Jump to content
AntFX

Убыточное усреднение без стопов - частный случай мартингейла?

  

62 members have voted

  1. 1. Убыточное усреднение без стопов и мартингейл это одно и то же?



Recommended Posts

AntFX

Сабж, желательно ответ с обоснованием )

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
MIO-Invest

Не помешало бы дать опеределение убыточному усреднению и мартингейлу, прежде чем их сопоставлять ))
А прибыльное усреднение, так называемый "пирамидинг" - тоже мартингейл, наверное? Технически ведь все одинаково, наращивание позиции, цена неизвестно куда пойдет. То, что раньше была прибыль - не оправдание  ;)

Edited by MIO-Invest

Достойные ПАММ-счета*:
A0-HEDGE, GemmasterHohla, Itera, Lucky Pound (в алфавитном порядке, * по моим критериям оценки)

Каждый инвестор заслуживает своего управляющего. Делайте осознанный выбор!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Michail M

Вполне очевидно, что понятие мартингейл - шире чем понятие торговля без стопов с усреднением убыточной позиции.

 

Усреднение на убытке без стопов - частный случай мартингейла.

 

Второй вариант мартингейла - манименеджмент с увеличением объема входа в сделку в случае если по предыдущей сделке получен убыток.

 

В случае усреднения без стопа трейдер оказывается заложником входа против сильного безоткатного движения, рано или поздно.

 

Во втором варианте мартингейл - всего лишь вариант манименеджмента, каждая новая сделка открывается по новому сигналу ТС.


С.Петербург

ПАММ Dreadnought1 (Michail M)

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Предположим трейдер открывает 2 ордера 1 лотом, в первом случае второй ордер открывается после первого, когда первый заходит в просадку. Имеются 2 ордера 1 лотом. Это убыточное усреднение. Во втором случае - в той же просадке первый ордер лотом 1 закрывается и открывается ордер лотом 2. Это мартингейл. По сути в плане рисков и влияния на эквити все то же самое (кроме уплаты доп спреда). Без бесстоповость я упомянул, чтобы не мешать в кучу варианты где есть несколько доливок и общий вменяемый стоп на серию.


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Усреднение на убытке без стопов - частный случай мартингейла.

Тогда Вы зря выбрали "Нет", потому что смысл моего вопроса был именно в этом...

Спасибо за Вашу формулировку, изменил название ветки. Опрос сбросить уже не получится, к сожалению...

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Андрей Свечков

Мартингейл на форексе (бирже) всегда торгуется со стопом и используется при применении ордера "стоп и разворот"

  • Downvote 1

 Suum cuique

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

А прибыльное усреднение, так называемый "пирамидинг" - тоже мартингейл, наверное? Технически ведь все одинаково, наращивание позиции, цена неизвестно куда пойдет. То, что раньше была прибыль - не оправдание

Смысл мартингейла в том, чтобы либо быстро выйти из просадки, либо слить счет. Вряд ли это относится к пирамидингу - она скорее относится к "жах" методам. Мартингейл не предполагает возможность получения прибыли, соизмеримой с рисками (относительно начала просадки, во всяком случае)

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
MIO-Invest
Предположим трейдер открывает 2 ордера 1 лотом, в первом случае второй ордер открывается после первого, когда первый заходит в просадку. Имеются 2 ордера 1 лотом. Это убыточное усреднение. Во втором случае - в той же просадке первый ордер лотом 1 закрывается и открывается ордер лотом 2. Это мартингейл.

 

Как по мне, то использовать второй случай (т.е. мартингейл) вообще глупо и не логично. Зачем закрывать первый ордер, чтобы потом снова открыть ту же позицию? Спреды, проскальзывания и прочие кошмары, зачем? Если он уже открыт...

Вопрос в другом - а дальше что? Ведь в общем случае, вся эта история не показательна и не может быть однозначно классифицирована.

Вот, например, хочет трейдер открыть 2 лота. Но, естественно, не уверен, что в данный момент лучшая цена. Поэтому открывает половину. Цена улучшилась - добавился и счастлив (лучше чем было) - убыточное усреднение, если цена ухудшилась - тоже добавился, видение рынка оказалось верным, хоть и по худшей цене, но зато часть позы уже в прибыли - пирамидинг. Результат действий примерно одинаковый, отличается только момент открытия второй сделки (неизвестно еще какой вариант лучше), можно ли это всё назвать мартингейлом?

Edited by MIO-Invest

Достойные ПАММ-счета*:
A0-HEDGE, GemmasterHohla, Itera, Lucky Pound (в алфавитном порядке, * по моим критериям оценки)

Каждый инвестор заслуживает своего управляющего. Делайте осознанный выбор!

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Вот, например, хочет трейдер открыть 2 лота. Но, естественно, не уверен, что в данный момент лучшая цена. Поэтому открывает половину. Цена улучшилась - добавился и счастлив (лучше чем было) - убыточное усреднение, если цена ухудшилась - тоже добавился, видение рынка оказалось верным, хоть и по худшей цене, но зато часть позы уже в прибыли - пирамидинг. Результат действий примерно одинаковый, отличается только момент открытия второй сделки (неизвестно еще какой вариант лучше), можно ли это всё назвать мартингейлом?

Я поэтому и уточнил "без стопов". Ещё раз, если есть общий вменяемый стоп на всю серию ордеров (типа 10-15%), то это не мартин, конечно. И это будет видно на графике.

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
kallipso

Предположим трейдер открывает 2 ордера 1 лотом, в первом случае второй ордер открывается после первого, когда первый заходит в просадку. Имеются 2 ордера 1 лотом. Это убыточное усреднение. Во втором случае - в той же просадке первый ордер лотом 1 закрывается и открывается ордер лотом 2. Это мартингейл. По сути в плане рисков и влияния на эквити все то же самое (кроме уплаты доп спреда). Без бесстоповость я упомянул, чтобы не мешать в кучу варианты где есть несколько доливок и общий вменяемый стоп на серию.

С таким же успехом можно дойти до понятия ММ. Если трейдер контролирует ситуацию и преднамеренно держит риск поймать слив за диапазоном месячного\квартального коридора... То Я лично не вижу смысла заворачиваться с лосями. 

Усреднение, то бишь доливка, для меня равносильно удаче - рынок дает возможность открыть позицию по лучшей цене. Цель в любом случае остается на прежнем уровне

 


Спрячь за высоким забором девчонку,
Выкраду вместе ..... с забором!

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Усреднение, то бишь доливка, для меня равносильно удаче - рынок дает возможность открыть позицию по лучшей цене.

А стопы Вы ставите? Или срабатывание стопов равносильно неудаче, от которой лучше застраховаться и их не ставить? :)

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Melady

Вы хотите ко всем усреднениям пришить мартингейл.

А определение системы мартингейла в том, что:

  • Начинается игра с некоторой заранее выбранной минимальной ставки.
  • После каждого проигрыша игрок должен увеличивать ставку так, чтобы в случае выигрыша окупить все прошлые проигрыши в этой серии, с небольшим доходом. (К примеру 1-2-4-8-16-32-64 и т.д). При соблюдении последовательности прибыль игрока при выигрыше будет равна начальной ставке.
  • В случае выигрыша игрок должен вернуться обратно к минимальной ставке.

На форексе коеффициент некоторые уменьшают, но суть от этого не меняется.

 

А усреднение - это добавление новых позиций по лучшей цене к уже имеющимся открытым позициям, но это не мартингейл.

И усреднение на бирже использовали и используют очень многие трейдеры.

Это мое мнение.

  • Thanks 3
  • Downvote 1

Невозможно победить того, кто не сдается. (Бейб Рут)   

Для инвесторов, желающих вложить крупные суммы, я открываю персональный непубличный ПАММ. (обращаться в личные сообщения).

Share this post


Link to post
Share on other sites
MIO-Invest

 

 

А стопы Вы ставите? Или срабатывание стопов равносильно неудаче, от которой лучше застраховаться и их не ставить?

А если речь идет о долгосрочной позиции? Очень-очень долгосрочное прогнозирование, например, паритет евро-доллара. Цель шикарная (от текущих к примеру), использовать огромные плечи надобности нет. Никакой гарантии, что пойдет прямо от текущих, естественно, нет (с какой стати прямо сейчас?), может и еще вверх сходит, и даже до 1.30, например. Где стоп ставить, какой вообще в нем смысл? Вот если видение трейдера изменится, поймет, что никакого паритета не будет, тогда и прикроет позу. 

Поэтому в данном вопросе очень многое зависит от самого подхода к торговле. Можно торговать и с 10-м - 100-м  :shock:  плечом в одной позе, тогда, конечно, стоп нужен, а можно и меньше чем 1:1, тогда и стоп не нужен, и усреднение - не мартингейл, а наращивание позиции по лучшим ценам. Всё субъективно.


Достойные ПАММ-счета*:
A0-HEDGE, GemmasterHohla, Itera, Lucky Pound (в алфавитном порядке, * по моим критериям оценки)

Каждый инвестор заслуживает своего управляющего. Делайте осознанный выбор!

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

А усреднение - это добавление новых позиций по лучшей цене к уже имеющимся открытым позициям, но это не мартингейл.

Нет никакой "лучшей" цены, есть цена текущая, по которой и открываются позиции :) На мой взгляд, так наоборот - "лучшая" цена это когда ордер уже в прибыли... Что касается убыточного усреднения, по нему "проезжался" ещё Ливермор 100 лет назад в своей книжке. Что касается умеренного усреднения, я сразу уточнил, что имею в виду ситуацию "без стопов". И, разумеется, в целом соответствующую приведенному Вами профилю из 3 пунктов. Просто в названии опроса все это описывать слишком долго... Вопрос у меня чисто технический - можно ли мартингейлом назвать торговлю с таким же результатом что и собственно мартин, но только БЕЗ технического увеличения лотов и закрытия ордеров в убытке до стопаута.

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
kallipso

А стопы Вы ставите? Или срабатывание стопов равносильно неудаче, от которой лучше застраховаться и их не ставить? :)

Ежели соблюсти риски % используемого от депозита - то не вижу смысла лишний раз "махать красными труселями" перед маркетмейкерами.

А в случае непредвиденных движений - легко обхожусь локированием позиций. Тем самым выждать неблагоприятный момент.


Спрячь за высоким забором девчонку,
Выкраду вместе ..... с забором!

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Всё субъективно.

Вот в итоге такие "субьективные" "долгосрочные" деятели после 5 лет роста по 2% в месяц и смывают 100% инвесторских денег в туалет за 1-2 дня. Любая система без контроля рисков это "грязная" торговля, но я в данном случае говорю не о долгосрочной торговле без стопов, а об обычном кратко- или среднесрочном усреднении, с "ровным" графиком, который выравнивается этими самыми добавочными сделками в убытке, по схеме, описанной Melady Edited by AntFX
  • Thanks 1

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Intuitiv

Про убыточное усреднение без стопов я подумал что это в любом случае подразумевается фиксинг всей серии где то там, или фиксинг части сделок. Поэтому голосовал, "нет"


Сторонник "Жах" методов!

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Про убыточное усреднение без стопов я подумал что это в любом случае подразумевается фиксинг всей серии где то там, или фиксинг части сделок.

Фиксинг любой убыточной серии подразумевается всегда, независимо от желания трейдера. Называется stopout :) Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
MG4

Вы хотите ко всем усреднениям пришить мартингейл.

А определение системы мартингейла в том, что:

  • Начинается игра с некоторой заранее выбранной минимальной ставки.
  • После каждого проигрыша игрок должен увеличивать ставку так, чтобы в случае выигрыша окупить все прошлые проигрыши в этой серии, с небольшим доходом. (К примеру 1-2-4-8-16-32-64 и т.д). При соблюдении последовательности прибыль игрока при выигрыше будет равна начальной ставке.
  • В случае выигрыша игрок должен вернуться обратно к минимальной ставке.

На форексе коеффициент некоторые уменьшают, но суть от этого не меняется.  

 

А усреднение - это добавление новых позиций по лучшей цене к уже имеющимся открытым позициям, но это не мартингейл.

 

полностью поддерживаю


Мой портфель - MG4  

Моя торговая стратегия - MTSavg 

Капитал Управляющего 15'001 USD.

Share this post


Link to post
Share on other sites
kallipso

 

 

Нет никакой "лучшей" цены

Категорически не согласен. Есть уровни цен, на которых просматривается проторговка. Даже более, они легко просматриваются, если поймете что движение от одного уровня к другому - это только частный случай. В суточном диапазоне: есть начало движения и завершение. Но только это не то место по времени, которое все себе представляют. (не начало терминального времени 0:00 - 23:59)

Спрячь за высоким забором девчонку,
Выкраду вместе ..... с забором!

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Категорически не согласен. Есть уровни цен, на которых просматривается проторговка. Даже более, они легко просматриваются, если поймете что движение от одного уровня к другому - это только частный случай. В суточном диапазоне: есть начало движения и завершение. Но только это не то место по времени, которое все себе представляют. (не начало терминального времени 0:00 - 23:59)

Это все не важно, важно только то, что либо присутствует стоплосс на сделку или серию сделок, либо происходит слив денег в туалет (денег инвесторов в случае паммов). Можно пока не касаться долгосрочной торговли, речь о среднесрочной или краткосрочной с десятками сделок в месяц и более... Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Capman

Убыточное усреднение без стопов - частный случай мартингейла?

 

Усреднение на убытке без стопов - частный случай мартингейла.

ну это же просто фейерверк!!!

 

ну а в более общее понятие "мартингейла" тогда что включается - кроме "убыточного усреднения без стопов"? убыточное усреднение со стоп-лоссами?

  • Thanks 1

люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана, пока они не научатся за любыми фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы высказывающих это (ц) адаптация для данного форума одной очень известной цитаты ещё более известного автора

Share this post


Link to post
Share on other sites
Intuitiv

Фиксинг любой убыточной серии подразумевается всегда, независимо от желания трейдера. Называется stopout :)

 

Да, такой случай не интересен. Приходится опять открывать новый счет. Часть какая то все равно должна оставаться. Желательно бОльшая, чем теряется.

И вообще такая псих нагрузка с потерей депо изматывает. Все сливы это в общем то внутренние проблемы трейдера.


Сторонник "Жах" методов!

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

ну а в более общее понятие "мартингейла" тогда что включается - кроме "убыточного усреднения без стопов"? убыточное усреднение со стоп-лоссами?

Классическое определение мартингейла - это когда в убытке закрывается старая сделка и после этого открывается новая сделка с увеличенным лотом. Убыточное усреднение - это когда "старая" сделка не закрывается, но к ней в убытке добавляются новые, то есть увеличение риска достигается не увеличением лота, а увеличением числа ордеров в рынке. Эти два варианта и составляют техническое понятие мартингейла - либо системное увеличение лота после убытка, либо добавление ордеров в убытке, либо и то и другое...

Точнее - должны составлять, если следовать здравому смыслу. Но пока, судя по результатам опроса, я либо неудачно написал его заголовок, либо...

Edited by AntFX
  • Thanks 1

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Intuitiv

Классическое определение мартингейла - это когда в убытке закрывается старая сделка и после этого открывается новая сделка с увеличенным лотом. Убыточное усреднение - это когда "старая" сделка не закрывается, но к ней в убытке добавляются новые, то есть увеличение риска достигается не увеличением лота, а увеличением числа ордеров в рынке. Эти два варианта и составляют техническое понятие мартингейла - либо системное увеличение лота после убытка, либо добавление ордеров в убытке, либо и то и другое...

 

В первом варианте это принудительное "закрытие" сделки с убытком. То бишь речь о рулетке. Когда ставка на красное сгорает выпадением черного.

А на форексе у чистого Мартина сделкии вообще не фиксятся.


Сторонник "Жах" методов!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×