Перейти к контенту
AntFX

Убыточное усреднение без стопов - частный случай мартингейла?

  

60 голосов

  1. 1. Убыточное усреднение без стопов и мартингейл это одно и то же?



Рекомендуемые сообщения

Не помешало бы дать опеределение убыточному усреднению и мартингейлу, прежде чем их сопоставлять ))

 

разумно! а то ведь можно сопоставлять круглое с холодным ))))

 

А прибыльное усреднение, так называемый "пирамидинг" - тоже мартингейл, наверное? Технически ведь все одинаково, наращивание позиции, цена неизвестно куда пойдет. То, что раньше была прибыль - не оправдание  ;)

интересная игра в определения - не правда ли? ))))

  • Upvote 2

люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана, пока они не научатся за любыми фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы высказывающих это (ц) адаптация для данного форума одной очень известной цитаты ещё более известного автора

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

но я в данном случае говорю не о долгосрочной торговле без стопов, а об обычном кратко- или среднесрочном усреднении, с "ровным" графиком, который выравнивается этими самыми добавочными сделками в убытке

В таком случае, имхо, "скорее да, чем нет" )) Но опять же, субъективизм остается, поскольку нет никаких четких определений, как долгосрочности, так и "ровности", и загрузки и еще много чего. Всё плавает.
Поэтому в общем случае, эти понятия, по моему мнению, не стоит отождествлять. К тому же, раз уж нет никаких четких определений мартингейла. Приходим к тому же, как и всегда. Суслик вроде бы и есть, но в то же время его нет )) Очередные ломанья копий о ветряные мельницы )


Достойные ПАММ-счета*:
A0-HEDGE, Avp555Gemmaster, Intraday stride, Lucky Pound, Perfetto FT, Solandr (в алфавитном порядке, 
* по моим критериям оценки  :) )

Каждый инвестор заслуживает своего управа. Делайте осознанный выбор!

«Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен». А.Эйнштейн.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если позицию закрыть и тут же открыть вновь, ничего принципиально не изменится (спред и проскальзывание не учитываем).

Следовательно, между усреднением (с открытием второй позиции тем же объемом) и закрытием первой позиции в момент открытия второй (но уже удвоенным объемом) никакой разницы нет.

Если признать за мартин наращивание объема на любую ненулевую величину в каждой следующей сделке, следующей за убыточной, то никакой разницы между усреднением и обычным мартином с прогрессивно падающим коэффициентом в серии убытков просто не существует.  Kn = (2; 3/2; 4/3; 5/4; 6/5...).

 

Разницу здесь видят лишь те, кто полагает, что пока убыток не зафиксирован, его и не существует.

  • Upvote 5

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Разницу здесь видят лишь те, кто полагает, что пока убыток не зафиксирован, его и не существует.

Ещё те, кто полагает, что когда дело касается лотности ордеров - это ММ, а когда открытия новых ордеров- это уже торговая стратегия... Например, ордера можно открывать на "важных уровнях", "с повышенной вероятностью разворота" и прочая подобная лапша. Разумеется, когда на графике виден экспоненциальный рост рисков в просадке при растущем по прямой линии графике, это не имеет никакого значения Изменено пользователем AntFX

Всем, кто использует (или хочет использовать) автоматический корректировщик позиций на паммах, советую обратить внимание на новую версию.

 

Сверхагрессивный памм на базе конструктора МТС Belkaglazer

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

вот был такой товарищ - Оккам, так у него была острая бритва, которой он махал налево и направо и отрезал все я...
..вственно не относящееся к делу, вернее, множащее сущности (определения) без необходимости. скажите, какая необходимость не удовлетвориться давно принятым в биржевом деле (трейдинге) определением "усреднения" (прибыльного или убыточного, со стопами или без оных - как его видов) и переназывать эту сущность другой - взятой из другой сферы и с очень большой натяжкой притянутой к трейдингу - да ещё так, что этим новым определением искажаются сущности? 

 

к тому же, если признать, что подберезовик - это съедобный гриб, а  мухомор - это несъедобный гриб, то следует ли из этого заключить, что гриб (грибы) - это частный случай мухомора (или точнее: несъедобный гриб - это частный случай мухомора). не следует ли заключить ПРЯМО ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ?

  • Upvote 2

люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана, пока они не научатся за любыми фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы высказывающих это (ц) адаптация для данного форума одной очень известной цитаты ещё более известного автора

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здесь наоборот, не умножение, а собирание сущностей происходит. Наоборот, когда пытаются множить сущности - на одинаковый, явно "мартингейловый" вид графика говорят "нет, это не мартингейл", потому что там не используется фиксация убытка, а затем умножение лота, а вместо этого происходит добавление новых ордеров, но с тем же результатом, начинают множить сущности, уходя тем самым от сути вопроса. Но все что угодно, как показывает практика, можно при желании назвать своей противоположностью... Оказывается, попытка называть вещи своими именами, причем, одинаковую по сути вещь одним и тем же именем, является умножением сущностей без необходимости

Изменено пользователем AntFX
  • Upvote 1

Всем, кто использует (или хочет использовать) автоматический корректировщик позиций на паммах, советую обратить внимание на новую версию.

 

Сверхагрессивный памм на базе конструктора МТС Belkaglazer

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мартингейл – это увеличенная ставка, после проигрыша – закрытия позиции в случае спекуляций. И наращивание лотов для новых ордеров.

 

Усреднение – это наращивание позиций, если первая позиция ушла в убыток. При этом позиции , по классике, закрываются в точке средней профитности всех позиций, если цена пошла в профит, или по стоп ауту, при неблагоприятном развитии событий. Для усреднения характерна крайняя форма неприятия лосей спекулянтом. В классическом виде, усреднение пытается достичь 100% профитных сделок.

 

Уже из определений, заметно различие :

 

1. Мартингейл закрывает убыточные позиции, а усреднение их наращивает.

 

2. У мартингейла, обычно существует четкая формула увеличения лотов. При использовании усреднения, увеличение лотов суммарной позиции, может быть не равномерным.

 

3. Точка ТР  усреднения, может постоянно смещаться, при открытии новых позиций. У мартина она, скорее всего, не будет изменяться.

 

P.S. Они похожи, но считаю, это не одно и то же. Использование обеих тактик, вероятно закончится сливом, даже у профитных на истории систем.

 

 

 

А если речь идет о долгосрочной позиции? Очень-очень долгосрочное прогнозирование, например, паритет евро-доллара. Цель шикарная (от текущих к примеру), использовать огромные плечи надобности нет. Никакой гарантии, что пойдет прямо от текущих, естественно, нет (с какой стати прямо сейчас?), может и еще вверх сходит, и даже до 1.30, например. Где стоп ставить, какой вообще в нем смысл? Вот если видение трейдера изменится, поймет, что никакого паритета не будет, тогда и прикроет позу. 

Поэтому в данном вопросе очень многое зависит от самого подхода к торговле. Можно торговать и с 10-м - 100-м  :shock:  плечом в одной позе, тогда, конечно, стоп нужен, а можно и меньше чем 1:1, тогда и стоп не нужен, и усреднение - не мартингейл, а наращивание позиции по лучшим ценам. Всё субъективно.

 

Откройте график EUR/CHF за 15 января 2015 года. За 20 минут было пройдено 2 годовых рейнджа. 20 минут Карл! Даже если плечо 1:1, то такой убыток придется долго компенсировать, на месячном графике. Главная задача SL не только спасти от слива, но и ограничить потерю средств, при ошибочном выборе направления.

Изменено пользователем ReAcT
  • Upvote 1

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уже из определений, заметно различие :

Если поставить "усреднение " на счет "без хеджа" то это различие полностью исчезнет (разумеется схемы изменения ТП и лотности в обоих случаях могут быть разными и вполне изощренными) Изменено пользователем AntFX

Всем, кто использует (или хочет использовать) автоматический корректировщик позиций на паммах, советую обратить внимание на новую версию.

 

Сверхагрессивный памм на базе конструктора МТС Belkaglazer

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну ладно, уболтал... Все виды усреднений = мартингейлу. Только не понятно другое. Причем тут ставить Лося или не ставить.
Либо Мы пытаемся найти классификацию и подраздел - с Лосями или без?... )))


Поиски на понимание рынка не стоят потерянного времени.

Форекс - банально просто... Ищи кому выгодно...

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Либо Мы пытаемся найти классификацию и подраздел - с Лосями или без?... )))

Я про лося добавил, чтобы явно исключить из понятия "мартингейл" случаи с вменяемым общим стопом на серию сделок. При этом "физических" СЛ может и не быть...

Всем, кто использует (или хочет использовать) автоматический корректировщик позиций на паммах, советую обратить внимание на новую версию.

 

Сверхагрессивный памм на базе конструктора МТС Belkaglazer

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если поставить "усреднение " на счет "без хеджа" то это различие полностью исчезнет

 

 

Здесь Вы не правы чисто технически - цель мартина в том, чтобы получить минимальную прибыль/выйти без убытка. Для достижения этой цели ТП ордеров с увеличенным лотом будет неизбежно уменьшаться - иначе это просто получится бессистемный жах

 

Спор, в некотором роде, не имеет смысла. Я говорю про классику, Вы говорите про исключения. Так можно дискутировать бесконечно.

 

Например, Moving Average показывает среднюю цену за период,, но мувинг Simple по Close с периодом 1 - это график в формате линий, то есть сама цена.

Изменено пользователем ReAcT

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Откройте график EUR/CHF за 15 января 2015 года. За 20 минут было пройдено 2 годовых рейнджа. 20 минут Карл! Даже если плечо 1:1, то такой убыток придется долго компенсировать, на месячном графике. Главная задача SL не только спасти от слива, но и ограничить потерю средств, при ошибочном выборе направления.

Стоп как защита от "черных лебедей" (который будет передвигаться на заданном расстоянии от цены) и стоп как критерий признания ошибочности позиции трейдером - это разные понятия. Речь шла о втором.

К тому же, в упомянутый Вами день стопы исполнялись слегка не там, где они стояли ) Хотя, конечно, они могли улучшить общий итог.


Достойные ПАММ-счета*:
A0-HEDGE, Avp555Gemmaster, Intraday stride, Lucky Pound, Perfetto FT, Solandr (в алфавитном порядке, 
* по моим критериям оценки  :) )

Каждый инвестор заслуживает своего управа. Делайте осознанный выбор!

«Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен». А.Эйнштейн.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Антфх, а с чего такая тема?

Неудачно зашли?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Неудачно зашли?

В некотором смысле - да. Хотя не в сделку конечно.

Я хотел прийти к некоторому общему определению и консолидированному мнению, но это оказалось не так просто из-за множества ньюансов, которые не укладываются в простую схему "убыточное усреднение без стопов". Видимо, парой слов тут не обойдешься...

  • Upvote 1

Всем, кто использует (или хочет использовать) автоматический корректировщик позиций на паммах, советую обратить внимание на новую версию.

 

Сверхагрессивный памм на базе конструктора МТС Belkaglazer

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я проголосовал за 1-й вариант.

Классический мартин был бы таков: открыли n лотов, через k пунктов добавили n лотов, еще через k пунктов добавили 2n лотов, еще через k пунктов добавили 4n лотов и т.д.

 

Разновидность мартина, система Дональда-Натансона к примеру была бы такова: открыли n лотов, через k пунктов добавили n лотов, еще через k пунктов добавили n лотов с фиксированным тейкпрофитом. Эту системку долгое время тестировал прогоняя по 25 тысяч событий за полминуты подбирая "оптимальные" параметры, результат=слив.

  • Upvote 1

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Согласен с Антоном на 100% про подмену понятий.И лично считаю что усреднение и мартингейл одно и тоже, так как результатом (мартингейла, усреднения) является слив в любой момент и любой день. А поэтому делить эти две разновидности не собираюсь.

  • Upvote 2

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

да, ещё Штрилиц говорил, что запоминаются (здесь: воспринимаются) только последние слова. но чтобы их воспринимали неправильно.. об этом он не упомянул )))

 

вот как бы так научиться писать - без последних слов ))))


люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана, пока они не научатся за любыми фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы высказывающих это (ц) адаптация для данного форума одной очень известной цитаты ещё более известного автора

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

И то и другое по сути не интересное занятие, и, даже вредное.


Сторонник "Жах" методов!

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте лучше еще одну тему, про Жахи и кто и как это чудо понимает. Я бы мог поделиться своими "исследованиями".  ;)


Сторонник "Жах" методов!

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

закрытием первой позиции в момент открытия второй (но уже удвоенным объемом)

 

Мартингейл – это увеличенная ставка, после проигрыша – закрытия позиции в случае спекуляций. И наращивание лотов для новых ордеров.

здесь (старожилы помнят) это называется мартингейл по Рубику (Рубиновичу). но в реале это очень мало используется. потому как на следующих коленах(?) после первого - это всё больше напоминает "жах-систему".


люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана, пока они не научатся за любыми фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы высказывающих это (ц) адаптация для данного форума одной очень известной цитаты ещё более известного автора

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте лучше еще одну тему, про Жахи и кто и как это чудо понимает. Я бы мог поделиться своими "исследованиями".  ;)

Ну так создайте и делитесь, кто же мешает :)


Всем, кто использует (или хочет использовать) автоматический корректировщик позиций на паммах, советую обратить внимание на новую версию.

 

Сверхагрессивный памм на базе конструктора МТС Belkaglazer

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В некотором смысле - да. Хотя не в сделку конечно.Я хотел прийти к некоторому общему определению и консолидированному мнению, но это оказалось не так просто из-за множества ньюансов, которые не укладываются в простую схему "убыточное усреднение без стопов". Видимо, парой слов тут не обойдешься...

тут нет ответа

Цена часто срывает стопы и возвращается и идет в нужную сторону

А кто-то до сих пор продает евро до выборов макрона

Но в любом случае Мартин и усреднение - вообще разные вещи

  • Upvote 1

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну так создайте и делитесь, кто же мешает :)

 

Автор темы это же ответственно! А мне обсуждение может надоесть и я уйду спокойно в другую тему  :D


Сторонник "Жах" методов!

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Цена часто срывает стопы и возвращается и идет в нужную сторону

Вот только депозита гарантированно на все такие "развороты" не хватит. Поэтому умные трейдеры очень давно придумали такую вещь, как стоплоссы и их обязательность в любом нормальном трейдинге...
  • Upvote 1

Всем, кто использует (или хочет использовать) автоматический корректировщик позиций на паммах, советую обратить внимание на новую версию.

 

Сверхагрессивный памм на базе конструктора МТС Belkaglazer

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

тут нет ответа

Цена часто срывает стопы и возвращается и идет в нужную сторону

 

Это значит, что, либо стоп был поставлен не правильно, либо это плановый убыток. Все зависит от количества таких стопов по отношению к профитам.


Сторонник "Жах" методов!

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Создать аккаунт

Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!

Зарегистрировать новый аккаунт

Войти

Есть аккаунт? Войти.

Войти

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

×