Jump to content
pamm

Naragot Breakout (Naragot)

Recommended Posts

Vladero

 

 

Я не провожу тестирования на тиковых данных. Нахожу это бессмысленными затратами времени. Гораздо важнее захватить большой период дат (более 10 лет). Все тестирования проводятся по ценам открытия баров.  И в реале советник тоже работает в момент открытия бара (и у Solandr-а тоже так).
 

 

Позвольте не согласиться. Может это бессмысленно для тех советников, которые не только торгуют на открытиях баров (у меня так же), но и не пользуются ордерами совсем, а торгуют исключительно с рынка. А если советники торгуют на открытиях баров, но используют ордера, то разница может быть гигантская.

Вот, ради интереса протестировал один свой советник по всем тикам и по open баров.

Тест по ценам открытия:

 

598464fdb8d6d_open.png

 

Практически Грааль.  :)

А вот что получается при тестировании по всем тикам:

598465826be77_.png

 

Почувствуйте разницу!

 

По поводу пунктов золота. С некоторого момента я для себя считаю пунктом золота 0.1$. Это приводит результаты по золоту примерно в соответствие с результатами торговли на других инструментах. Myfxbook например считает пунктом по золоту 0,01, и за счёт этого все пунктовые показатели портфеля, торгующего валюту и золото становятся совершенно некорректными.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Naragot
Вот, ради интереса протестировал один свой советник по всем тикам и по open баров.

Говоря про тестирование на всех тиках, я имел ввиду не тики, что генерирует метатрейдер, исходя из данных М1 свечей, а инструменты типа Tick Data Suite, которые берут реальную историческую тиковую историю у Дукаскопи, патчат терминал МТ4 и тестируют на реальных исторических тиковых данных, а не фантазиях генератора. Единственное, по-моему, всё равно отложенные ордера в тестах будут исполняться по заданным в ордере ценам - поэтому для тестирования необходимо все стоповые ордера переводить в маркет-ордера, то есть имитировать работу стоповых ордеров вручную.

Edited by Naragot
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade

Пробой дневных подтвержденных экстремумов тема рабочая, но в последнее время слишком уж много народу стало ее торговать, так сказать ушло в массы.
На фунте, кстате, она очень плохо работает. Основные рабочие пары - золото, евра и ена. Поэтому интересно бы увидеть вашу реализацию на фунте.


Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vladero

Да, я понял, про что Вы говорили. На мой взгляд, реальная тиковая история, если она действительно реальная - это наверное вариант идеальный, но вряд ли такая точность нужна и оказывает сколь-либо значимое влияние на результаты тестов, если стратегия работает на довольно крупных масштабах/таймфреймах... Моделирования минуток для этих целей имхо вполне достаточно. Но тестирование по открытиям баров (о чём писал kaif) при торговле ордерами выдаёт совсем некорректные результаты.

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

2 Vladero

 

Ну вообще-то я бы назвал это не "разными результатами", а просто неверным результатом.

В МТ4 слишком много подобных проблем.

Взять хотя бы срабатывание стопов и тейков внутри гэпов.

 

Жизнь честного разработчика стратегий в МТ4 напоминает хождение по минному полю.

Edited by kaif

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vladero

 

 

Взять хотя бы срабатывание стопов и тейков внутри гэпов.

 

Это да, беда! Особенно сильно это влияет на акциях. На Форексе это не так важно, гэпы редки, значимые тем более.

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade

Говоря про тестирование на всех тиках, я имел ввиду не тики, что генерирует метатрейдер, исходя из данных М1 свечей, а инструменты типа Tick Data Suite, которые берут реальную историческую тиковую историю у Дукаскопи, патчат терминал МТ4 и тестируют на реальных исторических тиковых данных, а не фантазиях генератора. Единственное, по-моему, всё равно отложенные ордера в тестах будут исполняться по заданным в ордере ценам - поэтому для тестирования необходимо все стоповые ордера переводить в маркет-ордера, то есть имитировать работу стоповых ордеров вручную.

Tick Data Suite же вроде дает настроить slippage стоповых (да и любых других) ордеров

 

5984710eb9107_Clip2net_170804180508.png


Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
Naragot

 

 

Основные рабочие пары - золото, евра и ена. Поэтому интересно бы увидеть вашу реализацию на фунте.
 

С йеной всё хорошо при торговле стоповыми ордерами. При торговле маркетами у меня не получилось пока её вывести на стабильный уровень. Но вообще я практически этим инструментом не занимался.

По фунту получается нормальный стабильно растущий график доходности, но он пока мало интересен в том смысле, что соотношение доходность/риск довольно слабое, а просадки могут быть довольно продолжительными по времени. Поэтому в случае запуска фунт будет с пониженными рисками идти.

По факту каждый рынок индивидуален - та же евра довольно сильно отличается от фунта и тем более золота, а какой-нибудь доу - это вообще третий рынок со своей природой и законами, которые также надо учитывать особенно при торговле внутри дня.

 

 

 

Пробой дневных подтвержденных экстремумов тема рабочая, но в последнее время слишком уж много народу стало ее торговать, так сказать ушло в массы.
 

Ну это стало популярно после черепах уже лет 40 как) Очень популярны сейчас, кстати, и импульсные системы и ночники, которые сейчас в ударе. Помню, ещё только начинал читать про форекс, многие торговали азиатскую сессию и пробои волатильности. Ну а по факту всё упирается в реализацию и внимание к деталям. Сравнить можно Lucky Pound и Brava Fund - обе системы импульсные, но общего ничего.

  • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Naragot

 

 

Tick Data Suite же вроде дает настроить slippage стоповых (да и любых других) ордеров
 

Да, эти проскальзывания будут на каждом ордере происходить. Это, можно сказать, средняя температура по больнице.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vladero

 

 

Ну а по факту всё упирается в реализацию и внимание к деталям.

 

Вот тут я с Вами согласен! :) Идея может быть одна, а реализация настолько разная, что на одном инструменте у одного большой плюс, у другого большой минус. Хотя на другой валюте может быть наоборот. :)

Моя пробойная система на евро, например, последние годы сливает, и даже по тестам ничего хорошего не выходит, на других инструментах всё намного лучше. А Solandr торгует свой пробойник только на евро и регулярно обновляет максимумы. Но даже в первом приближении - у меня короткие стопы и ориентир на длинные движение, а у Solandr'a не короткие стопы, и небольшие тейки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade

 

Да, эти проскальзывания будут на каждом ордере происходить. Это, можно сказать, средняя температура по больнице.

 

Вы случайно в клубе квантквант не тусовались? :D

Жаргон у вас классический проф, а не уличный


Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
Naragot

 

 

Вы случайно в клубе квантквант не тусовались?
 

Не )

 

 

 

у меня короткие стопы и ориентир на длинные движение, а у Solandr'a не короткие стопы, и небольшие тейки.
 

У Соландра есть диверсификация по тейкам и торговому окну, ММ, завязанный на значимость уровня, плюс отличающееся сильно от моего ведение позиции и переоткрытие в случае неудачного пробоя.

Ещё Асмодей торгует пробойники...уже лет 7 как. И у всех эти пробойники вообще без намёка на похожесть. Тренды и пробои останутся и будут всегда, никуда они от нас не денутся.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grabli666

 

 

А если советники торгуют на открытиях баров, но используют ордера, то разница может быть гигантская.

Гигантская разница может быть изза хитрой работы метатрейдера. У меня была такая же ситуация в тестах. Дело было в том, что код советника был написан так, что при тестировании на открытии баров советник как бы заглядывал в будущее и ордера открывались лучше, чем должны были. Посмотрите в теме соландра, я выкладывал такую ситуацию с совой под названием rsicci. Я уверен, что в Вашем случае обнаружится похожая проблема. Поэтому нужно очень внимательно изучить логику работы совы применительно к забавной логикие метатрейдера.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Naragot

 

 

Посмотрите в теме соландра, я выкладывал такую ситуацию с совой под названием rsicci.
 

Занятный робот, у которого максимально убыточная сделка на уровне спреда) Скорее всего там идёт паразитирование на алгоритме генерирования тиков в МТ4. Если мне не изменяет память, то если текущая свеча будет бычьей, сначала генерируются тики к лою, потом к хаю, а потом к закрытию. Для медвежьей наоборот. Соответственно проверяя первые тики, можно как раз заглянуть в будущее и, соответственно, открыться чуть ли не от лоя свечи...ну в тестере, естественно. В реале там будет просто невероятный каламбур. Тестирование по тикам Дукасов этого робота порвёт, как тузик грелку.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Naragot

Кстати, интересное сообщение нашёл по поводу спреда и проскальзываний по золоту при торговле стоповыми ордерами: тык

Edited by Naragot

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vladero

Есть пробой по золоту. Работаем. Сделки по золоту могут висеть до недели.

 

Приветствую! Где вошли?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vladero

 

 

ММ, завязанный на значимость уровня,

 

Такого не читал у Соландра. Где Вы это видели?

 

 

 

И у всех эти пробойники вообще без намёка на похожесть.

 

И это естественно. Каждый пробует и в итоге находит какие-то свои способы реализации идеи и повышения прибыльности системы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vladero

Гигантская разница может быть изза хитрой работы метатрейдера. У меня была такая же ситуация в тестах. Дело было в том, что код советника был написан так, что при тестировании на открытии баров советник как бы заглядывал в будущее и ордера открывались лучше, чем должны были. Посмотрите в теме соландра, я выкладывал такую ситуацию с совой под названием rsicci. Я уверен, что в Вашем случае обнаружится похожая проблема. Поэтому нужно очень внимательно изучить логику работы совы применительно к забавной логикие метатрейдера.

Я в начале освоения MQL4 и тестера МТ4 попробовал метод "По ценам открытия", увидел, что получается белиберда, и с того момента тестирую только по тикам, где всё в норме. Для чего выискивать себе проблемы специально?  :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade

Такого не читал у Соландра. Где Вы это видели?

 

 

Есть у него такое. На 'слабопотенциальных' ордерах сайз меньше.


Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vladero

Есть у него такое. На 'слабопотенциальных' ордерах сайз меньше.

 

Если формулировка именно такая была, то с чего Вы взяли, что этот потенциал определяется именно по значимости уровня, а не как либо ещё?  ;)  :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade

Если формулировка именно такая была, то с чего Вы взяли, что этот потенциал определяется именно по значимости уровня, а не как либо ещё?  ;)  :)

Это логика сер. Чем более значимый уровень на дневках (более длительный срок формирования, подтверждения и т.п.), тем более высок его потенциал с т.з. прибыли, т.к. его успело заметить большее число участников рынка, установило на этот уровень свои ордера и флоу. В общем я торгую подобную систему в составе портфеля.

Edited by DIMtrade

Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
Naragot
Приветствую! Где вошли?

 

Средний вход получился так себе. У торгующих стоп ордерами такой же получился бы, хотя мож у них бы ещё и спред сплясал.

При том скорость исполнения в Альпари что-то намного лучше, чем у красного брокера. Там хоть и более быстрый робот работает новой версии, а сделки открыты медленнее раза в 3, что вылилось в разницу результатов. И так стабильно происходит.

 

 

Такого не читал у Соландра. Где Вы это видели?
Я такой вывод сделал из продемонстрированных им тестов и мониторингу на myfxbook, он торгует не фиксированным лотом, при том делятся уровни не просто на "слабопотенциальные" и "высокопотенциальные". Скажем так, так как по факту система является чёрным ящиком с небольшими пояснениями, то бОльшая часть будет являться нашими догадками.
Я потенциал уровней реализую, но с сильно другой частотой дискретизации, а часть уровней отбрасываю.
Edited by Naragot

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×