Jump to content
agent0785

Как правильно оптимизировать советник?

Recommended Posts

agent0785

Здравствуйте!

 

У меня есть трендовый советник, работает на периоде М15.

Подскажите как для таких советников проводить оптимизацию? Какой период для оптимизации выбирать: 3 месяца, год?

 Какая модель тестирования: все тики, по ценам открытия или контрольные точки?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ugar68

Модель по ценам открытия можно применять только если советник все действия выполняет только в моменты открытия баров. И если стоп лосс и тейк профит значительно больше размера баров. В остальных случаях надо использовать все тики.

Чем больше временной интервал оптимизации тем больше разных рыночных ситуаций в нём будет учтено, Но нужно не забывать что рынок меняется и что последние данные важнее старых. Например если оптимизация за 10 лет, а результат лябда-образный (когда то давно график шёл вверх, а последнее время вниз или топчется на месте), этот результат плохой. Как бы высоко не взлетал график в прошлом.

  • Thanks 1

Пишу советники и индикаторы по вашим алгоритмам. Пишите в личку.
Чужие программы не переделываю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
agent0785

Будет ли правильным если я для периода М15 отберу временной интервал пол года, оптимизирую по первым 3 месяцам по "всем тикам", а потом эти значения прогоню тестом по второй трёхмесячной половине также по "всем тикам" и выбиру самое оптимальное с точки зрения доходности, просадки, качества моделирования, количества сделок и ошибок?

 

Далее после прохождения повторная оптимизация через 3 месяца.

Или же брать допустим период 2 месяца: 1й бэктест а 2й форвар.

 

Нужно ли ломать мозг на тему установки специального "чистого" терминала для тестирования, закачки "чистых котировок" и тп? Период то вроде смешной ... 

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Будет ли правильным если я для периода М15 отберу временной интервал пол года, оптимизирую по первым 3 месяцам по "всем тикам", а потом эти значения прогоню тестом по второй трёхмесячной половине также по "всем тикам" и выбиру самое оптимальное с точки зрения доходности, просадки, качества моделирования, количества сделок и ошибок?

Результат будет точно такой же, как если Вы прогоните сразу по всем 6 месяцам, и выберите самый "ровный" на всем промежутке результат )

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
agent0785

Результат будет точно такой же, как если Вы прогоните сразу по всем 6 месяцам, и выберите самый "ровный" на всем промежутке результат )

Хорошо, для М15 какой период теста и оптимизации считается нормальным?

Пол года для оптимизции и переоптимизация через пол года или по 3 месяца: 3 месяца оптимизация и потом каждый месяц повторная оптимизация по 3-месячной истории?

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Хорошо, для М15 какой период теста и оптимизации считается нормальным?

Это зависит не от ТФ, а от частоты сделок стратегии. А также от вида графиков. А также от кучи других факторов - в идеале, стратегия должна показывать прибыль на всем доступном промежутке истории, либо на значительном числе сделок на последнем промежутке при условии наличия правдоподобного объяснения того, почему раньше было так, а сейчас эдак...

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ugar68

Хорошо, для М15 какой период теста и оптимизации считается нормальным?

Пол года для оптимизции и переоптимизация через пол года или по 3 месяца: 3 месяца оптимизация и потом каждый месяц повторная оптимизация по 3-месячной истории?

А если в этих 3 месяцах будет 3 сделки? Стоит ли делать выводы о стабильности торговли на основании 3 сделок?

Есть мнение что должно быть не меньше 200 сделок, а я считаю что и этого маловато для выводов.


Пишу советники и индикаторы по вашим алгоритмам. Пишите в личку.
Чужие программы не переделываю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
agent0785

Результат будет точно такой же, как если Вы прогоните сразу по всем 6 месяцам, и выберите самый "ровный" на всем промежутке результат )

Ещё забыл сказать что это еще не гарантия что так будет: у меня есть set-файл настроек: по нему торговля идёт в + с января по сентябрь, а с февраля если тестить - слив сразу за февраль

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

 

 

щё забыл сказать что это еще не гарантия что так будет: у меня есть set-файл настроек: по нему торговля идёт в + с января по сентябрь, а с февраля если тестить - слив сразу за февраль

Под прогоном я имел в виду оптимизационный прогон, а не форвард -тест ) 


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
agent0785

Есть какой-то общий мануал по тестированию/оптимизации советников?

Или тут каждый на своих "набитых шишках" учится?

Share this post


Link to post
Share on other sites
agent0785

Под прогоном я имел в виду оптимизационный прогон, а не форвард -тест ) 

Расскажите как сами оптимизацию и тест проводите?

Share this post


Link to post
Share on other sites
MG4

У меня есть трендовый советник, работает на периоде М15.

Подскажите как для таких советников проводить оптимизацию? Какой период для оптимизации выбирать: 3 месяца, год?  

Какая модель тестирования: все тики, по ценам открытия или контрольные точки?

 

 

первый вопрос - количество сделок?

если их единицы, десятки, то это подгон под текущий график

 

на мой взгляд, сделок должно быть от тысячи и, чем больше период оптимизации, тем лучше

 

я тестирую на М1 и контрольных точках

пишу две версии:

research - для тестирования и оптимизации для М1 и контрольных точек

execution - для торговли, рабочий таймфрейм D1 или М30 (для примера)


Мой портфель - MG4  

Моя торговая стратегия - MTSavg 

Капитал Управляющего 15'001 USD.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hitronrav

Оптимизируйте за год, потом возьмите другой год и посмотрите, будет ли прибыль. Если нет, то советник выбросьте.

 

И ещё, хороший советник даёт прибыль в широком диапазоне параметров. Возьмите полученный в оптимизации набор параметров и половину умножьте на 2, половину поделите на 2. Если прибыль сохранится, значит советник годный, можно рискнуть поторговать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Есть какой-то общий мануал по тестированию/оптимизации советников?

Или тут каждый на своих "набитых шишках" учится?

Мануал есть, но уже довольно древний, книжка называется "Разработка, тестирование и оптимизация торговых систем для биржевого трейдера". 

 

Расскажите как сами оптимизацию и тест проводите?

По хорошему нужно так - если 1-2 лучших вариантов из списка оптимизации не проходят форвард - все результаты оптимизации выкидывать в мусор. Потому что перебор всех подряд результатов оптимизации на форварде пока не встретишь такой вариант, который на форварде работает - идентично подгонке под весь период сразу, смысл форварда при этом теряется. 

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
frantsuz

Расскажите как сами оптимизацию и тест проводите?

Желательно, потратить время и пройтись по журналу тестирования. Я думаю, не нужно большого периода данных, чтобы перебрать все возможные точки входа и выхода. На каждом из них, система должна быть эффективна. А отчет по результатам тестирования - это, скорее, для инвесторов.


Кругом тайга, а бурые медведи

Осатанели...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Intuitiv

Здравствуйте!

 

У меня есть трендовый советник, работает на периоде М15.

 

У меня есть 255 трендовых советников работающих на разных периодах. А толку ноль.


Сторонник "Жах" методов!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×