Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Marauder (loiso)

loiso

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 161

#1 pamm

pamm

    робот

  •  
  •  
  • 76 167 сообщений
  • Регистрация: 25 Мар 2008

Отправлено 19 Июль 2017 - 13:14

Название ПАММ-портфеля: Marauder
Номер ПАММ-портфеля: 25492
Управляющий: loiso
Дата открытия: 19.07.2017
Валюта депозита: USD
Неснижаемый остаток: 1000 USD

Мониторинг ПАММ-портфеля
  • 0

#2 Rumpelstiltskin

Rumpelstiltskin
  • ГородStorybrooke

Отправлено 20 Июль 2017 - 11:13

Добрый день!

 

Вы всё таки открыли портфель, желаю профитных инвестиций!


  • 0

Автоматическая торговля: Rage [консервативное управление капиталом] + Tilt [агрессивное управление капиталом] + CAPS 6 Happy New Year [архиагрессивная торговля: 400% за 14 дней]


#3 loiso

loiso

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 230 сообщений
  • Регистрация: 16 Ноя 2014
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 20 Июль 2017 - 11:16

Добрый день!

 

Вы всё таки открыли портфель, желаю профитных инвестиций!

 

Спасибо. Да, решил, что с меня не убудет. Сейчас я потихоньку хочу перевести туда счета и деньги. Думаю открою я его или через месяц-три, или вообще ни когда. Очень сомневаюсь, что моя стратегия инвестирования подойдет кому ни будь кроме меня, но так самому  оказалось удобнее отслеживать вложения и динамику. 


Сообщение отредактировал loiso: 20 Июль 2017 - 11:17

  • 0

#4 loiso

loiso

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 230 сообщений
  • Регистрация: 16 Ноя 2014
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 24 Июль 2017 - 11:25

Обнаружил себя на первом месте в конкурсе "Портфельный управляющий № 1" https://alpari.com/r...tfolio_manager/ и это при условии, что за те жалкие 5 дней существования счета я только более-менее перекинул основные счета из личных в портфель (что кстати очень существенно сказалось на снижение доходности и повышении рисков на эти самые 5 дней). Это конечно только промежуточный итог, но вообще занимательно. 


  • 1

#5 Rumpelstiltskin

Rumpelstiltskin
  • ГородStorybrooke

Отправлено 24 Июль 2017 - 12:15

Обнаружил себя на первом месте в конкурсе "Портфельный управляющий № 1" https://alpari.com/r...tfolio_manager/ и это при условии, что за те жалкие 5 дней существования счета я только более-менее перекинул основные счета из личных в портфель (что кстати очень существенно сказалось на снижение доходности и повышении рисков на эти самые 5 дней). Это конечно только промежуточный итог, но вообще занимательно. 

 

Вот, первая польза от портфеля! :) Следим, болеем :)


  • 0

Автоматическая торговля: Rage [консервативное управление капиталом] + Tilt [агрессивное управление капиталом] + CAPS 6 Happy New Year [архиагрессивная торговля: 400% за 14 дней]


#6 loiso

loiso

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 230 сообщений
  • Регистрация: 16 Ноя 2014
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 24 Июль 2017 - 12:42

Вот, первая польза от портфеля! :) Следим, болеем :)

Спасибо :) Но я совершенно не рассчитываю на победу. Уровень доходности у меня планируется очень скромный. С другой стороны и риски тоже должны быть существенно ниже чем в среднем по больнице (за выходные глянул пару сотен портфелей. Уровень рисков впечатляет). В общем посмотрим, в любом случае как раз к концу конкурса портфель должен прийти к его нормальному состоянию. 


  • 0

#7 loiso

loiso

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 230 сообщений
  • Регистрация: 16 Ноя 2014
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 27 Июль 2017 - 10:32

Попытался оформить что-то вроде декларации по портфелю. Собрана она на основе деклараций управляющих исходя из их доли (для тех, у кого она не заполнена было взято 100%).

Итак, данные на основе деклараций управляющих:

  • Максимальная просадка: 67%
  • Максимальная дневная просадка: 56%

Тут надо понимать, что с одной стороны деклараций управляющие могут нарушить, а с другой - получить максимальную просадку по всем счетам шанс очень низкий.

 

Исходя из моих личных расчетов:

Штатная просадка в день может быть не более 3%. Это вполне нормально для данного портфеля.

Штатная просадка в целом ожидается в районе 10%. Это тоже нормально если длительность в пределах месяца.

 

Поведение на просадках:

Если просадка по счету в пределах декларации, то ничего не делаем. Это справедливо только для счетов с малой долей. Если по каким-то причинам его доля велика, то могут быть приняты убытки по счету.

Если декларация нарушена - тут может быть несколько сценариев:

1. Принимаем убытки (т.е. выводим часть или все средства из этого счета).

2. Ждем принятия убытков управляющим (выхода из торговли). По результатам выхода определяется дальнейшая стратегия работы с этим ПАММ.

 

Вчера произошла внештатная ситуация, но она полностью уложилась в штатные показатели портфеля из-за того, что по другим счетам был доход. Проблемный счет (он нарушил декларацию) сейчас находится в опасной зоне и может принести существенные убытки.

Эта ситуация связана с тем, что при создании портфеля нет возможности вводить новые счета постепенно, а надо было сразу определить их долю. В связи с этим риски значительно выросли и продолжают быть такими. Именно по этому, оферта пока закрыта. По моим расчетам портфелю нужно от месяца до 3х, чтобы можно было уменьшить эти риски. В идеале выход на прибыль превышавшую размер штатной просадки минимум в два раза.

Сам портфель еще не сформирован, что еще один фактор для закрытой оферты. Пока риски значительно выше требуемых, а доходность ниже - нет возможности повысить доходность не увеличив риски, а в текущей ситуации увеличивать риски еще выше - безумие.

Ожидаемая доходность низкая. Результаты можно будет увидеть только при длительном сроке вложения (от трех месяцев).

 

Помимо ограничения рисков, тут имеется и ограничение доходности. Получая доходность выше расчетной, вся сверхприбыль уходит в высокорисковые счета. Это позволяет, не увеличивая рисков (мы рискуем только свехприбылью), существенно увеличить доходность. Из-за этого, оферту держать открытой опасно для инвесторов.

 

Отдельно хотел сказать про доливки. Их тут нет. Для инвестора доливка на просадке - это усреднение. Это еще может работать если вы полностью понимаете свою ТС, но т.к. мы инвесторы, то понимать ее полностью, также как доверять словам управляющего мы к сожалению не можем. По этому доливки не используются. Есть очень маленький шанс доливок, но это только в том случае, если понятно по какой паре стоит управляющий, я знаком с поведением этой пары и наш прогноз с управляющим совпадает, а просадка появилась за счет раннего входа. Я стараюсь следить за несколькими инструментами - основные это золото и йена. 

 

Пока наверное хватит.


  • 0

#8 loiso

loiso

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 230 сообщений
  • Регистрация: 16 Ноя 2014
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 27 Июль 2017 - 14:11

Убыток зафиксирован. Потери составляют 5%, портфель получил откат по доходности на неделю.


  • 0

#9 loiso

loiso

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 230 сообщений
  • Регистрация: 16 Ноя 2014
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 27 Июль 2017 - 19:03

По поводу ограничения доходности.

 

Она ограничена следующими показателями:

Недельный доход 3%

Месячный доход 10%

 

Это значит, что все деньги, полученные сверх этого (но независимо от доходности прошлых периодов, но с учетом перекрытия ранее полученных просадок), будут инвестированы в высокоагрессивные проекты. Если и они принесут прибыль (на это мы и рассчитываем, если что), то треть из них остается в агрессивных, а оставшаяся часть инвестируется в основные счета портфеля ну или выводится. Само инвестирование происходит хаотично, в момент когда есть интересная инвестиционная идея, нужный счет, нужная сумма и т.д.

Раз в три месяца доля агрессивных счетов понижается (обычно до 5%, тут возможно что какие-то инвестиции перенесутся или будет пересмотрена доля агрессивных счетов на время, доля таких счетов четко не установлена). Как только доля агрессивных счетов понижается, оферта становится доступна, до момента получения первой сверхприбыли. 

 

В теории (и на личной практике) эта схема должна давать приемлемый доход при минимальных рисках. Однако это рушится, если инвестор попытается зафиксировать прибыль, до выхода из агрессивных счетов. Пока планируется держать буфер, покрывающий выход инвесторов в районе 20% от общей суммы инвестиций. Это снизит доходность моих личных вложений, но повысит общую стабильность. Именно этот фактор пока не дает мне покоя (по очевидным причинам) и именно по этому оферта может так и остаться закрытой. 


  • 0

#10 Rumpelstiltskin

Rumpelstiltskin
  • ГородStorybrooke

Отправлено 27 Июль 2017 - 23:51

Спасибо, что подробно расписываете идею портфеля.

 

Пока планируется держать буфер, покрывающий выход инвесторов в районе 20% от общей суммы инвестиций. Это снизит доходность моих личных вложений, но повысит общую стабильность. Именно этот фактор пока не дает мне покоя (по очевидным причинам) и именно по этому оферта может так и остаться закрытой.

 

Не видел механику портфелей изнутри, поэтому вопрос: если инвестор вводит средства в портфель, они автоматически распределяются по счетам в необходимой пропорции или необходимо самому распределять средства?


  • 0

Автоматическая торговля: Rage [консервативное управление капиталом] + Tilt [агрессивное управление капиталом] + CAPS 6 Happy New Year [архиагрессивная торговля: 400% за 14 дней]


#11 loiso

loiso

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 230 сообщений
  • Регистрация: 16 Ноя 2014
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 27 Июль 2017 - 23:59

на счет ввода пока самому не понято. на счет вывода яснее:

как я понял, сначала они списываются из свободных средств, если там не хватает, то с счета с наибольшим балансом.

по это предполагаю, что вводятся они не сразу на счета.


Сообщение отредактировал loiso: 28 Июль 2017 - 00:05

  • 0

#12 Rumpelstiltskin

Rumpelstiltskin
  • ГородStorybrooke

Отправлено 28 Июль 2017 - 00:06

А в непубличный счёт вы можете с портфеля инвестировать?


  • 0

Автоматическая торговля: Rage [консервативное управление капиталом] + Tilt [агрессивное управление капиталом] + CAPS 6 Happy New Year [архиагрессивная торговля: 400% за 14 дней]


#13 loiso

loiso

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 230 сообщений
  • Регистрация: 16 Ноя 2014
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 28 Июль 2017 - 00:16

А в непубличный счёт вы можете с портфеля инвестировать?

К сожалению нет. Только в непубличный портфель можно добавлять непубличные счета. В связи с этим планировал к концу августа узнать, не планируете ли вы сделать проекты CAPS публичными?

Как вы понимаете они очень хорошо вписываются в стратегию и эта одна из причин почему я в них регулярно инвестирую, но правда только личные инвестиции.  


  • 0

#14 Rumpelstiltskin

Rumpelstiltskin
  • ГородStorybrooke

Отправлено 28 Июль 2017 - 09:55

К сожалению нет. Только в непубличный портфель можно добавлять непубличные счета. В связи с этим планировал к концу августа узнать, не планируете ли вы сделать проекты CAPS публичными?

Как вы понимаете они очень хорошо вписываются в стратегию и эта одна из причин почему я в них регулярно инвестирую, но правда только личные инвестиции.  

 

Добрый день, пока не планирую, так как счет рисковый, предел потери 300 долларов, на увеличение предела с 100 до 300 пошел скрепя сердцем ради биткоина, который есть только на ECN счетах.. Чтобы был счёт публичным, необходимо 500 долларов => на моих счетах моих личных средств должно быть 5000–10000 долларов. Это ориентир для увеличения предела на рисковые счета. Всё планово и поступательно: сначала подъём КУ на RR, когда RT выйдет в хороший плюс, то на нём. И после этого CAPS.

 

BR


  • 0

Автоматическая торговля: Rage [консервативное управление капиталом] + Tilt [агрессивное управление капиталом] + CAPS 6 Happy New Year [архиагрессивная торговля: 400% за 14 дней]


#15 loiso

loiso

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 230 сообщений
  • Регистрация: 16 Ноя 2014
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 28 Июль 2017 - 10:15

Чтобы был счёт публичным, необходимо 500 долларов
 

Понятно. Да, для такого вида счетов сумма не малая. У меня пока около половины средств лежащих на этой площадке находится в личных счетах и я думаю это так и останется, так что такая ситуация все равно устраивает. 


  • 0

#16 loiso

loiso

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 230 сообщений
  • Регистрация: 16 Ноя 2014
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 28 Июль 2017 - 11:28

По поводу того, как фиксируется прибыль/убытки.

Есть два варианта:

1. Выводим все и вводим обратно. 

2. Выводим требуемую часть или частично пополняем.

 

Первый вариант если и используется, то только на высокорисковых в моменты, когда торговля остановлена. Что он дает:

1. Фиксация ВУ. Управляющий сразу получает все положенные вознаграждения.

2. Если после этого счет уходит в "-", то до выхода в БУ вознаграждение не начисляется. (что полностью нейтрализуется прошлым пунктом).

 

Второй вариант является основным:

1. ВУ не фиксируется, при просадке он будет уменьшен пропорционально. 

2. Если на ПАММ изменилась оферта, то на счете сохраняется прежняя.

2. Он банально проще.

 

Как видно из вышеперечисленного, если оферта не изменилась, но варианты ни чем не отличаются (второй выигрывает из-за его простоты). Предположительно, выбор в пользу первого может быть сделан исходя из "ошибки игрока" - складывается впечатление, что это может понизить риски инвестиций, но это неверно. Я это использую только в случае, если заканчивается одна инвестиционная идея и стартует новая на том-же счете. Используется это для простоты учета агрессивных вложений (чтобы было проще считать их долю), т.к. если там происходит реинвестирование, то потом очень сложно посчитать что там прибыль, что прибыль от прибыли и т.д. Но иногда легче не разделять вложения, а считать все идеи отрабатываемые на одном счете единой инвестицией. 


  • 0

#17 loiso

loiso

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 230 сообщений
  • Регистрация: 16 Ноя 2014
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 28 Июль 2017 - 18:36

Небольшой пример, как в жизни работает стратегия с инвестированием в агрессивные счета:

 

597b59c758fef_8f590d972a754361a2c5e73937

 

PS сейчас посмотрел на цифры, что-то по моему не бьются копейки. Но нет смысла пересчитывать, общий смысл и порядок цифр понятен. 


Сообщение отредактировал loiso: 28 Июль 2017 - 18:43

  • 1

#18 loiso

loiso

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 230 сообщений
  • Регистрация: 16 Ноя 2014
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 01 Август 2017 - 10:57

Потребовалось две недели чтобы немного сбалансировать счета, но риски все еще остаются высокими. Задача на август - понижая риски выйти на доход в 2-3% за месяц. В сентябре повторить и закрепить риски на уровне 2% в день и 5% в месяц, максимально увеличив доходность. На август просадка планируется все еще в 10% и похоже портфель уйдет ниже ватерлинии.  

 

Пока личные счета работают лучше, хотя и их доля заметно уменьшилась - сейчас отношение личных к портфелю 2/3, за август-сентябрь намерен выйти на 1/4. 


  • 0

#19 loiso

loiso

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 230 сообщений
  • Регистрация: 16 Ноя 2014
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 08 Август 2017 - 15:42

Еще одна неделя баланса. Теперь портфель стал очень похож на то, чего я хотел. Провел детальный анализ счетов портфеля (с 2016 года по 4.08.2017). На основе собранных данных выполнена оптимизация их долей. 

Ожидаемые показатели на текущий момент следующие:

Расчетная просадка - 2% (без учета высокорисковых активов)

Расчетная прибыль - 4,5% (без учета высокорисковых активов)

Максимальная расчетная просадка - 65%

Доля рисковых активов - 6,4%
Расчетная прибыль рисковых активов - 1,5%
 
Пока доля высокорисковых активов негативно влияет на ожидание прибыли, поскольку не было той сверхприбыли, которыми они должны быть обеспечены. Из-за этого удерживать их долю я не собираюсь и по всей вероятности они или выстрельнут за ближайшие два месяца, или сойдут на нет. 
 
В ближайший месяц серьезно корректировать состав портфеля не намерен. Пытаюсь найти счета, которые помимо соответствия основным критериям, не будут коррелировать с имеющимися, т.к. сейчас в портфеле есть серьезные связи, которые в значительной степени ухудшают диверсификацию.

  • 0

#20 Rumpelstiltskin

Rumpelstiltskin
  • ГородStorybrooke

Отправлено 09 Август 2017 - 15:10

Это всё RT тянет вниз?


  • 0

Автоматическая торговля: Rage [консервативное управление капиталом] + Tilt [агрессивное управление капиталом] + CAPS 6 Happy New Year [архиагрессивная торговля: 400% за 14 дней]





Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных