию.

 

Сверхагрессивный памм на базе конструктора МТС Belkaglazer

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Paukas

 

 
Просьба пояснить на текущем примере, как откорректировать открытые позиции. Или нужно открыть новую позицию?
 
И если можно, то так же на данном примере:
Equity: 3000
Ордер Buy EURUSD 0.1
Ордер Buy EURUSD 0.2
Ордер Sell EURUSD 0.3
Заявка на вывод: 1500
 
Заранее спасибо

 

Закрывайте часть ордера пропорционально сумме вывода по отношению к общей сумме средств.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Intuitiv

Закрывайте часть ордера пропорционально сумме вывода по отношению к общей сумме средств.

 

А что, разве можно в МТ сократить позицию из 0,3 в 0,15? Или это делается противоположной сделкой Buy 0,15?  :shock:


Сторонник "Жах" методов!

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Hitronrav

Сократить можно. Нарастить нельзя.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Intuitiv

Сократить можно. Нарастить нельзя.

 

Это в внутри самой позиции делается? Вот тут?

59e47f697b97d_Image1.jpg

 

Я просто ни разу не сталкивался и не задавался вопросом. 


Сторонник "Жах" методов!

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
anabollic

закрыть позицию.  И ставить какой объем закрывать. там можно скорректировать. Только галочку "торговля в один клик " надо убрать иначе закроется полностью

  • Upvote 1

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
MG4

Это в внутри самой позиции делается? Вот тут?

 

выбираете столько, сколько нужно закрыть

post-418053-0-01933200-1508149644_thumb.png

  • Upvote 1

Моя торговая стратегия

MTSavg в рейтинге соревнования Iron Trader 2018
"Тихо-тихо ползи, Улитка, по склону Фудзи, вверх, до самых высот" (с) Кобаяси Исса

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Intuitiv

Огого!!  :D  Век живи век учись! Шпасиба! 

А то я как то все по старинке.


Сторонник "Жах" методов!

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
siralex

В Вашем примере не указано значение средств на момент прохождения неторговой операции. Значение средств не нужно рассчитывать самому, его нужно брать из терминала. Проще всего это делать автоматизированно советником. При корректировке вручную результат получится в любом случае приблизительным (хотя с учетом проскальзываний и советником тоже точность не 100%-я).

 

В первом и втором примере сумма на момент НТО 3244, в первом примере происходит ввод 1000, во втором вывод 1500.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
AntFX

Ордер Buy EURUSD 0.1

Ордер Sell EURUSD 0.1

Ордер Sell EURUSD 0.1

Заявка на ввод: 1000

Если сумма средств на момент ввода 3244, получаем изменение средств 1000/3244 ~ +31%. Совокупная позиция по символу EURUSD=-0.1 лот (селл).

Далее действуем в зависимости от предпочитаемой модели корректировки: либо открываем к суммарному лоту 0.1 дополнительный ордер 0.1*0.31=0.03 SELL (режим корректировки совокупной позиции), либо открываем к каждому из открытых ордеров по доп. ордеру с объемом 0.03 в направлении соответствующем самому ордеру (режим корректировки раздельных позиций)

Equity: 3000

Ордер Buy EURUSD 0.1

Ордер Buy EURUSD 0.2

Ордер Sell EURUSD 0.3

Заявка на вывод: 1500

В данном случае совокупная позиция = 0, то есть позиции EURUSD в рынке нет. Поэтому если используем режим корректировки совокупной позиции, то не делаем ничего. Если используем режим корректировки раздельных ордеров, то закрываем 1500/3000=50% каждого ордера (0.05, 0.1, 0.15)

Изменено пользователем AntFX
  • Upvote 1

Всем, кто использует (или хочет использовать) автоматический корректировщик позиций на паммах, советую обратить внимание на новую версию.

 

Сверхагрессивный памм на базе конструктора МТС Belkaglazer

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
siralex

AntFX, попробую использовать вашего советника

  • Upvote 1

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
siralex

Если сумма средств на момент ввода 3244, получаем изменение средств 1000/3244 ~ +31%. Совокупная позиция по символу EURUSD=-0.1 лот (селл).

Далее действуем в зависимости от предпочитаемой модели корректировки: либо открываем к суммарному лоту 0.1 дополнительный ордер 0.1*0.31=0.03 SELL (режим корректировки совокупной позиции), либо открываем к каждому из открытых ордеров по доп. ордеру с объемом 0.03 в направлении соответствующем самому ордеру (режим корректировки раздельных позиций)

В данном случае совокупная позиция = 0, то есть позиции EURUSD в рынке нет. Поэтому если используем режим корректировки совокупной позиции, то не делаем ничего. Если используем режим корректировки раздельных ордеров, то закрываем 1500/3000=50% каждого ордера (0.05, 0.1, 0.15)

 

Спасибо за разъяснения

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Создать аккаунт

Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!

Зарегистрировать новый аккаунт

Войти

Есть аккаунт? Войти.

Войти

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

×