Jump to content
pamm

Marauder (loiso)

Recommended Posts

loiso

По возможности, так же хотелось бы знать Ваш расклад по счетам

С удовольствием.  

 

ПАММ: Vladimir Paukas

[spoiler=Параметры]

Вероятность прибыльной сделки: 0,51448
Ожидаемый доход: 0,00848
Вероятность убыточной сделки: 0,48552
Ожидаемый убыток: 0,00745
Вероятность сверхприбыли: 0,00004
Возможная сверхприбыль: 0,01665
Вероятность сверхубытка: 0,00003
Возможный сверхубыток: 0,01546
Сделок в Месяц: 23,29

10% в течении месяца (доход/убыток): 2,33274
10% в течении месяца (доход-убыток): 0,00136
30% в течении месяца (доход/убыток): 1,07707
30% в течении месяца (доход-убыток): 0,00006
50% в течении 3х месяцев (доход/убыток): 1,07707
50% в течении 3х месяцев (доход-убыток): 0,00019
100% в течении 3х месяцев (доход/убыток): 1,07707
100% в течении 3х месяцев (доход-убыток): 0,000190 

 

 

Очень неоднозначный счет. Первый год свое существования торговля отличалась (хоть и не значительно). Трудно сказать чем именно, но на графике торговли видно изменение интенсивности. Тем не менее, за первый год и была сделана основная прибыль счета. Сейчас, при условии, что отношение прибыли к убыткам хорошее, значения слишком низкие. За последние 3 года (с сентября 2014) доходность около 16%, что конечно лучше убытков, но не воодушевляет. Вероятность прибыли практически совпадает с вероятностью убытков, от сюда и низкое (хоть и положительное) МО по счету. Вероятно этот счет из серии "вложил и забыл", т.к. при частоте сделок и МО счета какой либо значительный результат можно ожидать через 3-5 лет, причем ожидать его вполне обоснованно, а вот следить за кривой доходности все это время будет не очень приятно.  

 

ПАММ: Ursa Major

[spoiler=Параметры]

Вероятность прибыльной сделки: 0,45783
Ожидаемый доход: 0,10978
Вероятность убыточной сделки: 0,54217
Ожидаемый убыток: 0,07769
Вероятность сверхприбыли: 0,00241
Возможная сверхприбыль: 0,20028
Вероятность сверхубытка: 0,00155
Возможный сверхубыток: 0,12904
Сделок в Месяц: 4,31

10% в течении месяца (доход/убыток): 1,67472
10% в течении месяца (доход-убыток): 1,70925
30% в течении месяца (доход/убыток): 1,93644
30% в течении месяца (доход-убыток): 0,16937
50% в течении 3х месяцев (доход/убыток): 2,10282
50% в течении 3х месяцев (доход-убыток): 0,09361
100% в течении 3х месяцев (доход/убыток): 1,60701
100% в течении 3х месяцев (доход-убыток): 0,01251 

 

 

Счет делится на 3и торговых рубежа, последний из которых начался в марте 2015 года и продолжается по сей день. УУ дает много статистики и в целом она совпадает с моими выводами. Сверхприбыли и сверхубыток сбалансирован, так что фактически не влияет на доходность, а при учете количества сделок и их вероятности - сильных скачков можно не ожидать, но на коротких сроках будет не очень приятно - вероятность профита 45% а это значит, что каждая вторая сделка будет уходить в минус. Тем не менее счет отличный долгосрок (от полугода) с вполне вменяемым риском.

 

ПАММ: GORNICA

[spoiler=Параметры]

Вероятность прибыльной сделки: 0,94375
Ожидаемый доход: 0,04450
Вероятность убыточной сделки: 0,05625
Ожидаемый убыток: 0,05062
Вероятность сверхприбыли: 0,00041
Возможная сверхприбыль: 0,06551
Вероятность сверхубытка: 0,00541
Возможный сверхубыток: 0,86537
Сделок в Месяц: 18,84

10% в течении месяца (доход/убыток): 16,53336
10% в течении месяца (доход-убыток): 10,18918
30% в течении месяца (доход/убыток): 27,35421
30% в течении месяца (доход-убыток): 2,69047
50% в течении 3х месяцев (доход/убыток): 12,70115
50% в течении 3х месяцев (доход-убыток): 3,58135
100% в течении 3х месяцев (доход/убыток): 3,37462
100% в течении 3х месяцев (доход-убыток): 0,72566 

 

 

Решил и этот счет привести. Как минимум для показа нескольких особенностей расчетов, на которые стоит всегда обращать внимение. Как видно, расчеты показывают положительное МО, что в целом доказывает и УУ уже на протяжении длительного времени. При этом существенно тут расхождение размеров сверхубытков/сверхприбыли и их вероятности. Если проанализировать, то становится понятно, что потеря 86% вложений имеет шанс 0,5% и не покрывается возможной сверхприбылью, а значит счет имеет значительный перевес в сторону убытков на низких вероятностях. Пик доходности приходится на вложения 2-3 месяца, по после этого срока отношение прибыль/убыток резко падает. Также стоит обратить внимание на то, что последнее время изменилась доходность счета. Если это не следствие решений УУ, то можно ожидать повышения рисков в ближайшее время. На текущий момент шанс потерять все за 3 месяца больше 25%. В любом случае, лучше воздержаться от вложений в этот высокорисковый счет и подождать момента, когда станет понятно как работает новая система УУ. Пока ситуация не радужная. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
AlexaNDr71

По Горнице, так как у нее ручная торговля, МО  с положительного может в любой момент поменяться на отрицательное. Никто же не может предсказать, как она тактику будет менять. Сейчас она пересиживает убытки, и надо сказать удачно. А завтра начнет плечо увеличивать, если к примеру , убыток будет увеличиваться. 

С ручной торговлей все это неоднозначно и вообще опасно. Все зависит от настроения трейдера.

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
loiso

Кстати почему то нигде не упоминается счета Хохла:

https://alpari.com/ru/investor/pamm/233477/

-https://alpari.com/ru/investor/pamm/336777/

 

Мне кажется красавцы

Действительно, счета очень хорошие. Отличное соотношение доходность/убыток  (особенно для Hohla). Это конечно не консервативное вложение, но очень интересно. Добавил малым лотом в портфель. 

 

ПАММ: Hohla

[spoiler=Параметры]

Вероятность прибыльной сделки: 0,45732
Ожидаемый доход: 0,02519
Вероятность убыточной сделки: 0,54268
Ожидаемый убыток: 0,01651
Вероятность сверхприбыли: 0,00028
Возможная сверхприбыль: 0,04615
Вероятность сверхубытка: 0,00019
Возможный сверхубыток: 0,03038
Сделок в Месяц: 8,52

10% в течении месяца (доход/убыток): 2,72955
10% в течении месяца (доход-убыток): 0,11312
30% в течении месяца (доход/убыток): 1,58070
30% в течении месяца (доход-убыток): 0,00092
50% в течении 3х месяцев (доход/убыток): 1,51908
50% в течении 3х месяцев (доход-убыток): 0,00245
100% в течении 3х месяцев (доход/убыток): 1,51899
100% в течении 3х месяцев (доход-убыток): 0,00245

 

 

Счет очень интересен за счет своей стабильности. Падение отношения доходность/убыток при повышении сроков практически не происходит. При этом сверхприбыль превышает сверхубыток как по объему так и по вероятности. Для меня это отличный счет для агрессивных инвестиций и отличный вариант для баланса ночников. 

Edited by loiso
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
loiso

Ставлю на резкое падение акций Сбербанка в ближайшие 1-1,5 месяца. Засекайте.

Сейчас цена 172,33

Edited by loiso

Share this post


Link to post
Share on other sites
loiso

А пока на форуме обсуждают как правильно усредняться на счетах с мартином, золото наметилось вверх. Складывается впечатление, что в августе будет разумно перелить остатки накоплений в него и держать до победного. В итоге начал реализовывать обе свои инвестиционные идеи, пока очень осторожно. Сбер пока движется в другую сторону, но в любом случае я из него вышел, т.к. не использую шорт на акциях. Просто слежу.

На этих выходных попробую опубликовать обзор на несколько счетов из портфеля. Возможно добавляю еще парочку тех, за которыми слежу или имею личные вложения. Сейчас внимательно слежу за счетами по золоту, т.к. просто держать их не хочется. Новый CAPS появился как нельзя кстати, да еще и в нужной валюте. В него ушли последние нераспределенные остатки рискового капитала. Следующий будет видимо уже с портфеля. 

 

Что касается просадки, то пока она в патовой ситуации - ночники очень медленно отыгрываются при этом находясь на грани фола. 

Edited by loiso

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rumpelstiltskin

Ставлю на резкое падение акций Сбербанка в ближайшие 1-1,5 месяца. Засекайте.

Сейчас цена 172,33

 

Есть фундаментал или просто по графику? Не думаю, что слишком уж упадёт, может плавно спустится до 160? Связана ли идея с слухами об известной четверке?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rumpelstiltskin
Новый CAPS появился как нельзя кстати, да еще и в нужной валюте. В него ушли последние нераспределенные остатки рискового капитала.

 

Отписался в его ветке, где крыть планирую: 1276. Хотя по характеру дневных баров посмотрим, куда занесёт. Все свои сбережения в Альпари перевёл в золото. 

Edited by Rumpelstiltskin

Share this post


Link to post
Share on other sites
loiso

Есть фундаментал или просто по графику? Не думаю, что слишком уж упадёт, может плавно спустится до 160? Связана ли идея с слухами об известной четверке?

Есть фундаментальные слухи, но другие :) Я работаю в банковской сфере, у нас тут свои слухи. Трудно сказать как на это отреагируют держатели акций, но сам сценарий очень негативный. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
loiso

Отписался в его ветке, где крыть планирую: 1276. Хотя по характеру дневных баров посмотрим, куда занесёт. Все свои сбережения в Альпари перевёл в золото. 

Я пока в процессе перевода. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rumpelstiltskin

Наверное, есть смысл и USDRUB хапнуть в долгосрок, если пройдет выше.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AlexaNDr71

Есть фундаментальные слухи, но другие :) Я работаю в банковской сфере, у нас тут свои слухи. Трудно сказать как на это отреагируют держатели акций, но сам сценарий очень негативный. 

А примерно в чем негативный сценарий ? У меня акций нет, но держу депозиты в Промсвязьбанке и Трасте. Плюс еще Альфастрахование-жизнь.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rumpelstiltskin

Если и упадёт, то надо на 110 по быстрому корзинку подставлять.

Share this post


Link to post
Share on other sites
loiso

Наверное, есть смысл и USDRUB хапнуть в долгосрок, если пройдет выше.

Ну можно сказать мы тут все этим занимаемся - покупаем доллары за рубли) ну а если серьезно, то где цель тогда? выше 64 как-то не вижу. 

 

А примерно в чем негативный сценарий ? У меня акций нет, но держу депозиты в Промсвязьбанке и Трасте. Плюс еще Альфастрахование-жизнь.

Звезды так складываются, что их могут отключить от одной гос.кормушки, причем по их инициативе. Это должно сказаться на акциях. Ну может еще на процентах по депозитам/кредитам у сбера. К вашим банкам это отношения не имеет. Если сценарий разыграется, то снова в них заходить буду в конце сентября-октябре, т.к. у них должен быть хороший план как это разыграть в свою пользу, иначе зачем им это? 

Edited by loiso

Share this post


Link to post
Share on other sites
loiso

Мое виденье нескольких новичков портфеля

ПАММ: Aperi oculos

[spoiler=Параметры]

Вероятность прибыльной сделки: 0,22857
Ожидаемый доход: 0,19670
Вероятность убыточной сделки: 0,77143
Ожидаемый убыток: 0,03182
Вероятность сверхприбыли: 0,00431
Возможная сверхприбыль: 0,45232
Вероятность сверхубытка: 0,00040
Возможный сверхубыток: 0,04199
Сделок в Месяц: 43,28

10% в течении месяца (доход/убыток): 11,49696
10% в течении месяца (доход-убыток): 84,56507
30% в течении месяца (доход/убыток): 13,02765
30% в течении месяца (доход-убыток): 6,51516
50% в течении 3х месяцев (доход/убыток): 14,02203
50% в течении 3х месяцев (доход-убыток): 3,08009
100% в течении 3х месяцев (доход/убыток): 11,08389
100% в течении 3х месяцев (доход-убыток): 0,53695 

 

 

Счет интересен тем, что отношение доходности к убыткам у него практически не меняется (ну в его цифрах). Конечно это прежде всего связано с его непродолжительным сроком жизни. Но у него высокое ожидание сверхприбыли, а значит это неплохое рисковое вложение. Риски тут исключительно статистические - есть шанс что счет поведет себя не так, как раньше. Имеет малую долю в портфеле. Пока присматриваюсь боем.

 

ПАММ: Elliott Waves

[spoiler=Параметры]

Вероятность прибыльной сделки: 0,55952
Ожидаемый доход: 0,05019
Вероятность убыточной сделки: 0,44048
Ожидаемый убыток: 0,03966
Вероятность сверхприбыли: 0,00060
Возможная сверхприбыль: 0,10104
Вероятность сверхубытка: 0,00055
Возможный сверхубыток: 0,09157
Сделок в Месяц: 11,51

10% в течении месяца (доход/убыток): 2,73453
10% в течении месяца (доход-убыток): 2,32509
30% в течении месяца (доход/убыток): 9,52222
30% в течении месяца (доход-убыток): 0,11414
50% в течении 3х месяцев (доход/убыток): 2,22089
50% в течении 3х месяцев (доход-убыток): 0,02321
100% в течении 3х месяцев (доход/убыток): 1,10516
100% в течении 3х месяцев (доход-убыток): 0,00197 

 

 

Из названия (да и по форуму) понятно что волновик. Счет живет давно, но вероятно не покажет значительной прибыли, хотя и имеет неплохие показатели. Имеет низкую долю, перекочевал из личных, как низкоагрессивное вложение. В портфеле пока стоит особняком, а я определяюсь с его долей - возможно буду повышать. 

 

 

ПАММ: Naragot Breakout

[spoiler=Параметры]

Вероятность прибыльной сделки: 0,44643
Ожидаемый доход: 0,25681
Вероятность убыточной сделки: 0,55357
Ожидаемый убыток: 0,14794
Вероятность сверхприбыли: 0,00740
Возможная сверхприбыль: 0,41438
Вероятность сверхубытка: 0,00487
Возможный сверхубыток: 0,27272
Сделок в Месяц: 8,25

10% в течении месяца (доход/убыток): 1,65501
10% в течении месяца (доход-убыток): 9,90932
30% в течении месяца (доход/убыток): 1,95713
30% в течении месяца (доход-убыток): 2,20256
50% в течении 3х месяцев (доход/убыток): 2,28222
50% в течении 3х месяцев (доход-убыток): 2,50028
100% в течении 3х месяцев (доход/убыток): 2,56836
100% в течении 3х месяцев (доход-убыток): 0,38227 

 

 

Еще одно агрессивное приобретение. Счет интересный, но риски немалые. Интересен в долгосрок, но пока не понятно как с ним поступать - уже раз 5 менял его долю. пока остановился на низкой. Советую присмотреться, очень приличная торговля.

 

 

ПАММ: VARGAN

[spoiler=Параметры]

Вероятность прибыльной сделки: 1,00000
Ожидаемый доход: 2,22203
Вероятность убыточной сделки: 0,00000
Ожидаемый убыток: ∞
Вероятность сверхприбыли: 0,72361
Возможная сверхприбыль: 2,89442
Вероятность сверхубытка: ∞
Возможный сверхубыток: ∞
Сделок в Месяц: 4,88

10% в течении месяца (доход/убыток): не число
10% в течении месяца (доход-убыток): не число
30% в течении месяца (доход/убыток): не число
30% в течении месяца (доход-убыток): не число
50% в течении 3х месяцев (доход/убыток): не число
50% в течении 3х месяцев (доход-убыток): не число
100% в течении 3х месяцев (доход/убыток): не число
100% в течении 3х месяцев (доход-убыток): не число 

 

 

Как видно счет не анализируется моим методом. Это прежде всего связано с тем, что счет практически всегда находится в сделке, да еще и срок у него низкий. Принято решение попробовать инвестировать по стандартной схеме инвестирования в агрессивные счета - повышать его долю соразмерно полученной прибыли так, что вероятный убыток компенсировал бы потери. Вложенные изначально деньги считаются потерянными. Это долгий процесс начинающийся с самого минимального объема в портфеле - 20usd. Сам по себе счет очень интересный по многим причинам, но привел я его тут в первую очередь для того, чтобы продемонстрировать, что происходит когда анализ не работает. 

Edited by loiso

Share this post


Link to post
Share on other sites
loiso

Кривая ссылка на Naragot Breakout, но поправить уже не могу. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
loiso

Портфель начинает потихоньку выбираться из просадки, показывая себя так, как ожидалось. На текущий момент удалось вернуть пятую часть, хотя торговля еще не закончена и результат не зафиксирован. На прошлой неделе были слегка завышены риски - после непродолжительных раздумий доля Варгана была пересмотрена в сторону увеличения. Вероятно оставлю ее такой хотя бы на некоторое время (неделя-две) после чего буду оценивать результат (пока они настораживают). 

 

С аналитикой пока приторможу на две недели - уезжаю в отпуск и скорее всего (поскольку из инвесторов тут только я сам) особо следить не буду (хотя все равно буду поглядывать конечно). Надеюсь вернуться и порадоваться результатам :)  

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rumpelstiltskin

Портфель начинает потихоньку выбираться из просадки, показывая себя так, как ожидалось. На текущий момент удалось вернуть пятую часть, хотя торговля еще не закончена и результат не зафиксирован. На прошлой неделе были слегка завышены риски - после непродолжительных раздумий доля Варгана была пересмотрена в сторону увеличения. Вероятно оставлю ее такой хотя бы на некоторое время (неделя-две) после чего буду оценивать результат (пока они настораживают). 

 

С аналитикой пока приторможу на две недели - уезжаю в отпуск и скорее всего (поскольку из инвесторов тут только я сам) особо следить не буду (хотя все равно буду поглядывать конечно). Надеюсь вернуться и порадоваться результатам :)

 

Хорошего отдыха.

 

Постараюсь не профукать CAPS 5 FUND =)

Share this post


Link to post
Share on other sites
loiso

Хорошего отдыха.

 

Постараюсь не профукать CAPS 5 FUND =)

 

Спасибо! 

По моему вход оказался удачным.

 

Появилась небольшая (и честно сказать далеко не инновационная) идея, по поводу мани менеджмента на CAPS 5 - на хаях уменьшать объем (как я понимаю вы и так это планировали) и фиксировать часть прибыли, допустим в районе 70-75 виднеется такая зона. раз в 1-2 месяца, не чаще и не всю прибыль, а некоторую ее часть (я подумываю про 20-25% от прибыли). У меня все равно есть золотые, которые просто лежат (незначительный объем), так просто их будет становиться больше. Ну и доливать прибыль куда логичнее - это не повышает рисков по инвестиционной идее в целом. Но тут все зависит от того, насколько вы сами готовы реализовывать управление рисками инвестиций - по тому что все это может делать управляющий без вмешательства инвесторов (и намного точнее) и тогда нет особого смысла в такого рода манипуляциях, разве что чисто формально прибыль зафиксировать. В общем зависит от вашего решения и возможно общего мнения инвесторов, которых почему-то опять стало мало, зато нам проще договориться :)

 

Над этим пока размышляю, поскольку не уверен что собираюсь выводить прибыль раньше чем через 6 месяцев. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rumpelstiltskin

Спасибо! 

По моему вход оказался удачным.

 

Появилась небольшая (и честно сказать далеко не инновационная) идея, по поводу мани менеджмента на CAPS 5 - на хаях уменьшать объем (как я понимаю вы и так это планировали) и фиксировать часть прибыли, допустим в районе 70-75 виднеется такая зона. раз в 1-2 месяца, не чаще и не всю прибыль, а некоторую ее часть (я подумываю про 20-25% от прибыли). У меня все равно есть золотые, которые просто лежат (незначительный объем), так просто их будет становиться больше. Ну и доливать прибыль куда логичнее - это не повышает рисков по инвестиционной идее в целом. Но тут все зависит от того, насколько вы сами готовы реализовывать управление рисками инвестиций - по тому что все это может делать управляющий без вмешательства инвесторов (и намного точнее) и тогда нет особого смысла в такого рода манипуляциях, разве что чисто формально прибыль зафиксировать. В общем зависит от вашего решения и возможно общего мнения инвесторов, которых почему-то опять стало мало, зато нам проще договориться :)

 

Над этим пока размышляю, поскольку не уверен что собираюсь выводить прибыль раньше чем через 6 месяцев. 

 

Добрый день!

 

На самом деле пока стоим на месте, поэтому, чтобы сказать, что вход был удачным, надо ещё ждать: 

 

post-460220-0-43264200-1504526444_thumb.png

 

На счёт фиксации правильно ли я понял: просто устраивать на часть позиции перезаход? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
loiso

 

 

На счёт фиксации правильно ли я понял: просто устраивать на часть позиции перезаход? 
 

Да, вполне. Можно незначительно увеличивать со временем нагрузку, но просто докупка на откатах приведет в конечном итоге к значительному увеличению рисков и тут поможет только доливка, а вариант с перезаходами (пусть она и будет в 10-15% от основного лота) существенно снизит риски и позволит набирать объемы на откатах постепенно. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rumpelstiltskin

 

Да, вполне. Можно незначительно увеличивать со временем нагрузку, но просто докупка на откатах приведет в конечном итоге к значительному увеличению рисков и тут поможет только доливка, а вариант с перезаходами (пусть она и будет в 10-15% от основного лота) существенно снизит риски и позволит набирать объемы на откатах постепенно. 

 

 

Осталось только узнать, где максимумы будут, но на 1375 задержутся, наверное :) Но что делать с рублём? По идее, когда золото остановится и пойдет вниз, USDRUB пойдет вверх.

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rumpelstiltskin

Вообщем, на 1375 надо будет думать. Сейчас золото дает прибыль, а рубль убыток. К тому моменту, как золото сходит на 1375, надо смотреть, что будет с рублем. Если не подаст намеков на рост, то придется крыть половину позиции для перезахода, если выйдет рублевая часть в плюс, то в закрытии части позиции может не быть смысла, т.к. при откате от 1375 рублевая часть может компенсировать откат прибыли по золоту.

Share this post


Link to post
Share on other sites
loiso

Мне кажется что хэдж хоть и получился с изъянами, тем не менее свою миссию он еще может выполнить. Я уже говорил что оцениваю инвестиции в рублях, по этому страховаться от снижения покупательной способности рубля для меня очень существенно. 

 

 

при откате от 1375 рублевая часть может компенсировать откат прибыли по золоту.
 

Да, очень вероятно. Кажется, что рублей должно быть меньше чем золота, но могу ошибаться - пока еще не было сильных движений, чтобы понять как будет работать эта связка. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rumpelstiltskin

Мне кажется что хэдж хоть и получился с изъянами, тем не менее свою миссию он еще может выполнить. Я уже говорил что оцениваю инвестиции в рублях, по этому страховаться от снижения покупательной способности рубля для меня очень существенно. 

 

Да, очень вероятно. Кажется, что рублей должно быть меньше чем золота, но могу ошибаться - пока еще не было сильных движений, чтобы понять как будет работать эта связка. 

 

В самом начале, мне казалось, что вообще всё неудачно, т.к. и золото, и доллар шли вниз, но потом золото отыграло. Пока в прямоугольник торчит, может опять откатить вниз.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×