Jump to content
pamm

Naragot Breakout (Naragot)

Recommended Posts

Naragot

Изменил в декларации максимальное используемое плечо, было пороговое значение, взял с небольшим запасом. Также уменьшил максимальную просадку в декларации.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vladero

Посмотрел внимательнее описания и результаты тестов на первой странице - обнадёживающие, добавил счёт в виртуальный портфель, буду наблюдать.  :)

Скажите, использовалась ли оптимизация в тестере МТ4 и если да, то по какому кол-ву параметров и как дела с форвард-тестами? Я к тому, чтобы оценить вероятность и степень возможной подгонки...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Naragot

Скажите, использовалась ли оптимизация в тестере МТ4 и если да, то по какому кол-ву параметров и как дела с форвард-тестами? Я к тому, чтобы оценить вероятность и степень возможной подгонки...

Есть базовая беспараметрическая стратегия, общие и ориентировочные тесты которой в первых нескольких сообщениях - система без стопов и тейков, всё закрытие только по беспараметрическому тралу. На вход один параметр. Как бы изначально идея и состояла в практически полной беспараметричности. Из индикаторов использован только один. И тот взят со стандартными параметрами, которые ни разу в жизни не менялись.

 

Но вопрос встал в сглаживании кривой доходности. В принципе, видно, например, как изначально рвано выглядит график по тому же золоту и как много плоских мест в графике по евро, и что это надо менять. Итоговая оптимизация была лишь по нефиксированным уровням тейков и стопов и по волатильности(в золоте и этот параметр игнорируется).

 

По поводу параметров на евровом роботе: если запустить тест по фунту с абсолютно теми же параметрами, то получается вполне растущий график доходности. В принципе, на днях могу продемонстрировать.

 

Плюс все тестирования и оптимизации производились ещё на тиках Дукасов и в терминале с котировками одного англо-кипрского брокера, чтобы исключить тонкого влияния котировок на общие результаты. По мелочам, естественно, различия там есть.

 

Форвард тесты были произведены для 2005 и 2006 годов.То есть изначально робот разрабатывался с тестом с 2007 года по 2016. После получения результатов решил расширить его на 2005-2006 год, и результаты очень приятно удивили.

Edited by Naragot

Share this post


Link to post
Share on other sites
Naragot

По поводу инвестирования я естественно не советую вкладываться на пиках доходности, а всё-таки ждать просадку в 10-15%. 20-30% просадку иногда можно за год не дождаться(судя по тестам)

В дополнение я не советую вкладываться при наличии открытых сделок, потому что в случае противотренда можно тут же получить убыток с закрытием по тралу, безубытку или стопу(как бы всяко бывает).

Ах да. В работу советников руками я не влажу. Ни при каких ситуациях.

Edited by Naragot

Share this post


Link to post
Share on other sites
fluconazol

Ну вот, нашелся еще один адекватный управ на Альпари с достойной внимания ТС))

Приятно почитать ветку, господа.


 

Чему быть, того не миновать. Бригу Шастри.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Naragot

Есть пробой по золоту. Работаем. Сделки по золоту могут висеть до недели.

Закрыто 3/4 объёма. Оставшееся переносится на понедельник. Ну, конечно, при условии, если сейчас не будет очень мощного залива.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Naragot

Внёс небольшие изменения в алгоритм ведения сделки, убрав зависимость от спреда, на статистические характеристики роботов никак не повлияло.

 

Второй робот по евро недостаточно диверсифицировал первый, так как отличался от него лишь стопом, который достаточно редко срывался, а в основном закрытие было по тралам. Добавил ещё диверсификации в виде иного ведения сделки. Характеристики - МО и просадка - резко улучшились. На следующей неделе выложу результаты.

Также в удобоваримом виде позже выложу наложение тестовых графиков в QuantAnalyzer - придумал, как это сделать наглядно, но надо ещё детали все учесть.

 

По золоту не оказалось продолжения движения, в понедельник резкая коррекция нас настигла. Итог сделок по золоту со среды +6.3%.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Naragot

 

 

Чем более значимый уровень на дневках (более длительный срок формирования, подтверждения и т.п.), тем более высок его потенциал с т.з. прибыли, т.к. его успело заметить большее число участников рынка, установило на этот уровень свои ордера и флоу.

 

Теоретически - да. А практически чем старше уровень, тем больше его участники рынка начинают использовать в качестве уровня поддержки-споротивления, выставляя обратные ордера.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grabli666

Занятный робот, у которого максимально убыточная сделка на уровне спреда) Скорее всего там идёт паразитирование на алгоритме генерирования тиков в МТ4. Если мне не изменяет память, то если текущая свеча будет бычьей, сначала генерируются тики к лою, потом к хаю, а потом к закрытию. Для медвежьей наоборот. Соответственно проверяя первые тики, можно как раз заглянуть в будущее и, соответственно, открыться чуть ли не от лоя свечи...ну в тестере, естественно. В реале там будет просто невероятный каламбур. Тестирование по тикам Дукасов этого робота порвёт, как тузик грелку.

 

 

Не совсем. Берутся тики с ближайшего младшего таймфрейма. Тоесть количество тиков при контрольных точках не 4, а больше (тоесть с 4 свечи если на Н4 тестируем) и их уровни берутся с младшего таймфрейма.

Как получился тестерный грааль, можно взглянуть прогнав приложенного бота с сетом с картинки (форум не позволяет загружать сет файлы) на золоте на Н4 по контрольным точкам и по тикам. Может быть будет любопытно кому то. Подозреваю, что можно получить что то подобное и при тесте на тиках, если наловчиться. Должна получится вот такая картинка:

5992b41f843e3_rci.png

rsicci_restyling.mq4

Share this post


Link to post
Share on other sites
Naragot

Есть пробой по евро. Пока в коррекцию попали. Работаем. У другого брокера вход хуже получился.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Naragot

К сожалению, сегодня не день пробойников. По евро после пробоя вниз произошёл довольно резкий ход обратно, половина объёма закрылась даже не тралами, а стопами. Открытой ещё остаётся четверть объёма. Итог дня -6.77%.

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Причина поражения пробойников на евродолларе освещена в Euro-Lines.

Шансов почти не было.

Edited by kaif

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
Naragot

Причина поражения пробойников на евродолларе освещена в Euro-Lines.

Шансов почти не было.

По поводу шансов: у каждой системы есть матожидание, вероятность прибыльной или убыточной сделки. Наверное, по другим системам шансов не было, по моей системе шанс был равен вероятности получения прибыльной сделки. Хотя тут оговорюсь: евро давно не давала убытков, и если считать, что, как в тестах NIST, вероятность прибыльной сделки должна сохраняться на любой последовательности сделок, то где-то в ближайшее время нас, возможно, и ждала бы она, потому что по евро сорвано за предыдущие 4 сделки 3 тейка.

По поводу статистики моей системы ещё добавлю: отношение прибыльных сделок к убыточным довольно стабильно год от года(кроме 2005 и 2006, там всё даже лучше). Не взирая на то, насколько год прибыльный.

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

 

 

По поводу шансов: у каждой системы есть матожидание, вероятность прибыльной или убыточной сделки. Наверное, по другим системам шансов не было, по моей системе шанс был равен вероятности получения прибыльной сделки.

 

С этим я не спорю, более того, сам так же считаю.

 

Euro-Lines - ветка для развлечения инвесторов. В которой результаты работы пробойных систем прогнозируются в рамках иной интерпретации.

Это мы придумали для того чтобы инвесторы не развлекали себя сами (анализом, наращиванием риска и т.п.).

Так как это зачастую плохо заканчивается. :)


механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
Naragot

После пробоя уровня последовал сначала хороший ход вверх, после которого был просто залив, превратившийся в практически надгробие на дневной свече. Робот четверть объёма зафиксировал в малый плюс, а остальное зафиксировал по относительному безубытку. Сейчас цена сильно ниже уровня закрытия, что подтверждает правильность действий. Итоговый результат составил -1.8%.

Скоро робот по золоту будет дополнительно диверсифицирован, как это сделано с евро.

Edited by Naragot

Share this post


Link to post
Share on other sites
Naragot

Сегодня был пробой уровня по ЕвроДоллару. Робот успешно закрыл сделки у хаёв. Прибыль составила 7.15%.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Данил Сибирь

не планируете открыть счет с аналогичной торговлей только рублевый? влился бы..не хочется этих конвертаций и зависимости от курса

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Naragot

Выкладываю статистику по изменённому второму роботу по EURUSD. Как и писал, изменена относительно первого не только работа со стопом, но и с безубытком. Это должно сказаться на большей диверсификации.


Если дать краткую характеристику, то этот робот более осторожный, что, например, сказалось на том, что появилось плато в 2016 году. Однако эта особенность позволила при меньших рисках, чем было ранее, повысить ИКП, и тем самым увеличить общую статистическую прибыльность, в том числе выросло матожидание без реинвестирования прибыли.


Также снижены немного риски на первом роботе по EURUSD. Результаты изменились несильно. Вся разница будет в блоге на днях.


 


Второй робот по EURUSD


 


Тесты с 01.01.2005 по 01.08.2017.


Матожидание - 11.71 пунктов.


Относительное матожидание - 0.0913%. То есть при паритете евро к доллару матожидание будет составлять 9.13 пункта, а при EURUSD 1.5 - 13.69.


Относительная просадка по открытым сделкам - 15.59%. Расчёт в тестере МТ4.


Относительная просадка по эквити на конец дня - 12.5%.


Максимальный период просадки(12.10.2011 - 19.06.2012) составляет 8 месяцев. Минимум данной просадки был достигнут через 6 месяцев после начала просадки.


 


Доходность/Просадка


2005 - 65%/9.6%


2006 - 66%/7.7%


2007 - 13%/7.2%


2008 - 23%/7.4%


2009 - 78%/7.8%


2010 - 27%/10%


2011 - 43%/12.5%


2012 - 14%/12%


2013 - 19%/12%


2014 - 39%/8.1%


2015 - 24%/7.6%


2016 - 3%/8.2%


 


Средняя арифметическая - 34.5%/9.17%

Средняя геометрическая - 25.8%/9%

 

Графики

Торговля фиксированным лотом 0.1

599f576d3d831_FIXED1_3.jpg

599f57776a074_FIXED2_3.jpg

 

Торговля нефиксированным лотом без реинвестирования. Базовым является 1 лот.

599f578b78037_NORISK1_3.jpg

599f579aa2381_NORISK2_3.jpg

 

Торговля с реинвестированием прибыли

599f57afac1d7_RISK1_3.jpg

599f57b961f9f_RISK2_3.jpg

Edited by Naragot
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Naragot

не планируете открыть счет с аналогичной торговлей только рублевый? влился бы..не хочется этих конвертаций и зависимости от курса

Здравствуйте.

Вообще в планах, конечно, открытие линейки счетов: и рублёвый, и евровый, и консервативный с пониженными рисками, и агрессивный с повышенными, и даже игровой мартингейл для любителей этого типа торговли. Для работы робота на каждом из счетов необходимы некие минимальные средства для запуска торговли с реинвестированием, то есть чтобы при росте количества средств не было скачкообразного роста лота до 2х раз(к примеру, с 0.01 лота до 0.02). Таким образом, запуск счёта с 300 долларами капитала просто бессмысленный, будет очень сильное искажение результатов.

В текущий момент все мои собственные средства сосредоточены в долларах, а перетасовывать их и открывать новый счёт на пике доходности я не планирую. Новые счета будут открываться во время просадок стратегии от 20% и при наличии соответствующего стартового капитала для комфортной работы системы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Naragot

Сегодня были пробои двух уровней, но рынок нервный и новостной, входы проигнорированы.

Edited by Naragot

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vladero

А в связи с чем проигнорированы входы? Входы по золоту были?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Naragot

А в связи с чем проигнорированы входы? Входы по золоту были?

Входов по золоту нет. Я придерживаюсь правила "Trend is your friend".

Игнорирование по евро из-за того, что, как я и писал ещё в первых сообщениях, евро не торгуется в новостное время.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Naragot

не планируете открыть счет с аналогичной торговлей только рублевый? влился бы..не хочется этих конвертаций и зависимости от курса

 

Переспал с этой мыслью и договорился с одним из инвесторов) На ближайшей 15% просадке открою рублёвый счёт.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×