Перейти к контенту
  • 0
ToB. CyxoB

Движения цены как иллюзия возможностей

Вопрос

"Многие трейдеры сходу начинают смотреть на биржевую цену как на ключевое явление, на источник возможностей, и застревают в этой привычке навсегда. Сложно их в этом упрекать, потому что так или иначе трейдерам приходится взаимодействовать с рыночной ценой. 

Однако цена - я буду писать про цену акций - не является конечным явлением, она просто отражение более глубокого явления - корпоративных прибылей. Это проекция прибылей, коллективная оценка рынком ценности будущих доходов компании, как она видится через призму текущей макроэкономической ситуации. 

Причем макро условия не единственное, что вносит вклад в зашумленность цены как проекции корпоративных прибылей. Есть куча чисто эмоциональных, поведенческих феноменов, которые вносят вклад в волатильность. И многие из них имеют слабую значимость на тех временных горизонтах, на которых имеет смысл выстраивать контакт с корпоративной прибылью. 

Однако волатильность рыночной цены сама по себе настолько яркое явление, что для непрофессионального трейдера она неизбежно выглядит как кладезь возможностей. Поэтому усилия многих трейдеров будут направлены именно туда - на попытки извлечь прибыль из волатильности, из движений цены как самостоятельного явления. 

В концентрации на цене трейдерам помогают не только собственные поведенческие сдвиги, но и биржевая индустрия вместе с околобиржей, которым выгодно краткосрочное поведение участников, эмоцонально насыщенная гонка за возможностями. Причем суть проблемы затеняется неверной постановкой вопроса "можно ли зарабатывать на движениях цены?" Ответ на этот вопрос скорее всего будет "можно", но этот ответ является своего рода полуправдой, которая хуже лжи. Такое ответ мотивирует пытаться, но затеняет тот факт, что для большинства пытающихся все это выльется просто в растрату ресурсов. 

Вопрос должен ставиться по другому - стоит или нет вкладывать свои ресурсы в попытки заработать на движениях цены? Будет ли этот расход ресурсов эффективен по сравнению с более простыми и надежными стратегиями, концентрирующимися не на движениях цены, а на контакте с корпоративными прибылями? В подавляющем большинстве случаев ответ будет "нет, не стоит, не будет". Средний непрофессиональный участник рынка, пытающийся выжать что-то из движений цены, уступает инвестпортфелю. 

Рационально выстроенная задача трейдера должна учитывать конечность его ресурсов. Гонка за яркими возможностями увлекает, заставляет сердце биться быстрее и все такое прочее, но затянувшись на годы, может привести не туда, где, возможно, вам хотелось бы оказаться. "


Автор: Александр Кургузкин (aka mehanizator).

================================================================

 

Можно провести аналогию и с форексом.... 

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

80 ответов на этот вопрос

Рекомендуемые сообщения

  • 0

Возможна ли торговля по графику эквити?

 

27.03.2013 07:29 - Editor - Стратегии

Я считаю, что торговля по графику эквити не такое простое дело, как это может показаться на первый взгляд. Идея кажется достаточно простой – прекращайте торговать, когда ваш график эквити опускается ниже скользящего среднего (или другого параметра). Продолжаете торговлю, когда снова поднимется выше скользящего среднего. Теоретически это должно уменьшить вашу просадку. Только вот то, что я обнаружил, говорит о другом. Обратите внимание, что это возможно только с механической системой. Торговля по вашему графику эквити невозможна, если вы торгуете руками. 

Я разработал прибыльную систему, которую тщательно протестировал на истории. Получился хороший график эквити и довольно редкие сильные просадки. Проблема заключается в том, что максимальная просадка выше, чем та, которая меня устроила бы. Таким образом, для уменьшения просадок я работал над несколькими способами фильтрации сделок, основанными на графике эквити. 

Цель состоит не в том, чтобы увеличить прибыль, а скорее уменьшить просадку. 

Я попробовал несколько вариантов: 
1. Не торговать, когда график эквити опускается ниже определенного скользящего среднего. 
2. Не торговать, когда RSI (Relative Strength Index, индекс относительной силы) графика эквити опускается ниже определенного значения (я возлагал на этот вариант большие надежды, поскольку идея состоит в том, что сделки были заключены только когда импульс графика эквити увеличивался). 
3. Если просадка достигает определенного значения, прекращайте торговать, пока график не восстановит определенную часть просадки. Например, если просадка превышает 200 пунктов, начинайте торговать только тогда, когда она восстановит 100 пунктов от максимального значения просадки. Идея заключается в том, что вы прекращаете торговать во время периода потерь, и снова начинаете, когда получите определенный процент прибыли от максимальной просадки. 
4. Различные комбинации вышеупомянутых вариантов. Например: RSI вместе со скользящим средним, или скользящее среднее вместе с максимальной просадкой и т.д. 

Собственно, я сделал три вывода: 
1. У меня не вышло улучшить график эквити, пытаясь отфильтровать просадки. 
2. По большей части не получилось и уменьшить просадки. 
3. Торговля по графику эквити приводит во многих случаях к еще большим просадкам. Все потому, что вы пропускаете много крупных прибыльных сделок, и когда начинаете снова торговать, то сталкиваетесь с серией потерь, что приводит к большей просадке, чем она могла бы быть. 

Я чувствую, что система с высокой долей прибыльных сделок может получать прибыль, торгуя по графику эквити. Однако я был не способен провести ее бэктестирование, поскольку моя система не обладает высокой долей прибыльных сделок. По-моему, тренд-следящая система с более низкой долей прибыльных сделок (но все же зарабатывающая) не может приносить прибыль, торгуя по графику эквити. 

У кого-нибудь получилось успешно уменьшить просадки, торгуя по вашему графику эквити? 

Было ли это у тренд-следящей системы или у какой-то другой? 

Вы делали бэктестирование? Я спрашиваю, потому что иногда фильтрация сделок, основанная на вашем графике эквити, работает, но после тестирования данных за 5 лет, используя прибыльную систему, я был не способен придумать лучшее решение, чем просто брать каждую сделку, которую генерирует система. 


Автор: DarkPoolTrading 

Источник: 
Equity curve trading - possible?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 0

Пропаганда интрадея как сделка с совестью

 

5918a381a993d_INTRODAY.png

 

 

У меня сложное отношение к людям, которые занимаются популяризацией трейдинга. В особенности, потому что я когда-то был в их числе. И, в целом, нет ничего плохого в том, чтобы познакомить людей с фондовом рынком. Однако есть нюансы. 

В России трейдинг в основном подается как интрадей-колбасинг на стаканах. Трейдер мечты это человек, сидящей перед кучей мониторов, круглосуточно следящий за стаканами с рукой, зависшей над кнопкой “втарить на все”. Это даже если оставить в стороне форексников, зовущих торговать на 15 минутках с плечом 1:200. Все это одинаково плохо. 

Я не говорю, что нельзя заработать в интрадее. Можно. Потратив много времени, нервов и денег, некоторый процент людей может обнаружить в себе способности генерировать прибыль даже в интрадей-колбасинге. 

Однако давайте учтем все переменные. Процент людей, которые в принципе могут достичь способности генерировать прибыль в интрадее, сильно меньше 100%. Даже эти люди, набираясь опыта, скормят много денег рынку и брокерам. Даже получив в итоге поток доходов, ценность этого потока будет сильно нивелироваться его неравномерностью. Помножьте все это на постоянный стресс. 

В результате если взять среднего новичка в трейдинге и убедить его тратить свое время и усилия на что-нибудь более полезное, он с большей вероятностью увеличит свой доход и свой жизненный успех, что бы там под этим ни понималось. Получается, что человек, отговаривающий новичка от рынка, приносит пользу обществу, а человек, объясняющий новичку, как пользоваться стаканом, приносит обществу вред. 

Люди, которые на рынке не первый год, не могут этого не понимать. 

Понятно, почему популяризацией трейдинга занимаются люди, связанные с брокерами. Брокеры имеют свой гешефт на комиссии и прочих околорыночных сервисах. Им выгодно, чтобы трейдер колбасил много и активно. 

Вопрос - почему этим занимаются люди, не связанные с брокерами? Нельзя сказать, что все они злонамеренные разводилы. Многие из них делают это чистосердечно, убеждая себя в том, что несут людям свет и добро. 

Мне приходит в голову такое объяснение. Человек подсознательно чувствует, что попал в неприятную ситуацию, и по ряду причин выбраться из нее не может. Слишком много уже потеряно, приходится продолжать. И если есть возможность подтолкнуть других людей в ту же яму, этой возможностью многие воспользуются. Это облегчит если не ситуацию, то ее восприятие. Вроде как - “я не один, нас таких много”. 

Автор: Александр Кургузкин (aka mehanizator)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 0

Я кстати,  тут как раз только пару дней назад полностью распрощался со жгучим желанием торговать интрадей. :)  Наконец-то отпустило...

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 0

Забудьте о стоп-лоссах, у вас есть опционы!

 

09.06.2013 10:45 - mehanizator - Опционы
Чтобы стать успешным трейдером, вы должны владеть двумя способностями: умением выбрать нужный рынок и умением вовремя убежать, если рынок поворачивается против вас. Хотя многие техники и стратегии разработаны для помощи в принятии этих инвестиционных решений, здравый трейдерский смысл всегда настаивает на том, что правильный способ защитить себя от потерь – использовать стоп-лосс. Хотя стопы в теории выглядят замечательно, у них есть несколько врожденных проблем, которые можно обойти, если вместо стоп-лоссов для ограничения ваших потерь использовать опционы. 


Недостатки использования стоп-лоссов 

После того, как цена акции превышает определенный заранее уровень входа/выхода, стоп-ордер становится рыночным ордером. Ввиду этого, стоп-ордер выглядит замечательным инструментом. Вы входите в сделку, и если рынок поворачивается против вас, ваш стоп срабатывает и вас выбивает из сделки. 

К несчастью, стоп похож на аварийный тормоз. Хотя аварийный тормоз делает свою работу, мало точности или контроля над тем, как и когда машина остановится. Другими словами, когда стоп-лосс срабатывает и становится рыночным ордером, может случиться что угодно. 

Три ситуации могут случиться в трейдинге, которые отражают врожденные недостатки стопов и их неспособность по-настоящему защитить вас там, где вы нуждаетесь в этом сильнее всего. Быстро движущийся рынок, консолидирующийся рынок или фундаментальный сдвиг в спросе и предложении – в этих случаях нет необходимости использовать стопы как универсальное решение, их можно заменить опционами, чтобы облегчить выход из позиции, переход на другой таймфрейм или переворот позиции без того, чтобы подвергнуть себя дополнительному риску. 


Альтернативное решение 

Когда вы сравниваете стопы и опционы, опционы имеют более благоприятные свойства для защиты позиции. Давайте посмотрим на использование стопов и опционов на быстро движущемся рынке. 

В случае стопов нет никакой гарантии, что вы получите цену, на которую поставили стоп. В действительности, есть хороший шанс на то, что цена, по которой исполнится ваша заявка, будет хуже, чем уровень стопа, это называется проскальзывание. 

Например, если вы стоите в лонге по фьючерсному контракту на золото по $880 и ставите стоп на $870, вы надеетесь, что гарантировали себе потери не больше, чем $1000 ($1 уменьшения цены соответствует $100 потерь). Однако, когда срабатывает стоп на быстро движущемся рынке, он превращается в рыночный ордер и вполне может исполниться по $865, создавая убыток в $1500, что на 50% больше, чем вы запланировали. 

С другой стороны, если вы используете опцион вместо стопа в той же самой ситуации, вы можете гарантировать, что не потеряете больше, чем цена страйка опциона $870. 


Преимущества использования опционов 

Конечно, вы должны заплатить за опцион, но два момента работают в вашу пользу. Во-первых, опционы вне денег обычно стоят меньше, чем опционы в деньгах. Также, опционы в другую сторону от текущего рыночного движения имеют тенденцию иметь меньшую волатильность, что делает их менее дорогими. Использование опциона в этом случае известно как жесткий стоп и это самый простой способ прямо контролировать проскальзывание при управлении потерями. 

Консолидирующиеся рынки это второй тип рынков, где стопы имеют слабые стороны. Очень редко рынок движется строго вверх или строго вниз. Обычно на рынке случаются обратные движения. К сожалению, нельзя сказать, откат вызван тем, что рынок консолидирующийся, или есть фундаментальный сдвиг в направлении движения. Поскольку стопы отрабатывают оба варианта одинаково, когда стоп срабатывает, вы вынуждены выйти из рынка. Вы мало что можете сделать, если рынок просто консолидируется, и движение против вас прекращается и начинается движение обратно в сторону вашей начальной позиции. Это называется эффект пилы. 

Поскольку стопы это решение «все или ничего», они плохо приспособлены под свойственное рынку поведение консолидации и возврата. Вы можете оказаться правым насчет направления рынка, но наблюдать за ним с обочины из-за того, что вас выбило стопом. Хорошо размещенный опцион может иметь противоположный эффект. Если вы размещаете опцион там, где бы вы поставили стоп, вы можете держать убыточную позицию дальше. Даже если Дельта опциона отличается от базового фьючерса, если позиция по фьючерсу теряет деньги, опцион помогает возместить часть потерь или даже все, поскольку цена опциона растет. Это дает вам необходимое пространство для маневра, чтобы определить, консолидируется рынок или движется. 

Имея опцион вместо стопа во время фундаментальных сдвигов на рынке, вы сможете уменьшить воздействие двумя способами. Во-первых, вы изолируете себя от движений, которые агрессивно разрушают вашу фьючерсную позицию, поскольку опцион набирает прибыль с той же скоростью. Во-вторых, если смещение означает, что рынок больше не движется в вашем направлении, вы можете перевернуть вашу позицию без погони за рынком. Вы выходите из проигрывающей фьючерсной позиции и держите дальше выигрывающую опционную позицию, без необходимости подвергаться дополнительным комиссионным издержкам. 


Заключение 

За эти годы, возросло понимание проблем в использовании стопов. Опционы представляют ясную альтернативу стопам для управления потерями. Чтобы достичь успеха в этой стратегии, однако, вы должны смотреть на трейдинг так же, как это делают управляющие. Они смотрят на взаимозависимость фьючерсов и опционов и встроенные взаимодействия рисков между ними, чтобы уменьшить свои потери. С таким подходом, они более точно и с большим контролем могут защитить себя на быстро движущихся, консолидирующихся рынках и при фундаментальных сдвигах в спросе и предложении. 


Автор: Noble DraKoln 
Источник: www.investopedia.com

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 0

Четыре признака того, что вы подсели на трейдинг

 

16.07.2013 14:50 - Editor - Психология

Трейдинг может быть хорошим способом провести дождливый вечер, но может и очень быстро лишить вас средств к существованию. Финансовые рынки холодные и бесчувственные: они ничего не прощают, и с ними не стоит шутить. Грань между «хобби» и «пристрастием» очень тонка. Неконтролируемая торговля увеличит ваши операционные издержки, уровень стресса и время, которое можно было потратить на что-то важное в жизни. 


Счет онлайн-брокера
До появления онлайновых брокеров желающие инвестировать должны были действовать через финансовых посредников, имеющих доступ к фондовым биржам, и называемых брокерскими фирмами. Процесс инвестирования был трудным и дорогостоящим, посредники пользовались возможностью вступить в игру и уменьшить операционные издержки. В 1969 году создание первой ECN (Electronic Communication Network, Внебиржевой торговой системы) проложило путь для онлайн-брокеров и навсегда изменило сферу торговли. ECN – сетевые системы, которые автоматически ищут на бирже вероятных покупателей для вероятных продавцов. Сегодня в современной форме мы видим этот принцип в бизнес-модели онлайн-брокеров. 

Несмотря на преимущества, которые они предоставляют, простота и удобство услуг онлайн-брокеров разожгли нездоровое пристрастие к трейдингу. Инвестор может залогиниться на своем аккаунте в E*Trade, Scottrade, TD Ameritrade, Charles Schwab или Fidelity, чтобы заключать сделки стоимостью менее $10 за выстрел. Опасайтесь телевизионных и интернетовских рекламных объявлений, которые постоянно соблазняют обещаниями, что вы можете выиграть у рынка и легко разбогатеть. В конечном счете, почти наверняка лучше энергию и ресурсы, потраченные посредством интернет-трейдинга, вложить в индексный или взаимный фонд. 


Внутридневная торговля
Общий симптом людей, подсевших на трейдинг – вутиридневная торговля. В 1990-ых годах многие люди оставили свои рабочие места и опустошили пенсионные счета, чтобы управлять счетами через онлайн-брокеров. В быстро развивающейся экономике того времени потерять деньги было сложно, но когда пузырь лопнул, бесчисленные трейдеры обнаружили, что они бедные и безработные. Какова же мораль этой истории? Быть достаточно умелым во внутридневной торговле, чтобы сделать из этого карьеру – это скорее исключение, чем правило. В конце концов, взгляните на своего соперника: компьютеры для высокочастотной торговли (High Frequency Trading, HFT), на которых работают невероятно сложные алгоритмы, за миллисекунды переводящие миллиарды долларов в акции и из акций. Если вы решили ежедневно вступать в рукопашный бой с кучей роботов, ну что ж, дело ваше. 

К тому же, активный стиль управления для человека непроизводителен по тем же самым причинам, по каким он не выполняет своих функций для институционалов. В течение операционного дня цена ценной бумаги может резко колебаться. Попытки ловить эти колебания нецелесообразны, если вообще возможны. Операционные издержки снимают доллары и центы с каждой сделки, независимо от результатов. Успех инвестирования должен оцениваться за адекватный период времени, не навязанный прихотями рыночной волатильности

Индивидуальные и институционные инвесторы не раз калечились, играя с фондовым рынком; это человеческая натура. Как это ни парадоксально, инвесторы склонны продавать задешево и покупать задорого, уменьшая свои результаты в процессе торговли. Когда рынок растет, увеличивающееся число спекулятивных рыночных агентов вкладывают капитал в надежде, что рынок продолжит расти. И аналогично, когда рынок испытывает откат, рыночные агенты в панике часто продают и фиксируют свои потери. Принимать хладнокровные и рациональные решения касательно своих денег трудно, но это действительно окупается. Общий метод - регулярная перебалансировка вашего портфеля, минимизация вашего контакта с каждым конкретным классом активов. 


Стресс и бессонница
Доказано, что контроль ежедневного изменения финансовых рынков - нездоровое занятие. Многие исследования показали, что в жизни ощущение потери не компенсируется равной прибылью: в экономической теории это известно как «боязнь потери» (loss aversion). В результате инвесторы, которые зациклены на результатах работы своих инвестиционных портфелей, часто бывают эмоционально травмированы, и эта травма не может быть компенсирована даже высокой прибылью. Этого ненужного стресса легко избежать, если вкладывать деньги в индексный или взаимный фонд с низкими налогами и низкими комиссиями, что, как правило, уменьшает инвестиционный риск. 

Бертон Мэлкил (Burton Malkiel) в своей книге «Случайная прогулка по Уолл-стрит» (Random Walk Down Wall Street) утверждает, что качество отдыха человека – очень хорошая оценка его рискоустойчивости. Мэлкил приравнивает различные классы активов меняющимся уровням сна, например, фонды денежного рынка – крепкому сну, портфели развивающегося рынка – случайным кошмарам, а золото – бессоннице. Это, конечно, преувеличение, но Мэлкил точно подметил: берите на себя только тот риск, который вы можете с комфортом перенести. 


Игнорирование стоимости упущенной выгоды
Трата всего вашего времени и ресурсов на одержимость трейдингом является дорогостоящей и с точки зрения экономической теории. Стоимость упущенной выгоды есть и в трейдинге, поскольку это прибыль от действий, которые не были сделаны вместо тех, которые были сделаны. Например, отдых в Париже может заключать в себе чрезвычайно высокую стоимость упущенной выгоды по сравнению с отдыхом на Багамах с точки зрения серфинга и загорания на пляже, которые не были осуществлены. Люди, одержимые трейдингом, могут платить более высокую стоимость упущенной выгоды, чем более терпеливые, сдержанные инвесторы. 

Конечно, одержимость максимизацией результата абсолютно любой деятельности в течение дня было бы нездоровым занятием. Однако стоимость упущенной выгоды должна оказывать реальный эффект на ваш выбор. Время, потраченное на торговлю через онлайн-брокера может быть потрачено на что-то более продуктивное, принимая во внимание то, что все равно лишь немногие внутридневные трейдеры могут обогнать индекс. Пристрастие к трейдингу может отнять время, проведенное с семьей и друзьями, а так же возможность отдохнуть на Багамах. 


Заключение
Пристрастие к трейдингу бывает трудно диагностировать, поскольку многие взрослые люди рано или поздно или делают инвестиции, или владеют портфелем ценных бумаг. Однако признаки, которые мы обсудили в этой статье, помогут распознать проблему и положить ей конец прежде, чем будет слишком поздно. Фактически, как заметил выдающийся экономист Пол Самуэльсон (Paul Samuelson): «Инвестирование должно быть похоже на наблюдение за высыхающей краской или растущей травой. Если вы хотите почувствовать драйв, берете $800 и езжайте в Лас-Вегас». 


Автор: James Kerin 
Источник: 4 Signs You're Addicted To Investing

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 0

Я кстати,  тут как раз только пару дней назад полностью распрощался со жгучим желанием торговать интрадей. :)  Наконец-то отпустило...

Осознали накрнец что такое спред и что он ест?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 0

Осознали накрнец что такое спред и что он ест?

Знание факта, что "спред что-то там жрет" не конструктивно. Я не могу сделать из этого конструктивный вывод.  Не платить спред?! 

 

Другое дело осознать, что я не нахожу внутри дня статистически выигрышной стратегии, а только 50\50 . Вот тут спред все и жрет. И если бы даже не жрал, это что-то бы изменило? нет. 50\50 это ноль. Поэтому спред тут картины принципиально не меняет.  

 

В общем, внутри дня статистического преимущества я найти не смог...и устал искать. 

А на среднесроке смог, и не без помощи добрых людей...:)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 0
интересно, что ещё 3,5 года назад автор постил анонсы своих статей на нашем форуме - и делал это в течение двух лет.. тогда особый интерес не проявился. и вот теперь кое-кто проснулся ))

люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана, пока они не научатся за любыми фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы высказывающих это (ц) адаптация для данного форума одной очень известной цитаты ещё более известного автора

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 0

интересно, что ещё 3,5 года назад автор постил анонсы своих статей на нашем форуме - и делал это в течение двух лет.. тогда особый интерес не проявился. и вот теперь кое-кто проснулся ))

ДА ты проффесиональный маньяк! Похоже форум тебе - дом родной! :))

 

не видел тех статей...и постил их не автор ЯВНО!! а такой же читатель-ценитель, как я.... 

 

и кажется 3,5 года назад меня тут не было :)

проверь там по картотеке, дату убытия и прибытия :)))

 

Я в принципе весь тот ресурс уже прошерстил дважды...больше статей не будет....

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 0

....  

 

В общем, внутри дня статистического преимущества я найти не смог...и устал искать. 

А на среднесроке смог, и не без помощи добрых людей...:)

Это иллюзия, вызванная небольшим количеством совершенных сделок.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 0

Это иллюзия, вызванная небольшим количеством совершенных сделок.

А сколько у меня сделок в системе? 

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 0

 

 

А на среднесроке смог

На бумаге мы все можем. 


Всем, кто использует (или хочет использовать) автоматический корректировщик позиций на паммах, советую обратить внимание на новую версию.

 

Сверхагрессивный памм на базе конструктора МТС Belkaglazer

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 0

Недостаточно.

Ну что могу сказать...поздравляю, ты открыл новое 12-ти значное число - Число Паукаса" = недостаточно :) 

 

А сколько будет если  к "недостаточно" прибавить 1? 

 

Недостаточно+1= ? :)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 0
Прочитал по диагонали. Описаны выводы, но не описано на основе чего они сделаны, видимо потому что единственным основанием было "я пытался 6 лет, но не получилось." Я ничего против такого основания не имею (при всей его слабости), но почему бы об этом не написать прямым текстом? В конце концов почти все трейдеры приходят к выводу о невозможности заработка на рынке именно на этом основании.
 
Насчет изменений рынка, из-за которых алгоритмический трейдинг якобы невозможен или как-то по-особенному затруднен. Эти изменения рынка влияют одинаково на всех - и на алготрейдеров, и на кого бы то ни было еще, кроме разве что шумовых трейдеров, которым действительно всё равно какой рынок и которые его изменений могут не замечать, кроме волатильности. Поэтому как аргумент против исключительно алготрейдинга он не подходит.
 
Простые и даже очевидные для системщиков вещи (подгон, out-of-sample) растянуты на большие тексты.
 
Насчет интрадея, в адрес которого много сказано плохого. Опять же - никаких обоснований, одни мантры. Есть много примеров как люди в интрадее имели высокую доходность (конкурсы ЛЧИ на РТС, как пример). Поэтому против интрадея хотелось бы увидеть что-то более разумное, чем эмоциональные оценки вроде "колбасинг" и "втарить на все". Даже "у меня за 6 лет не получилось" было бы куда лучшим аргументом.
 
Насчет изменений рынка. Достаточно посмотреть на паммы, которые в отдельные периоды показывают высокую доходность, после чего следуя той же системе сливают (например Marlboro) - лучшее доказательство наличия изменений на рынке, доступное всем. Бывшие победители ЛЧИ, не способные более зарабатывать денег на рынке, - еще один пример.
 

 

Причина в том, что большинство трейдеров сильно озабочены деньгами, а когда человек озабочен исключительно деньгами, для души места не остается.
По моему опыту самые озабоченные деньгами это наёмные работники. Тратят почти всё своё время на зарабатывание денег. Всю жизнь проводят в офисе, а в социальных сетях в течение года выкладывают фотографии отснятые во время короткого отдыха, по пропорции которых можно сделать вывод что человек 95% времени проводит на курортах, в то время как на самом деле 90% времени он сидит в офисе за компом и под вечер путается в элементарных вещах из-за переутомления, а потом умирает из-за подорванного здоровья едва дотянув до пенсии. Вот кто озабочен деньгами. Трейдеры как раз стремятся к свободе, к тому чтобы иметь больше свободного времени. Получают они её или нет это другой вопрос.
 

 

Есть только одна система которая реально без параметров, это система “всегда кеш”. Там точно нет параметров, я проверял.
 
Даже здесь есть: валюта.
 

 

Доказано, что контроль ежедневного изменения финансовых рынков - нездоровое занятие.
 
Хотелось бы посмотреть на это доказательство. Но у меня очень большие сомнения в его существовании.
  • Upvote 1

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 0

На бумаге мы все можем. 

Давай серьезно. Сделай усилие. Напряги все что можно.

 

Вопрос:  как ты видишь бэк-тест системы, которая НЕ кодируется, НО алгоритмизирована - просто алгоритм слишком сложный для меня? Применим ли к ней вообще бэк-тест (и другие тесты)? На бумаге - я понял, нельзя. Тогда как? Только живьем? 

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 0
Вопрос:  как ты видишь бэк-тест системы, которая НЕ кодируется, НО алгоритмизирована - просто алгоритм слишком сложный для меня? Применим ли к ней вообще бэк-тест (и другие тесты)? На бумаге - я понял, нельзя. Тогда как? Только живьем? 

То есть адекватного и точного бэктеста нет вообще? С чего ты решил тогда, что она дает стат. преимущество? "Добрые люди" подсказали?

Если система "не кодируется", и алгоритм "слишком сложный" - это значит, что проверяя её "вручную" ты 99% допустил кучу ошибок, принимая желаемое за действительное. Ведь ты не знаешь точно, как система должна работать.

Изменено пользователем AntFX

Всем, кто использует (или хочет использовать) автоматический корректировщик позиций на паммах, советую обратить внимание на новую версию.

 

Сверхагрессивный памм на базе конструктора МТС Belkaglazer

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 0

...

 

А сколько будет если к "недостаточно" прибавить 1?

 

Недостаточно+1= ? :)

Не поможет. Всё равно будет недостаточно. Изменено пользователем Paukas

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 0

То есть адекватного и точного бэктеста нет вообще? С чего ты решил тогда, что она дает стат. преимущество? "Добрые люди" подсказали?

Если система "не кодируется", и алгоритм "слишком сложный" - это значит, что проверяя её "вручную" ты 99% допустил кучу ошибок, принимая желаемое за действительное. Ведь ты не знаешь точно, как система должна работать.

Похоже я спросил у вегетарианца какое мясо лучше.  :)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 0

 

 

Похоже я спросил у вегетарианца какое мясо лучше.  

Понятие "стат. преимущество" относится к категории вещей, которые для твоей системе пока недоступны в принципе, в виду отсутствия формализации. Ты можешь говорить "мне кажется, что это работает", но никак не можешь говоришь о наличии стат. преимущества, пока у тебя нет точных и достоверных тестов.


Всем, кто использует (или хочет использовать) автоматический корректировщик позиций на паммах, советую обратить внимание на новую версию.

 

Сверхагрессивный памм на базе конструктора МТС Belkaglazer

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 0

Не поможет. Всё равно будет недостаточно.

Тогда последний вопрос. Сколько будет

 

Достаточно-Недостаточно= ? 

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 0

Тогда последний вопрос. Сколько будет

 

Достаточно-Недостаточно= ?

 

Будет лучше если прибавить. Вот тогда тогда хорошо будет.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 0

 

Прочитал по диагонали. Описаны выводы, но не описано на основе чего они сделаны, видимо потому что единственным основанием было "я пытался 6 лет, но не получилось." Я ничего против такого основания не имею (при всей его слабости), но почему бы об этом не написать прямым текстом? В конце концов почти все трейдеры приходят к выводу о невозможности заработка на рынке именно на этом основании.
 
 

Я тоже заметил, что автор крайне убедителен, но не доказателен. Может быть трейдинг - та сфера где убедить важнее, чем доказать....

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 0

 

 

Может быть трейдинг - та сфера где убедить важнее, чем доказать....

Автор хочет доказать что зарабатывать на рынке невозможно. Само такое доказательство вряд ли в принципе возможно.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 0
Автор хочет доказать что зарабатывать на рынке невозможно. Само такое доказательство вряд ли в принципе возможно.

Судя по всему, это ещё один управляющий смежными фондами, который "почти искренне" пытается таким образом снизить возросшую популярность конкурентов-алготрейдеров...

Это стало модным трендом в последнее время ) Доказательства им и не нужны - достаточно говорить много непонятных вещей с умным выражением лица, чтобы инвесторы прониклись.

Изменено пользователем AntFX

Всем, кто использует (или хочет использовать) автоматический корректировщик позиций на паммах, советую обратить внимание на новую версию.

 

Сверхагрессивный памм на базе конструктора МТС Belkaglazer

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Создать аккаунт

Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!

Зарегистрировать новый аккаунт

Войти

Есть аккаунт? Войти.

Войти

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

×