Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Заблуждения в форекс

форекс стратегия манименеджмент стоплосс stoploss управление капиталом

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 64

#21 WEALTHCRAFT

WEALTHCRAFT

    Buy and hold

  •  
  •  
  • 12 402 сообщений
  • 34 записей в блоге
  • Регистрация: 29 Ноя 2013
  • ГородЙоханнесбург

Отправлено 13 Март 2017 - 15:03

Похоже что рунетовские изобретатели "скандинавских аукционов" слизали идею у Базермана.

 

Кстати, список заблуждений может оказаться очень большим, т.к. почти к каждому когнитивному искажению можно добавить распространенное заблуждение на форексе. 


Сообщение отредактировал WEALTHCRAFT: 13 Март 2017 - 15:10

  • 0

#22 fx-do

fx-do

    Завсегдатай

  •  
  •  
  • 524 сообщений
  • Регистрация: 22 Дек 2012

Отправлено 16 Март 2017 - 21:33

Природа торговли такова, что трейдер в начале находит в рынке закономерности его поведения, которые могут в перспективе принести ему прибыль.

В любом случае,закономерности когда-нибудь сработают.

А ты быстро переобулся)


  • 0

#23 AntFX

AntFX
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 16 Март 2017 - 21:48

А ты быстро переобулся)

Во что? 


  • 0

Всем, кто использует (или хочет использовать) автоматический корректировщик позиций на паммах, советую обратить внимание на новую версию.


#24 ZeleBoba

ZeleBoba

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 855 сообщений
  • Регистрация: 23 Май 2008

Отправлено 17 Март 2017 - 08:08

А ты быстро переобулся)

Полностью согласен с поставленным вопросом.

Когда заметишь что погода изменилась - начинаешь долго переобуваться. И пока зашнуруешься, погода опять меняется. 


  • 0
Лучше маленький профит, чем большие рога.

#25 BooGUY

BooGUY

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 130 сообщений
  • Регистрация: 06 Сен 2016

Отправлено 23 Март 2017 - 00:51

Успешный трейдер – это либо комплексный анализ (самый умный и опытный тип трейдера), либо профи в играх с вероятностями (полустатист, полуоптимизатор, + риск), либо нейросетевик (проггер, что познал, какие и куда прально сувать входные форекс-параметры в нейросети). 

 

Как известно, есть такая категория торговых стратегий, которые называются «помоичными».  Это те стратегии, в основе которых простые правила. Я даже сейчас наобум могу придумать такую:
1. Цена выше ЕМА 100
2. Стохастик в зоне 20, выходит из неё
3. Бай.
4. Выход, как удобней: по фракталам, по параболику, по обратному пересечению цены и МА (+- закрытие за МА и прочее)
Данная стратегия даже более живучая, чем многие остальные, ибо в основе своей имеет торговлю по тренду с отката, а не когда "поезд ушёл". 

И проблема в том, что большинство новичков (и не только) пытаются не понять рынок, а поверить в какую-то идею, концепцию, которые не строго и объективно описывает все тонкости получения профита, а пытаются сформулировать свои какие-то представления и вольное воображение. То есть, наложение своего субъективного взгляда на рынок, выдавая это за рабочую схему. Например, вместо голых цифр и строгой логики человеку легче "надеть" на рынок какой-то образ злого маркетмейкера, быков и медведей, "психологических" пятиволновок Эллиота и прочей ерунды. 

Одна из самых известных сказок — это тестирование уровня поддержки/сопротивления:
Нам говорят: "Чем чаще отбивается, тем крепче уровень". 
И тут же другие: "Чем чаще отбивается, тем велика вероятность, что пробьёт и выстрелит." (Вечно долбиться не может, логично?)

И оба варианты на самом деле верны! Только вероятность в подавляющем большинстве помоичных стратегий = 50/50. И, зная о том, что на практике орёл или решка никогда не будут постоянно выпадать поочерёдно через раз, у нас в наличии неравномерное распределение. Т.е., 10 раз подряд мы можем закрыть сделки в +. Потом, допустим, пару раз в минус, потом ещё 10 раз в плюс. И всё! У нас - прибыльная стратегия! А по факту – на долгосроке распределение будет стремится к 50%, где в очередной месяц-два-три будем плавно сливать. И тогда нас ждёт следующая сказка:
"Ну, что поделать! Рынок изменился. И сейчас эта стратегия не работает!" или "Маркетмейкер просёк стратегию!"

И самая известная сказка: "95% сливают". На самом деле 95% крутятся у 0 прироста, амплитуда прибыли начинает колебаться то +, то в минус, и амплитуда выше 0 ведёт в бесконечность, а амплитуда ниже нуля упирается в количество депозита. И, как я говорил, если система не несёт в себе "объективного" основания, то на краткосроке, например, амплитуда будет колебаться в пределах депозита, но на среднесроке и долгосроке при неравномерном распределении вероятности 50/50 она либо сразу упрётся в 0 депозита (сольёт), либо прокатится сперва в амлитуду "вверх", заработает какую-то прибыль и убедит многих, что система работает. А потом, когда распределение станет закономерно выравниваться, то постепенно сольёт небольшой депозит.
Вы все это делали! Вспомните тестирование "помоичных" советников. Они то в плюс, то в минус, то неделя плюс, то неделя минус, то месяц плюс, то год минус, то год плюс, то за пару месяцев минус годовая сумма. 
Так что 95% не сливают, а играют в рулетку. 

Если брать сложный анализ, в котором несколько разнородных инструментов (уровни, линии, фибо-сетка, трёхволновая разметка, дивергенции, АО/АС, мультиТФ), где каждый из них в отдельности даёт незначительную вероятность оптимальных точек входа, в совокупности, при полном понимании за что взялся, а также опыта, навыка и способности трейдера, они дают максимальную профитность. На деле это - профессиональный трейдер. 


Сообщение отредактировал BooGUY: 23 Март 2017 - 01:00

  • 3

Рискуем по тренду здесь на форуме.

А вот и мой первый ПАММ

 


#26 Harnish

Harnish

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 299 сообщений
  • Регистрация: 26 Апр 2016

Отправлено 23 Март 2017 - 08:48

 Успешный трейдер – это либо комплексный анализ (самый умный и опытный тип трейдера), либо профи в играх с вероятностями (полустатист, полуоптимизатор, + риск), либо нейросетевик (проггер, что познал, какие и куда прально сувать входные форекс-параметры в нейросети)...

Хорошо сказано! Сами придумали или цитируете? Единственно, я бы исправил последний абзац. Вот так, примерно:

"...Так что 95% не сливают, а играют в рулетку.
Если брать сложный анализ, в котором несколько разнородных рулеток (уровни, линии, фибо-сетка, трёхволновая разметка, дивергенции, АО/АС, мультиТФ), где каждая из них в отдельности даёт вероятность 50/50 точек входа, в совокупности, при полном понимании за что взялся, а также опыта, навыка и способности трейдера, они дают максимальную профитность: 50% - 50% = 0% - спред - комиссия - проскальзывание. На деле это - типичный трейдер из тех 95%."


Сообщение отредактировал Harnish: 23 Март 2017 - 08:50

  • 0

#27 BooGUY

BooGUY

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 130 сообщений
  • Регистрация: 06 Сен 2016

Отправлено 23 Март 2017 - 14:19

"...Так что 95% не сливают, а играют в рулетку.
Если брать сложный анализ, в котором несколько разнородных рулеток (уровни, линии, фибо-сетка, трёхволновая разметка, дивергенции, АО/АС, мультиТФ), где каждая из них в отдельности даёт вероятность 50/50 точек входа, в совокупности, при полном понимании за что взялся, а также опыта, навыка и способности трейдера, они дают максимальную профитность: 50% - 50% = 0% - спред - комиссия - проскальзывание. На деле это - типичный трейдер из тех 95%."

 

Снова сказки

 

Хорошо сказано! Сами придумали или цитируете?

 

 

Ага, себя цитирую


  • 0

Рискуем по тренду здесь на форуме.

А вот и мой первый ПАММ

 


#28 applee

applee
  • ГородРоссия г.Туапсе

Отправлено 11 Апрель 2017 - 11:42

Обычная жадность и желание владеть чем то что нравиться многим, Понты и так можно перечислять еще все семь грехов человека коим он подвержен. Пока цена не достигает 16 студенты развлекаются. Когда она переваливает за эту цифру. Все понимают что это всерьез и сейчас кто-то получит этот приз. Когда все заходит дальше 21 вступает следующий порок и так далее.   Все зависит от аудитории. А на форекс профессор это цена на графике.Все остальное остается тем же. Вот откуда популярность роботов. Человечество еще не потеряно. Они понимают и осознают что не могут противостоять своим слабостям и пытаются хотя-бы не поддаваться искушению.  

 

PS. прямо как пастор на воскресной проповеди.


Сообщение отредактировал applee: 11 Апрель 2017 - 11:42

  • 1

#29 drong

drong

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 9 382 сообщений
  • Регистрация: 08 Ноя 2009

Отправлено 11 Апрель 2017 - 18:49

Обычно прозрение подкрадывается внезапно, в момент, когда весь имеющийся депозит уже слит. На графике баланса появится похожая фигура, что появляется и при мартингейле - "кочерга". 

 только не надо думать, что это последнее прозрение. Оно будет подкрадываться ещё и ещё  :D . И стоить будет каждый раз в размере депозита.


  • 3

#30 kallipso

kallipso

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 270 сообщений
  • Регистрация: 07 Апр 2014
  • Городна Оби.

Отправлено 23 Апрель 2017 - 20:48

Обычно к размышлениям Александра Ивановича Герцена: "Кто виноват и что делать"... приходят после очередной неудачи...
На практике - делают выводы... Понимание приходит с опытом... чем больше неудачных исходов - тем больше времени на размышление о сущности..

Кто ищет, тот всегда найдет... не стоит зацикливаться в обвинениях во всех грехах только на рынок и в том числе на маркетмейкеров, работа у них такая - отнять у зазевавшегося средства...

Трейдер "развивается" на неудачах, а не не положительных сделках... 
Как писал один из оппонентов - учитесь "переобуваться".


  • 1

Поиски на понимание рынка не стоят потерянного времени.
Форекс -  банально просто...


#31 AntFX

AntFX
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 23 Апрель 2017 - 21:13

Трейдер "развивается" на неудачах, а не не положительных сделках... 

На неудачах можно научиться только проигрывать ) Поскольку знание того "как не надо" никогда не даст знания о том, как "надо"...


  • -1

Всем, кто использует (или хочет использовать) автоматический корректировщик позиций на паммах, советую обратить внимание на новую версию.


#32 Deda

Deda

    Продвинутый пользователь

  •  
  •  
  • 68 сообщений
  • Регистрация: 17 Фев 2017

Отправлено 10 Май 2017 - 21:35

На неудачах можно научиться только проигрывать ) Поскольку знание того "как не надо" никогда не даст знания о том, как "надо"...

на неудачах можно познать свои ошибки и в будущем не повторять их (и это косается не только форекса но и жизни) и можно сказать быть более успешным трейдером и инвестером красиво сказоно


  • 1

Тек. порт.

GORNICA , SunTime,Moriarti.


#33 fx-do

fx-do

    Завсегдатай

  •  
  •  
  • 524 сообщений
  • Регистрация: 22 Дек 2012

Отправлено 31 Май 2017 - 19:34

Если брать сложный анализ, в котором несколько разнородных инструментов (уровни, линии, фибо-сетка, трёхволновая разметка, дивергенции, АО/АС, мультиТФ), где каждый из них в отдельности даёт незначительную вероятность оптимальных точек входа, в совокупности, при полном понимании за что взялся, а также опыта, навыка и способности трейдера, они дают максимальную профитность. На деле это - профессиональный трейдер.

Профи торгует по формальной ТС,проверенной статистически.Других вариантов,чтобы остаться хотя бы при своих,нет

Никакая интуиция или куча индикаторов не поможет.

Сегодня рынок предпочитает откаты,а завтра рынок в тренде)

И это не совпадает с тем,что делает ТС.

п.с.

Выдержать такой прессинг сложно.Поэтому большинство уходит.


  • 1

#34 fx-do

fx-do

    Завсегдатай

  •  
  •  
  • 524 сообщений
  • Регистрация: 22 Дек 2012

Отправлено 31 Май 2017 - 19:43

Профи торгует по формальной ТС,проверенной статистически.Других вариантов,чтобы остаться хотя бы при своих,нет

Никакая интуиция или куча индикаторов не поможет.

Сегодня рынок предпочитает откаты,а завтра рынок в тренде)

И это не совпадает с тем,что делает трейдер.

п.с.

Выдержать такой прессинг сложно.Поэтому большинство уходит.


  • 0

#35 Antgree

Antgree

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 229 сообщений
  • Регистрация: 04 Апр 2016

Отправлено 31 Май 2017 - 22:45

Профи торгует по формальной ТС,проверенной статистически.

Никакая интуиция или куча индикаторов не поможет.

 

Разве "формальная ТС,проверенная статистически" не является "кучей индикаторов"? :roll:


  • 0

z-z-z-z-z.........


#36 AntFX

AntFX
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 31 Май 2017 - 22:51

Разве "формальная ТС,проверенная статистически" не является "кучей индикаторов"?

Конечно нет (чаще всего). Навороты индикаторов создают большую вероятность подгонки (принятия желаемого за действительное). Чем их меньше - тем лучше, в идеале - вообще без них (price action, модели баров, простые фильтры)


  • 0

Всем, кто использует (или хочет использовать) автоматический корректировщик позиций на паммах, советую обратить внимание на новую версию.


#37 Antgree

Antgree

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 229 сообщений
  • Регистрация: 04 Апр 2016

Отправлено 31 Май 2017 - 23:16

"Подгонка" - это и есть статистически проверенная.

"Формальная" - это и есть постороенная на той или иной степени сложности "индикаторах". 

Если же нельзя построить "индикатор", то о какой формализации можно говорить.

 

Вопрос только в сложности кода.

И иногда(часто), как ни странно, многим может быть проще использовать мозг для построения и "вывода на график" этого "индикатора", чем лезть в дебри какого-нибудь С++, чтобы закодировать какой-нибудь прайс-экшн. Который, кстати, если его колупнуть, может оказаться чем-то до боли знакомым и вполне индикаторосовместимым.

 

И кто тут говорил про навороты? Куча  - понятие растяжимое. Три банана - это куча? А четыре? 8)


Сообщение отредактировал Antgree: 31 Май 2017 - 23:16

  • 1

z-z-z-z-z.........


#38 AntFX

AntFX
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 31 Май 2017 - 23:40

"Подгонка" - это и есть статистически проверенная.

Вы ошибаетесь. Подгонка - это когда сделки сильно связаны не с закономерностями на участке тестинга, а с особенностями случайных движений цены на нем, которые не складываются в закономерность и вряд ли повторятся в будущем...  Задача грамотной стат. проверки состоит как раз в том, чтобы максимально избежать эффекта подгонки.

 

И иногда(часто), как ни странно, многим может быть проще использовать мозг для построения и "вывода на график" этого "индикатора", чем лезть в дебри какого-нибудь С++

Мозг не обладает нужными для стат. проверки качествами - а именно, точностью и непредвзятостью. Поэтому "интуиция" никогда не станет заменой формализации, хотя опыт прибыльной ручной торговли - теоретически может.


Сообщение отредактировал AntFX: 31 Май 2017 - 23:43

  • 0

Всем, кто использует (или хочет использовать) автоматический корректировщик позиций на паммах, советую обратить внимание на новую версию.


#39 drong

drong

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 9 382 сообщений
  • Регистрация: 08 Ноя 2009

Отправлено 03 Июнь 2017 - 10:49

 Подгонка - это когда сделки сильно связаны не с закономерностями на участке тестинга, а с особенностями случайных движений цены на нем, которые не складываются в закономерность и вряд ли повторятся в будущем...  Задача грамотной стат. проверки состоит как раз в том, чтобы максимально избежать эффекта подгонки.

 

ИМХО...   Предлагаю другое определение подгонки, и оно даёт результаты. Взять N -ое количество движений по одной закономерности и привести их к общему знаменателю. Когда  в следующий раз окажетесь на участке рынка с данной закономерностью, у вас уже будет готовый шаблон направления движения.


  • 0

#40 Hitronrav

Hitronrav

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 3 344 сообщений
  • Регистрация: 05 Окт 2009

Отправлено 03 Июнь 2017 - 11:16

И иногда(часто), как ни странно, многим может быть проще использовать мозг для построения и "вывода на график" этого "индикатора"

 

Проще, но не прибыльнее. 

 

чем лезть в дебри какого-нибудь С++, чтобы закодировать какой-нибудь прайс-экшн. Который, кстати, если его колупнуть, может оказаться чем-то до боли знакомым и вполне индикаторосовместимым.

 

Прайс-экшн — это примитивные паттерны, чтобы их закодить, MQL хватает за глаза, С++ здесь абсолютно излишен.

Да, можно придумать индикатор, который будет фактически давать сигнал по паттерну, правда кому и зачем это нужно? Разве что у вас особая любовь именно к индикаторам.


Сообщение отредактировал Hitronrav: 03 Июнь 2017 - 11:17

  • 0





Темы с аналогичным тегами форекс, стратегия, манименеджмент, стоплосс, stoploss, управление капиталом

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных