Jump to content
AntFX

Убыточное усреднение без стопов - частный случай мартингейла?

  

60 members have voted

  1. 1. Убыточное усреднение без стопов и мартингейл это одно и то же?



Recommended Posts

Rihter

 

 

не относящееся к делу, вернее, множащее сущности (определения) без необходимости. скажите, какая необходимость не удовлетвориться давно принятым в биржевом деле (трейдинге) определением "усреднения" (прибыльного или убыточного, со стопами или без оных - как его видов) и переназывать эту сущность другой

 

В самом деле, нафига множить сущности, если в трейдинге есть два фундаментальных понятия - мартингейл и антимартингейл.

А про "антиусреднение" я что-то не слышал...

Итого: мартингейл - более фундаментальное и более общее понятие, чем усреднение (имхо).

 

А вообще, эта тема тянется бесконечно, и не очень хотелось бы в ней участвовать...


Помогите выбрать набор кнопок реакций, которые под постами. Выбираем их сейчас один раз, а удобство форума от этого будет зависеть многие годы! Выбор непрост, без Вас по-нормальному не получится!

Срочный уточняющий опрос - выбор иконки для кнопки "Спасибо" - окончание опросов уже вот-вот!

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

о_О

ничего себе фундаментал )

 

П.С. антиусреднение - это частичный стоп или тейк. очень распространенные кстати (особенно тейк). все просто ))) только дело совсем не в этом, конечно....

Edited by AntFX

Закрытый клуб Золотое сечение на тему торговли, общения, политики и саморазвития

Share this post


Link to post
Share on other sites
Capman

В самом деле, нафига множить сущности, если в трейдинге есть два фундаментальных понятия - мартингейл и антимартингейл.

Итого: мартингейл - более фундаментальное и более общее понятие, чем усреднение (имхо).

 

ветку перлов сюда перенесли?

 

А вообще, эта тема тянется бесконечно, и не очень хотелось бы в ней участвовать...

 

ну так и видно сразу


люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана, пока они не научатся за любыми фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы высказывающих это (ц) адаптация для данного форума одной очень известной цитаты ещё более известного автора

 

******

ВЫБЕРИ, каким ты хочешь видеть форум! аргументы за вариант 8.2.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Capman

в трейдинге есть два фундаментальных понятия - мартингейл и антимартингейл.

 

Итого: мартингейл - более фундаментальное и более общее понятие, чем усреднение

59d281c177c2a_.jpg


люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана, пока они не научатся за любыми фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы высказывающих это (ц) адаптация для данного форума одной очень известной цитаты ещё более известного автора

 

******

ВЫБЕРИ, каким ты хочешь видеть форум! аргументы за вариант 8.2.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rihter

Ладно, не знал чегой-то про это антиусреднение, но всё равно мартингейл более фундаментальное понятие, ибо усреднение - это частный случай мартингейла.

 

...ну вот, ввязался, теперь придётся определение давать...

 

Мартингейл (как метод; или иными словами, элемент мартингейла) - любое увеличение объемов позиций в просадках, кроме случаев наложения сделок от совершенно не связанных различных ТС.

 

Определение не моё, я его от Паукаса услышал и взял на вооружение. Я исхожу именно из этого определения, другие мне не нравятся.

 

И я считаю, что это определение обладает очень важным качеством - качеством однозначности, и если использовать именно его, то мгновенно заканчиваются все многочисленные инсинуации на тему "А у меня нет мартингейла", которые не буду здесь перечислять - количество и качество таких инсинуаций на памм-сервисе просто эпическое (иными словами, жулики очень изобретательны, КВН отдыхает :)).

 

У AntFX другое определение. У меня проще: мартингейл - это, как я уже писал выше, лишь метод. Он может быть со стопами! Это никак не связанные моменты, одно другому не мешает. Кстати, у мартингейла со стопами есть название - ограниченный мартингейл.

 

Повторюсь, я привёл определение, которым пользуюсь лично я, это мой выбор, спорить и навязывать мне другие определения нет смысла ;)

 

[ По вопросу "Какие ваши доказательства":

усреднение - это частный случай мартингейла, поэтому мартингейл - понятие более общее.]

 

Кэпмену: [spoiler= ]

и не очень хотелось бы в ней участвовать...

 

ну так и видно сразу

 

Меня и вправду сюда кое-кто пригласил, хотя и не навязчиво, конечно :)

А тема бесконечная, давно уже надоела...

 

 

Edited by Rihter

Помогите выбрать набор кнопок реакций, которые под постами. Выбираем их сейчас один раз, а удобство форума от этого будет зависеть многие годы! Выбор непрост, без Вас по-нормальному не получится!

Срочный уточняющий опрос - выбор иконки для кнопки "Спасибо" - окончание опросов уже вот-вот!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gladiator

 

 

А усреднение - это добавление новых позиций по лучшей цене к уже имеющимся открытым позициям, но это не мартингейл.
Добавление новых поиций без стопов и есть мартин, называйте его модифицированный, не классический, а если рынок никогда не вернется к этой цене, вам придется усредняться на других уровнях и много усредняться чтобы отбить потери, стопов же нет, так что не спорьте все что без стопов - все Мартин..

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Мартингейл (как метод; или иными словами, элемент мартингейла) - любое увеличение объемов позиций в просадках, кроме случаев наложения сделок от совершенно не связанных различных ТС.

Во-первых, в МТ4 понятия позиции и ордера идентичны. Потому под увеличением объема позиции разные ордера даже по одному инструменту не подразумеваются.

Во-вторых, ты уверен, что вместо открытия ордеров по одному и тому же инструменту, нельзя открывать ордера в просадке по разным инструментам, возможно связанным, а возможно нет. увеличивая таким образом риски с тем же результатом?

Мне кажется, что ты эту тему сам не хочешь воспринимать всерьез и поэтому начал в ней сначала отшучиваться. А тема, между тем, серьезная и заслуживающая внимания... И возможно, именно эта ветка могла бы стать местом рождения максимально корректного и консенсусного определения мартингейла на паммах

Edited by AntFX

Закрытый клуб Золотое сечение на тему торговли, общения, политики и саморазвития

Share this post


Link to post
Share on other sites
Capman

[spoiler= ]

.

Ладно, не знал чегой-то про это антиусреднение, но всё равно мартингейл более фундаментальное понятие, ибо усреднение - это частный случай мартингейла.

 

...ну вот, ввязался, теперь придётся определение давать...

 

Мартингейл (как метод; или иными словами, элемент мартингейла) - любое увеличение объемов позиций в просадках, кроме случаев наложения сделок от совершенно не связанных различных ТС.

 

Определение не моё, я его от Паукаса услышал и взял на вооружение. Я исхожу именно из этого определения, другие мне не нравятся.

 

И я считаю, что это определение обладает очень важным качеством - качеством однозначности, и если использовать именно его, то мгновенно заканчиваются все многочисленные инсинуации на тему "А у меня нет мартингейла", которые не буду здесь перечислять - количество и качество таких инсинуаций на памм-сервисе просто эпическое (иными словами, жулики очень изобретательны, КВН отдыхает :)).

 

У AntFX другое определение. У меня проще: мартингейл - это, как я уже писал выше, лишь метод. Он может быть со стопами! Это никак не связанные моменты, одно другому не мешает. Кстати, у мартингейла со стопами есть название - ограниченный мартингейл.

 

Повторюсь, я привёл определение, которым пользуюсь лично я, это мой выбор, спорить и навязывать мне другие определения нет смысла ;)

 

[ По вопросу "Какие ваши доказательства":

усреднение - это частный случай мартингейла, поэтому мартингейл - понятие более общее.]

 

Кэпмену: [spoiler= ]

 

Меня и вправду сюда кое-кто пригласил, хотя и не навязчиво, конечно :)

А тема бесконечная, давно уже надоела...

 

 

.

 

 

 

из вышеприведённых "доказательств" я не понял только одного момента: любое понятие становится "фундаментальным" - потому, что его высказал Паукас или потому, что таким понятием "пользуется лично Rihter, это Rihterа выбор и другие ему не нравятся"

 

это что ли ваш уровень дискуссии?

нет, серьёзно?

Edited by Capman

люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана, пока они не научатся за любыми фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы высказывающих это (ц) адаптация для данного форума одной очень известной цитаты ещё более известного автора

 

******

ВЫБЕРИ, каким ты хочешь видеть форум! аргументы за вариант 8.2.

Share this post


Link to post
Share on other sites
MIO-Invest

 

 

Мартингейл - любое увеличение объемов позиций в просадках. ... И я считаю, что это определение обладает очень важным качеством - качеством однозначности, и если использовать именно его, то мгновенно заканчиваются все многочисленные инсинуации на тему "А у меня нет мартингейла"
 

Однозначности не всегда однозначны. 

@@Rihter, тогда к Вам практический вопрос на однозначное определение мартингейла.

1) Трейдер предполагает, что цена eur/usd пойдет от текущей 1.15 к 1.20 и открывает бай по 1.15. Цена поднимается до 1.18 (локальный максимум) и опускается до 1.17. Трейдер, веря в свой прогноз, добавляет еще одну позицию в бай. Мартингейл? Нет, конечно, ведь не подходит под определение увеличения объема в просадке. 

2) Всё то же самое, только трейдер закрывает первую позицию на локальном выбросе до 1.18 и на откате до 1.175 её заново переоткрывает, по лучшей цене. После этого аналогично добавляется по 1.17. Теперь уже ситуация подходит под приведенное определение мартингейла - если рассматривать текущую ситуацию на счете, то трейдер нарастил позицию в убытке! Мы ведь не будем рассматривать каждый раз всю предыдущую историю торговли на счете?

Исходя из этого, по сути одна и та же ситуация может классифицироваться и как мартингейл, и как его отсутствие. Причем в случае псевдо-мартингейла позиция объективно лучше. 

*Кстати, не знаю как сейчас, но было время, когда некоторые брокеры переоткрывали все позиции трейдеров по ночам, таким образом сразу фиксируя своп, а не накапливая его. В этом случае вообще технически невозможно применить это определение мартингейла, без отслеживания всей истории позиций.

А нужно ли это вообще? Что нам дает то, что мы называем круглое кислым?


Достойные ПАММ-счета*:
A0-HEDGE, Avp555Gemmaster, Intraday stride, Lucky Pound, Perfetto FT, Solandr (в алфавитном порядке, 
* по моим критериям оценки  :) )

Каждый инвестор заслуживает своего управа. Делайте осознанный выбор!

«Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен». А.Эйнштейн.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rihter

 

 

о_О

ничего себе фундаментал )

 

(ответ и Кэпмену тоже)

 

Возможно, я не совсем правомерно использовал термин "фундаментальное" (про понятие). Сейчас не могу сообразить, можно ли так говорить или нет. И вполне возможно, что "усреднение" - более старый термин, ХЗ.

Я там скорее имел в виду, что мартингейл (в моей формулировке) - понятие более общее (а не более фундаментальное).

 

Короче, слово "фундаментальное" я использовал как синоним "общее", если не нравится - можно его вообще убрать.

 

Потому под увеличением объема позиции разные ордера даже по одному инструменту не подразумеваются.

 

У меня там, в определении, на конце И-краткое было: "любое увеличение объемов позиций ..."

Копаться в том, каких именно позиций - не хочется, ибо начнётся запутывание и погружение в дебри (если кто-либо захочет этого добиться).

Поэтому лучше вот так, как было выше, просто и кратко. Смысл-то ясен. То есть, по идее, там речь о любых позициях (во множественном числе) - и о совокупной позиции, и о сумме всех позиций, и о группах позиций и т.п. Кроме, независимых, открытых по не связанным разным ТС. Как-то так. А в дебри и в бесконечные споры погружаться неохота...

 

К слову, я мог что-то неидеально сформулировать в этом определении, так как уже несколько лет прошло, я подзабыл эту тему...


Помогите выбрать набор кнопок реакций, которые под постами. Выбираем их сейчас один раз, а удобство форума от этого будет зависеть многие годы! Выбор непрост, без Вас по-нормальному не получится!

Срочный уточняющий опрос - выбор иконки для кнопки "Спасибо" - окончание опросов уже вот-вот!

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Я в целом говорю о том же, раз мы плавно переходим с локального вопроса усреднений на более общий вопрос определения мартингейла, то хотелось бы высказать свое мнение.

Мартингейл на паммах (и в торговле в целом) вообще не имеет отношения к тому, как именно, и какие именно, открываются ордера. Имеет значение 2 фактора:

1) ровный график роста депозита с кратковременными "соплями" просадками переменной глубины

2) экспоненциальное увеличение рисков (загрузки депозита/ИКП) в момент этих "соплей"

 

В контексте темы ветки я хотел подчеркнуть, что и увеличение лота после получения убытка (классическое определение "мартина") и убыточное усреднение одинаковым лотом с определенным шагом, равно как и любая другая схема увеличения рисков при убытке, с фиксацией прибыли близко к точке начала просадки приводит к одинаковому результату и должна называться одним и тем же именем и проходить по одинаковой "классификации"...

Почему "без стопов"? Потому что с адекватными стопами, ровного графика роста уже не получится. Опять же, возможна реализация схемы как мартина так и усреднения со стопами с тем же результатом. Я сам конструировал очень много разных схем и роботов на эту тему (не для себя, конечно), так что прекрасно владею проблематикой...

Edited by AntFX

Закрытый клуб Золотое сечение на тему торговли, общения, политики и саморазвития

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rihter

Ну так на ПАММах рост ИКП в просадках это и есть отражение того, что говорится в приводившемся выше определении. В случае ПАММов как раз ИКП гораздо точнее отражает происходящее, чем анализ самих позиций на ПАММ-счете.

 

Под моё определение (которое от Паукаса, но концовку там я дописывал, её изначально не было) это всё отлично подходит. Если, конечно, будущие собеседники вообще в принципе будут понимать, что такое ИКП, откуда оно берётся и т.п.

Ну и добавлю, что в моём определении не имеет значения, экспоненциальный рост ИКП или нет (вроде бы при усреднении он не обязательно экспоненциальный, или нет?..)


Помогите выбрать набор кнопок реакций, которые под постами. Выбираем их сейчас один раз, а удобство форума от этого будет зависеть многие годы! Выбор непрост, без Вас по-нормальному не получится!

Срочный уточняющий опрос - выбор иконки для кнопки "Спасибо" - окончание опросов уже вот-вот!

Share this post


Link to post
Share on other sites
MIO-Invest

 

 

Под моё определение (которое от Паукаса, но концовку там я дописывал, её изначально не было) это всё отлично подходит. Если, конечно, будущие собеседники вообще в принципе будут понимать, что такое ИКП, откуда оно берётся и т.п.

Наверное, Вы пропустили мой предыдущий вопрос?  Он сводился к тому, что понятие "просадки" не совсем однозначное. Поэтому, теоретически необходимо подводить определение мартингейла под любое наращивание позиции, т.е. увеличение ИКП, неважно в прибыли или в просадке. Так ведь?


Достойные ПАММ-счета*:
A0-HEDGE, Avp555Gemmaster, Intraday stride, Lucky Pound, Perfetto FT, Solandr (в алфавитном порядке, 
* по моим критериям оценки  :) )

Каждый инвестор заслуживает своего управа. Делайте осознанный выбор!

«Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен». А.Эйнштейн.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rihter
Цена поднимается до 1.18 (локальный максимум) и опускается до 1.17. Трейдер, веря в свой прогноз, добавляет еще одну позицию в бай. Мартингейл? Нет, конечно, ведь не подходит под определение увеличения объема в просадке.

 

После этого аналогично добавляется по 1.17. Теперь уже ситуация подходит под приведенное определение мартингейла - если рассматривать текущую ситуацию на счете, то трейдер нарастил позицию в убытке!

 

Вот это уже и есть конкретные дебри. Если рассматривать ситуацию в первом примере относительно цены 1.18 - то это просадка, стало быть, если трейдер добавил позицию именно поэтому - потому что произошёл ЭТОТ убыток, то он использовал элемент мартингейла в данном случае. Но это уже дебри и мелкие нюансы, которые вряд ли кого-то будут интересовать.

Вроде как людей интересуют более явные случаи мартина - когда сопли на графике (с одновременным наращиванием ИКП) намекают о том, что когда-то заденут стоп-аут ;)

 

Поэтому, теоретически необходимо подводить определение мартингейла под любое наращивание позиции, т.е. увеличение ИКП, неважно в прибыли или в просадке. Так ведь?

 

По-моему, это как-то неправильно, ибо наращивание в прибыли называется антимартингейлом... Ну только давайте не будем спорить о том, в каком масштабе мы будем смотреть на график, чтобы определить, просадка там или прибыль...

Edited by Rihter

Помогите выбрать набор кнопок реакций, которые под постами. Выбираем их сейчас один раз, а удобство форума от этого будет зависеть многие годы! Выбор непрост, без Вас по-нормальному не получится!

Срочный уточняющий опрос - выбор иконки для кнопки "Спасибо" - окончание опросов уже вот-вот!

Share this post


Link to post
Share on other sites
MIO-Invest

 

 

Вроде как людей интересуют более явные случаи мартина - когда сопли на графике (с одновременным наращиванием ИКП) намекают о том, что когда-то заденут стоп-аут

Это да )) Дискуссия просто сводится к невозможности дать четкие однозначные определения. Дьявол кроется в деталях. Суслик вроде как есть, но в то же время его нет ) 


Достойные ПАММ-счета*:
A0-HEDGE, Avp555Gemmaster, Intraday stride, Lucky Pound, Perfetto FT, Solandr (в алфавитном порядке, 
* по моим критериям оценки  :) )

Каждый инвестор заслуживает своего управа. Делайте осознанный выбор!

«Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен». А.Эйнштейн.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rihter

 

 

Дискуссия просто сводится к невозможности дать четкие однозначные определения. Дьявол кроется в деталях. Суслик вроде как есть, но в то же время его нет )

 

Я бы немного иначе сформулировал. Четкое и однозначное определение дать всё-таки можно, просто при его применении в некоторых не очень явных (или пограничных) случаях возникают сложности...

Но если суслик размером со слона или хотя бы с буйвола (что мы и наблюдаем в большинстве случаев), то нет проблем! :crazy:


Помогите выбрать набор кнопок реакций, которые под постами. Выбираем их сейчас один раз, а удобство форума от этого будет зависеть многие годы! Выбор непрост, без Вас по-нормальному не получится!

Срочный уточняющий опрос - выбор иконки для кнопки "Спасибо" - окончание опросов уже вот-вот!

Share this post


Link to post
Share on other sites
MIO-Invest

 

 

Но если суслик размером со слона или хотя бы с буйвола (что мы и наблюдаем в большинстве случаев), то нет проблем!

Согласен! Таких сусликов вообще нельзя подпускать к памм-сервису на расстояние выстрела. Для меня до сих пор непонятно только одно - почему компания все-таки не берет на себя роль арбитра и не решается запрещать в одностороннем порядке некоторым управляющим их заведомо сливную деятельность (раз уж суслик так огромен).

Ведь это несложно реализовать, компания вправе отказывать в своих услугах кому-либо даже без объяснения причин. 

Таким образом можно было бы постараться минимизировать слив денег и потерю репутации памм-сервиса благодаря очевидным "деятелям". 


Достойные ПАММ-счета*:
A0-HEDGE, Avp555Gemmaster, Intraday stride, Lucky Pound, Perfetto FT, Solandr (в алфавитном порядке, 
* по моим критериям оценки  :) )

Каждый инвестор заслуживает своего управа. Делайте осознанный выбор!

«Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен». А.Эйнштейн.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Согласен! Таких сусликов вообще нельзя подпускать к памм-сервису на расстояние выстрела. Для меня до сих пор непонятно только одно - почему компания все-таки не берет на себя роль арбитра и не решается запрещать в одностороннем порядке некоторым управляющим их заведомо сливную деятельность (раз уж суслик так огромен).

До того, чтобы что-то кому-то запрещать, ещё очень далеко. Мы пока не можем определиться с единым термином, объединяющим однотипные обсуждаемые явления. Разумеется, как минимум в тех случаях, когда у не заинтересованных и опытных наблюдателей никаких сомнений в наличии "слона" нет и быть не может...

Чтобы ввести однозначное определение и чтобы компания хотя бы поддерживала это определение, то есть чтобы оно было консенсусным хотя бы среди той части форума, которая понимает, что не всякая торговля одинакова. То есть я бы сказал даже - что не всякая торговля является по сути торговлей, а не игрой на деньги инвесторов.

Я как раз создал эту ветку в процессе безуспешной (как пока выясняется) попытки прийти к такому консенсусу...

И кажется, с одной стороны, что вам "не все равно" и "хорошо бы их вообще запретили", а с другой - усилий к объединению точек зрения не наблюдается. Нужно ведь дать четкое определение этому явлению, такое, которое бы позволило с высокой точностью выявить его среди всех остальных. Я предлагал довольно четкое определение из 2 простых пунктов. Если его все поддержат, то можно будет предложить его администрации компании, или хотя бы спросить, что она о нем думает, не как о моих личных домыслах, а как о консенсусе опытных участников форума

Edited by AntFX

Закрытый клуб Золотое сечение на тему торговли, общения, политики и саморазвития

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rihter

 

 

Для меня до сих пор непонятно только одно - почему компания все-таки не берет на себя роль арбитра и не решается запрещать в одностороннем порядке некоторым управляющим их заведомо сливную деятельность (раз уж суслик так огромен).

 

Ой, это уже совсем другие вопросы пошли... Компания вообще-то в начале осени 2016 сделала новый рейтинг, из которого ПАММы с большим сусликом исчезли напрочь, как страшный сон. Их теперь в топе вроде бы даже и не увидишь.

При этом не исключено, что Компания сама себе "наступила на горло" - это вообще смахивает на подвиг с их стороны (особенно на фоне нынешнего "Расчета ожидаемой доходности" ими же)...

 

 

 

Таким образом можно было бы постараться минимизировать слив денег и потерю репутации памм-сервиса благодаря очевидным "деятелям".

 

Так этта... Топмастер-то был прав, что честные и "правильные" управы сливают не меньше... А уж репутация-то как рушится, когда сливает правильный управ!..

Когда сливает жулик, то, понятное дело, ничего удивительного - ну жулик же, что тут взять (или же: "это была ошибка инвестирования", если по-научному :));

а вот когда сливает честный и авторитетный управ - Мальборо ли, Петров Иван - а им инвесторы ещё и "доливают на просадке", ибо у них же проверенная, грамотная система! а щас просто просадка - "опытный и лучший управ непременно из нее выйдет" - вот у них-то из-за этого при поломке ТС сливают ничуть не меньше!

Так вот, когда сливает не жулик, а лучший управ - то это вообще крышка, ибо он же не жулик, и это не было ошибкой инвестирования. Это крах...


Помогите выбрать набор кнопок реакций, которые под постами. Выбираем их сейчас один раз, а удобство форума от этого будет зависеть многие годы! Выбор непрост, без Вас по-нормальному не получится!

Срочный уточняющий опрос - выбор иконки для кнопки "Спасибо" - окончание опросов уже вот-вот!

Share this post


Link to post
Share on other sites
MIO-Invest

 

 

И кажется, с одной стороны, что вам "не все равно" и "хорошо бы их вообще запретили", а с другой - усилий к объединению точек зрения не наблюдается.
 

В принципе, лично я давно смирился с текущим положением вещей. Да и какое лично мне дело до денег псевдо-инвесторов, которые они покорно сливают на счетах этих суслико-слонов? Если они сами не в состоянии разглядеть этих слонов, то я головой об стенку ради этого тоже биться не буду. В свое время я пытался выводить того же ТМ на чистую воду, кричал о его методах, но ничего кроме баллов предупреждения и премодерации не заработал ))

Хотя, конечно, я совершенно не против, чтобы "вселенская справедливость" восторжествовала и добро победило  :)

Но сначала, действительно, нужно определиться со всеми тонкостями, чтобы не допустить "охоту на ведьм".

 

 

Мартингейл на паммах (и в торговле в целом) вообще не имеет отношения к тому, как именно, и какие именно, открываются ордера. Имеет значение 2 фактора: 1) ровный график роста депозита с кратковременными "соплями" просадками переменной глубины 2) экспоненциальное увеличение рисков (загрузки депозита/ИКП) в момент этих "соплей"

Если речь идет об этом "определении из 2 простых пунктов", то я просто математически не могу с ним согласиться.

Что есть "ровный график"? Да, "чисто гипотетически" он очевиден, но нужно это превратить в четкое и однозначное определение. К тому же, ровный он только на укрупнении, в детализации он до тошноты рваный.

Про экспоненциальное увеличение рисков Рихтер уже отвечал - ну при чем здесь экспонента?

Ну а если увеличивается с коэффициентом 1.001, но через каждые 2 пункта, да еще и со стопами - как это всё четко классифицировать?


Достойные ПАММ-счета*:
A0-HEDGE, Avp555Gemmaster, Intraday stride, Lucky Pound, Perfetto FT, Solandr (в алфавитном порядке, 
* по моим критериям оценки  :) )

Каждый инвестор заслуживает своего управа. Делайте осознанный выбор!

«Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен». А.Эйнштейн.

Share this post


Link to post
Share on other sites
MIO-Invest

 

 

Так этта... Топмастер-то был прав, что честные и "правильные" управы сливают не меньше...

Ну не совсем так, не утрируйте )) В таком случае, не было бы смысла "наступать себе на горло" и делать более "правильный" рейтинг, пытаясь отодвинуть мартин-счета. Вот только можно было бы пойти и дальше, просто запрещая определенным сливаторам вести их деятельность, особенно в прежнем русле.


Достойные ПАММ-счета*:
A0-HEDGE, Avp555Gemmaster, Intraday stride, Lucky Pound, Perfetto FT, Solandr (в алфавитном порядке, 
* по моим критериям оценки  :) )

Каждый инвестор заслуживает своего управа. Делайте осознанный выбор!

«Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен». А.Эйнштейн.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
1. Про экспоненциальное увеличение рисков Рихтер уже отвечал - ну при чем здесь экспонента?

2. Ну а если увеличивается с коэффициентом 1.001, но через каждые 2 пункта, да еще и со стопами - как это всё четко классифицировать?

 

1. Если нет экспоненты, то это пограничный случай, который чаще всего однозначным "слоном" не является. То есть может и является "слоном", но не таким однозначным :)

2. Если есть стопы, то нет "ровного графика" :) Опять же, если коэффициент слишком мал, то его тоже нет - т.к. просадки становятся длинными

 

В общем, надеюсь что Вы понимаете как минимум то, что упрекать компанию в том, что она "что-то не запретила" глупо как минимум до тех пор, пока Вы сами этому "что-то" не можете дать исчерпывающее определение...

Кто-то другой, например, взял бы и забанил всех игроков без стопов... Вряд ли Вам бы такое решение понравилось :) А оно, между прочим, самое логичное - если добавить к нему отслеживание попыток "обмануть" этот алгоритм вроде переставления стопов или увеличение рисков после стопа...

Edited by AntFX

Закрытый клуб Золотое сечение на тему торговли, общения, политики и саморазвития

Share this post


Link to post
Share on other sites
MIO-Invest

 

 

Кто-то другой, например, взял бы и забанил всех игроков без стопов... Вряд ли Вам бы такое решение понравилось

Тут тоже не всё однозначно )) Стопы стопам рознь. Они могут быть чисто формальными, защитными, близкими, дальними, переворотными и т.д. и т.п. Не говоря уже о том, что их можно не ставить, а держать "в уме".

Да и компанию я ни в коем случае не обвиняю, а просто удивляюсь, что они смотрят на происходящее "сквозь пальцы".

Например, вполне очевидный и однозначный критерий - слил заведомо определенную N-ую сумму денег инвесторов - вон с сервиса, вечный бан на управление чужими деньгами.


Достойные ПАММ-счета*:
A0-HEDGE, Avp555Gemmaster, Intraday stride, Lucky Pound, Perfetto FT, Solandr (в алфавитном порядке, 
* по моим критериям оценки  :) )

Каждый инвестор заслуживает своего управа. Делайте осознанный выбор!

«Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен». А.Эйнштейн.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Да и компанию я ни в коем случае не обвиняю, а просто удивляюсь, что они смотрят на происходящее "сквозь пальцы". Например, вполне очевидный и однозначный критерий - слил заведомо определенную N-ую сумму денег инвесторов - вон с сервиса,

Я уже изменил формулировку, согласен, "обвинять" - не правильное слово...

Что касается числа слитых денег. Ну причем тут это вообще? :cry: Я открыл памм, мне занесли миллион. Я слил 10%, миллион забрали, потом сделал 1000% на своих 300 баксов и - вон с сервиса :) Логика просто шикарная...

Edited by AntFX

Закрытый клуб Золотое сечение на тему торговли, общения, политики и саморазвития

Share this post


Link to post
Share on other sites
Intuitiv

Нужно ведь дать четкое определение этому явлению, такое, которое бы позволило с высокой точностью выявить его среди всех остальных. Я предлагал довольно четкое определение из 2 простых пунктов. Если его все поддержат, то можно будет предложить его администрации компании, или хотя бы спросить, что она о нем думает.

 

Вам и Администрации не о Мартинах нужно думать. Хотя я не думаю что Администрация этим заморачивается. Лично Вы не в ту сторону копаете. Мартины такие же стратегии до той поры, пока загрузка не станет опасной, то есть выше 25%. И далее не важно, Мартин это или откровенный Жах. Управ лично в ветке появляется и заявляет "Никого не выпущу".

59d2a4a283f71_Image1.jpg

 

Весь этот беспредел будет продолжаться до тех пор, пока либо не снизите плечо на паммах и не увеличите минимальный размер КУ, дабы отсеить откровенных "рубак", либо пока инвест сообщество не влетит в огроменную сумму денег из за отмороженного УУ и не начнет бунтовать.

А теперь сами посудите, УУ оперирует суммой 1 мио баксов имея собственный капитал $300. Как он будет относиться к счету? Как к демо, ясное дело. И за это демо и денег могут насыпать и ничего не будет.

А вы поднимаете темы не те.. да еще пишите: 

 

До того, чтобы что-то кому-то запрещать, ещё очень далеко.

... кое что подкрадется близко и не заметно.


Сторонник "Жах" методов!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×