Jump to content
pamm

Avtomatika (Hitronrav)

Recommended Posts

pamm

Название ПАММ-счета: Avtomatika

Номер ПАММ-счета: 392254

Управляющий: Hitronrav

Дата открытия: 01.07.2017

Тип торгового счета: pamm.ecn.mt4

Торговая платформа: MetaTrader 4

Валюта депозита: USD

Капитал управляющего: 300 USD

 

Мониторинг ПАММ-счета

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hitronrav
Торгует робот по надёжной, проверенной временем торговой системе. Потенциальная прибыль многократно превышает расчётный убыток. Система использует пробои значимых уровней цены для получения статистического преимущества. Используется несколько торговых инструментов с целью повышения доходности и более равномерного распределения получаемой прибыли. Рекомендуется инвестировать на срок от 3 месяцев. Ориентировочная доходность — выше 100% годовых.
Edited by Hitronrav

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hitronrav

Система раньше торговалась на счёте Klassika, можно использовать тот счёт как дополнительный независимый источник информации о размерах прибылей и убытков, а также о длительности просадок и периодов роста. Просьба не принимать во внимание падение в конце, это результат ручной торговли, которая на нынешнем счёте совершенно исключена:

 

post-391923-0-47084200-1501577194_thumb.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dangervol

Добрый день, подскажите пожалуйста, вот вы пишите что "используется несколько торговых инструментов с целью повышения доходности и более равномерного распределения получаемой прибыли", у меня вопрос, какие риски убытка закладываются под каждый торговый инструмент, и какой расчетный уровень просадки в случае единовременного убытка по всем инструментам?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hitronrav

Добрый день, подскажите пожалуйста, вот вы пишите что "используется несколько торговых инструментов с целью повышения доходности и более равномерного распределения получаемой прибыли", у меня вопрос, какие риски убытка закладываются под каждый торговый инструмент, и какой расчетный уровень просадки в случае единовременного убытка по всем инструментам?

 

Риски на сделку такие:

6,96% для EURUSD

4,28% для GBPUSD

5,28% для USDJPY

6,28% для XAUUSD

 

Соответственно, если по каждому инструменту откроется сделка и все они закончатся убытком, то суммарная потеря составит 22,8% (без учёта возможных проскальзываний).

 

Впрочем, количество одновременно торгуемых сделок не ограничивается: например, 14 июля было по две сделки по золоту и две по фунту.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hitronrav

Торговля четырьмя инструментами действительно позволяет уменьшить глубину и продолжительность просадок, что даёт возможность увеличить прибыльность системы. Это можно увидеть при тестировании на истории. Впрочем, тестер МТ4 не способен одновременно торговать на разных парах, поэтому я написал скрипт, который обрабатывает отчёты тестера МТ и строит график суммарной доходности при торговле несколькими инструментами. Вот этот график (кликабельно):

 

post-391923-0-54730200-1501753381_thumb.png

 

Черной линией показана суммарная доходность, синей — EURUSD, красной — GBPUSD, зелёной — USDJPY, оранжевой — XAUUSD. Период тестирования — со 2 января 2013 по 1 августа 2017. Эффект выравнивания очевиден.

Edited by Hitronrav
  • Upvote 1
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hitronrav

Исходные отчёты, по которым построен график из предыдущего сообщения:

 

 

Евро

post-391923-0-27732200-1501755179_thumb.png

 

 

Фунт

post-391923-0-23960600-1501755187_thumb.png

 

 

Йена

post-391923-0-01608400-1501755196_thumb.png

 

 

Золото

post-391923-0-43251100-1501755203_thumb.png

 

 

Все тесты без реинвестирования (иначе графики получились бы нечитабельными), но с точно таким же риском на сделку, как на памме. Спред установлен немного выше среднего, проскальзывания учитываются советником, поэтому дополнительная поправка на них за счёт увеличения спреда не нужна. Лот на йене не меняется, потому что там всегда одинаковый в пунктах стоп, на других парах стоп зависит от волатильности.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hitronrav

В торговлю добавлены инструменты: нефть West Texas Intermediate (WTI) и биткойн (BTCUSD).

 

Риски на сделку:

5% для WTI 

6% для BTCUSD

 

Это первое изменение на счёте с момента его открытия.

Share this post


Link to post
Share on other sites
evrey

Исходные отчёты, по которым построен график из предыдущего сообщения:

 

 

 

 

 

Все тесты без реинвестирования (иначе графики получились бы нечитабельными), но с точно таким же риском на сделку, как на памме. Спред установлен немного выше среднего, проскальзывания учитываются советником, поэтому дополнительная поправка на них за счёт увеличения спреда не нужна. Лот на йене не меняется, потому что там всегда одинаковый в пунктах стоп, на других парах стоп зависит от волатильности.

Вас просадка в 94% по usdjpy не смущает?


В доме однажды случилась беда...

ДенеХ осталось семнадцать мешков....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hitronrav

Вас просадка в 94% по usdjpy не смущает?

 

Просадка по USDJPY 20,86%.

 

Видно же по графику, что просадки 94% там и близко не было. Как вам вообще могла прийти в голову мысль поделить 9403 на 10000 для получения величины просадки в процентах, если и график демонстрирует отсутствие такой большой просадки, и само её значение уже вычислено и находится там же рядом в отчёте? Сначала была заработана сумма, намного бОльшая, чем начальный депозит (а именно, 55972 долларов) а уже от этой суммы депозит спустился в просадку глубиной 9403 доллара, что составило всего-то 16,8%, при этом на счёте осталось 46569 долларов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
evrey

Просадка по USDJPY 20,86%.

 

Видно же по графику, что просадки 94% там и близко не было. Как вам вообще могла прийти в голову мысль поделить 9403 на 10000 для получения величины просадки в процентах, если и график демонстрирует отсутствие такой большой просадки, и само её значение уже вычислено и находится там же рядом в отчёте? Сначала была заработана сумма, намного бОльшая, чем начальный депозит (а именно, 55972 долларов) а уже от этой суммы депозит спустился в просадку глубиной 9403 доллара, что составило всего-то 16,8%, при этом на счёте осталось 46569 долларов.

А вы попробуйте в тестере выставить дату начала тестирования приходящуюся на 390 сделку. И Вам все станет ясно. 

При неизменном объеме смотреть относительную просадку некорректно, нужно смотреть МАКСИМАЛЬНУЮ просадку в деньгах  и соизмерять ее с начальным депозитом.


В доме однажды случилась беда...

ДенеХ осталось семнадцать мешков....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hitronrav

А вы попробуйте в тестере выставить дату начала тестирования приходящуюся на 390 сделку. И Вам все станет ясно. 

При неизменном объеме смотреть относительную просадку некорректно, нужно смотреть МАКСИМАЛЬНУЮ просадку в деньгах  и соизмерять ее с начальным депозитом.

 

Да, согласен, действительно, всё так.

Но это же тесты только для построения наглядного суммарного графика. Реальная торговля ведётся по другим настройкам, где лот зависит от размера депозита. И там по йене получается просадка 69%.

Share this post


Link to post
Share on other sites
evrey

Да, согласен, действительно, всё так.

Но это же тесты только для построения наглядного суммарного графика. Реальная торговля ведётся по другим настройкам, где лот зависит от размера депозита. И там по йене получается просадка 69%.

Вы  торгуя В ПУНКТАХ по этому инструменту теряете 94%.

Если привязать лот к размеру депозита, то просадка скорее всего еще больше должна вырасти.

Или доходность с вашими другими параметрами существенно отличается от текущей.(в процентном выражении)

Но я комментирую  то, что вы выложили. А здесь убыток 94% по одному инструменту. А при сложении в портфеле и наложени просадок других инструментов будет еще хуже.

 

А как советник может учитывать проскальзывание? Если не секрет просвятите.


В доме однажды случилась беда...

ДенеХ осталось семнадцать мешков....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hitronrav

Вы  торгуя В ПУНКТАХ по этому инструменту теряете 94%.

 

Всего лишь потому, что выбран такой лот. Если бы лот был в 10 раз меньше, просадка стала бы 9,4% – всё отлично?

Собственно, вы сами написали про торговлю "в пунктах", стало быть, и просадку надо считать в пунктах, а не в процентах.

 

Если привязать лот к размеру депозита, то просадка скорее всего еще больше должна вырасти.

 

Нет, ведь при уменьшении депозита и лот будет уменьшаться, а значит и убыток тоже.

 

А при сложении в портфеле и наложени просадок других инструментов будет еще хуже.

 

Там ведь выше приведён график со "сложением и наложением". Собственно, ради него все эти тесты и делались.

 

А как советник может учитывать проскальзывание? Если не секрет просвятите.

 

Секрет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
evrey

Всего лишь потому, что выбран такой лот. Если бы лот был в 10 раз меньше, просадка стала бы 9,4% – всё отлично?

Собственно, вы сами написали про торговлю "в пунктах", стало быть, и просадку надо считать в пунктах, а не в процентах.

 

 

Нет, ведь при уменьшении депозита и лот будет уменьшаться, а значит и убыток тоже.

 

 

Там ведь выше приведён график со "сложением и наложением". Собственно, ради него все эти тесты и делались.

 

 

Секрет.

1.

Пункты...проценты...Нет разницы никакой.

Вот смотрите:

Если на тесте с 12 по 17 год просадка 20%, а при прогоне с такимиже параметрами в период с 390 по 510 сделку просадка будет сколько??? 94%? Как такое может быть, вопросов не возникает?)

Вы поняли суть ошибки?

2. Если лот в 10 раз меньше, доходность тоже будет меньше во столько же)

3. В вашем суммарном графике также наверняка серьезные ошибки, сейчас объясню почему такое ощущение возникло:

Все инструменты портфеля растут апрокимированно под углом 45 градусов...и в конце периода тестирования сходятся примерно в одной точке, НО...суммарная доходность портфеля также находится приблизительно в этой же точке, как такое может быть? Все инструменты имеют положительные значения, а их сумма равна каждому значению в отдельности (кроме одного, но он имеет ТОЖЕ положительное значение доходности)!!!

Итоговоя дходность портфеля этих тестов должна быть БОЛЬШЕ.

4. У всех есть секреты)


В доме однажды случилась беда...

ДенеХ осталось семнадцать мешков....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hitronrav

2. Если лот в 10 раз меньше, доходность тоже будет меньше во столько же)

 

Так у вас вопрос был по просадке, не по доходности.

 

3. В вашем суммарном графике также наверняка серьезные ошибки, сейчас объясню почему такое ощущение возникло:

Все инструменты портфеля растут апрокимированно под углом 45 градусов...и в конце периода тестирования сходятся примерно в одной точке, НО...суммарная доходность портфеля также находится приблизительно в этой же точке, как такое может быть? Все инструменты имеют положительные значения, а их сумма равна каждому значению в отдельности (кроме одного, но он имеет ТОЖЕ положительное значение доходности)!!!

Итоговоя дходность портфеля этих тестов должна быть БОЛЬШЕ.

 

Эти графики нормированы так, что их минимумы равны и максимумы тоже. Это сделано для наглядности, чтобы было видно, как кривые доходности ведут себя друг относительно друга. Сходятся в одной точке они просто потому, что на момент окончания теста доходность по всем инструментам (кроме золота) была на пике. Чистое везение. Йена, например, за время после теста ушла в просадку, и если тест провести сейчас, зелёный график в конце загнулся бы вниз, а жёлтый, напротив, ушёл вправо-вверх (золото с тех пор дало прибыль).

Share this post


Link to post
Share on other sites
evrey

Так у вас вопрос был по просадке, не по доходности.

 

 

Эти графики нормированы так, что их минимумы равны и максимумы тоже. Это сделано для наглядности, чтобы было видно, как кривые доходности ведут себя друг относительно друга. Сходятся в одной точке они просто потому, что на момент окончания теста доходность по всем инструментам (кроме золота) была на пике. Чистое везение. Йена, например, за время после теста ушла в просадку, и если тест провести сейчас, зелёный график в конце загнулся бы вниз, а жёлтый, напротив, ушёл вправо-вверх (золото с тех пор дало прибыль).

Вопрос был в том что вы неправильно в своем уме считаете просадку. 

И не смущает ли вас просадка в 94%.

 

 

У вас четко было написано , что это График СУММАРНОЙ доходности.....а сумма то не бьется...и скаладывается по странным законам в вашей голове, а на графике приведенном вами видно то что видно, а не то что у вас в голове(А у вас все кривые это графика считаются по разным шкалам и в чем его суть никому не понятно).

При суммировании вашего портфеля(при заявленной вами просадке 69% по usdjpy) доходность этого инструмента должна была уйти в СИЛЬНО отрицательное знначение в денежном выражении, по причине роста доходности портфеля и соответственно росте лотности данного инструмента в портфеле, а он имеет везде значение выше изначального.

 

Вы можете принимать это к сведению можете нет, это ваш выбор.

Извините, я просто случайно  увидел явный "перекос" и поэтому изначально написал. 

Edited by evrey

В доме однажды случилась беда...

ДенеХ осталось семнадцать мешков....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hitronrav

Вопрос был в том что вы неправильно в своем уме считаете просадку. 

И не смущает ли вас просадка в 94%.

 

Не смущает, потому что я не торгую так, как в этом тесте. Он был сделан только для рисования общей кривой доходности.

 

У вас четко было написано , что это График СУММАРНОЙ доходности.....а сумма то не бьется

 
С чем она не бьётся? Если бы я нарисовал эти графики в абсолютных величинах, то поведение суммарной кривой было бы непонятно. Смысл такого представления — именно в наглядности. Кривые фактически наложены друг на друга и поэтому видно, насколько далеко каждая из них отклоняется от итоговой. Из-за отсутствия наглядности я также не стал делать общий график для сделок с реально торгуемыми объёмами – вы бы там просто ничего не разглядели (надо объяснять, почему?)

Share this post


Link to post
Share on other sites
evrey

А зачем вы выкладываете графики тестов, которые не имеют  отношения к вашей торговле?


В доме однажды случилась беда...

ДенеХ осталось семнадцать мешков....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hitronrav

А зачем вы выкладываете графики тестов, которые не имеют  отношения к вашей торговле?

 

Они имеют отношение.

Share this post


Link to post
Share on other sites
evrey
Не смущает, потому что я не торгую так, как в этом тесте. Он был сделан только для рисования общей кривой доходности.

 

 

 

Они имеют отношение.
 

Понятно, что ничего не понятно.

Edited by evrey

В доме однажды случилась беда...

ДенеХ осталось семнадцать мешков....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hitronrav

Торговля биткойном прекращается. В последние недели биткойн проходит слишком много пунктов за день, из-за этого стопы по системе получаются слишком крупными даже для минимального лота 0,1. Возможно, верну торговлю биткойном, если депозит вырастет не менее чем в 3 раза или если Альпари снизит минимальный лот.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hitronrav

На всякий случай уточню, что стопы по биткойну ни разу не срабатывали, был только безубыток:

 

5a05afb8459ec_btcusd.png

 

Текущая просадка на счёте – "заслуга" йены. Вместе с тем, йена – потенциально самая прибыльная пара среди используемых, поэтому, если она "исправится", убыток будет многократно перекрыт прибылью.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hitronrav

Интересно, а каков вообще общий вклад битка в Вашу доходность?!  Во сколько %% ее оцениваете? :cowboy:

 

Порядка 0,3%, потому что вышеприведённая сделка была единственной (первой и последней на счёте).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×