Индикатор объема

[__XuT__ 31]

Всем привет!  
Читал форум, искал инфу, но, видимо не нашел то, что искал.

 

Как многим, наверное, известно, одним из краеугольных камней технического анализа является анализ объемов. Об этом говорил и Вильямс, и Боллинджер, и еще куча интересных людей. Проблема в том, что практически все книги на эту тему адресуют нас к торговле на бирже многочисленными производными на акции, индексы и т.д. Информация об объемах на бирже - это само собой разумеющееся, там это всё есть прямо в терминале, сиди изучай.

А у нас форекс - своя специфика...

Кратко поясню терминологию, о каких объемах речь.
В понимании классической литературы объем - это количество денег, задействованых в сделках по данному инструменту в единицу времени.
В понимании отрговли на форекс объем - это количество сделок (тиков) в единицу времени. Данные есть в терминале по умолчанию, можно скачать их также свободно вместе с котировками.

 

Дак вот в этой связи у меня возникает два вопроса, нет - три:

1. Можно ли (стоит ли) использовать в анализе тиковые объемы? Не является ли это ложным опасным путем?
Какие вижу плюсы:
- количество сделок тоже создает денежный объем. Чем больше сделок совершается, тем больше денег и наторговывается, тем больше спрос на актив и т.д. и тем больше и "истинней" будет изменение цены на этот актив. Если уж прорываемся из узкого диапазона и при этом совершается куча сделок (большой тиковый объем), то будет и большой денежный объем, и выход в результате реально состоится.
Какие вижу минусы:
- картину портят роботы, которые могут наторговать мильон операций на копеешные суммы - и вот тут не будет уже денежного объема, будет ложная инфа по тиковому объему, ложные прорывы и т.д.

 

2. Если всё-таки минусы перевешивают, и на тиковые объемы нельзя ориентироваться, то где взять объемы денежные, в миллионах денег? Понятно, что рынок форекс внебиржевой, данных нифига нет, НО может есть данные Альпари по их объемам в деньгах, есть данные других ДЦ по объемам, и всё это можно суммировать? Может быть есть данные мировых бирж по их объемам на фьючерсах (платные/бесплатные подписки и т.д.)? Может быть есть какой-то интернет-ресурс, индикатор, который сам всё скачивает и суммирует данные по всему миру и т.д.?

 

3. Да чихать, какие объемы в Токио/Лондоне/Чикаго! С форексом это никак не коррелирует, тут своя епархия и объемы здесь вообще считается ересью и не надо на них смотреть. Есть куча других данных (точнее только одни данные и только по цене), вот их и анализируй.

 

Меня скальпинг не интересует, хватило бы данных в масштабе H1 или H4, или D1 хотя бы.

Как без объемов то торговать? Есть же целый вид индикаторов, использующих объемы тем или иным образом. Есть целое направление анализа VSA называется, которое без объемов вообще не будет существовать... И многое другое еще есть!

 

Вопрос сурьезный! Надеюсь, что опытные участники сообщества меня и других новичков просветят.

[Renepjd 288]

Тиковые обемы совпадают с реальными

[Alexan-dr-dr 0]

Где и как получить реальные денежные объемы понятия не имею, но использую тиковые. Они вполне адекватные и их можно использовать для анализа рынка. Торгую на МТ4. Встроенный индикатор объемов не нравится. Скачал с интернета индикатор объемов "Better Volume". Очень нравится. В плюс начал торговать только после того, как разобрался с объемами.

[Renepjd 288]

А расскажите как использовать объемы?

Кстати, сравните этот индюк с объемами которые внизу графика

[AntFX 4 925]

При торговле на форексе про объемы лучше забудьте. Можно, конечно, использовать реальные объемы с разных площадок, но конкретного преимущества это не даст. Анализируйте волатильность свечей в разное время суток.

[Renepjd 288]

При торговле на форексе про объемы лучше забудьте. Можно, конечно, использовать реальные объемы с разных площадок, но конкретного преимущества это не даст. Анализируйте волатильность свечей в разное время суток.

Антон, почему?

Вроде стратегия vsa в авторитете

[AntFX 4 925]

Антон, почему? Вроде стратегия vsa в авторитете

Нету никакого авторитета, в принципе. Запомните это, если хотите стать прибыльным трейдером. Есть Ваши личные тесты на истории. либо их нет. Я исхожу из того, что даже если Вы получите положительные тесты на истории с использованием объемов на форексе, Вы могли бы эту же закономерность обработать, используя простую волатильность свечей в разное время суток. 

Изменено 27 Января 2017 пользователем AntFX

[Renepjd 288]

Спасибо за интересное мнение

Меня оно вполне устраивает

Я хоть не тупой, но не могу разобраться в этих ап трастах и тд

[__XuT__ 31]

Две точки зрения услышал:

1. Не пользуйтесь объемами, чтобы не вводить себя в заблуждение, ибо это дичь,

2. Тиковые и «реальные» — это одно и тоже, пользуйтесь тиковыми...

 

Хотелось бы услышать и третье мнение. =)

 

А пока для себя понял, что скорее всего тиковыми пользоваться не буду, т.к. это, во-первых, не то, что я ищу, а во-вторых, эти объемы формируются только у моего брокера и только на том сервере, на котором мой счет, грубо говоря. Если это стантарт, то один сервер, если ЕЦН, то другой и т.д. Т.е. к рынку эти объемы вообще никакого отношения не имеют. =(

[AntFX 4 925]

А пока для себя понял, что скорее всего тиковыми пользоваться не буду, т.к. это, во-первых, не то, что я ищу, а во-вторых, эти объемы формируются только у моего брокера и только на том сервере, на котором мой счет, грубо говоря. Если это стантарт, то один сервер, если ЕЦН, то другой и т.д. Т.е. к рынку эти объемы вообще никакого отношения не имеют. =(

На форексе вообще нет "эталонных" объемов. Если Вы возьмете объемы торговли валютой на какой-то бирже, это тоже не будут реальные объемы. Форекс это децентрализованный рынок, большая часть операций происходит на внебиржевых площадках. Поэтому здесь это не актуально. "Настоящие" объемы с какой-нибудь биржи будут ничуть не лучше, чем тиковый объем или простой анализ внутридневной волатильности.

Изменено 28 Января 2017 пользователем AntFX

[__XuT__ 31]

Может я, конечно, и ошибаюсь, но я считаю, что анализа волатильности лишь будет мало... Хочется взять несколько параметров, не только цену и время, но и объем тоже, или еще что-нибудь.

В противном случае у меня возникает впечатление, что чего-то не хватает, чего-то важного я не знаю. А в таких условиях нельзя быть уверенным при принятии решения.

[AntFX 4 925]

А в таких условиях нельзя быть уверенным при принятии решения.

Уверенным в принятии решения (в положительности своего матожидания) можно быть только на основе глубоких исторических тестов. Какие-то отдельные методы или их комбинации сами по себе ничего не значат. Может быть и можно использовать данные объема при построении прибыльной ТС, но кроме этого аналогичную ТС можно построить на куче других методов. В особую исключительность данных об объемах верят только продавцы курсов торговли по объемам

Изменено 28 Января 2017 пользователем AntFX

[__XuT__ 31]

 

 

В особую исключительность данных об объемах верят только продавцы курсов торговли по объемам

Понимаю вашу точку зрения и отчасти её принимаю =)

Смущает то, что мои знакомые, работающие на найсе и на моексе (NYSE, MOEX) не понимают, как это я пытаюсь торговать на ForEx без информации об объемах ))) Они думают, что это очень опасно.

[AntFX 4 925]

Смущает то, что мои знакомые, работающие на найсе и на моексе (NYSE, MOEX) не понимают, как это я пытаюсь торговать на ForEx без информации об объемах ))) Они думают, что это очень опасно.

Объясните им, что форекс это не биржа, это куча разрозненных площадок, у каждой из которых свой объем, а общего нет нигде. То есть любая информация об объеме с какой-то конкретной площадки не будет отражать картины в целом.

Изменено 29 Января 2017 пользователем AntFX

[__XuT__ 31]

 

 

это куча разрозненных площадок

Это они понимают и не рекомендуют мне сюда лезть ) 

[AntFX 4 925]

Это они понимают и не рекомендуют мне сюда лезть ) 

Ну, тут никто никого не неволит )

Однако, отсутствие полных данных по объемам является очень слабой причиной для того, чтобы не торговать валютами ) Ваши приятели с биржи могут зарывать голову в песок и делать вид, что имеют полные данные, торгуя валютными контрактами на бирже, хотя при этом на внебиржевом рынке объем операций гораздо больше.

Изменено 29 Января 2017 пользователем AntFX

[UglyMauschen 71]

Добрый вечер!

На хутрейдс   интересные видеообзоры по VSA выкладывает Katrin. Насколько я понимаю она использует платную платформу волфикс и объемы смотрит по фьючерсам, а торгует и на форексе тоже.

[AntFX 4 925]

объемы смотрит по фьючерсам

Ну вот это данные одной торговой площадки. А форекс это десятки таких площадок... И у каждой свои объемы

Изменено 29 Января 2017 пользователем AntFX

[evrey 216]

Добрый вечер!

На хутрейдс интересные видеообзоры по VSA выкладывает Katrin. Насколько я понимаю она использует платную платформу волфикс и объемы смотрит по фьючерсам, а; торгует и на форексе тоже.

Анализ объемов с каких либо площадок не может дать результат, т.к. этих площадок множество и между ними объеммы вы никогда не увидите.

Единственное, что хоть как-то можно анализировать в плане объеммов на форексе это Движение по гос.долгу США. Публикуется на сайте казначейства США. По анализу больших заимствований-погашений, операционного кэша и т.д. можно пыться отслеживать когда большой объем долларовой ликвидности приходит на рынок и уходит с рынка. Но в сиюминутной, краткосрочной торговле это не поможет, но стратегически в разрезе месяца-квартала это можно рассматривать.

[Dagnar 561]

По моему мнению, гораздо интереснее тот "объем", который показывают информеры совокупной открытой позиции, типа альпаревского, (или на мухобойке)  :

[ReAcT 87]

Как многим, наверное, известно, одним из краеугольных камней технического анализа является анализ объемов.

Кратко поясню терминологию, о каких объемах речь.

В понимании классической литературы объем - это количество денег, задействованых в сделках по данному инструменту в единицу времени.

В понимании отрговли на форекс объем - это количество сделок (тиков) в единицу времени. Данные есть в терминале по умолчанию, можно скачать их также свободно вместе с котировками.

 

Дак вот в этой связи у меня возникает два вопроса, нет - три:

1. Можно ли (стоит ли) использовать в анализе тиковые объемы? Не является ли это ложным опасным путем?

 

 

2. Если всё-таки минусы перевешивают, и на тиковые объемы нельзя ориентироваться, то где взять объемы денежные, в миллионах денег? Понятно, что рынок форекс внебиржевой, данных нифига нет, НО может есть данные Альпари по их объемам в деньгах, есть данные других ДЦ по объемам, и всё это можно суммировать? Может быть есть данные мировых бирж по их объемам на фьючерсах (платные/бесплатные подписки и т.д.)? Может быть есть какой-то интернет-ресурс, индикатор, который сам всё скачивает и суммирует данные по всему миру и т.д.?

 

3. Да чихать, какие объемы в Токио/Лондоне/Чикаго! С форексом это никак не коррелирует, тут своя епархия и объемы здесь вообще считается ересью и не надо на них смотреть. Есть куча других данных (точнее только одни данные и только по цене), вот их и анализируй.

 

 

Объемы на  Forex - это сумма изменений цены за время определенной свечи. К денежным объемам это имеет  косвенное отношение.

 

1. Думаю для спекулянта есть только три тупиковых пути - мартингейл, усреднение, и волновой анализ. В остальном - выбирайте что нравится и тестируйте.

 

Читал про спекулянта, который определял направление открытия, по тому как упадет соломинка в стакане. Говорил, что ему так инопланетяне посылают сигнал из космоса. И был в плюсе. Но не потому что соломинка чаще падала в нужную сторону, а потому что ставил короткий стоп. Так, что не так важна  Ваша психология, как умение применять инструменты. И необязательно классическим способом.

 

2. По США есть отчет CFTC по валютным фьючерсам - это крупные игроки. Позиции небольших игроков публикуют на своих сайтах некоторые брокеры в % выражении. Еще можно поискать уровни валютных опционов - это уровни на которых банки теряют деньги, и которые они стараются защищать.

 

3. Сама идея объемов, в том что это области повышенной активности крупных игроков, которые, считаю, и двигают цену. Поэтому применения этому инструменту можно найти. Могу посоветовать ориентироваться на объемы 4-х  значных котировок, поскольку они менее зашумлены небольшими сделками, которые не имеют большого значения.

 

 

 

Это они понимают и не рекомендуют мне сюда лезть ) 

 

Думаю, основной недостаток бирж - это неограниченные неконтролируемые риски. Если почитать историю экономических кризисов, которые сопровождаются резкими обвалами на биржах. То станет заметно, что в эти периоды маркетмейкеры, которые должны постоянно обеспечивать ликвидность - просто переставали это делать. Предвидя собственные убытки. И цена переходила в свободное падение. Вообще лучше почитать про биржевой стакан цен, что бы понимать этот процесс. 

 

Также в периоды которые биржа не работает, цена все равно может изменяться на других площадках, а после резких изменений, происходит гэп на открытии, и закрыть сделку могут только по новым ценам, да и то не всегда.  Бывали случаи, когда на открытии биржи цена на инструмент достигала дневных лимитов, и биржа закрывалась. Так могло продолжаться несколько дней. И все это время, цена  скользила против позиции спекулянта, а он не мог закрыть позицию.

[__XuT__ 31]

Спасибо всем за комментарии! 

постараюсь из этого вынести пользу =)