Jump to content
pamm

Barber (Pesso)

Recommended Posts

Naragot

О, круто, уже минусует. Спокойнее, это вас не красит, вы же тут сами вроде как людей к диалогу призываете.

 

Ок. Скажу другими словами.

Вы говорите, что если у ТС хотя бы 1% вероятность убытка, то она рано или поздно сольёт. Я Вам говорю, что это возможно на случайных числах, но не на рынке, который случайным не является. Если, конечно, ТС построена на отработке тяжёлых хвостов распределения, а не подгоне.

  • Upvote 4
  • Disagree 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
MG4
3 часа назад, Pesso сказал:

Но горе-трейдер не хочет мириться с убытком, и вместо закрытия позиции в минусе, открывает еще одну - усредняется. Это новый вход, новая логическая модель. Аналогия из алгебры - система уравнений. Мат.ожидание изначального входа в рынок (наш х) от этого не поменялось. Оно изменится только если мы поменяем правила входа/выхода.

 

больше вопросов у меня нет


Мой портфель - MG4  

Моя торговая стратегия - MTSavg 

Капитал Управляющего 14'001 USD.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pesso
13 часов назад, Naragot сказал:

О, круто, уже минусует. Спокойнее, это вас не красит, вы же тут сами вроде как людей к диалогу призываете.

 

Ок. Скажу другими словами.

Вы говорите, что если у ТС хотя бы 1% вероятность убытка, то она рано или поздно сольёт. Я Вам говорю, что это возможно на случайных числах, но не на рынке, который случайным не является. Если, конечно, ТС построена на отработке тяжёлых хвостов распределения, а не подгоне.

Я минуснул, т.к. ниразу не понял мысль, которую вы пытались донести. Экстрасенсы в отпуске.
Выделенное жирным - ахинея. Какая разница - случайные числа, или рынок? Есть событие - с вероятностью 1% потерять часть депо. Рано или поздно оно произойдет 100 раз подряд. Другое дело, что это "поздно" в обозримом будущем может не наступить. Можете даже посчитать вероятность наступления такого события хотя бы 1 раз за 1кк итераций.

  • Upvote 3
  • Downvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
RazorFish
14 часов назад, Naragot сказал:

который случайным не является

 

А можно предположить, что иллюзия неслучайности объясняется наличием у рынка более чем одной случайной характеристики?


I invite investors and partners into my PAMM! To acquisition partners, the payment for an invitation is from 1% up to 55% for an unlimited term. 

Приглашаю инвесторов и партнеров в мой ПАММ! Партнерам по привлечению выплаты от 1% до 55% на неограниченный срок.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Naragot
2 hours ago, RazorFish said:

 

А можно предположить, что иллюзия неслучайности объясняется наличием у рынка более чем одной случайной характеристики?

Неслучайность рынков в наличии на них трендов. Всё остальное, по моему мнению - это попытки говорить сложно о простом.

 

2 hours ago, Pesso said:

Есть событие - с вероятностью 1% потерять часть депо. Рано или поздно оно произойдет 100 раз подряд. Другое дело, что это "поздно" в обозримом будущем может не наступить. Можете даже посчитать вероятность наступления такого события хотя бы 1 раз за 1кк итераций.

Это всё разговор о случайных событиях, а не о рынке. Сначала, как вам и указал, кстати, Хитронрав, необходимо доказать, что у трендовых ТС результаты всех сделок и серий сделок независимы друг от друга. Первая стратегия черепах Ричарда Денниса, кстати, частично использовала эту зависимость.

 

PS. А кирпич вам за хамство. Из темы удаляюсь, приятного в общении с вами мало.

  • Upvote 2
  • Downvote 1
  • Disagree 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
HYDRA
В 24.03.2018 в 18:38, Pesso сказал:

Все еще хотите инвестировать в Lucky Pound с его 50% ВУ (и линейным ростом)?  Поздравляю, вы - *цензура*.


Вроде нормальный управ, более-менее сносная стратегия и все такое, можно даже рассмотреть в разряд малых составляющих портфеля, но потом видишь такой вот дешевенький приемчик и всякое уважение к вашему труду пропадает напрочь. А, ну да, вы же не в курсе, что Lucky Pound более 3-х лет держал оферту на всех своих счетах равную 15% на ВСЕ депозиты от 10 USD, и только от недавнего времени сделал градацию по размеру депо? Ну ладно, тогда простительно новобранцу. 🙂
Вообще зависть - штука жестокая и губительная. На подобные дешевые приемы поведутся как раз соответствующие инвесторы. Что посеешь, то и пожнешь.

Edited by HYDRA
  • Upvote 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
Brainstormer

Жаль, что Naragot удалился из темы. Он - один из известнейших управов в трейдерско-инвесторском сообществе на Форексе. Всё же, уважительный обмен мнениями, это всегда полезно.   

 

По теме: Лично для себя я принял объяснение попроще, -  мартингейл, усреднения и прочие остальные, можно сказать, почти чисто математические приемы торговли  не работают на долгосроке (приводят к сливу депо) потому, что возможность увеличения кредитного плеча трейдером не бесконечна (во-первых, сумма депозита ограничена,  а миллиардеры очень редко заходят на форекс :) , и, во-вторых , брокер ограничивает размер максимального используемого кредитного плеча). И когда серия неудачных сделок затягивается, депозит заканчивается, кредитное плечо больше увеличить нельзя, происходит слив.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
RazorFish
1 час назад, Brainstormer сказал:

Лично для себя я принял объяснение попроще, -  мартингейл, усреднения и прочие остальные

 

Сюда можно смело добавить соотношение стоп-ордера к лимитному больше единицы. Предельный случай такой "торговли" - работа вообще без стопов.


I invite investors and partners into my PAMM! To acquisition partners, the payment for an invitation is from 1% up to 55% for an unlimited term. 

Приглашаю инвесторов и партнеров в мой ПАММ! Партнерам по привлечению выплаты от 1% до 55% на неограниченный срок.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Harvest
4 часа назад, HYDRA сказал:

Lucky Pound более 3-х лет держал оферту на всех своих счетах равную 15% на ВСЕ депозиты от 10 USD, и только от недавнего времени сделал градацию по размеру депоНу ладно, тогда простительно новобранцу. 🙂

Насколько я помню, на Лаки 15% было от 100$.

Во всем остальном я с вами согласен.

Pesso ещё предстоит доказать чем круче нелинейный рост его Барбера против линейного роста Лаки ;)

Я же соглашусь с одним ПАММ-управляющим, и скажу, что Варлок - лучший трейдер не то что в России, но и мире. Без дураков :)

  • Upvote 3

HARVY - нашумевшая авторская стратегия, которую так долго ждали!

Стартуем 3 апреля! До 1 апреля открыта оферта 15% для любых сумм!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pesso
3 часа назад, Harvest сказал:

Насколько я помню, на Лаки 15% было от 100$.

Этого не знал. Писал, о том, что вижу.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Harvest
2 часа назад, Pesso сказал:

Этого не знал. Писал, о том, что вижу.

Вообще, решение повысить процент оферты до 50% возникло ведь в связи «маржинальными» ограничениями со стороны Альпари.

Хотя, сейчас Варлоку нет смысла снижать оферту, поскольку инвестор и так идёт :)

Я бы на его месте сделал то же самое. Он достаточно поработал на репутацию, сейчас пусть репутация поработает на него 8)

Это после инвестор поймёт, что инвестировать надо не в Лаки, а в Сферу, Ремеди и Ромеро - в оригиналы или их «льготные» клоны ;)

 

 

Edited by Harvest
  • Upvote 2

HARVY - нашумевшая авторская стратегия, которую так долго ждали!

Стартуем 3 апреля! До 1 апреля открыта оферта 15% для любых сумм!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Belorus DSV

Спасибо управляющему приятно общаться и за балансом наблюдать.


Ваше благополучие зависит от ваших собственных решений.

Share this post


Link to post
Share on other sites
KatzeVertke
7 минут назад, Belorus DSV сказал:

Спасибо управляющему приятно общаться и за балансом наблюдать.

Хватит пиариться в чужих ветках.


Без страдания разум невозможен: не будет причины размышлять и развиваться.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pesso
7 часов назад, MG4 сказал:

Не хочу обидеть участников, но зачем? Просто форумный междусобойчик для 3.5 управляющих?

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
MG4
В 02.06.2018 в 17:26, Pesso сказал:

Не хочу обидеть участников, но зачем?

нет - так нет

пожелаю успешной торговли

 

PS

меня-то вы не сможете обидеть
дзен у меня подлиннее будет

  • Upvote 1

Мой портфель - MG4  

Моя торговая стратегия - MTSavg 

Капитал Управляющего 14'001 USD.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sheriff5
В 02.06.2018 в 20:26, Pesso сказал:

Не хочу обидеть участников, но зачем? Просто форумный междусобойчик для 3.5 управляющих?

 

Мы не обижаемся, но хочу заметить нас уже 21 управ! А впереди еще 4 (!) недели регистрации!  :flower2: 

  • Upvote 1

Прибыль - это деньги снятые со счета!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pesso
9 часов назад, Sheriff5 сказал:

 

Мы не обижаемся, но хочу заметить нас уже 21 управ! А впереди еще 4 (!) недели регистрации!  :flower2: 

Я повторю вопрос - в чем смысл? Мы и так тут все соревнуемся, и критерий успешности - рейтинг Альпари, если уж на то пошло.

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sheriff5
11 часов назад, Pesso сказал:

Я повторю вопрос - в чем смысл? Мы и так тут все соревнуемся, и критерий успешности - рейтинг Альпари, если уж на то пошло.

 

Дополнительная реклама и .. развлекуха! 

Но вижу у Вас нет недостатка в инвесторах, так что понимаю что для Вас ... нет резона в нем участвовать!   :cowboy: 


Прибыль - это деньги снятые со счета!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Playon

здравствуйте! В каком порядке сейчас используются стратегии 1,2,3?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pesso
В 06.06.2018 в 00:11, Playon сказал:

здравствуйте! В каком порядке сейчас используются стратегии 1,2,3?

Прошу прощения за долгий ответ. Почему-то в уведомлениях не отобразился новый пост.
Стратегии используются одновременно. Когда есть сигнал по какой-либо - тогда и вхожу в рынок. Местами есть алгоритм, запрещающий вход по паре, если уже реализован другой вход и сделка еще не закрыта.

Share this post


Link to post
Share on other sites
anton-s

Здравствуйте, Pesso! Неплохой аргумент того, что сделки и алго-торговля имеют память.

Ваш график доходности учел предыдущий хай прибыли.

Да, возможно, что это совпадение, случайность, что угодно, но за все время торговли я слишком часто сталкивался

с подобными "случайностями". ИМХО как говорится..

 

2142541178_2018-06-0822_43_22.png.0733d2d8b98e4d14f8083cf20a864179.png

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pesso
13 часов назад, anton-s сказал:

Здравствуйте, Pesso! Неплохой аргумент того, что сделки и алго-торговля имеют память.

Ваш график доходности учел предыдущий хай прибыли.

Да, возможно, что это совпадение, случайность, что угодно, но за все время торговли я слишком часто сталкивался

с подобными "случайностями". ИМХО как говорится..

Извините конечно, но это ересь.
P.S. Извините еще раз.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Trumanbaz
On 6/8/2018 at 7:02 PM, anton-s said:

Здравствуйте, Pesso! Неплохой аргумент того, что сделки и алго-торговля имеют память.

Ваш график доходности учел предыдущий хай прибыли.

Да, возможно, что это совпадение, случайность, что угодно, но за все время торговли я слишком часто сталкивался

с подобными "случайностями". ИМХО как говорится..

 

В вашей картинке столько же смысла, сколько и в этой:

 

2018-06-09_20-31-33.png

Edited by Trumanbaz
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Brainstormer

Прочитал пост  anton-s. Да, на форумах альпари много написано о том, что тех.анализ не стоит применять к графикам доходности паммов, с чем я согласен.

Но вот интересно,  теоретически и в общем  рассуждая, а может ли быть один из очень редких случаев, когда график доходности памма за месяц приблизительно совпадет с графиком движения цены валютной пары за тот же период, повторив выраженную на графике цены отбивку от уровня поддержки/сопротивления?

Например, трейдер торгует позиционно, по одной валютной паре, с открытой неделями одной сделкой,  без стопов, при везении по волатильности (везение в том, чтобы не сработал маржин колл). "Приблизительно  совпадет", потому что никто, конечно, не отменял свопы, проскальзывания и т.д.

Но, возможно, я что-то не учитываю в своих  рассуждениях и даже в теории такое невозможно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   1 member

    • AleXLeX
×