Jump to content
el'dorado entertainments

Форвардный анализ

Recommended Posts

el'dorado entertainments

Не секрет, что от правильно проведенного тестирования зависит успех торговой системы на реальном счету. Пожалуй самую важную роль в тестировании играет форвардный анализ. В связи с этим пришла в голову следующая мысль : Для того, чтобы удостовериться в работоспособности ТС, но не рискуя реальными средствами, после тестирования системы и подстройки переменных - "забывать" об этой ТС. Через год доставать из архива эту ТС и смотреть как она себя вела без оптимизации параметров. Если ТС продолжает генерировать прибыль +- такую же как на оптимизируемом промежутке времени - ставить на реальный счет.

 

Насколько жизнеспособна такая модель форвардного анализа? 
 

PS Как повлияет на реальную торговлю ситуация, когда вместо 1 набора параметров ты консервируешь на год - 100 наборов параметров из которых через год нормально себя чувствуют 3? И ты их ставишь на реал.

Edited by el'dorado entertainments

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

 

 

когда вместо 1 набора параметров ты консервируешь на год - 100 наборов параметров из которых через год нормально себя чувствуют 3? И ты их ставишь на реал.

Когда ты из 100 вариантов на форварде находишь 3 это та же подгонка, ожидание года на реале в этом ничего не меняет. Качественный форвард, это когда ты не ищешь среди десятков или сотен вариантов тот, который проходит форвард. А когда если ты видишь, что лучше варианты форвард не проходят, выкидываешь весь тест целиком. 

  • Thanks 1

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
el'dorado entertainments

Когда ты из 100 вариантов на форварде находишь 3 это та же подгонка, ожидание года на реале в этом ничего не меняет. Качественный форвард, это когда ты не ищешь среди десятков или сотен вариантов тот, который проходит форвард. А когда если ты видишь, что лучше варианты форвард не проходят, выкидываешь весь тест целиком. 

Вы хотите сказать, что система, которая была найдена с помощью подгонки, но после этого проработала год с той же доходностью, что и на оптимизируемом периоде, не имеет права на жизнь?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hitronrav

Вы хотите сказать, что система, которая была найдена с помощью подгонки, но после этого проработала год с той же доходностью, что и на оптимизируемом периоде, не имеет права на жизнь?

 

Берём 1000 монеток. Подбрасываем каждую 10 раз. Допустим, у нас нашлась монетка, которая все 10 раз выпала орлом. Верно ли, что она и дальше будет всегда выпадать орлом?

Share this post


Link to post
Share on other sites
el'dorado entertainments

Берём 1000 монеток. Подбрасываем каждую 10 раз. Допустим, у нас нашлась монетка, которая все 10 раз выпала орлом. Верно ли, что она и дальше будет всегда выпадать орлом?

В таком случае, как нам проводить оптимизацию и поиск переменных для механической торговой системы? Любая оптимизация это подгонка. 

 

После того как Вы нашли эту монетку - попробуйте с ней тот же эксперимент через год и если выпадет опять 10 раз орел, то это что-то значит? Или не?

Edited by el'dorado entertainments

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
В таком случае, как нам проводить оптимизацию и поиск переменных для механической торговой системы? Любая оптимизация это подгонка. 

Я уже ответил на этот вопрос в своем первом посте. Ставьте на форвард не 1000, а пару лучших вариантов, и если они не прошли форвард - оставляйте тот набор параметров, который был до оптимизации. А не смотрите следующие 1000 вариантов, не прошли ли форвард они.

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
el'dorado entertainments

Я уже ответил на этот вопрос в своем первом посте. Ставьте на форвард не 1000, а пару лучших вариантов, и если они не прошли форвард - оставляйте тот набор параметров, который был до оптимизации. А не смотрите следующие 1000 вариантов, не прошли ли форвард они.

Мне не совсем понятно почему нужно давать шанс нескольким лучшим вариантам в ущерб другим. Мне кажется у всех должен быть равный шанс?

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

 

 

Мне не совсем понятно почему нужно давать шанс нескольким лучшим вариантам в ущерб другим. Мне кажется у всех должен быть равный шанс?

Можете выбрать пару вариантов произвольно, из средних или из худших ) это не испортит принцип форварда, но сделает бессмысленной оптимизацию.

  • Thanks 1

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
QuantumLogic

Мне не совсем понятно почему нужно давать шанс нескольким лучшим вариантам в ущерб другим. Мне кажется у всех должен быть равный шанс?

Здесь есть тонкий момент: если вы после оптимизации выполняете дополнительный отбор по результатам форварда - фактически вы делаете дооптимизацию на периоде форварда, вместо того, чтобы использовать его как оценку устойчивости стратегии. Это лишает форвард смысла.

 

Чуть подробнее: берём стратегию Х, тестируем её на периоде P1 и сразу ставим форвард на периоде P2. (в MT5 можно на одном запуске тестера получить и результаты оптимизации, и результаты форварда по оптимизированным параметрам - очень удобно). Если видим, что лучшие оптимизированные варианты на форварде ведут себя слабенько - или небольшой плюс, или убытки, есть два варианта: 1) признать, что стратегия не работает (по крайней мере, на этой паре/таймфрейме) 2) Поискать варианты, которые на периоде оптимизации показали себя не лучшим образом, но прилично, зато и на форварде выдали неплохие результаты. 

Так вот, если выбран вариант 2, это фактически означает, что форвард не выполнялся, а выполнялась оптимизация на периоде P1+P2. Удивляться сливу выбранных таким образом стратегий потом не стоит.

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
el'dorado entertainments

Здесь есть тонкий момент: если вы после оптимизации выполняете дополнительный отбор по результатам форварда - фактически вы делаете дооптимизацию на периоде форварда, вместо того, чтобы использовать его как оценку устойчивости стратегии. Это лишает форвард смысла.

 

Чуть подробнее: берём стратегию Х, тестируем её на периоде P1 и сразу ставим форвард на периоде P2. (в MT5 можно на одном запуске тестера получить и результаты оптимизации, и результаты форварда по оптимизированным параметрам - очень удобно). Если видим, что лучшие оптимизированные варианты на форварде ведут себя слабенько - или небольшой плюс, или убытки, есть два варианта: 1) признать, что стратегия не работает (по крайней мере, на этой паре/таймфрейме) 2) Поискать варианты, которые на периоде оптимизации показали себя не лучшим образом, но прилично, зато и на форварде выдали неплохие результаты. 

Так вот, если выбран вариант 2, это фактически означает, что форвард не выполнялся, а выполнялась оптимизация на периоде P1+P2. Удивляться сливу выбранных таким образом стратегий потом не стоит.

Отличное замечание. Спасибо. 

 

А если, скажем, после того как выполнена оптимизация на периоде P1+P2, выбранная система идет на демо счет на пол года и там демонстрирует сопоставимые результаты, будет ли считаться, что форвард проведен и система успешно прошла форвард?

Edited by el'dorado entertainments

Share this post


Link to post
Share on other sites
QuantumLogic

А если, скажем, после того как выполнена оптимизация на периоде P1+P2, выбранная система идет на демо счет на пол года и там демонстрирует сопоставимые результаты, будет ли считаться, что форвард проведен и система успешно прошла форвард?

Будет. Только зачем терять полгода, если можно сделать форвард в тестере, не обесценивая его "дооптимизацией" по P2? Тем более, что торговля на демо тоже не идентична работе на реальном счёте. Я бы при хороших результатах включил робота на демо совсем ненадолго - убедиться, что открывает сделки с адекватными рисками (мало ли - иногда ДЦ может выдавать неправильную стоимость пункта по паре, ещё что-то). А дальше лучше пробовать на центовике с минимальными рисками. На мой дилетантский взгляд, так и быстрее, и показательнее.

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
А дальше лучше пробовать на центовике с минимальными рисками

То есть Вы считаете, что центовик более адекватен чем демо? А с чего бы это? Там условия почти такие же как на демо, а может ещё и лучше (у Альпари не лучше, но у кого-то могут быть лучше)

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT

Допустим, есть 100 или меньшая куча "перспективных" систем. Из них 2 прошли форвард. Почему эти 2 не считаются продуктами оптимизации?

Edited by WEALTHCRAFT

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Почему эти 2 не считаются продуктами оптимизации?

Ты от балды пишешь, или сначала думаешь? Конечно же они являются продуктами оптимизации, как и остальные 98.

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT

Ты от балды пишешь, или сначала думаешь? Конечно же они являются продуктами оптимизации, как и остальные 98.

Из дискусии я понял, что если их закидывать в разные форварды, например парочку в 2000 году, парочку в 2001, несколько в 2002 и т.д, то это будет правильный форвард. Разумеется, только если системы разные.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Из дискусии я понял, что если их закидывать в разные форварды, например парочку в 2000 году, парочку в 2001, несколько в 2002 и т.д, то это будет правильный форвард. Разумеется, только если системы разные.

Правильным является такой форвард, который не является оптимизацией. Суть оптимизации в том, чтобы выбрать из ХХХ настроек советника такую или такие, которые показали лучшие результаты. Если форвард делать по такой же логике, то это будет не форвард, а другая оптимизация.

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT

Правильным является такой форвард, который не является оптимизацией. Суть оптимизации в том, чтобы выбрать из ХХХ настроек советника такую или такие, которые показали лучшие результаты. Если форвард делать по такой же логике, то это будет не форвард, а другая оптимизация.

Т.е. если не ХХХ настроек советника, а ХХХ советников, и к тому же они в форварде не одновременно, а в разные годы, т.е. в год 1-2, то это никаким боком не оптимизация?

Какие еще могут быть критерии оптимизации/форварда кроме количества в одном периоде?

Edited by WEALTHCRAFT

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Т.е. если не ХХХ настроек советника, а ХХХ советников, и к тому же они в форварде не одновременно, а в разные годы, т.е. в год 1-2, то это никаким боком не оптимизация? Какие еще могут быть критерии оптимизации/форварда кроме количества в одном периоде?

Причем здесь ХХХ советников?

Кроме кол-ва чего в одном периоде?


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT

Если я правильно понял:

100 вариантов одного советника отправленных на форвард это оптимизация, а не форвард.

100 разных советников отправленных на форвард одновременно это скорее всего тоже оптимизация, а не форвард.

1 или несколько разных советника отправленных на форвард это форвард, а не оптимизация. Даже если до этого и после этого в разное время были/будут отправлены на форвард еще 100 разных советников.

Edited by WEALTHCRAFT

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

100 разных советников отправленных на форвард одновременно это скорее всего тоже оптимизация, а не форвард.

Оптимизация и форвард рассматриваются применительно к конкретному советнику, а не к 2-м или к 100 советникам. Ты что-то выдумываешь

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT

Т.е. если тестируется/торгуется любое количество советников и по результатам выбирается лучший, но допустим, каждый с одним вариантом параметров, то здесь точно нет никакой оптимизации?

Edited by WEALTHCRAFT

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Т.е. если тестируется/торгуется любое количество советников и по результатам выбирается лучший, но допустим, каждый с одним вариантом параметров, то здесь точно нет никакой оптимизации?

Оптимизация это перебор вариантов настроек. Возможность перебирать советники при оптимизации отсутствует, поэтому это не относится к делу совершенно.

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT

Допустим существование "советника", у которого параметрами могут быть "советники", ну или хотябы наличие советника с параметрами, которые могут быть вложены в параметры. Оптимизацией считаются игры только с самым вложенным уровнем параметров? Остальное никаким боком не оптимизация?

Edited by WEALTHCRAFT

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

С любым вложением - все равно оптимизация. Принципы форварда от этого не меняются. Если предложенный сет показал себя хорошо out-of-sample - значит проверка пройдена. Если не прошел - значит, скорее всего, подгонка. Если проверять на форварде большое число наборов параметров (в твоем случае советников - это не важно), то это уже не форвард, а другая оптимизация

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT

Это ближе к делу. А если этот "не форвард, а оптимизация" проходит в разные периоды времени с разными пачками систем, (по 1 или несколько за раз), это всё "форварды"?

 

Мне кажется, что количество не совсем ясный критерий для того, чтобы отделить форвард от оптимизации. Есть еще какие-нибудь критерии?

Ну или хотябы, чем форвард лучше оптимизации. И какие плюсы и минусы есть у того и другого?

Edited by WEALTHCRAFT

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×