Jump to content
pamm

Naragot Breakout (Naragot)

Recommended Posts

Naragot

samejente-6-small.thumb.jpg.9cbadc08d94beefc934bbeeddd897fc7.jpg

 

Лаборатория. Импульсы на золоте.

 

Тот факт, что импульсные системы работают на инструментах, на которых работают и пробойники, добавляет робастности и тем, и другим. Пробойник на XAUUSD имеет достаточно стабильные во времени статистические параметры. Смотрим, каким получается импульсник.

Импульсы на золоте торгуют немногие. Из трейдеров, кто их убрал из работы - Warlock(Lucky Pound) и ProfitLine. Варлока не устроил реальный результат, а у ПрофитЛайна система оказалась восприимчива к качеству котировок. Продолжает импульсник работать у KyM(Auto-Tortoise).

Золото - инструмент, который долго запрягает, да быстро едет. Чисто по статистике получается, что резкие трендовые движения происходят раз в полгода, и они способны покрыть все убытки за предыдущие полгода. Так на пробойнике, так и на импульснике.

Как в случае с импульсником на евро и фунте, основные особенности моих импульсников:
- Три алгоритма определения момента входа.
- Каждый из трёх алгоритмов работает на таймфреймах М15, М30, М60. Работа на М5 также возможна, но требует большого депозита.
- Пирамидинг. Большинство убытков незначительны, а прибыли  несоизмеримо больше, хотя бывают и провалы.
- Установленные риски ниже, чем на евро. Плечо может достигать 5. Тестовая просадка составляет 7.5% по балансу.
- Выход только по тейку или стопу. Третьего не дано.
- Средняя прибыль в полтора раза больше среднего убытка.
- Всего 9 сетов, что позволяет говорить о достаточно широкой диверсификации.
- Система работает также на EURUSD, GBPUSD, DAX.

А теперь к слайдам:

https://www.naragot.ru/2019/12/XAUUSD-impulse.html

Edited by Naragot
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Naragot

1608411170_torgovieinetorgovieriski.jpg.cb42eafc0cd6b50d4eb55757e5682320.jpg

 

Торговые и неторговые риски

 

Когда мы заводим наши кровные на брокерский счёт и начинаем торговать или инвестировать, то наши средства подвергаются двум типам рисков: торговому и неторговому. Разбираемся, что это и как это контролировать.

Риск - это вероятность потери средств, и его контроль является важнейшим аспектом при управлении активами.

Торговые риски - это риски, связанные с потерями от активной торговой или инвестиционной деятельности, когда её результат отрицательный. Если трейдер систематически теряет средства на рынке, а таких, напомню, процентов так 95, то он их теряет именно из-за собственных ошибок. К торговым рискам для инвесторов также можно отнести выбор управляющего.

Как контролировать эти риски: как это ни банально, но принять ответственность за собственные действия. В 99.9% случаев, если человек теряет деньги на рынке, он сам виноват в этих убытках. Не брокер, не интернет провайдер, не рынок, не торговая платформа. Только тот, кто жмёт "Бай"-"Селл" или выбирает управляющего.

И если торговые риски полностью лежат в зоне ответственности человека при его взаимодействии с рынком, то с неторговыми всё несколько сложнее, и они скорее являются подводными камнями этой индустрии.

Неторговые риски - это риски, связанные с потерями от взаимодействия с государством, банком, брокером или любыми другими третьими лицами.
 
Далее:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Naragot

alcrat.jpg.c178e73fa2f7c4353076ab3ec96d101a.jpg

 

Запущен импульсник по золоту

 

Сегодня, как и обещал, запустил импульсник по золоту. Но чтобы не городить большое количество не самых лучших сетов, их количество было уменьшено.

В итоге оставлена только торговля на М15, как наиболее стабильная - кривая доходности с фиксированным лотом при нормализованной цене практически не теряет своего наклона.

Запущенная версия выглядит следующим образом.

https://www.naragot.ru/2019/12/XAUUSD-impulse-start.html

Share this post


Link to post
Share on other sites
Naragot

ThereIsAlwaysHope.thumb.jpg.d747cf250f51154787988f0f99bc3b86.jpg

 

There is always hope

 

Тяжёлые периоды в торговле всегда сопровождаются грузными мыслями. Убытки не любит никто. За последние полтора месяца у меня не было ни одного прибыльного дня. Ни одного. Единичные небольшие профиты с лихвой перекрывались стопами. Результат этого года будет не лучше предыдущего. Вполне возможно, что и отрицательным.

Одно дело переживать стагнации, просадки, потери, стопы на бэктестах, а другое дело вся эта канитель в реальном времени, когда каждый день - это часть твоей единственной жизни. Результаты на рынке приводят к изменению настроения, депрессивному состоянию. И это ли нужно?

Начинаешь радоваться уже каким-то мелочам, типа вкусно приготовленному омлету, прекрасному кофе, новым весам на штанге, а не успехам в извечной борьбе быков и медведей. И каждый стоп бьёт по голове вопросом "А всё ли правильно я делаю? Стоит ли гипотетический результат этих средств?".

Можно ненавидеть рынки, ненавидеть торговлю, ненавидеть тот день, когда ты узнал о Форексе. Но в конце концов ты меняешься: меняешь свой взгляд на происходящее, становишься бездушным роботом, как тот код, что открывает за тебя позиции в терминале, смотришь на всё это объективно. Ненависть не приобретает пагубных и необдуманных последствий. Ты просто делаешь своё дело - держишь роботов up-to-date и ищешь новые и новые способы достижения своей главной цели. И эта объективность, взгляд без эмоций - ключ к успеху. На душе кошки скребут, ядерная зима, а в голове всё чётко и структурировано.

И в итоге ты ждёшь...ждёшь, когда закончится эта зубодробительная фаза рынка, длящаяся уже вечные полтора года, выносящая твои позиции вперёд ногами. Ведь после тёмной ночи всегда наступает ясный день. И чем темнее ночь, тем светлее день. There is always hope.

 

https://www.naragot.ru/2019/12/there-is-always-hope.html

  • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade
54 минуты назад, Naragot сказал:


И в итоге ты ждёшь...ждёшь, когда закончится эта зубодробительная фаза рынка, длящаяся уже вечные полтора года, выносящая твои позиции вперёд ногами. 

 


А почему она должна закончиться? Потому что на бэктестах заканчивалась ранее? Рынку пофигу на бэктесты. Он может вполне двигаться с высокой волатильностью так, что пробойные и импульсные системы не будут работать и приносить убытки.
 

56 минут назад, Naragot сказал:

И чем темнее ночь, тем светлее день


Верно для стационарных процессов, для нестационарных ночь может идти за ночью и это может длиться неизвестно долгое время, вполне достаточное, чтобы оставить без штанов или жизнь закончится😂


Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
Naragot
2 часа назад, DIMtrade сказал:


А почему она должна закончиться? Потому что на бэктестах заканчивалась ранее? Рынку пофигу на бэктесты. 

Потому что на рынке деньги отбирают друг у друга, меняясь ролями. И последние полтора года в роли терпил были пробойщики и импульсники, ставшие лёгкой добычей крупняка. Как только не у кого будет отбирать, роли сменятся.

 

Эта теория не совсем полностью работает для валютных рынков, потому что здесь ещё есть Центробанки, которым иногда приходится быть самим себе злобными буратинами.

 

Ну и когда это всё произойдет, естественно, не знает никто. Иначе мы тут все были бы белкаглазерами😂

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade
4 минуты назад, Naragot сказал:

Потому что на рынке деньги отбирают друг у друга, меняясь ролями. И последние полтора года в роли терпил были пробойщики и импульсники, ставшие лёгкой добычей крупняка. Как только не у кого будет отбирать, роли сменятся.

 

Ну если отойти от крупняка и прочих мифических участников рынка, то имха для рядового спекулянта на рынке бывает 3 режима, M, MR и Ж
М - понятно, рынок пробойщиков и моментума, MR - наоборот, рынок возвратников, ЖП - рынок, на котором сливают и возвратники и пробойщики с моментумом.
Для возвратников рынок хорош тогда, когда на страшем ТФ он низковолатилен (например, на дневках), а на младшем ходит размашисто (например M15). Т.е. вола на старшем маленькая, на младшем - высокая. Страховку не срывает, рынок внутри дня хорошо колбасит, руби капусту.

Для пробоя и моментма все наоборот, волна на старшем должна быть высокая, а на младшем маленькая (чтоб не задело стоп и зайти в движуху).

Если перекоса волатильности нет, то ни хвостатость распределения, ни островершиность не помогут ни тем ни другим заработать денег, такой рынок называется ЖП 😂

Сейчас имха рынок MR с перетеканием в фазу ЖП🤣

 


Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade

А крупняку, ММ и прочим привилегированным участникам абсолютно пофигу на рядовых спекулянтов, и кто какую колбасу там у друг друга отбирает, они косят деньги на котировании, комиссиях и т.п. Они лишь обязаны выполнять требования регуляторов, а они ужесточились в последнее время относительно автоматической торговли, плюс ликвидность рынка возросла (а ликвидность - главный враг пробоев и моментума), вот и имеем ЖП, которая, вполне вероятно, сейчас будет нормальным состоянием рынка фиг знает сколько лет. Все ИМХА

  • Upvote 2

Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
HYDRA
56 минут назад, DIMtrade сказал:

А крупняку, ММ и прочим привилегированным участникам абсолютно пофигу на рядовых спекулянтов, и кто какую колбасу там у друг друга отбирает, они косят деньги на котировании, комиссиях и т.п. Они лишь обязаны выполнять требования регуляторов, а они ужесточились в последнее время относительно автоматической торговли, плюс ликвидность рынка возросла (а ликвидность - главный враг пробоев и моментума), вот и имеем ЖП, которая, вполне вероятно, сейчас будет нормальным состоянием рынка фиг знает сколько лет. Все ИМХА


А в прошлом у моментумов разве не бывало подобных времен?

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade
1 минуту назад, HYDRA сказал:


А в прошлом у моментумов разве не бывало подобных времен?

На форексе? Имха нет. Рынок становится все более ликвидным и доступным в массы, все более финансилизированным. Участники и правила меняются, сравнивать его сейчас и 10 лет назад имха уже смысла нет. Вполне вероятно, что мы вступили в новую реальность для этого рынка, когда низкая волатильность и высокая ликвидность будут нормальным состоянием для рынка. Повторюсь, рынок никому ничего не должен, в том числе, он не должен денег моментум трейдерам больше, чем безрисковая ставка😂

  • Upvote 1
  • Thanks 1

Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
Naragot
16 минут назад, DIMtrade сказал:

сравнивать его сейчас и 10 лет назад имха уже смысла нет.

А 2 года назад, например? Два года назад всё было диаметрально противоположно текущей ситуации, хотя доступность рынка для масс была той же самой. Сейчас даже, я бы сказал, похуже с этим в связи с закручиванием гаек ESMA.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade
12 минут назад, Naragot сказал:

А 2 года назад, например? Два года назад всё было диаметрально противоположно текущей ситуации, хотя доступность рынка для масс была той же самой. Сейчас даже, я бы сказал, похуже с этим в связи с закручиванием гаек ESMA.

 

Дык вот именно ликвидность возросла за последние 2 года (сравнивал у брокеров, дающих объемы, смотрел маркет импакт по годам в разрезах, в т.е. на импульсных свечах), как следствие реакции на новости почти нет (есть хороший рисерч на эту тему), пробои стали работать хуже, импульсы гасятся ликвидностью,  и регуляторы нарисовали кучу правил, регулирующие разработчиков программного обеспечения для "крупняка".

Т.е. если очертить новую фазу рынка, то это с зима-лето 2018 года. Если мои выводы верны, а никто этого не знает, это всего лишь мое скромное мнение, то все бэктесты M систем до лета 2018 можно выкинуть в мусорное ведро. А попытки подрихтовать их в конце, замазывая сливы не что иное как обман самого себя.

Edited by DIMtrade
  • Upvote 7

Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade

Пример фронтранинга пробойной стратегии на евро на D1 (такие использует Соландр)
Т.е. берем уровень, предполагаем, что на нем высокая ликвидность и встаем чуток перед уровнем на разворот, никакого курвафита.

TesterGraphReport2019_12_19.thumb.png.90d82e72e9eb29a9b25ff44ce1807a9d.png

Edited by DIMtrade
  • Upvote 2

Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
Naragot
20 минут назад, DIMtrade сказал:

сравнивал у брокеров, дающих объемы

Брокеров ретейл форекса? Ну это хорошо, если 5% объёма всего рынка. Не показатель.

 

Короче, что-то ты прямо слишком уж тёмную картину рисуешь. Правда скорее уж где-то по середине.

 

24 минуты назад, DIMtrade сказал:

А попытки подрихтовать их в конце, замазывая сливы не что иное как обман самого себя.

Я понимаю, что это камень в мой огород, потому что я ввёл вполне очевидные фильтры в свою пробойную систему на евро. И тем не менее я считаю этот подход  с отсечением входов в наименее волатильное время правильным.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Harvest
29 минут назад, DIMtrade сказал:

Дык вот именно ликвидность возросла за последние 2 года (сравнивал у брокеров, дающих объемы, смотрел маркет импакт по годам в разрезах, в т.е. на импульсных свечах), как следствие реакции на новости почти нет (есть хороший рисерч на эту тему), пробои стали работать хуже, импульсы гасятся ликвидностью,  и регуляторы нарисовали кучу правил, регулирующие разработчиков программного обеспечения для "крупняка".

Т.е. если очертить новую фазу рынка, то это с зима-лето 2018 года. Если мои выводы верны, а никто этого не знает, это всего лишь мое скромное мнение, то все бэктесты M систем до лета 2018 можно выкинуть в мусорное ведро. А попытки подрихтовать их в конце, замазывая сливы не что иное как обман самого себя.

Ок, а вот эти ребята что торгуют?

От чего их так прёт? )

 

6601251F-6569-44EB-89A6-95A830B9B281.png


HARVY / HARVOS / HARVEX - всерьёз и надолго.

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade
6 минут назад, Naragot сказал:

Брокеров ретейл форекса? Ну это хорошо, если 5% объёма всего рынка. Не показатель.

 

Короче, что-то ты прямо слишком уж тёмную картину рисуешь. Правда скорее уж где-то по середине.

 

Я понимаю, что это камень в мой огород, потому что я ввёл вполне очевидные фильтры в свою пробойную систему на евро. И тем не менее я считаю этот подход  с отсечением входов в наименее волатильное время правильным.

Выводы по повышенной ликвидности я сделал не только на основе объемов, но и других исследованиях рынка.
Картина да, темная, нарисованная из анализа рынка и положения текущего М стратегий. Как будет в будущем - только рынок рассудит.
И это камень не персонально в твой огород, ибо я тоже как и ты уже полтора года рихтую концовки у М систем, а воз и ныне там.

Edited by DIMtrade
  • Upvote 1

Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade

del

Edited by DIMtrade

Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
Naragot
3 минуты назад, DIMtrade сказал:

И это камень не персонально в твой огород, ибо я тоже как и ты уже полтора года рихтую концовки у М систем, а воз и ныне там.

Не могу сказать, что я рихтовал хвост целенаправленно. Да, убытки послужили причиной. Да, не будь их, и палец о палец бы не ударил. Но цель была в улучшении показателей на всей доступной истории. Последние два года специально не гонял.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Golden Pepper
56 минут назад, Naragot сказал:

 

Короче, что-то ты прямо слишком уж тёмную картину рисуешь


 будущее неведомо никому и человек может сделать только то, что в его силах..и только время  покажет...делай что должно и будь - что будет...

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade
1 час назад, Naragot сказал:

Не могу сказать, что я рихтовал хвост целенаправленно. Да, убытки послужили причиной. Да, не будь их, и палец о палец бы не ударил. Но цель была в улучшении показателей на всей доступной истории. Последние два года специально не гонял.

Ну конечно же, а кто еще лезет в грааль которая работает и приносит деньги (не лезь в механизму, которая работает - один из принципов системщика), обычно так и происходит, залив или запил в конце - дай-ка подрихтую, а заодно и улучшу показатели на всей истории😂

И камни я никому не кидаю, просто пишу свои мысли. Ты ведь не для красоты тут размещаешь посты блога (которые к слову близки к моей деятельности), немного критики не помешает, помогает, так сказать рассмотреть позицию с нескольких сторон, что-то типа обратной связи с читателями😋. Если посты мешают - намекни и пусть модераторы их перенесут или удалят.

Edited by DIMtrade
  • Upvote 1

Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
Naragot
14 минут назад, DIMtrade сказал:

И камни я никому не кидаю, просто пишу свои мысли. Ты ведь не для красоты тут размещаешь посты блога (которые к слову близки к моей деятельности), немного критики не помешает, помогает, так сказать рассмотреть позицию с нескольких сторон.

Это ок.

 

14 минут назад, DIMtrade сказал:

Если посты мешают - намекни и пусть модераторы их перенесут или удалят.

Это не ок😅

  • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
HYDRA
4 часа назад, DIMtrade сказал:

Т.е. если очертить новую фазу рынка, то это с зима-лето 2018 года. Если мои выводы верны, а никто этого не знает, это всего лишь мое скромное мнение, то все бэктесты M систем до лета 2018 можно выкинуть в мусорное ведро. А попытки подрихтовать их в конце, замазывая сливы не что иное как обман самого себя.

 

Какого вы придерживаетесь плана в итоге, на случай, если вы окажетесь правы и моментумы погибли с 2018? Сделаете упор на МР'ки или какой-либо другой тип систем? Или же будете продолжать использовать портфель М+МР, надеясь, что М системы вдруг когда-нибудь оживут? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade
13 минут назад, HYDRA сказал:

 

Какого вы придерживаетесь плана в итоге, на случай, если вы окажетесь правы и моментумы погибли с 2018? Сделаете упор на МР'ки или какой-либо другой тип систем? Или же будете продолжать использовать портфель М+МР, надеясь, что М системы вдруг когда-нибудь оживут? 

Если они погибли (точнее временно потеряли свою неэффективность, но на сколько долго - это не известно, М как класс стратегий погибнуть не может, он основан на фундаментальных свойствах волатильности), то нужно постепенно вытеснять их из портфеля и заменять чем то другим. Именно постепенно, резкие движения на рынке неприемлемы. Надежда тут имха не уместна, только холодный расчет. Постепенное снижение сайза на продолжительной просадке (глубина значения не имеет, только время) и постепенное увеличение сайза системам, которые хорошо идут -  имха лучшая стратегия управления (точнее единственная, при которой в долгосроке есть шансы выжить). Если система померла, то снижение сайза защитит деньги от полного слива, а если не померла - то отобьешь просадку медленней.
Добавление в просадке всегда убивает, рано или поздно.

Edited by DIMtrade
  • Upvote 1
  • Thanks 1

Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
HYDRA
3 минуты назад, DIMtrade сказал:

Если они погибли (точнее временно потеряли свою неэффективность, но на сколько долго - это не известно, М как класс стратегий погибнуть не может, он основан на фундаментальных свойствах волатильности), то нужно постепенно вытеснять их из портфеля и заменять чем то другим. Именно постепенно, резкие движения на рынке неприемлемы. Надежда тут имха не уместна, только холодный расчет. Постепенное снижение сайза на продолжительной просадке (глубина значения не имеет, только время) и постепенное увеличение сайза системам, которые хорошо идут -  имха лучшая стратегия управления. Если система померла, то снижение сайза защитит деньги от полного слива, а если не померла - то отобьешь просадку медленней.
Добавление в просадке всегда убивает, рано или поздно.

 Осталось только понять, какие системы сейчас хорошо идут... Вроде как все в каком-то анабиозе, в лучшем случае. Сейчас, насколько я понял, у вас в приоритете МР? А как вы относитесь к системам "против толпы с учётом объёмов" ? Пример торговли по этой ТС есть в соседнем месте, тикер YZZ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade
9 минут назад, HYDRA сказал:

 А как вы относитесь к системам "против толпы с учётом объёмов" ? Пример торговли по этой ТС есть в соседнем месте, тикер YZZ.

Положительно, делал много исследований, но правда не на форексе. Мелкие сайзы (в т.ч. ритейл) всегда находятся против движения рынка. Большие сайзы - по ходу движения. Собственно, именно большие сайзы и двигают рынок в отсутствии внешних событий, мелочь всегда в противофазе, механика рынка такая))))

А так да, остается давить на MR. Ну либо на около-рынке перекантоваться какое - то время, если условия позволяют😋

Edited by DIMtrade
  • Upvote 1

Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×