Jump to content
pamm

Naragot Breakout (Naragot)

Recommended Posts

sibiryk-patriot
3 часа назад, Naragot сказал:

Кроссы - это в большинстве своём минрев. Например, EURGBP, AUDCAD, AUDNZD и прочие. Импульсные стратегии там идут так себе. А пробойные так не идут вообще. Если у Вас иное мнение, конечно, торгуйте их.

Да все правильно в рамках механической торговой системы это гемор по кроссам пробойники. На счет импульсных не согласен. Правда тут всает вопрос что мы понимаем под импульсными стратегиями.

  • Downvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
angel999
3 часа назад, Naragot сказал:

Кроссы - это в большинстве своём минрев. Например, EURGBP, AUDCAD, AUDNZD и прочие. Импульсные стратегии там идут так себе. А пробойные так не идут вообще. Если у Вас иное мнение, конечно, торгуйте их.

как дела обстоят с топовыми парами? Фунт йена, фунт ауди, фунт канадец, фунт новозеландец, евро ауди, евро канадец, евро новозеландец и с золотом? на них работает че нить?

Edited by angel999

Share this post


Link to post
Share on other sites
Naragot
26 минут назад, sibiryk-patriot сказал:

Да все правильно в рамках механической торговой системы это гемор по кроссам пробойники. На счет импульсных не согласен. Правда тут всает вопрос что мы понимаем под импульсными стратегиями.

Импульсники на кроссах работают, но не в пример мажорам. Например, на EURAUD, GBPJPY вполне можно сделать импульсник, но базой импульсного движения там будет именно импульс на соответствующем мажоре.

Пробойники же не работают. Вообще. Совсем. Никак. Что такое пробойник? Это простыми словами вход в ускоряющееся за счёт стоповых ордеров движение - в этом как раз базовое различие между пробойниками и импульсниками. Представим, что на каком-нибудь кроссе типа EURCAD цена пробивает некий уровень. Будет ли ускорение за счёт стопов, а тем более влияние на EURUSD? Нет, потому что объёмы копеечные, а сам EURCAD, как правильно заметил Хитронрав - синтетический инструмент. Поэтому даже теоретически пытаться торговать пробои на кроссах смысла нет никакого, потому что нет соответствующей природы. Из того, где я пробои не торгую, можно ещё USDJPY торговать, но у меня анимэфобия. Ну и, наверное, ещё экзотику типа USDZAR, USDTRY, USDMXN, USDRUB, но там своих приколюх хватает.

  • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
sibiryk-patriot
8 минут назад, Naragot сказал:

Импульсники на кроссах работают, но не в пример мажорам. Например, на EURAUD, GBPJPY вполне можно сделать импульсник, но базой импульсного движения там будет именно импульс на соответствующем мажоре.

Пробойники же не работают. Вообще. Совсем. Никак. Что такое пробойник? Это простыми словами вход в ускоряющееся за счёт стоповых ордеров движение - в этом как раз базовое различие между пробойниками и импульсниками. Представим, что на каком-нибудь кроссе типа EURCAD цена пробивает некий уровень. Будет ли ускорение за счёт стопов, а тем более влияние на EURUSD? Нет, потому что объёмы копеечные, а сам EURCAD, как правильно заметил Хитронрав - синтетический инструмент. Поэтому даже теоретически пытаться торговать пробои на кроссах смысла нет никакого, потому что нет соответствующей природы. Из того, где я пробои не торгую, можно ещё USDJPY торговать, но у меня анимэфобия. Ну и, наверное, ещё экзотику типа USDZAR, USDTRY, USDMXN, USDRUB, но там своих приколюх хватает.

Все так и все не так. Все зависит от фазы рынка и конкретного инструмента.

Share this post


Link to post
Share on other sites
angel999
35 минут назад, Naragot сказал:

Импульсники на кроссах работают, но не в пример мажорам. Например, на EURAUD, GBPJPY вполне можно сделать импульсник, но базой импульсного движения там будет именно импульс на соответствующем мажоре.

Пробойники же не работают. Вообще. Совсем. Никак. Что такое пробойник? Это простыми словами вход в ускоряющееся за счёт стоповых ордеров движение - в этом как раз базовое различие между пробойниками и импульсниками. Представим, что на каком-нибудь кроссе типа EURCAD цена пробивает некий уровень. Будет ли ускорение за счёт стопов, а тем более влияние на EURUSD? Нет, потому что объёмы копеечные, а сам EURCAD, как правильно заметил Хитронрав - синтетический инструмент. Поэтому даже теоретически пытаться торговать пробои на кроссах смысла нет никакого, потому что нет соответствующей природы. Из того, где я пробои не торгую, можно ещё USDJPY торговать, но у меня анимэфобия. Ну и, наверное, ещё экзотику типа USDZAR, USDTRY, USDMXN, USDRUB, но там своих приколюх хватает.

где работают импульсная стратегия, там и работает пробойная стратегия. Что такое импульс, это движение по а б с где б коррект, а волна, пробой а дает волну с.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Naragot
16 минут назад, angel999 сказал:

где работают импульсная стратегия, там и работает пробойная стратегия. Что такое импульс, это движение по а б с где б коррект, а волна, пробой а дает волну с.

О! Волны! Это я люблю.

Синтетический инструмент в лице кросса, который сам почти не торгуется, построенный как математическое выражение от двух других инструментов будет подчиняться законам волн? Почему?

 

Волны - это описание психологии толпы. Если толпа не торгует конкретный инструмент, то и её психологии там взяться негде.

 

Мои слова о том, что импульс, появившийся на кроссе, является лишь отображением импульса на мажоре, никак не противоречит этому. Есть причина, а есть следствие.

  • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Harvest
2 часа назад, Naragot сказал:

Мои слова о том, что импульс, появившийся на кроссе, является лишь отображением импульса на мажоре, никак не противоречит этому. Есть причина, а есть следствие.

А какая разница что является при этом причиной, а что следствием?

Вы же наверняка просто торгуете график, абстрагируясь от всех этих причин, типа каких-то там стопов, объемов, толпы и волн )

Разве нет?

  • Upvote 1

Для связи со мной используйте личные сообщения.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Naragot
3 часа назад, Harvest сказал:

А какая разница что является при этом причиной, а что следствием?

Вы же наверняка просто торгуете график, абстрагируясь от всех этих причин, типа каких-то там стопов, объемов, толпы и волн )

Разве нет?

1. Статистические показатели бэктестов систем на мажорах лично у меня выходят не в пример лучше.

2. Каждый свой шаг необходимо обосновывать.

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade
18 минут назад, Naragot сказал:

2. Каждый свой шаг необходимо обосновывать.

Проблема в контексте трейдинга тут заключается в том, что при определенной доле ума можно обосновать все что угодно, даже то, что обосновать вообще никак нельзя. И не факт, что это обоснование будет отражать реальность, особенно в будущем. Да и каждый обоснователь обоснует по своему😁

  • Upvote 3

Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
Harvest
34 минуты назад, Naragot сказал:

1. Статистические показатели бэктестов систем на мажорах лично у меня выходят не в пример лучше.

2. Каждый свой шаг необходимо обосновывать.

1. Согласен, всё в бэктестах.

2. Красота предсказуема, злость обоснована, я думал всё кончилось, но опять всё по-новому ;) 

  • Upvote 1

Для связи со мной используйте личные сообщения.

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade
5 минут назад, Harvest сказал:

1. Согласен, всё в бэктестах.

2. Красота предсказуема, злость обоснована, я думал всё кончилось, но опять всё по-новому ;) 

На самом деле эта байка у тру трейдеров ходит давно, типа каждый элемент системы должен быть четко обоснован, или ты должен четко знать у кого отбираешь деньги, или у тебя должно быть понимание, на чем система зарабатывает и почему, иначе даже не нужно начинать ею торговать. Каюсь, я и сам адепт такого вот подхода, но все же тут нужно относиться к этому с определенной долей скептицизма.

  • Upvote 1

Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
Naragot
24 минуты назад, DIMtrade сказал:

Проблема в контексте трейдинга тут заключается в том, что при определенной доле ума можно обосновать все что угодно, даже то, что обосновать вообще никак нельзя. И не факт, что это обоснование будет отражать реальность, особенно в будущем. Да и каждый обоснователь обоснует по своему😁

Ну с дуру-то можно и что ценное сломать.

Я к тому, что вполне реально обосновать запрет торговли по понедельникам или пятницам, например. Но какое веское обоснование для запрета торговли в четверг? Ну кроме бэктеста, который может очень легко вводить в заблуждение, но это обоснование как раз не веское. Оно является следствием, а не причиной.

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade
15 минут назад, Naragot сказал:

Ну с дуру-то можно и что ценное сломать.

Я к тому, что вполне реально обосновать запрет торговли по понедельникам или пятницам, например. Но какое веское обоснование для запрета торговли в четверг? Ну кроме бэктеста, который может очень легко вводить в заблуждение, но это обоснование как раз не веское. Оно является следствием, а не причиной.

Если этот ваш запрет обосновывается на рисерчах и многочисленных исследованиях микроструктуры рынка, цены, ордер флоу, волатильности, ее сезонности внутри дня, а потом уже в процессе создания ТС, исходя из принципов работы этой ТС это все подтверждается результатами бэктеста, то - да, возможно, это имеет право на жизнь.

А если создал ТС, прогнал по дням недели -  и пятница с понедельником работает хреновенько, "дай ка я их вырежу, о, вот сейчас грааль!!!", то это подход идущий в никуда, независимо от того, придумаешь ты после красивую обосновывающую сказку или нет. Рынку на твои сказки до лампочки.

Ну т.е. подхода тут два. 
1) Исследуем рынки, цену, на основании этого ставим какие то гипотезы - подтверждаем их тестами. Это так называемый принцип белкоглазинга.
2) Тестим, все что можно подряд во всех вариациях, перебирая миллионы вариаций и проходов, находим какие то блестяшки и граальки и пытаемся сказками (и не только) их обосновать, почему это работает. Иначе говоря пытаемся натянуть сову на глобус. Это принцип датамайнинга.

В общем, оба подхода имеют право на жизнь, и даже в совсем уж чистом виде первый подход редко встречается, но он дает на выходе больше % робастных стратегий, нежели второй.

Все ИМХА, не пишу ни про кого лично.

Edited by DIMtrade
  • Upvote 3

Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade
40 минут назад, Harvest сказал:

1. Согласен, всё в бэктестах.

С бэктестами тоже не все так просто. Любая ТС - это подгонка, абсолютна любая. 'Хорошая' подгонка - это подгонка на определённое свойство инструмента (неэффективность) или группы. Адепты объяснений, конечно же, должны четко знать, что это за неэффективность (соб-на их на пальцах можно пересчитать) и почему она работает. Если неэффективность рынка, на которой построена такая ТС исчезла, то такая ТС не будет зарабатывать, хоть как ты крути ее параметры. Это признак хорошей сломавшейся ТС. А если неэффективность на инструменте присутствует в лучшем виде, то такая ТС заведется на любых параметрах (в пределах разумного, конечно). Процент робастных стратегий по такому принципу высок, есть повышенные шансы, что результаты тестов (в прошлом) были не случайны, количество прогонов для создания ТС минимально. Но все это нифига не гарантирует чего-то там в будущем. Более того, если уж вы нашли эту неэффективность, скажем на тесте за 10 лет, то таких как вы уже вагон, уж поверьте. Кто-то начал торговать раньше, кто-то позже. Может случиться так, что к моменту запуска там ловить уже будет нечего.

Плохая подгонка - это когда без каких то идей или базовых знаний человек начинает крутить что-то в тестере и путем систематической ошибки выжевшего, после сотен и тысяч прогонов, комбинаций различных техник, инструментов и параметров получает Грааль. Такая грааль обычно как пластелин, путем кручения параметров и курвафиттинга можно настроить ее на любой рынок или инструмент на истории, но справа, скорее всего, получить ничего.

Тут нужно сказать, что любой системостроитель сталкивается с ошибкой выжившего, любой. И в любой ТС она так или иначе содержится. Можно попытаться свести ее к минимуму, но уйти от нее невозможно.

Если кто-то говорит, что его ТС не подгонка - пусть запустит ее на парочке других инструментов с теми же параметрами и условиями.

  • Upvote 2
  • Thanks 1

Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
Harvest
1 час назад, DIMtrade сказал:

С бэктестами тоже не все так просто. Любая ТС - это подгонка, абсолютна любая. 'Хорошая' подгонка - это подгонка на определённое свойство инструмента (неэффективность) или группы. Адепты объяснений, конечно же, должны четко знать, что это за неэффективность (соб-на их на пальцах можно пересчитать) и почему она работает. Если неэффективность рынка, на которой построена такая ТС исчезла, то такая ТС не будет зарабатывать, хоть как ты крути ее параметры. Это признак хорошей сломавшейся ТС. А если неэффективность на инструменте присутствует в лучшем виде, то такая ТС заведется на любых параметрах (в пределах разумного, конечно). Процент робастных стратегий по такому принципу высок, есть повышенные шансы, что результаты тестов (в прошлом) были не случайны, количество прогонов для создания ТС минимально. Но все это нифига не гарантирует чего-то там в будущем. Более того, если уж вы нашли эту неэффективность, скажем на тесте за 10 лет, то таких как вы уже вагон, уж поверьте. Кто-то начал торговать раньше, кто-то позже. Может случиться так, что к моменту запуска там ловить уже будет нечего.

Плохая подгонка - это когда без каких то идей или базовых знаний человек начинает крутить что-то в тестере и путем систематической ошибки выжевшего, после сотен и тысяч прогонов, комбинаций различных техник, инструментов и параметров получает Грааль. Такая грааль обычно как пластелин, путем кручения параметров и курвафиттинга можно настроить ее на любой рынок или инструмент на истории, но справа, скорее всего, получить ничего.

Тут нужно сказать, что любой системостроитель сталкивается с ошибкой выжившего, любой. И в любой ТС она так или иначе содержится. Можно попытаться свести ее к минимуму, но уйти от нее невозможно.

Если кто-то говорит, что его ТС не подгонка - пусть запустит ее на парочке других инструментов с теми же параметрами и условиями.

А вы считаете, что маркетмейкеры используют ровно те же стратегии, что и мелочь, вроде всех нас?


Для связи со мной используйте личные сообщения.

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade
21 минуту назад, Harvest сказал:

А вы считаете, что маркетмейкеры используют ровно те же стратегии, что и мелочь, вроде всех нас?

Маркетмейкеру не нужен этот геморрой, он обладает определенными привилегиями, инфраструктурой и деньгами, он относительно безопасно зарабатывает на котировании рынка, на разнице между бидом и аском, комиссионных. Стратегия котирования - мин. реверсионная стратегия, очень быстрая. Ему до лампочки, кто там что торгует и куда пойдет рынок.


Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
angel999
5 минут назад, DIMtrade сказал:

Маркетмейкеру не нужен этот геморрой, он обладает определенными привилегиями, инфраструктурой и деньгами, он относительно безопасно зарабатывает на котировании рынка, на разнице между бидом и аском, комиссионных. Стратегия котирования - мин. реверсионная стратегия, очень быстрая. Ему до лампочки, кто там что торгует и куда пойдет рынок.

конечно без разницы, ведь не он пипсует, а его робот. Если бы сам торговал, давно бы на нервный тик бы изошел.

Интрересно, какой минус его бот делает в процентах? ))) или он брилиантовый, без минуса торгует?

Edited by angel999

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade
16 минут назад, angel999 сказал:

Интрересно, какой минус его бот делает в процентах? ))) или он брилиантовый, без минуса торгует?

В общем, он не держит направленных позиций. Есть определенный небольшой лимит, конечно, чтоб если что сломя голову не выравнивать небольшой перекос инвентори по фиговой цене, но при первой возможности он выравнивается. В случае, если ему налили только по одной стороне и сильно и он не смог перекрыться на других площадках, а рынок хорошо пошел в ту сторону, он будет перекрываться в убыток. Но такое на ликивдных рынках редко возможно. Чтоб избежать таких ситуаций, он может временно прекратить котировать или существенно расширить спред во время ожидаемой высокой волатильности, выхода важных новостей .

Edited by DIMtrade
  • Upvote 1

Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
Harvest
14 минут назад, DIMtrade сказал:

Маркетмейкеру не нужен этот геморрой, он обладает определенными привилегиями, инфраструктурой и деньгами, он относительно безопасно зарабатывает на котировании рынка, на разнице между бидом и аском, комиссионных. Стратегия котирования - мин. реверсионная стратегия, очень быстрая. Ему до лампочки, кто там что торгует и куда пойдет рынок.

Слабо понимаю что такое котирование и мин. реверсионная )

Получается, что толпа и двигает рынок, если ему (маркетмейкеру) до лампочки итог этого движения?


Для связи со мной используйте личные сообщения.

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade
22 минуты назад, Harvest сказал:

Слабо понимаю что такое котирование и мин. реверсионная )

Получается, что толпа и двигает рынок, если ему (маркетмейкеру) до лампочки итог этого движения?

Потребители ликвидности, они же маркет сторона, они же инициаторы сделок наливают маркетмейкеру сайз. Маркетмейкер может быть как официальный, так и частая фирма, их много и между ними конкуренция, все площадки заарбитражированны. Сайз на одной из площадок будет неминуемо влиять на цену на другой. Если в офера наливают намного больше, чем в биды, то они двигают офера выше, следом  подтягивая и биды (им же нужно перекрыться). За счет этого цена и движется.

Лучше всего наблюдать за работой маркетмейкера на неликвидных рынках, там их мало, их сайз отчетливо видно в стакане

Clip2net_190726163815.png.b40fb6fd92ef2239152393b02f8c29e0.png

Это наше неликвидное зеркало фьюча на брент, большой сайз - официальный маркетмейкер, не помню кто там щас котирует, вроде

Edited by DIMtrade
  • Upvote 2

Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
Harvest
21 минуту назад, DIMtrade сказал:

Потребители ликвидности, они же маркет сторона, они же инициаторы сделок наливают маркетмейкеру сайз. Маркетмейкер может быть как официальный, так и частая фирма, их много и между ними конкуренция, все площадки заарбитражированны. Сайз на одной из площадок будет неминуемо влиять на цену на другой. Если в офера наливают намного больше, чем в биды, то они двигают офера выше, следом  подтягивая и биды (им же нужно перекрыться). За счет этого цена и движется.

Лучше всего наблюдать за работой маркетмейкера на неликвидных рынках, там их мало, их сайз отчетливо видно в стакане

Понятно, что ничего не понятно ))

Кто тогда есть «маркет сторона»?


Для связи со мной используйте личные сообщения.

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade
14 минут назад, Harvest сказал:

Понятно, что ничего не понятно ))

Кто тогда есть «маркет сторона»?

Писал выше, это инициатор сделки, тот кто потребляет ликвидность. Лимитная сторона - тот, кто предоставляет ликвидность. В стакане есть ликвидность - 3 офера: 

Цена - Объем
100 - 10
99 - 5

98 - 1
Это лимитная сторона.

Пока никто по ним не ударит, цена никуда не двинется, не будет тика, не будет объема, офер будет по 98
Пришел покупатель, инициатор сделки, потребитель ликвидности и купил (потребил) 10 объема:
Осталось:
100-6

Тики 98,99,100 офер 100, цена двинулась с 98 до 100

Ну понятно, что это миллионная доля секунды и только одна сторона, в следующую миллисекунду появятся новые офера и новые потребители. В интернете полно видео типа 1 секунда матчинга на каком нибудь ликвидном активе в замедленной съемке длинной в полчаса, занятные видосы, красиво.

Уж как мог объяснил. Заканчиваю с оффтопом😁

 

Edited by DIMtrade
  • Upvote 1
  • Thanks 1

Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
Naragot

Легче прочитать один раз Ларри Харриса, чем выуживать отрывочную информацию

Share this post


Link to post
Share on other sites
Naragot

Здравствуйте

Сегодня чёрный день, к сожалению. Дважды получен убыток пробойником по золоту.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Harvest
22 минуты назад, Naragot сказал:

Здравствуйте

Сегодня чёрный день, к сожалению. Дважды получен убыток пробойником по золоту.

Бывает...


Для связи со мной используйте личные сообщения.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×