Jump to content
Sign in to follow this  
el'dorado entertainments

Фильтр времени

Recommended Posts

el'dorado entertainments

Приветствую уважаемых форумчан!

 

Сегодня хотел бы провести опрос местного "населения" на тему использования фильтра времени в торговле. Насколько это безопасно? Возможно ли получить стабильную торговую систему, которая генерирует сигналы всего 1 час в день? или 2 часа в день? Насколько велика вероятность подгонки при использовании такого фильтра? 

 

Буду рад услышать ваши мнения.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Altman

Приветствую уважаемых форумчан!

 

Сегодня хотел бы провести опрос местного "населения" на тему использования фильтра времени в торговле. Насколько это безопасно? 

 

Моё мнение: это один из самых логичных фильтров. Разные сессии - разный характер движения цены. Если система флетовая, то можно смело пробовать фильтровать европу и америку, пробойная - смотрим что получится, если убрать азию. 

 

Возможно ли получить стабильную торговую систему, которая генерирует сигналы всего 1 час в день? или 2 часа в день? 

 

Примеры подобных систем я лично видел не один раз. 

 

Насколько велика вероятность подгонки при использовании такого фильтра? 

 

Главное: релевантная выборка сделок и форвард. Сделок должно быть никак не меньше 300 (моё личное мнение). Система должна быть прибыльна на широком диапазоне оптимизируемых параметров. На форвард тестах не надо искать "ошибку выжившего" среди результатов оптимизации. Ну в принципе - азбука, даже не знаю стоит ли её опять оглашать тут. А сам подобный фильтр - на мой взгляд один из самых логичных, а потому - "безопасных".

Edited by Altman
  • Thanks 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
el'dorado entertainments

 

Главное: релевантная выборка сделок и форвард. Сделок должно быть никак не меньше 300 (моё личное мнение). Система должна быть прибыльна на широком диапазоне оптимизируемых параметров. На форвард тестах не надо искать "ошибку выжившего" среди результатов оптимизации. Ну в принципе - азбука, даже не знаю стоит ли её опять оглашать тут. А сам подобный фильтр - на мой взгляд один из самых логичных, а потому - "безопасных".

Стоит конечно, тема для того и создавалась. 

 

Спасибо за ответ.

 

Может еще что нибудь добавите? Например насколько стоит доверять системе, которая открывает сделки только 1 час в день?

 

Какие временные зоны стоит пробовать для флетовых или трендовых систем. Например Для флета - с 0 до 8 по времени сервера или же можно хватать с 21 до 8? Для трендовых с 9 до 23 или же ограничится 19-20?

Edited by el'dorado entertainments

Share this post


Link to post
Share on other sites
Altman

Например насколько стоит доверять системе, которая открывает сделки только 1 час в день?

 

Ну если закономерность обнаружена, то какая разница: как она конкретно выглядит? Коли все нюансы при разработке соблюдены, вперёд, как говорится!)

  • Thanks 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

 

 

Может еще что нибудь добавите? Например насколько стоит доверять системе, которая открывает сделки только 1 час в день?

Вопрос не правильно ставите. Дело совсем не в том, какова природа закономерности и сколько часов в день она торгует. А в том, как произведены тесты, как получен итоговый результат и какой он. 

  • Thanks 1

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ugar68

Например насколько стоит доверять системе, которая открывает сделки только 1 час в день?

Временной фильтр это всего лишь фильтр, то есть часть системы. Нельзя судить о системе только по её части. Это все равно что судить об автомобиле по её воздушному фильтру.


Пишу советники и индикаторы по вашим алгоритмам. Пишите в личку.
Чужие программы не переделываю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dagnar

Будет несколько трудностей:

 

1. Разные часовые пояса у разных брокеров (хотя это еще мелочь).

2. Архив котировок может не учитывать смещения времени в терминале в разные года (это уже серьезней при глубоком тестировании).

3. Исторические смены часовых поясов, введения-отмены летнего времени, изменения расписания сессий и т.п. тоже сложно учесть при тестировании.

 

Кстати, всё вышеперечисленное относится к любому тестирования по ценовым барам, формирование и итоговый вид которых зависит от часового пояса, т.е. по H4 и D1. Пример: то, что в одном часовом поясе "пинбар", в другом "рельсы".

  • Thanks 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mr. Anamaliy

Фильтр времени наверное это не совсем то , мы сгенерировали из 5м графики которые выглядят следующим образом , видны понятные выбросы но они происходят не определенные моменты времени а лишь тогда когда закономерность появляется.

post-459601-0-04917700-1488895683_thumb.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

 

 

Фильтр времени наверное это не совсем то , мы сгенерировали из 5м графики которые выглядят следующим образом , видны понятные выбросы но они происходят не определенные моменты времени а лишь тогда когда закономерность появляется.

Генерируйте дальше 


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mr. Anamaliy

Генерируйте дальше 

Хорошо, я продолжу

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dobrynia

Для разных торговых пар, разное время входа и чтения сигналов.

Например, для одних в пн., пт. лучше не входить, для других берется только европейская и американская сессия, для третьих, не берутся ночные сигналы и никаких входов после 20:00 в пятницу.

Всё зависит от теста и индивидуально подбирается для каждой пары. Бывает, условия подобранные весной - не работаю летом, а то что работает летом, не работает зимой и т.д. надо постоянно работать и дорабатывать, адаптировать.

  • Thanks 2
  • Downvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3d_3G

Хорошо, я продолжу

Фильтр  любого назначения имеет вход и выход. На вход поступает все подряд на выходе что-то однородное. Если речь идет о фильтре времени, то что у него на входе? Если это красные и зеленые часовые бары, то фильтр должен быть включен или на красное или на зеленое.А если так,то нужен еще счетчик баров. Допустим зеленое включение, в первый час второй и третий на выходе зеленые бары на четвертый - никакого бара. А это уже сигнал к  следующему действию по алгоритму.  

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vlad Minkov

Строго говоря это не фильтр. 

Мысль правильная, но неверно сформулированная.

Нужно сгруппировать данные (котировки) по дням недели, числу месяца и времени суток(можно конечно добавить и месяц). И обучать эксперт раздельно по данным понедельника, вторника и т.д. Т.е в эксперте будет пять моделей обученных(оптимизированных) торговать на своем дне недели (или своем времени суток).

ИМХО


Постоянны только перемены!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×