Перейти к контенту
Денисс

Правильная статистика

Рекомендуемые сообщения

Здравствуйте.

Возникло несколько вопросов .

1) Как правильно измерять длительность сделки. Например сделка открыта 26.05.2017 12:00 а закрыта 30.05.2017 12:00( перенесена через выходные) то если считать дата закрытия минус дата открытия то получается сделка длилась 4 дня. А если измерить свечи то сделка длилась 12 часов, до пятницы 00:00 часов.

2) расчет среднемесячной доходности. Например Январь доходность составила 100$, Февраль=70$, Апрель= 150$. В марте сделок не было, март нужно включать в расчет среднемесячной доходности  как равный нулю т.е. (100$+70$+0$+150)/4(месяца) =80. Или март не включать в расчет среднемесячной доходности, тогда среднее значение будет равняться 100$+70$+150=106.7$ . Разница при это существенно заметная.

Заранее Спасибо за ответы

 
 

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте! 

1) Логичнее в часовых барах.

2) Зависит от того, почему в марте сделок не было. Если все это время велась торговля, но не было сигналов, то март считать нужно, т.к. это общая статистика торговой системы и "из песни слов не выкинешь". Если делалась сознательная пауза в торговле (сигналы были, но торговли не было), то можно посчитать результаты по виртуальным сделкам, которые должны были быть совершены.


Всем, кто использует (или хочет использовать) автоматический корректировщик позиций на паммах, советую обратить внимание на новую версию.

 

Сверхагрессивный памм на базе конструктора МТС Belkaglazer

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте! 

1) Логичнее в часовых барах.

2) Зависит от того, почему в марте сделок не было. Если все это время велась торговля, но не было сигналов, то март считать нужно, т.к. это общая статистика торговой системы и "из песни слов не выкинешь". Если делалась сознательная пауза в торговле (сигналы были, но торговли не было), то можно посчитать результаты по виртуальным сделкам, которые должны были быть совершены.

1) Логично не значит правильно, так как разница существенная :) 

2) Т.е. если сигналов не было то март я принимаю за ноль?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

1) Логично не значит правильно, так как разница существенная   2) Т.е. если сигналов не было то март я принимаю за ноль?

1) В трейдинге нет ничего однозначно правильного или не правильного. Вы сами для себя решаете, на основании опыта, что для Вас правильно, а что нет.

2) Да, если сигналов не было, то месяц должен считаться как 0.


Всем, кто использует (или хочет использовать) автоматический корректировщик позиций на паммах, советую обратить внимание на новую версию.

 

Сверхагрессивный памм на базе конструктора МТС Belkaglazer

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1) В трейдинге нет ничего однозначно правильного или не правильного. Вы сами для себя решаете, на основании опыта, что для Вас правильно, а что нет.

2) Да, если сигналов не было, то месяц должен считаться как 0.

Спасибо за ответ 

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По второму вопросу. Я думаю нужно знать для чего ведешь такую статистику, тогда и станет ясно как считать. Если для себя - знать сколько денег будешь зарабатывать, то учитывай как часто деньги будешь выводить, в какой момент, какую часть прибыли и т. д.. Вообще зависит от твоей тс и мм как там считать тебе...


Приспособься - или умри.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Создать аккаунт

Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!

Зарегистрировать новый аккаунт

Войти

Есть аккаунт? Войти.

Войти

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

×