Jump to content
pamm

Naragot Breakout (Naragot)

Recommended Posts

kaif

У меня советник действует следующим образом.

На каждый тик сканируются все таймфреймы и время iTime() в каждом из них сравнивается с элементом в массиве LastTime[PeriodtoIndex(Period())]

Функция int PeriodToIndex(int timeframe)  у меня возвращает индекс таймфрейма 0...8.

Если время отличается, оно записывается в этот элемент массива LastTime[]  и вызываются алгоритмы анализа  в конкретном таймфрейме - советник работает по началу баров в таймфреймах M5 ... H4.  Таким образом я обращаюсь ко всем таймсериям на каждый тик. Насколько я понимаю, с устаревшими котировками сталкиваться я не должен при таком дубовом подходе.

После посылки ордера я включаю задержку 200 мсек и RefreshRates(), так как часто следует посылка еще одного ордера (журавль и синица). До ввода задержки между ними иногда второй ордер на срабатывал, выдавая ошибку no quotes или что-то в этом духе.


механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
Naragot
16 минут назад, kaif сказал:

Насколько я понимаю, с устаревшими котировками сталкиваться я не должен при таком дубовом подходе.

С устаревшими - да. Но первая котировка в баре после паузы может быть потеряна, так как она будет заменена старой, и этот фильтр её отсеет.

 

Изменено: каюсь, не заметил, что на каждом тике идёт сканирование. Если на каждом тике, то проблем не будет.

Edited by Naragot

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade
7 минут назад, Naragot сказал:

Да, именно так. Более того, в тестере это не ловится.

Оно не только вернет ошибочное время, оно вернет еще ошибку 4066 Requested history data is in updating state, по этой ошибке и можно проверять актуальность данных в тайм-серии.

  • Upvote 1

Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade
14 минут назад, kaif сказал:

У меня советник действует следующим образом.

На каждый тик сканируются все таймфреймы и время iTime() в каждом из них сравнивается с элементом в массиве LastTime[PeriodtoIndex(Period())]

Функция int PeriodToIndex(int timeframe)  у меня возвращает индекс таймфрейма 0...8.

Если время отличается, оно записывается в этот элемент массива LastTime[]  и вызываются алгоритмы анализа  в конкретном таймфрейме - советник работает по началу баров в таймфреймах M5 ... H4.  Таким образом я обращаюсь ко всем таймсериям на каждый тик. Насколько я понимаю, с устаревшими котировками сталкиваться я не должен при таком дубовом подходе.

После посылки ордера я включаю задержку 200 мсек и RefreshRates(), так как часто следует посылка еще одного ордера (журавль и синица). До ввода задержки между ними иногда второй ордер на срабатывал, выдавая ошибку no quotes или что-то в этом духе.

Если постоянно обращаетесь к ТФ, то проблема может быть, например, с D1 через выходные. Сразу после получения первых тиков в понедельник на D1 будет еще достаточно долго "пятница".

Edited by DIMtrade

Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Так как я начинаю анализ только после того, как iTime вернула новое время текущего бара, мне кажется, я могу быть уверен, что котировки таймфрейма уже пришли.

А вот то, что существует ошибка 4066 - это очень интересно и хорошо. Я об этом не знал.

Нужно будет везде все тщательно проверить. 


механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif
1 минуту назад, DIMtrade сказал:

Если постоянно обращаетесь к ТФ, то проблема может быть, например, с D1 через выходные. Сразу после получения первых тиков в понедельник на D1 будет еще достаточно долго "пятница".

 

Да, именно в понедельник я замечал какие-то странности. Правда после того, как я перенес анализ закрытия позиций и перестановки стопов на 1:00 (по причине высокого спреда до того) странностей стало меньше. Но они есть, так как алгоритмы открытия позиций начинают работать сразу после 0:00, а они анализируют значения дневного бара тоже. Нужно обязательно будет тщательно анализировать на ошибку 4066.

 

Есть еще одна ошибка, она в тестере. Если тестируем по открытию баров M5, то iLow любых таймфреймов для текущего бара возвращает минимум цены открытия пятиминутных баров, а вовсе не минимум минимумов пятиминутных баров. Это приводило к чудовищному расхождению между тестами и реальностью, пока я не встроил в советник искусственное поведение в реале как в тестере. То есть текущим минимумом дневного бара я считаю минимум цен открытия M5 с момента его начала. Аналогично и с максимумом.


механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade
14 минут назад, kaif сказал:

 

Да, именно в понедельник я замечал какие-то странности. Правда после того, как я перенес анализ закрытия позиций и перестановки стопов на 1:00 (по причине высокого спреда до того) странностей стало меньше. Но они есть, так как алгоритмы открытия позиций начинают работать сразу после 0:00, а они анализируют значения дневного бара тоже. Нужно обязательно будет тщательно анализировать на ошибку 4066.

 


Перед обращением, проверяйте что данные готовы:

bool IsTFDataReady(const ENUM_TIMEFRAMES eTF)
{
   ResetLastError();
   iTime(NULL, eTF, 1);
   return GetLastError() == ERR_NO_ERROR;   
}

Если iTime возвращает ошибку (4066) - то какие то критические расчеты делать нет смысла, нужно ждать данных

  • Upvote 1
  • Thanks 1

Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
Harvest
4 часа назад, Naragot сказал:

Новый пост в блоге:

Не Форексом единым...DAX!

https://www.naragot.ru/2019/11/dax.html

 

 

mto-eye.jpg

Насколько я знаю, даксом торгует @Hitronrav на счёте Avtomatika - пробойником и вроде бы успешно.


HARVY & HARVEX - всерьёз и надолго.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hitronrav
11 часов назад, Harvest сказал:

Насколько я знаю, даксом торгует @Hitronrav на счёте Avtomatika - пробойником и вроде бы успешно.

 

Ох, щас все понабегут на этот дакс и он перестанет давать прибыль.

  • Upvote 1

Мой непубличный памм, торгую по евре против тренда, пытаюсь набить 300 баксов на депо

Share this post


Link to post
Share on other sites
Harvest
1 час назад, Hitronrav сказал:

 

Ох, щас все понабегут на этот дакс и он перестанет давать прибыль.

Ты всерьёз полагаешь, что все эти даксы и баксы двигают трейдеры-пробойники?

Мне кажется, что это такой мизер, которым рынок может просто пренебречь.

Кто двигает рынок, у того и стратегии совсем другие, а не просто встать в бай или селл на пробое какого-то там уровня )


HARVY & HARVEX - всерьёз и надолго.

Share this post


Link to post
Share on other sites
evrey
1 час назад, Hitronrav сказал:

 

Ох, щас все понабегут на этот дакс и он перестанет давать прибыль.

Сейчас посмотрел на этот актив.

Все!!!

Грааль найден.


В доме однажды случилась беда...

ДенеХ осталось семнадцать мешков....

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade
2 часа назад, Hitronrav сказал:

 

Ох, щас все понабегут на этот дакс и он перестанет давать прибыль.

Уговорили, гляну Дакс, сделаю пару пробойных сетов на нем и раздам своим клиентам😂


Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hitronrav
23 часа назад, evrey сказал:

Сейчас посмотрел на этот актив.

Все!!!

Грааль найден.

 

22 часа назад, DIMtrade сказал:

Уговорили, гляну Дакс, сделаю пару пробойных сетов на нем и раздам своим клиентам😂

 

22 часа назад, Naragot сказал:

Да, обрушим огромный немецкий фондовый рынок CFD'шками у форекс-дилеров.

 

угу, у форекс-дилеров. и как раз они, точнее один наш форекс-дилер, вполне может поменять торговые условия или вовсе убрать этот инструмент, если пробойщики облепят его, как муравьи блюдце с сиропом, да ещё и будут иметь прибыль.


Мой непубличный памм, торгую по евре против тренда, пытаюсь набить 300 баксов на депо

Share this post


Link to post
Share on other sites
Naragot

Новый пост в блоге.

 

366319400_EURUSDBreakout.thumb.jpg.9e83d4e58f41276ebb74e190aeae8137.jpg

Пробои на евро

Пробои - классическая торговая система. И в 2018 году её последователи потерпели поражение на крупнейшем по торговым объёмам на Форексе инструменте, и тяжёлый период продолжается до сих пор.

https://www.naragot.ru/2019/11/blog-post_19.html

 

  • Upvote 2
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade

Следить за системой и принимать решение о ее консервации или прочее лучше всего без фильтров, так быстрее можно реагировать, больше статистики, особенно если ее и так мало. Если с фильтрами система показывает красоту, а при этом без них жесткий аномальный завал в конце графика - то это очень и очень повышает вероятность того, что действия этих фильтров банальный подгон и в будущем рынок за это накажет. Собственно, это классическая ошибка человека, вечно опаздывающего на поезд: сделать красивую эквити - получить по рогам, что-то поменять, чтоб опять было красиво в конце - опять получить по рогам.... У нормального трейдера, скажем на 5-10 круге этого ада начнут возникать некоторые сомнения и вопросы: почему система, которая была офигенная год назад и я был уверен в ней постоянно допиливается в погоне угнаться за рынком.

Диверсификация, в любом виде снижает доходность в будущем, чем больше систем и чем сильнее диверсификация - тем сильнее упадет доходность. Но в тестах, из-за ошибки выжившего, все выглядит всегда в шоколаде.
Когда торгуешь одну систему, то особо нет проблем, как с портфелем: что делать если одна система зарабатывает, а другая нещадно льет то, что зарабатывает другие. Снизить ей сайз? А вдруг очухается. На тестах все системы хорошо себя чувствуют, мертвяков там нет (ошибка выжившего), а в реале они будут и нужно как то этими мертвяками управлять.

Тут тоже возникают круги. Сначала, кажется что диверсификация - это очередной грояль, вот диверсифицирую все и хапну бабла, а потом, когда портфель запиливает - наоборот, кажется, что вот уберу всех мертвяков из портфеля, снижу уровень диверсификации и все нормализуется.... и так ходиш по кругу и вечно наступаешь на одни грабли...

Edited by DIMtrade
  • Upvote 6

Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
Naragot
8 минут назад, DIMtrade сказал:

Если с фильтрами система показывает красоту, а при этом без них жесткий завал в конце графика - то это очень и очень повышает вероятность того, что действия этих фильтров банальный подгон и в будущем рынок за это накажет.

В общем-то я полностью согласен. Я сам фильтры не люблю, использую по факту только один, и он обоснован логически. Но даже без фильтров у меня нет и не было оснований отключать пробои на евро. Да, за 2018 год был по ним некий убыток. Да, за 2019 не особо лучше. Но глубина и длительность просадки в любом случае имеет тенденцию лишь расти. Плюс у меня были некоторые всё-таки ошибки в предыдущей версии системы, которые сейчас исправлены.

Edited by Naragot
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Naragot

Новый пост в блоге

 

2127750110_GBPUSDBreakout.thumb.jpg.0ca47e9dd54ed540212e16bef2298ded.jpg

 

Пробои на фунте

Британский фунт - некогда одна из самых торгуемых и надёжных в долгосрочной перспективе валют, поэтому многие центробанки держат резервы в том числе в ней. Рыночные механизмы хорошо работают на основной валютной паре для фунта GBPUSD.

 

https://www.naragot.ru/2019/11/blog-post_20.html

Share this post


Link to post
Share on other sites
Naragot

Новый пост в блоге

XAUUSD Breakout

Пробои на золоте

XAUUSD - инструмент, который прижился у Форекс-брокеров. Это огромный рынок, который однако при этом контролируется по большей части несколькими крупными игроками. Техничность, волатильность, трендовость и приличные торговые условия делают его очень интересным для торговли. В текущий момент низкой волатильности на EURUSD и эпилептических припадков GBPUSD, возможно, самым интересным.

Рынок одновременно при этом сложный для алготрейдера. Есть множество нюансов, к которым приходишь лишь набив шишки и заработав опыт. Нюансов, которые как могут косметически влиять на поведение системы, так и кардинально менять статистические параметры при реальной торговле.

Как и в случае с пробойными системами по евро и фунту, весной этого года пробойник по золоту тоже был модернизирован. Прибёг я тогда только к сильному расширению диверсификации выходных параметров, а затем уже осенью добавил небольшую фильтрацию входов, которая уже давно используется на валютных роботах.

Разница до и после фэйслифтинга:

https://www.naragot.ru/2019/11/xauusd-breakout.html

Share this post


Link to post
Share on other sites
Naragot

Новый пост в блоге

tumblr_lvanl0RPfH1qaz1hso1_1280.jpg.c5e9aa2d5d72a21d46b8983d3bbad2c8.jpg

 

Форекс - это мошенничество?

 

Наше государство в последнее время активно педалирует тему того, что Форекс - это лохотрон и незаконный отъём денег у населения, а сайты брокеров попадают под блокировки любимого нами РКН. Конечно, Форекс - это просто валютный рынок, а в мошенничестве обвиняются непосредственно брокеры без особого разбора. Но так ли это на самом деле?

Отчасти да, это так. Как-никак, а доля прибыльных форекс-трейдеров исчезающе мала. Большинство людей этого просто не понимает и думает, что они-то умные и всех переиграют, но не осознают, что это они планктон, а брокеру/дилеру выгоднее, конечно, создавать иную картинку в фантазиях клиентов. Но это скорее лукавство и выдача ошибки выжившего за обычное явление, а не мошенничество.
 
Ну и если взять спекулянтов на фондовом или срочном рынке, то там количество зарабатывающих в долгосрочной перспективе людей ну не сильно-то отличается от такового на Форексе. И более того, всё те же форексные инструменты с прекрасными торговыми условиями доступны в виде фьючерсных контрактов на крупнейших биржах, например, CME. Для особых ценителей - на FORTS.
 
Так чем же тогда именно Форекс заслужил такую репутацию, что ему объявили войну банки и государства? Почему так много новостей, что очередной пенсионер отдал 100 000$ и больше не увидел своих денег?
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×