Jump to content
pamm

Barber (Pesso)

Recommended Posts

Pesso
1 час назад, tahko сказал:

Добрый день!

какая стратегия используется на Вашем счете? Скальпинг?

Добрый день. Стратегий несколько. И нет, это не скальпинг. Бывают конечно и быстрые сделки в несколько минут, но это исключение.
P.S. Все сделки осуществляются "интрадей", если вы это имели ввиду.

Share this post


Link to post
Share on other sites
tahko
2 hours ago, Pesso said:

Добрый день. Стратегий несколько. И нет, это не скальпинг. Бывают конечно и быстрые сделки в несколько минут, но это исключение.
P.S. Все сделки осуществляются "интрадей", если вы это имели ввиду.

Я мельком глянул на время открытия - часто это вечер или ночь, потом на Numero Uno соотношение тейка и стопа. Отсюда и спросил. 

Извиняюсь, если пропустил инфу, есть ли мониторинг на мухобойке?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pesso
12 минут назад, tahko сказал:

Я мельком глянул на время открытия - часто это вечер или ночь, потом на Numero Uno соотношение тейка и стопа. Отсюда и спросил. 

Извиняюсь, если пропустил инфу, есть ли мониторинг на мухобойке?

Тейк к стопу на Numero Uno 1 к 3. Это, к слову, самое большое значение среди всех стратегий. Она и 1 к 1 работает, но на истории такое соотношение показало большие просадки/меньшую прибыльность, так что остановился на 1 к 3. И да, она всегда срабатывает ночью.
Numero Duos - 1 к 2, Tres - работает без тейка, только стоп.
Мониторинга на сторонних ресурсах нет.

Edited by Pesso
  • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
tahko
5 minutes ago, Pesso said:

Тейк к стопу на Numero Uno 1 к 3. Это, к слову, самое большое значение среди всех стратегий. Она и 1 к 1 работает, но на истории такое соотношение показало большие просадки/меньшую прибыльность, так что остановился на 1 к 3. И да, она всегда срабатывает ночью.
Numero Duos - 1 к 2, Tres - работает без тейка, только стоп.
Мониторинга на сторонних ресурсах нет.

А ск в пунктах тейк по Uno?

Edited by tahko

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pesso
1 минуту назад, tahko сказал:

А ск в пунктах тейк по Uno?

В пипсах 150 либо 200, в зависимости от пары.

Share this post


Link to post
Share on other sites
J-netc

огонь:alc:

 

но я пожалуй немного зафиксируюсь)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Playon

Здравствуйте! Есть ли у Вас, УУ, цель на доходность счета? Можете ли рассчитать за какой срок с вероятностью 60% Вы побьете текущий рекорд площадки?)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pesso
4 часа назад, Playon сказал:

Здравствуйте! Есть ли у Вас, УУ, цель на доходность счета? Можете ли рассчитать за какой срок с вероятностью 60% Вы побьете текущий рекорд площадки?)

Доброго дня. Планы по ожидаемой доходности я озвучивал ранее:

Цитата

Но буду осторожным скептиком, и назову цифру в 300%, как минимальную ожидаемую.

Касательно второго вопроса: что за рекорд такой и где на него посмотреть? А насчет подсчета... Скорее всего не смогу. Даже если рассматривать доходность, как непрерывную случайную величину с известными значениями МО и ср.кв.отклонения, подчиняющуюся нормальному закону распределения (?), то даже высчитать диапазон распределения доходности за Х месяцев с точностью 3-сигма - это уже зубодробительный матан. А тут нам еще предстоит этот Х найти, т.е. придется логарифмировать... Я застрелюсь еще на начальном этапе 😃
Проще смоделировать доходность за Х периодов в экселе (за 5 лет, например, т.е. 60 мес) скажем, сотню раз. И посмотреть, сколько раз из ста доходность будет выше рекордной. И в зависимости от результата, методом перебора, найти интересующий вас срок (при котором доходность 60 раз из 100 стала выше рекордной). Думаю, на такой результат можно будет ориентироваться (в первом приближении).
Собсна, если назовете рекордную цифру, то можно прикинуть.

Edited by Pesso
  • Upvote 1
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rihter
1 час назад, Pesso сказал:

Собсна, если назовете рекордную цифру, то можно прикинуть.

 

Да чего там мелочиться, сразу миллион процентов берите :crazy:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pesso
29 минут назад, Rihter сказал:

 

Да чего там мелочиться, сразу миллион процентов берите :crazy:

Это как-то нескромно будет 😃

Share this post


Link to post
Share on other sites
MG4
1 час назад, Rihter сказал:

Да чего там мелочиться, сразу миллион процентов берите :crazy:

миллион, миллион

всего-то сто тыщ 🤣 


Мой портфель - MG4  

Моя торговая стратегия - MTSavg 

Капитал Управляющего 14'001 USD.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Playon
On ‎5‎/‎12‎/‎2018 at 7:17 PM, Pesso said:

Собсна, если назовете рекордную цифру, то можно прикинуть.

не будем смотреть в архив...

1) Expensivebuyer - 79K - >  104 мес.

2) Moriarti - 34K -> 40 мес.

...вроде про экспоненциальный закон речь шла, не?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pesso
5 часов назад, Playon сказал:

не будем смотреть в архив...

1) Expensivebuyer - 79K - >  104 мес. 

2) Moriarti - 34K -> 40 мес.

...вроде про экспоненциальный закон речь шла, не?

Вот что вышло:
При текущей доходности μ = 13.37% и σ = 23,71% Результат в 79к% будет побит с вероятностью 60% примерно за 66 месяцев.

При текущей доходности μ = 13.37% и σ = 23,71% Результат в 34к% будет побит с вероятностью 60% примерно за 58 месяцев.

Т.е. Мориарти круче, да. Но счет разогнан с плечом 200, что дает хорошую среднегеометрическую доходность.

Только не надо потом тыкать меня носом в этот пост. Это просто прикидка исходя из текущей ситуации, а не обещание.

Edited by Pesso
  • Upvote 1
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Playon
1 hour ago, Pesso said:

Мориарти круче

Вопрос не в том, кто круче. А в том, кто смеется? А смеется всегда тот, кто... Скажем, через 66 мес...)

1 hour ago, Pesso said:

Это не обещание.

Это понятно. Здесь нет места излишней самоуверенности. Но спасибо и за то.) В конечном счете, побеждает всегда система...

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pesso

Почему усреднения и метод Мартингейла бессмысленны*

*Доступным языком с точки зрения математики.

Технически, любая торговая стратегия представляет собой математическую модель, описывающую поведение рынка в той или иной ситуации. Добавляем к этой модели возможность открывать и закрывать сделки - поздравляю, вы в танцах управляющий.
Эта модель подобно жернову, перемалывает лишь то, что в него засыпали. Мы закладываем в нее условия, при которых вход в рынок будет прибыльным (А,В,С), открываем сделку (D), после чего определяем условия выхода (А1,В1,С1) и закрываем сделку (D1). Объединяем все буковки в формулу:
(А+В+С)*D + (A1+B1+C1)*D1 = profit.
Эти буквы - гвозди, которыми наша математическая модель приколота к реальному миру - графику котировок. Это суть любой стратегии, определяющая ее прибыльность.
И вот, мы начинаем усредняться, применять Мартингейла и прочее. Такие операции меняют форму, не меняя существа.
Поясню. В уравнении х+5=7 уже заложен ответ. Чтобы получить его, нам нужно дважды переписать условие:
х=7-5

х=2

Мы дважды изменили форму уравнения, но ничего не поменяли по существу. Икс всегда был равен двум.
Иными словами, такие преобразования - это просто цепочка тавтологий. Вообще, вся математика из таких цепочек и состоит. Найди тавтологию, доказывающую что нули дзета-функции Римана за вычетом 1/2 лежат на мнимой оси — получишь миллион баксов. Найди тавтологию, дающую быстрый алгоритм факторизации больших чисел на простые множители — получишь миллиард, ибо многие банковские транзакции шифруются на базе произведения двух больших простых чисел. И все причастные сильно боятся, что такая тавтология будет найдена, и тогда почти все удобные и безопасные способы оплаты перестанут такими быть. Хотя эти тавтологии и не содержат ничего принципиально нового.
Применяя метод Мартингейла мы просто переписываем нашу формулу, применяя ту же тавтологию. Мы меняем форму, но не меняем суть. Мы получаем красивый график с рваными впадинами, но на дистанции он будет приносить прибыль лишь при условии, что изначальная мат. модель имела положительно мат. ожидание. И на долгой дистанции эта прибыль не будет отличаться от прибыльности изначальной мат. модели
Расплата за подобные красивые графики - неминуемая кочерга, которую каждый из вас видел на ПАММ-сервисе десятки раз. Вот только большинство инвесторов этого в упор не видит, и продолжает вкладываться на просадках в очередную усреднялку.

  • Upvote 4
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
MG4
1 час назад, Pesso сказал:

Почему усреднения и метод Мартингейла бессмысленны*

*Доступным языком с точки зрения математики.

 

зачем я это прочитал

Скрытый текст

42441.jpg

 

  • Upvote 1

Мой портфель - MG4  

Моя торговая стратегия - MTSavg 

Капитал Управляющего 14'001 USD.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pesso
10 часов назад, MG4 сказал:

 

зачем я это прочитал

  Показать

42441.jpg

 

Слишком сложно?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2
13 hours ago, Pesso said:

И на долгой дистанции эта прибыль не будет отличаться от прибыльности изначальной мат. модели

 

Хочу поговорить об этом.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pesso
14 минут назад, Player 2 сказал:

 

Хочу поговорить об этом.

На здоровье. Выдвигайте свои тезисы, пообщаемся.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2
51 minutes ago, Pesso said:

На здоровье. Выдвигайте свои тезисы, пообщаемся.

 

На первый взгляд мне кажется следующее.

Мартингейл это увеличение плеча на части истории (условия этого увеличения я думаю значения здесь не имеют).

Мне известно что повышение плеча на всей истории по-началу увеличивает прибыль, но потом уменьшает, и вплоть до того что система становится убыточной. Отсюда я предполагаю что повышение плеча только на части истории должно давать аналогичный эффект. То есть мартингейл, который допускает сильное повышение плеча, может стать убыточным даже при сохранении прибыльности исходной системы.

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
MG4
14 часов назад, Pesso сказал:

И вот, мы начинаем усредняться, применять Мартингейла и прочее. Такие операции меняют форму, не меняя существа.
Поясню. В уравнении х+5=7 уже заложен ответ. Чтобы получить его, нам нужно дважды переписать условие:
х=7-5

х=2

Мы дважды изменили форму уравнения, но ничего не поменяли по существу.

 

какие ваши доказательства?(с)

 

это:

"х=7-5

х=2"

в данном случае, доказательством не является

 


Мой портфель - MG4  

Моя торговая стратегия - MTSavg 

Капитал Управляющего 14'001 USD.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pesso
3 часа назад, MG4 сказал:

 

какие ваши доказательства?(с)

 

это:

"х=7-5

х=2"

в данном случае, доказательством не является

 

А это и не доказательство, это пример из арифметики, что бы мысль была понятней. А какие доказательства вам нужны? Что есть суть торговой системы - я описал. Это математическая (хотя, скорее, логическая) модель открытия и закрытия сделки. Она имеет определенное мат. ожидание.
Но горе-трейдер не хочет мириться с убытком, и вместо закрытия позиции в минусе, открывает еще одну - усредняется. Это новый вход, новая логическая модель. Аналогия из алгебры - система уравнений. Мат.ожидание изначального входа в рынок (наш х) от этого не поменялось. Оно изменится только если мы поменяем правила входа/выхода.
З.Ы. Если вы опишите свою точку зрения на контр-примере, мне будет проще ее понять.

 

3 часа назад, Player 2 сказал:

То есть мартингейл, который допускает сильное повышение плеча, может стать убыточным даже при сохранении прибыльности исходной системы.

Я понял, о чем вы. Да,мартышка может слиться с кочергой в самом начале именно из-за своей "мартышечности", даже если в целом у системы положительное м.о. Но не будем забывать, что прибыльных стратегий не бывает в принципе (на бесконечной дистанции). Если ваша торговля допускает хоть 1% вероятность убыточной сделки, то рано или поздно наступит момент, когда эти убытки пойдут один за одним, и вы сольетесь. Правда, тепловая смерть вселенной может наступить раньше, но это уже другой разговор. А то, что мартышка может очень сильно приблизить этот момент (за счет того, что необходимая для слива продолжительность сделок сокращается) - это повышение дисперсии. Но на дистанции это будет скомпенсировано теми случаями, когда мартышка "затащит".
Возьмем 100 мартышек, и 100 немартышек. Дадим им торговать (играть в рулетку, бросать монетку) попарно. Слилась мартышка или немартышка - стартует новая пара. Итоговый результат будет одинаковым (тем одинаковее, чем больше пар мы рассмотрим)

Edited by Pesso
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2
16 minutes ago, Pesso said:

Возьмем 100 мартышек, и 100 немартышек. Дадим им торговать (играть в рулетку, бросать монетку) попарно. Слилась мартышка или немартышка - стартует новая пара. Итоговый результат будет одинаковым (тем одинаковее, чем больше пар мы рассмотрим)

 

Ок, я понял.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Naragot
1 hour ago, Pesso said:

Если ваша торговля допускает хоть 1% вероятность убыточной сделки, то рано или поздно наступит момент, когда эти убытки пойдут один за одним, и вы сольетесь.

Ощущение, что вы именно что монетку подбрасываете, а не на рынке торгуете. Вместо рыночных котировок прогоните свою ТС на случайных числах и увидите разницу. И это касается любой ТС.

  • Upvote 1
  • Downvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pesso
1 час назад, Naragot сказал:

Ощущение, что вы именно что монетку подбрасываете, а не на рынке торгуете. Вместо рыночных котировок прогоните свою ТС на случайных числах и увидите разницу. И это касается любой ТС.

Что?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   1 member

    • AleXLeX
×