Jump to content
pamm

Naragot Breakout (Naragot)

Recommended Posts

Vladero

 

 

Добавки на 1290.80 и на 1288.40 - джекпот добавка. Стоп на 1284.80. Цель пробой 1357.50 и потом 1375.20. Получше стоп конечно же в районе 1259.

 

Нууу, это уже среднесрок, с прицелом на недели-месяцы в сделке. Это другие масштабы... Если бы я сейчас торговал дневки - то да, и вход был бы у меня как раз на пробой 1296,90. 

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Intuitiv

Само собой без откатов не бывает. Но лично в моей системе самая большая прибыль - с тех сделок, где прёт как паровоз, без больших откатов. И после открытия сделки сразу идёт в плюс, в минус почти не ходит.  :)  В итоге может быть 5:1, 10:1, и даже 20:1.  :)

 

Да но, сколько раз ты словишь лося, что бы получилось 5 к 1, 10 или даже 20 к 1. Сегодня как я понимаю тебя "вынесло"?

Помнишь на соседнем форуме парень систему светил, а она у него как раз таки пробойная. Так вот входил в рынок он помоему после отката первого пробоя. Типа как тут:

У меня эту роль выполняет 150-й мувинг. 

5a1c3d7b8c6bc_Image1.jpg

 

 

Усреденяетесь на просадках? Ок, это ваша система, ваша реализация. Бэктесты своей я представил по ссылкам в подписи, у меня нет оснований не доверять им.

 

Да, это очень хорошая старая тема. Но она работает в пределах нескольких ТФ. У этой темы есть повышенный срок реализации. Лично я ее в последнее время не использую.

Я тут тестировал последний месяц чумовых роботов, которые мне штук 15 демок слили. И как и везде, проблема только в либо превышении лота, либо в отсутствии ограничения убытков.

 

пс. Но вы же, по крайней мере, смотрите на большой ТФ, типа Дейли? Согласитесь, красивая "рисунка" там появляется. И сегодняшний день может быть началом восходящего движения подтвержденного еще 22 ноября (тогда вижу был первый сигнал).

А стакими большими стопами и целями профита (как видно на графике) разве какие то там доливки так важны? Это "пшик", по сравнению с тем призом, который вы видите перед этим (своего рода) "соревнованием".

И вот все частеньго и задаются вопросами, относительно того, а кто Вы в спорте? Кроссмен на 100-метровки, бегун на 1 км или в этом "потенциальном" движении Вы можете увидеть перспективу роста бизнеса на этом "поле"...

Ладно, прошу прощения. Я спал сегодня 3 часа. От этого так многа букав.  :D

Желаю удачи!


Сторонник "Жах" методов!

Share this post


Link to post
Share on other sites
fluconazol

Усреденяетесь на просадках? Ок, это ваша система, ваша реализация. Бэктесты своей я представил по ссылкам в подписи, у меня нет оснований не доверять им.

Как считаете, хорошее время для доливки?)


 

Чему быть, того не миновать. Бригу Шастри.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Naragot

Как считаете, хорошее время для доливки?)

Текущая просадка составляет 6%. Я всегда говорю, что лучше инвестировать при просадке от 10-15%. Но это по большей части касается первого входа в счёт. Последующие лучше производить или на просадках или интервально, чтобы размазать доходность.

Если моё личное мнение и действия интересны, то я в текущий момент вбрасываюсь через инвестсчёт небольшими партиями просто на каждой просадке)

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Naragot

Золото опять ушло в диапазон резко, остатки сделок, открытых позавчера, закрылись убытком. Суммарно убыток по всей серии сделок на пробое золотом вверх составляет около двух с половиной процентов. Текущая просадка по счёту составляет 7.6%. Прошу учитывать, что счёт заточен под максимально возможную просадку в 35%.

Share this post


Link to post
Share on other sites
HYDRA

Золото опять ушло в диапазон резко, остатки сделок, открытых позавчера, закрылись убытком. Суммарно убыток по всей серии сделок на пробое золотом вверх составляет около двух с половиной процентов. Текущая просадка по счёту составляет 7.6%. Прошу учитывать, что счёт заточен под максимально возможную просадку в 35%.

Пора Х2 открывать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Naragot

В пятницу нам выдали убыток по золоту. Хочу обратить внимание на бэктестовый график доходности по золоту(ссылка в подписи). Для него вот такие довольно затяжные и монотонно убыточные периоды очень даже нормальны и случаются на регулярной основе. Данный период - далеко не рекордсмен, что по продолжительности, что по глубине, всё под контролем.

Хочу заметить, что счёт вошёл в инвестиционно привлекательную зону просадки от 10%.

 

Рано) Будет 15%, открою) Не завтра, так через полгода.

Ну вот и свершилось это завтра, а не через полгода ) 

Текущая просадка на счёте поменьше, 11.5%, однако на тестовом агрессивном счёте, где просадка возможна до 50%, она уже составляет 22%. Поэтому я его и запускаю. На нём также новая версия робота. Если кратко, то изменения новой версии таковы: чуть чаще сделки, нет входов удвоенными лотами, добавлена торговля по фунту, введены суперстраховочные стопы, которые никогда не исполнялись на истории, а лишь для форс-мажоров, плюс ещё мелкие доработки. Эта версия, но с максимальной бэктестовой просадкой в 35%, после нового года будет введена и на этом счёте. Часть личных средств уже перевёл в агрессивный счёт.

 

В ближайшее время обновлю в блоге информацию о статистических параметрах системы.

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Рамиль не юрист

Ок. Спасибо)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Naragot

Продали золота на двух уровнях. Около 1270 оба. Сидим, ждём) Отскок от 1260 сильный, неприятный, уже на 5 баксов отросло, золото никак не уходит из этого диапазона трёхмесячного. Пока закрылась 1/4 в прибыль по тралу.

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Naragot

Закрылась оставшаяся 1/4 часть объёма шорта по золоту по тейку. Итоговый результат всей сделки составил 8.66% на этом счёте и 16.54% на агрессивном.

Edited by Naragot
  • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Naragot

Закрылись все позиции по нефонтанной сделке по евро. Убыток составил 8% на этом счёте и около 15% на агрессивном.

В текущий момент просадка составляет вновь немногим более 10%, что является инвестиционно привлекательным уровнем.

 

В ближайшее время запущу обновлённую систему на этом счёте, после чего будет большой пост с полным описанием системы.

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Naragot

1. Принципы работы
2. Совокупная работа советников
2.1. Доходность/просадка по годам
2.2. График доходности
2.3. График просадок
3. Работа советников по отдельности
3.1. XAUUSD
3.2. EURUSD 1
3.3. EURUSD 2
3.4. GBPUSD
4. Базовая стратегия
4.1. XAUUSD
4.2. EURUSD
4.3. GBPUSD
5. Стресс-тесты
5.1. Общее описание
5.2. XAUUSD
5.3. EURUSD
5.4. GBPUSD
5.5. Совокупная работа системы при стресс-тестах

1. Принципы работы
Трендовая пробойная система горизонтальных уровней. Торговля ведётся по EURUSD, GBPUSD и XAUUSD.
Диверсификация сделок происходит как при входе в позицию, так и при выходе. Советник выбирает уровни для входа, а затем осуществляет вход маркет-ордеромпри проторговке этого уровня. Выбор уровней происходит несколькими способами на таймфрейме от Д1.
После входа происходит ведение сделки при помощи виртуальных стоп лоссатейк профита, трала и безубытка. Реализовано 4 разных по скорости трала: от быстрого до медленного. В момент исполнения все команды на выход производятся также маркет-ордерами*. Для противодействия форс-мажорам используются "суперстраховочные" стоповые и лимитные ордера на стороне брокера, никогда не исполнявшиеся на истории.

Открыты ПАММы с максимальной достигнутой при бэктестах просадкой в 35% (https://alpari.com/ru/investor/pamm/381153/) и в 50% (https://alpari.com/ru/investor/pamm/402765/). В данном посте раскрыты статистические параметры первой системы. Результаты второй расположены по ссылке: https://forum.alpari.com/index.php?/blog/2374/entry-7945-rabotaiuschie-na-agressivnom-pamme-sovetniki/
*Макрет-ордера используются для уменьшения влияния проскальзываний на работу системы и гарантировано верной интерпретации результатов исторического тестирования.

2. Совокупная работа советников
[spoiler=Методика сведения результатов тестирования]
Доходности роботов сводились тремя способами.
1) Быстрый грубый метод. Каждый робот выдаёт результат изменения эквити за день. Происходит сведение изменений результатов эквити.
2) Быстрый грубый метод. Каждый робот выдаёт результат изменения баланса за день. Происходит сведение изменений результатов баланса.
3) Максимально точный метод. Отчёты по всем сделкам тестера сведены в один отчёт, из которого затем программно сэмулирована работа всех роботов одновременно.
Имеется сильное сходство результатов, что позволяет использовать графики из разных подходов при дальнейшем описании.


2.1. Доходность/Просадка по годам

2005 - 572.29%/14.59%
2006 - 510.25%/25.70%
2007 - 79.74%/21.78%
2008 - 191.71%/29.83%
2009 - 1235.60%/23.73%
2010 - 123.58%/21.90%
2011 - 456.36%/20.91%
2012 - 20.52%/35.01%
2013 - 159.78%/23.89%
2014 - 192.14%/20.52%
2015 - 111.68%/15.49%
2016 - 435.77%/13.56%

post-466540-0-24310700-1513190091_thumb.jpg

Средняя арифметическая доходность - 340.78%
Средняя геометрическая доходность - 214.59%

Средняя арифметическая просадка - 22.24%
Средняя геометрическая просадка - 21.46:%

Максимальная просадка - 35%.
Максимально убыточный день - 13.5%.
Максимально убыточная неделя - 20.3%.
Максимальная продолжительность стагнации - 8 месяцев.
Максимальная продолжительность стагнации по эквити - 6 месяцев.

[spoiler=Ещё статистика]
Просадок 30%-35% - 1
Просадок 25%-30% - 1
Просадок 20%-25% - 7
Просадок 15%-20% - 10

Убыточных дней >13% - 2
Убыточных дней 10%-13% - 14
Убыточных дней 7%-10% - 40
Убыточных дней 5%-7% - 56

Максимально убыточных недель >15% - 8
Максимально убыточных недель >10% - 46

Стагнаций >4 месяцев - 1
Стагнаций 3-4 месяца - 1
Стагнаций 2-3 месяца - 9


2.2. График доходностей
Общий
post-466540-0-91619100-1513190137_thumb.jpg

Логарифмический
post-466540-0-55838900-1513190153_thumb.jpg

[spoiler=По годам]
post-466540-0-54207300-1513190167_thumb.jpg

post-466540-0-56706700-1513190173_thumb.jpg

post-466540-0-32193000-1513190181_thumb.jpg

post-466540-0-78562600-1513190188_thumb.jpg

post-466540-0-28872900-1513190197_thumb.jpg

post-466540-0-79447700-1513190204_thumb.jpg

post-466540-0-99008400-1513190212_thumb.jpg

post-466540-0-51470800-1513190221_thumb.jpg

post-466540-0-66656000-1513190232_thumb.jpg

post-466540-0-29547600-1513190240_thumb.jpg

post-466540-0-21597400-1513190247_thumb.jpg

post-466540-0-81754400-1513190253_thumb.jpg

post-466540-0-59914700-1513190262_thumb.jpg


2.3. График просадок
По оси Х даты, по оси Y просадка. Каждое деление оси Y - 5% просадки. Как видно, просадки 10-15% достигаются часто и ежегодно, что является хорошим моментом для инвестирования.

Общий
post-466540-0-32980500-1513190297_thumb.jpg

[spoiler=По годам]
post-466540-0-06170900-1513190312_thumb.jpg

post-466540-0-74239400-1513190321_thumb.jpg

post-466540-0-75249700-1513190329_thumb.jpg

post-466540-0-28098900-1513190339_thumb.jpg

post-466540-0-08384500-1513190348_thumb.jpg

post-466540-0-04413700-1513190358_thumb.jpg

post-466540-0-54675000-1513190365_thumb.jpg

post-466540-0-11291500-1513190383_thumb.jpg

post-466540-0-91720200-1513190390_thumb.jpg

post-466540-0-18778900-1513190402_thumb.jpg

post-466540-0-66711300-1513190411_thumb.jpg

post-466540-0-92412700-1513190420_thumb.jpg

post-466540-0-34468700-1513190430_thumb.jpg


3. Работа советников по отдельности
[spoiler=3.1. XAUUSD]
Тесты с 01.01.2005 по 01.12.2017.
Статистические параметры
Абсолютное матожидание - 24.60 при лоте 0.1 или 246.3 пункта двузнака.
Относительное матожидание - 0.220% от цены актива. То есть при цене золота в 1000 долларов МО составляет 22.0 при лоте 0.1 или 220 пунктов двузнака. При цене золота в 1500 долларов, соответственно 33.0 при лоте 0.1 или 330 пунктов двузнака.
Относительная просадка по открытым сделкам - 32.10%. Расчёт в тестере МТ4.
Относительная просадка по эквити на конец дня - 26.42%.
Максимальный период стагнации(11.01.2007 - 29.10.2007) составляет 9,5 месяцев. Минимум данной просадки был достигнут через 5 месяцев(15.06.2007) после начала просадки.
Профит-фактор без реинвестирования - 2.12.

Доходность/Просадка
2005 - 51.6%/9.6%
2006 - 78.5%/18%
2007 - 28.8%/23.6%
2008 - 95.1%/23.3%
2009 - 264.8%/13.9%
2010 - 23.3%/26.6%
2011 - 157.6%/13%
2012 - 6%/16.5%
2013 - 74.7%/13.8%
2014 - 43.9%/19.1%
2015 - 59.4%/12.1%
2016 - 231%/10.2%

Среднее арифметическое - 92.9%/16.6%
Среднее геометрическое - 61.5%/15.8%

Графики.

Торговля фиксированным лотом 0.1

post-466540-0-37946300-1513190570_thumb.jpg

post-466540-0-40697200-1513190579_thumb.jpg

Торговля нефиксированным лотом без реинвестирования. Базовым является 1 лот.
post-466540-0-31939500-1513190589_thumb.jpg

post-466540-0-96543400-1513190596_thumb.jpg

Торговля с реинвестированием прибыли. Старт с 1000.
post-466540-0-72612200-1513190606_thumb.jpg

post-466540-0-10076000-1513190614_thumb.jpg

 


[spoiler=3.2. EURUSD 1]
Тесты с 01.01.2005 по 01.12.2017.
Статистические параметры.
Матожидание - 8.6 пунктов.
Относительное матожидание - 0.0677%. То есть при паритете евро к доллару матожидание будет составлять 6.77 пункта, а при EURUSD 1.5 - 10.15.
Относительная просадка по открытым сделкам - 15.73%. Расчёт в тестере МТ4.
Относительная просадка по эквити на конец дня - 13.71%.
Максимальный период стагнации(12.11.2010 - 24.05.2011) составляет месяцев. Минимум данной просадки был достигнут через 5 месяцев (04.04.2011) после начала просадки.
Профит-фактор без реинвестирования - 2.05.

Доходность/Просадка
2005 - 86.6%/5%
2006 - 68.8%/7.5%
2007 - 13.6%/7.6%
2008 - 16.6%/8.1%
2009 - 51.5%/13.7%
2010 - 18.6%/9.9%
2011 - 29.5%/12%
2012 - 8.6%/13.7%
2013 - 24.4%/8.2%
2014 - 31.7%/6.3%
2015 - 13.2%/9.1%
2016 - 24.3%/7.1%

Среднее арифметическое - 32.3%/9%
Среднее геометрическое - 25.7%/8.6%

Графики

Торговля фиксированным лотом 0.1

post-466540-0-55478000-1513190461_thumb.jpg

post-466540-0-42158800-1513190469_thumb.jpg

 

Торговля нефиксированным лотом без реинвестирования. Базовым является 1 лот.

post-466540-0-61098000-1513190484_thumb.jpg

post-466540-0-48449400-1513190492_thumb.jpg

Торговля с реинвестированием прибыли. Старт с 10000.

post-466540-0-06128300-1513190505_thumb.jpg

post-466540-0-32876900-1513190514_thumb.jpg

 


[spoiler=3.3. EURUSD 2]
Статистические параметры.
Тесты с 01.01.2005 по 01.12.2017.
Матожидание - 8.67 пунктов.
Относительное матожидание - 0.0678%. То есть при паритете евро к доллару матожидание будет составлять 6.78 пункта, а при EURUSD 1.5 - 10.17.
Относительная просадка по открытым сделкам - 13.84%. Расчёт в тестере МТ4.
Относительная просадка по эквити на конец дня - 13.73%.
Максимальный период стагнации(02.03.2012 - 03.09.2012) составляет 6 месяцев. Минимум данной просадки был достигнут через 1 (04.04.2012) месяц после начала просадки.
Профит-фактор без реинвестирования - 2.22.

Доходность/Просадка
2005 - 75.7%/6.1%
2006 - 67.7%/9.3%
2007 - 9%/9.1%
2008 - 22.7%/9.5%
2009 - 71.6%/9.8%
2010 - 23.9%/7.3%
2011 - 55.9%/7.9%
2012 - 5.7%/13.7%
2013 - 31%/9.6%
2014 - 27.9%/7.7%
2015 - 13.3%/9.6%
2016 - 10.3%/6.9%

Средняя арифметическая - 34.6%/8.9%
Средняя геометрическая - 25.3%/8.7%

Графики

Торговля фиксированным лотом 0.1
post-466540-0-29500100-1513190642_thumb.jpg

post-466540-0-56794700-1513190649_thumb.jpg

Торговля нефиксированным лотом без реинвестирования. Базовым является 1 лот.
post-466540-0-07796700-1513190659_thumb.jpg

post-466540-0-33481900-1513190667_thumb.jpg

Торговля с реинвестированием прибыли. Старт с 10000.
post-466540-0-36723500-1513190682_thumb.jpg

post-466540-0-33650300-1513190689_thumb.jpg

 


[spoiler=3.4. GBPUSD]
Статистические параметры.
Тесты с 01.01.2005 по 01.08.2017.
Матожидание - 11.20 пунктов.
Относительное матожидание - 0.0679%. То есть при паритете фунта к доллару матожидание будет составлять 6.79 пункта, а при GBPUSD 1.5 - 10.18.
Относительная просадка по открытым сделкам - 17.03%. Расчёт в тестере МТ4.
Относительная просадка по эквити на конец дня - 14.05%.
Максимальный период стагнации(09.08.2007 - 16.07.2008) составляет 11 месяцев. Минимум данной просадки был достигнут через 6(03.04.2008) месяцев после начала просадки.
Профит-фактор - 2.03.

Доходность/Просадка
2005 - 43.8%/10.9%
2006 - 29.6%/10.5%
2007 - 15.8%/11.8%
2008 - 26%/12.2%
2009 - 46.5%/3.6%
2010 - 27%/5%
2011 - 13.8%/8.8%
2012 - 4.8%/8.8%
2013 - 11%/6.1%
2014 - 24.2%/5.6%
2015 - 15.9%/14%
2016 - 19.6%/4.8%

Средняя арифметическая - 23.2%/8.5%
Средняя геометрическая - 19.8%/7.8%

Графики

Торговля фиксированным лотом 0.1
post-466540-0-71747100-1513190739_thumb.jpg

post-466540-0-95025600-1513190751_thumb.jpg

Торговля нефиксированным лотом без реинвестирования. Базовым является 1 лот.
post-466540-0-01605400-1513190767_thumb.jpg

post-466540-0-39781200-1513190777_thumb.jpg

Торговля с реинвестированием прибыли. Старт с 10000.
post-466540-0-03842800-1513190789_thumb.jpg

post-466540-0-26701600-1513190797_thumb.jpg


4. Базовая стратегия
Вышеописанные советники основаны на прибыльной базовой беспараметрической стратегии. Путём введения параметров по управлению входом и выходом из позиции достигается увеличение матожидания, профит-фактора, сглаживание кривой доходности, уменьшение просадки и времени стагнации. Всего используется 5 параметров. Различные способы работы с лотами для искусственного увеличения статистических параметров не используются.
Далее показано, как меняется кривая доходности и статистические параметры при добавлении управления входом и выходом из позиции.
[spoiler=4.1. XAUUSD]
Базовая беспараметрическая система
post-466540-0-21450700-1513190820_thumb.jpg

post-466540-0-84095900-1513190830_thumb.jpg

Добавление управления входом в позицию
post-466540-0-08616200-1513190847_thumb.jpg

post-466540-0-67408800-1513190856_thumb.jpg

Добавление управления выходом из позиции
post-466540-0-43896200-1513190886_thumb.jpg

post-466540-0-76764400-1513190900_thumb.jpg

 

post-466540-0-78698400-1513190909_thumb.jpg

post-466540-0-41754200-1513190939_thumb.jpg

 

post-466540-0-09150200-1513190948_thumb.jpg

post-466540-0-80369300-1513190958_thumb.jpg

 


[spoiler=4.2. EURUSD]
Базовая беспараметрическая система
post-466540-0-81912700-1513190985_thumb.jpg

post-466540-0-27112300-1513190995_thumb.jpg

Добавление управления входом в позицию
post-466540-0-46307200-1513191014_thumb.jpg

post-466540-0-09994000-1513191026_thumb.jpg

Добавление управления выходом из позиции
post-466540-0-80801600-1513191049_thumb.jpg

post-466540-0-41555600-1513191061_thumb.jpg

 

post-466540-0-54998900-1513191071_thumb.jpg

post-466540-0-52260700-1513191082_thumb.jpg

 

post-466540-0-74000500-1513191092_thumb.jpg

post-466540-0-58417400-1513191102_thumb.jpg

Тут важно заметить, что введением последнего параметра уменьшено матожидание. Однако при этом прибыльность системы выросла из-за увеличения профит-фактора и сглаживания кривой доходности.


[spoiler=4.3. GBPUSD]
Базовая беспараметрическая система
post-466540-0-36115900-1513191126_thumb.jpg

post-466540-0-75055400-1513191137_thumb.jpg

Добавление управления входом в позицию
post-466540-0-70595500-1513191152_thumb.jpg

post-466540-0-58953900-1513191161_thumb.jpg

Добавление управления выходом из позиции
post-466540-0-78574900-1513191173_thumb.jpg

post-466540-0-31333300-1513191183_thumb.jpg

 

post-466540-0-96671900-1513191192_thumb.jpg

post-466540-0-79980900-1513191201_thumb.jpg

 

post-466540-0-98107000-1513191210_thumb.jpg

post-466540-0-38387400-1513191221_thumb.jpg

 


5. Стресс-тесты
5.1. Общее описание
В предыдущем пункте при переходе от базовой стратегии использовались лоты, не зависящие от баланса счёта. Однако в реальности риск на сделку высчитывается из имеющихся средств. Расчёт риска и максимальной просадки производился для неких оптимизированных на истории параметрах. И тут же возникает вопрос: а что будет при используемых рисках с неоптимальными параметрами системы? Для этого произведём подобные стресс-тесты: все изменяемые параметры системы умножим на 1.5. То есть если условно использовался стоп-лосс в 100 пунктов, то будем использовать стоп-лосс в 150 пунктов. И так для всех параметров одновременно. Именно на результаты стресс-тестов необходимо ориентироваться при инвестировании: глубину просадки и доходности. Они являются пессимистичным вариантом развития событий, к которому необходимо быть готовым.
[spoiler=5.2. XAUUSD]
Без реинвестирования:
post-466540-0-28728600-1513191248_thumb.jpg

post-466540-0-02405700-1513191258_thumb.jpg

С реинвестированием с заложенными текущими рисками:
post-466540-0-78469800-1513191309_thumb.jpg

post-466540-0-89323100-1513191320_thumb.jpg

 


[spoiler=5.3. EURUSD]
Первый робот без реинвестирования:
post-466540-0-25981100-1513191342_thumb.jpg

post-466540-0-69563900-1513191351_thumb.jpg

Первый робот с реинвестированием с заложенными текущими рисками::
post-466540-0-60472400-1513191371_thumb.jpg

post-466540-0-13190700-1513191389_thumb.jpg

Второй робот с реинвестированием с заложенными текущими рисками::
post-466540-0-97480500-1513191407_thumb.jpg

post-466540-0-93469500-1513191419_thumb.jpg

 


[spoiler=5.4. GBPUSD]
Без реинвестирования:
post-466540-0-25818600-1513191442_thumb.jpg

post-466540-0-02282700-1513191454_thumb.jpg

 

С реинвестированием с заложенными текущими рисками:
post-466540-0-89863900-1513191470_thumb.jpg

post-466540-0-82680900-1513191481_thumb.jpg


[spoiler=5.5. Совокупная работа системы при стресс-тестах]
Доходность/Просадка
2005 - 404.9%/21.5%
2006 - 434.5%/28.7%
2007 - 33.3%/26.9%
2008 - 186.6%/37.7%
2009 - 947.9%/37.6%
2010 - 223.5%/21.8%
2011 - 476.5%/24.3%
2012 - -22.7%/48.75%
2013 - 168.2%/35.9%
2014 - 118.4%/40.5%
2015 - 11%/35.6%
2016 - 156%/42.3%

Итого максимальная просадка выросла с 35% до 50%. При этом система осталась доходной.

Самой стабильной системой является система по золоту, она минимально зависит от параметров. Фунт сильнее всего, поэтому он торгуется с вдвое уменьшенными рисками.

Графики

Доходность
post-466540-0-17382400-1513191600_thumb.jpg

Доходность логарифмическая
post-466540-0-64068100-1513191612_thumb.jpg

Просадки
post-466540-0-71257200-1513191628_thumb.jpg

 

  • Thanks 5

Share this post


Link to post
Share on other sites
Naragot

И следом чэйнджлог небольшой относительно предыдущей версии

1) Введена торговля по фунту с уменьшенными вдвое рисками. Корреляция просадок фунта с золотом нулевая. С евро в пределах 0.1

2) На одном уровне больше не могут открываться сделки двойным объёмом. Это в будущем приведёт к бОльшей плавности кривой доходности. Открытие от нескольких разных уровней одновременно скорее даже приветствуется.

3) Ввиду п.2 увеличен риск на каждую сделку примерно на 20%. Максимальная тестовая просадка при этом осталась на уровне 35%. Все тестовые доходности и просадки тоже остались на примерно тех же уровнях.

4) Теперь кроме виртуальных стопов есть ещё и "суперстраховочные" стопы на стороне брокера, никогда не исполнившиеся на истории тестирования. Так, на всякий случай.

5) Добавил несколько условий для отбора уровней для входа. Сделок станет незначительно больше.

6) Риски на агрессивном счёте составляют x1.5.

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
HYDRA

Здравствуйте.
Я правильно понимаю, что вы не торгуете в момент выхода важных новостей?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Naragot

Здравствуйте.

Я правильно понимаю, что вы не торгуете в момент выхода важных новостей?

Здравствуйте

Евро и фунт в момент выхода важных новостей не торгуются. Более того, даже сделки закрываются перед этим. Например, в этот раз это спасло от бОльших убытков на ФРС в среду.

А вот золото, как видите, торгуется в среднесрок, открытые позиции могут висеть до недели, поэтому там новости не дают такого эффекта на систему, как на краткосрок в торговле фунта и евро. Поэтому золото в новости продолжает торговаться.

Share this post


Link to post
Share on other sites
HYDRA

Здравствуйте

Евро и фунт в момент выхода важных новостей не торгуются. Более того, даже сделки закрываются перед этим. Например, в этот раз это спасло от бОльших убытков на ФРС в среду.

А вот золото, как видите, торгуется в среднесрок, открытые позиции могут висеть до недели, поэтому там новости не дают такого эффекта на систему, как на краткосрок в торговле фунта и евро. Поэтому золото в новости продолжает торговаться.

Вы вручную останавливаете торговлю, или это реализовано в советнике? Не нашел информации по этому поводу, по крайней мере в последнем описании систем.

Если вручную, то что думаете по поводу того, что результаты торговли (форвард-теста) могут не соответствовать результатам тестов на истории?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Naragot

Вы вручную останавливаете торговлю, или это реализовано в советнике? Не нашел информации по этому поводу, по крайней мере в последнем описании систем.

Если вручную, то что думаете по поводу того, что результаты торговли (форвард-теста) могут не соответствовать результатам тестов на истории?

Это в советнике реализовано. Он считывает файл с запрещёнными для торговли датами и временем. Ну а в этом файле, соответственно, даты и время всех заседаний ФРС, ЕЦБ и нонок.

Те тесты, выложенные выше, уже без этих событий. Если хотите, могу и с ними показать результаты, они не разительно отличаются)

Так что отвечая чётко на вопрос: форвард-тест абсолютно соответствует тестам на истории советников, которые были запущены в конкретный момент времени. Но, как видите, система в течение года дорабатывалась довольно значительно, относительно изначально запущенной в январе отличается сильно, поэтому и выложенные в предыдущих постах тесты некорректно сравнивать с торговлей, которая была в этом году.

  • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
HYDRA

Это в советнике реализовано. Он считывает файл с запрещёнными для торговли датами и временем. Ну а в этом файле, соответственно, даты и время всех заседаний ФРС, ЕЦБ и нонок.

Те тесты, выложенные выше, уже без этих событий. Если хотите, могу и с ними показать результаты, они не разительно отличаются)

Так что отвечая чётко на вопрос: форвард-тест абсолютно соответствует тестам на истории советников, которые были запущены в конкретный момент времени. Но, как видите, система в течение года дорабатывалась довольно значительно, относительно изначально запущенной в январе отличается сильно, поэтому и выложенные в предыдущих постах тесты некорректно сравнивать с торговлей, которая была в этом году.

 Теперь понятно, спасибо за информацию. Я не сравнивал прошлые тесты с текущей торговлей, просто подумал, что вы вручную отключаете советника во время новостей. Реализация в советнике - совсем другое дело. Значит, никаких искажений не будет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Naragot

Вообще ноги этого растут ещё из тех времён, когда робот входил у меня стоповыми ордерами. После получения проскальзывания в 100 пунктов по йене на нонках, я понял, что так дальше жить нельзя) Ну с тех времён запреты на торговлю в новости и остались. Да и торгуя вручную, я достаточно раз обжёгся на торговле в новости, чтобы эти события теперь игнорировать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
Naragot

Система, оценив шанс пробоя уровня по евро, как очень высокую, вошла на предупреждение пробоя. Неудачно. Убытки постепенно закрываются по тралу. Довольно неприятно получение второй раз подряд убытков по евро при вероятности прибыльной сделки в 65-70%.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×