Перейти к контенту

Рекомендуемые сообщения

Harnish
 Успешный трейдер – это либо комплексный анализ (самый умный и опытный тип трейдера), либо профи в играх с вероятностями (полустатист, полуоптимизатор, + риск), либо нейросетевик (проггер, что познал, какие и куда прально сувать входные форекс-параметры в нейросети)...

Хорошо сказано! Сами придумали или цитируете? Единственно, я бы исправил последний абзац. Вот так, примерно:

 

"...Так что 95% не сливают, а играют в рулетку.

Если брать сложный анализ, в котором несколько разнородных рулеток (уровни, линии, фибо-сетка, трёхволновая разметка, дивергенции, АО/АС, мультиТФ), где каждая из них в отдельности даёт вероятность 50/50 точек входа, в совокупности, при полном понимании за что взялся, а также опыта, навыка и способности трейдера, они дают максимальную профитность: 50% - 50% = 0% - спред - комиссия - проскальзывание. На деле это - типичный трейдер из тех 95%."

Изменено пользователем Harnish

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
BooGUY

"...Так что 95% не сливают, а играют в рулетку.

Если брать сложный анализ, в котором несколько разнородных рулеток (уровни, линии, фибо-сетка, трёхволновая разметка, дивергенции, АО/АС, мультиТФ), где каждая из них в отдельности даёт вероятность 50/50 точек входа, в совокупности, при полном понимании за что взялся, а также опыта, навыка и способности трейдера, они дают максимальную профитность: 50% - 50% = 0% - спред - комиссия - проскальзывание. На деле это - типичный трейдер из тех 95%."

 

Снова сказки

 

 

Хорошо сказано! Сами придумали или цитируете?

 

 

Ага, себя цитирую

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
applee

Обычная жадность и желание владеть чем то что нравиться многим, Понты и так можно перечислять еще все семь грехов человека коим он подвержен. Пока цена не достигает 16 студенты развлекаются. Когда она переваливает за эту цифру. Все понимают что это всерьез и сейчас кто-то получит этот приз. Когда все заходит дальше 21 вступает следующий порок и так далее.   Все зависит от аудитории. А на форекс профессор это цена на графике.Все остальное остается тем же. Вот откуда популярность роботов. Человечество еще не потеряно. Они понимают и осознают что не могут противостоять своим слабостям и пытаются хотя-бы не поддаваться искушению.  

 

PS. прямо как пастор на воскресной проповеди.

Изменено пользователем applee
  • Upvote 1

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
drong

Обычно прозрение подкрадывается внезапно, в момент, когда весь имеющийся депозит уже слит. На графике баланса появится похожая фигура, что появляется и при мартингейле - "кочерга". 

 только не надо думать, что это последнее прозрение. Оно будет подкрадываться ещё и ещё  :D . И стоить будет каждый раз в размере депозита.

  • Upvote 3

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
kallipso

Обычно к размышлениям Александра Ивановича Герцена: "Кто виноват и что делать"... приходят после очередной неудачи...
На практике - делают выводы... Понимание приходит с опытом... чем больше неудачных исходов - тем больше времени на размышление о сущности..

Кто ищет, тот всегда найдет... не стоит зацикливаться в обвинениях во всех грехах только на рынок и в том числе на маркетмейкеров, работа у них такая - отнять у зазевавшегося средства...

Трейдер "развивается" на неудачах, а не не положительных сделках... 
Как писал один из оппонентов - учитесь "переобуваться".

  • Upvote 1

Поиски на понимание рынка не стоят потерянного времени.

Форекс - банально просто... Ищи кому выгодно...

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
AntFX

 

 

Трейдер "развивается" на неудачах, а не не положительных сделках... 

На неудачах можно научиться только проигрывать ) Поскольку знание того "как не надо" никогда не даст знания о том, как "надо"...

  • Downvote 1

Всем, кто использует (или хочет использовать) автоматический корректировщик позиций на паммах, советую обратить внимание на новую версию.

 

Сверхагрессивный памм на базе конструктора МТС Belkaglazer

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Deda

На неудачах можно научиться только проигрывать ) Поскольку знание того "как не надо" никогда не даст знания о том, как "надо"...

на неудачах можно познать свои ошибки и в будущем не повторять их (и это косается не только форекса но и жизни) и можно сказать быть более успешным трейдером и инвестером красиво сказоно

  • Upvote 1

Тек. порт.

GORNICA , SunTime,Moriarti.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
fx-do

 

 

Если брать сложный анализ, в котором несколько разнородных инструментов (уровни, линии, фибо-сетка, трёхволновая разметка, дивергенции, АО/АС, мультиТФ), где каждый из них в отдельности даёт незначительную вероятность оптимальных точек входа, в совокупности, при полном понимании за что взялся, а также опыта, навыка и способности трейдера, они дают максимальную профитность. На деле это - профессиональный трейдер.

Профи торгует по формальной ТС,проверенной статистически.Других вариантов,чтобы остаться хотя бы при своих,нет

Никакая интуиция или куча индикаторов не поможет.

Сегодня рынок предпочитает откаты,а завтра рынок в тренде)

И это не совпадает с тем,что делает ТС.

п.с.

Выдержать такой прессинг сложно.Поэтому большинство уходит.

  • Upvote 1

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
fx-do

Профи торгует по формальной ТС,проверенной статистически.Других вариантов,чтобы остаться хотя бы при своих,нет

Никакая интуиция или куча индикаторов не поможет.

Сегодня рынок предпочитает откаты,а завтра рынок в тренде)

И это не совпадает с тем,что делает трейдер.

п.с.

Выдержать такой прессинг сложно.Поэтому большинство уходит.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Antgree

Профи торгует по формальной ТС,проверенной статистически.

Никакая интуиция или куча индикаторов не поможет.

 

Разве "формальная ТС,проверенная статистически" не является "кучей индикаторов"? :roll:


z-z-z-z-z.........

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
AntFX

 

 

Разве "формальная ТС,проверенная статистически" не является "кучей индикаторов"?

Конечно нет (чаще всего). Навороты индикаторов создают большую вероятность подгонки (принятия желаемого за действительное). Чем их меньше - тем лучше, в идеале - вообще без них (price action, модели баров, простые фильтры)


Всем, кто использует (или хочет использовать) автоматический корректировщик позиций на паммах, советую обратить внимание на новую версию.

 

Сверхагрессивный памм на базе конструктора МТС Belkaglazer

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Antgree

"Подгонка" - это и есть статистически проверенная.

"Формальная" - это и есть постороенная на той или иной степени сложности "индикаторах". 

Если же нельзя построить "индикатор", то о какой формализации можно говорить.

 

Вопрос только в сложности кода.

И иногда(часто), как ни странно, многим может быть проще использовать мозг для построения и "вывода на график" этого "индикатора", чем лезть в дебри какого-нибудь С++, чтобы закодировать какой-нибудь прайс-экшн. Который, кстати, если его колупнуть, может оказаться чем-то до боли знакомым и вполне индикаторосовместимым.

 

И кто тут говорил про навороты? Куча  - понятие растяжимое. Три банана - это куча? А четыре? 8)

Изменено пользователем Antgree
  • Upvote 1

z-z-z-z-z.........

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
AntFX
"Подгонка" - это и есть статистически проверенная.

Вы ошибаетесь. Подгонка - это когда сделки сильно связаны не с закономерностями на участке тестинга, а с особенностями случайных движений цены на нем, которые не складываются в закономерность и вряд ли повторятся в будущем...  Задача грамотной стат. проверки состоит как раз в том, чтобы максимально избежать эффекта подгонки.

 

И иногда(часто), как ни странно, многим может быть проще использовать мозг для построения и "вывода на график" этого "индикатора", чем лезть в дебри какого-нибудь С++

Мозг не обладает нужными для стат. проверки качествами - а именно, точностью и непредвзятостью. Поэтому "интуиция" никогда не станет заменой формализации, хотя опыт прибыльной ручной торговли - теоретически может.

Изменено пользователем AntFX

Всем, кто использует (или хочет использовать) автоматический корректировщик позиций на паммах, советую обратить внимание на новую версию.

 

Сверхагрессивный памм на базе конструктора МТС Belkaglazer

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
drong

 Подгонка - это когда сделки сильно связаны не с закономерностями на участке тестинга, а с особенностями случайных движений цены на нем, которые не складываются в закономерность и вряд ли повторятся в будущем...  Задача грамотной стат. проверки состоит как раз в том, чтобы максимально избежать эффекта подгонки.

 

ИМХО...   Предлагаю другое определение подгонки, и оно даёт результаты. Взять N -ое количество движений по одной закономерности и привести их к общему знаменателю. Когда  в следующий раз окажетесь на участке рынка с данной закономерностью, у вас уже будет готовый шаблон направления движения.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Hitronrav

И иногда(часто), как ни странно, многим может быть проще использовать мозг для построения и "вывода на график" этого "индикатора"

 

Проще, но не прибыльнее. 

 

чем лезть в дебри какого-нибудь С++, чтобы закодировать какой-нибудь прайс-экшн. Который, кстати, если его колупнуть, может оказаться чем-то до боли знакомым и вполне индикаторосовместимым.

 

Прайс-экшн — это примитивные паттерны, чтобы их закодить, MQL хватает за глаза, С++ здесь абсолютно излишен.

Да, можно придумать индикатор, который будет фактически давать сигнал по паттерну, правда кому и зачем это нужно? Разве что у вас особая любовь именно к индикаторам.

Изменено пользователем Hitronrav

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
AntFX

 

 

Предлагаю другое определение подгонки, и оно даёт результаты.

Какие же результаты оно дает? 


Всем, кто использует (или хочет использовать) автоматический корректировщик позиций на паммах, советую обратить внимание на новую версию.

 

Сверхагрессивный памм на базе конструктора МТС Belkaglazer

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Dagnar

 

 

Какие же результаты оно дает? 
 

Очевидно, такие. В текущем моменте -  положительные :)

5932bbcdb6b1d_res.jpg

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
AntFX
Когда  в следующий раз окажетесь на участке рынка с данной закономерностью

Понять, что оказались на "участке рынка с данной закономерностью" можно только пост-фактум, и не факт, что на этом самом моменте этот участок рынка не закончится... Поэтому не следует мерить закономерности участками рынка. Закономерность либо работает, либо нет. И если нет - скорее всего, уже никогда не будет работать в точно таком же виде... То, что Вы предложили это и есть какой-то экзотический вариант подгонки. А избегают подгонки абсолютно другими методами. Ключевые параметры - кол-во (уникальных) испытаний, кол-во входных параметров (в т.ч. индикаторов) и наличие и качество тестов out-of-sample.

Изменено пользователем AntFX

Всем, кто использует (или хочет использовать) автоматический корректировщик позиций на паммах, советую обратить внимание на новую версию.

 

Сверхагрессивный памм на базе конструктора МТС Belkaglazer

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
MaestroAlex

Прайс-экшн — это примитивные паттерны, чтобы их закодить, MQL хватает за глаза, С++ здесь абсолютно излишен.

  Это точно. :о)

 

 

Да, можно придумать индикатор, который будет фактически давать сигнал по паттерну, правда кому и зачем это нужно?  

Ну если не "доверить" эту работу индикатору, тогда придётся "поручать" её советнику, в конце концов кто-то же должен её выполнить и распознать паттерн.  Как по мне, так лучше разгрузить сова и оставить ему задачу "общения" с сервером, а анализом рынка пусть индюки занимаются, им это проще делать - меньше накладных расходов. :о)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
drong

Понять, что оказались на "участке рынка с данной закономерностью" можно только пост-фактум, и не факт, что на этом самом моменте этот участок рынка не закончится... 

 

Для этого нужно строить ТС, и оно может оказаться довольно объёмным. Также закономерности должны быть привязаны к какому то периоду,  неделя, день, свеча Н4 и т. д. То что эта закономерность может закончится, неважно, рынок всё равно отработает эти закономерности. Но отработка их будет иметь множество вариантов. В ТС они все должны быть изучены, приведены к общему знаменателю и заготовлены шаблоны алгоритмов. Тогда остаётся только идентифицировать уже готовый алгоритм и открыть по нему сделку.

  • Upvote 1

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
AntFX

Это все общие слова, могущие означать почти что угодно при соответствующей трактовке... На практике покажите успешное применение подобных принципов, тогда хотя бы будет повод для разговора...


Всем, кто использует (или хочет использовать) автоматический корректировщик позиций на паммах, советую обратить внимание на новую версию.

 

Сверхагрессивный памм на базе конструктора МТС Belkaglazer

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
AntFX
Это процесс настройки.  Можем сделать контрольный тест.

Так что тестировать, если настройка не удалась? ) Большая часть графика - проходит под нулевой отметкой...

Кстати, публичные памм-счета не предназначены для настройки ТС. Для этого есть личные счета и демо...

Изменено пользователем AntFX

Всем, кто использует (или хочет использовать) автоматический корректировщик позиций на паммах, советую обратить внимание на новую версию.

 

Сверхагрессивный памм на базе конструктора МТС Belkaglazer

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
drong

Так что тестировать, если настройка не удалась? ) Большая часть графика - проходит под нулевой отметкой...

Кстати, публичные памм-счета не предназначены для настройки ТС. Для этого есть личные счета и демо...

Настройка как раз удаётся, и потихоньку результаты становятся лучше. Просто я не прячу старые результаты закрытием счёта. А получать результаты по заказанным параметрам ещё никому не удавалось. Все показывают прошлые результаты. Поэтому чтобы не быть голословным и предлагаю тест в открытом доступе.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
AntFX
Поэтому чтобы не быть голословным и предлагаю тест в открытом доступе.

Единственный возможный вариант, если Вы говорите, что "это дает результаты, проверено" - показать на публичном памм-счете положительную динамику. Не за 1 день, а за несколько месяцев хотя бы... Никаких других тестов предлагать не нужно. А если Вы их показать не можете - то не обманывайте ни себя, ни других. Это не проверено и не дает результатов. Просто Вы думаете, что это работает. Так и нужно писать, "я думаю, что это работает", "я думаю, что это дает результаты". Когда же не делается подобных ремарок, то подразумевается, что излагаемое Вами - факт. А факты нужно доказывать. Публичной торговлей. Предположения и мнения, с другой стороны, доказывать не обязательно.

Изменено пользователем AntFX

Всем, кто использует (или хочет использовать) автоматический корректировщик позиций на паммах, советую обратить внимание на новую версию.

 

Сверхагрессивный памм на базе конструктора МТС Belkaglazer

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
drong

 Просто Вы думаете, что это работает. Так и нужно писать, "я думаю, что это работает", "я думаю, что это дает результаты". 

 

Я не думаю, я работаю над этой проблемой. Думал до того, как над этим начал работать. На сегодняшний день у меня есть статистика, что это даёт положительные результаты. А то что на ПАММе нет общего роста, то это рабочий процесс, со стабильными подъёмами в 1-2 месяца. Промежуточные  просадки это результаты доработок.

 

На одном только  "думаю" нельзя сделать тест с заказанными параметрами, который я вам предлагал. На это никто не подпишется, потому что это практически невозможно. Если что то можно делать с большой вероятностью 1 день, то это можно делать в течение длительного времени,т.е. постоянно. Конечно нет гарантии на 100%, но о 90-95% можно говорить. 100% гарантии можно получать с помощью переворотов, их я тоже применяю.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Создать аккаунт

Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!

Зарегистрировать новый аккаунт

Войти

Есть аккаунт? Войти.

Войти

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

×