Jump to content
Sign in to follow this  
Shcherbakov Evgeniy

Актуально ли использовать динамические цели?

  

10 members have voted

  1. 1. Какой stop loss и цель используете?

    • Фиксированный
      5
    • Динамический
      7


Recommended Posts

Dan_pam

 

 

Я на этот вопрос тоже ответил - если Вы проверяете все варианты на тесте и выбираете тот, который показал себя хорошо на форварде, то Ваш результат будет идентичен оптимизации без форварда, то есть форварда как такового нет, просто тест на всем периоде производится в 2 этапа. У Вас есть конструктивные возражения к этому тезису?

 

Да, есть.

Бэк - это способ проверить, какой была бы стратегия, если бы именно в таком виде трейдер ее и придумал.

Форвард - способ посмотреть, как шли бы реальные торги по такой стратегии.

 

Разница в том, что мы ищем вариант стратегии, в каком виде ее придумал бы самый удачливый и талантливый трейдер.

Элемента подгонки лично я тут не вижу.

 

И еще, из личного опыта: если один год - бэк, а два - форвард, совокупная стратегия по лучшему варианту бэка может отработать лучше, чем один бэк по трем годам.

 

 

 

я не видел где-либо таких же выводов, как у меня. Хотя на мой взгляд, они очевидны.

 

Вспоминаются пещеры Платона.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dan_pam

 

 

Попробуйте наложить практику перебора всех вариантов теста с проверкой их на форварде с практикой реальной проверки вариантов на реале...

 

Так в том и вопрос. Как делать бэки и форварды так, чтобы они освобождали нас от затянутой и нудной процедуры практической проверки. Как поставить теорию выше эмпирии.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

 

 

Разница в том, что мы ищем вариант стратегии, в каком виде ее придумал бы самый удачливый и талантливый трейдер.

Либо же принимаете желаемое за действительное, очень хотите верить в то, что эти варианты, которые показали себя хорошо и на бэке и на форварде, являются теми вариантами, которые бы придумал самый удачливый и талантливый трейдер. Вы вообще хорошо представляете себе феномен подгонки под историю? Откуда она берется, почему происходит, как именно её избежать, и почему это именно так, а не иначе?


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Подгонка происходит потому, что среди Х проверяемых вариантов всегда условные Y вариантов окажутся лучше, чем остальные, просто потому, что совпали со случайными факторами поведения цены в этот период времени, а не потому, что являются результатом действующей закономерности. Чем больше Вы производите проверок и тестов, тем выше вероятность того, что Вы найдете вариант, который показал себя лучше других на всей истории, при этом являясь в значительной степени следствием абсолютно случайных факторов. Единичный форвард практически исключает случайность, множественные форварды с разными вариантами настроек значительно повышают вероятность нахождения такого случайного варианта. Я не профессионал в теории вероятностей, чтобы объяснить это математическим языком. Весь мой опыт и выводы чисто эмпирические.

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dan_pam

 

 

Чем больше Вы производите проверок и тестов, тем выше вероятность того, что Вы найдете вариант, который показал себя лучше других на всей истории, при этом являясь в значительной степени следствием абсолютно случайных факторов

 

Таким образом, Антон, Вы утверждаете, что некоторые торгуемые на реале стратегии не опираются на эти "абсолютно случайные факторы" из истории?

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Таким образом, Антон, Вы утверждаете, что некоторые торгуемые на реале стратегии не опираются на эти "абсолютно случайные факторы" из истории?

Чтобы понять опираются или не опираются, нужно сравнивать результаты с реала и тестов. Подгонка не всегда 100%-я, часто бывает, что результаты на реале просто хуже. Часто значительно хуже. То есть правильнее говорить о степени подогнанности. 

Edited by AntFX
  • Thanks 1

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dan_pam

 

 

Весь мой опыт и выводы чисто эмпирические.

 

Позвольте спросить о единственном эмпирическом доказательстве Ваших опыта и выводов: Вы доказали их репрезентативность и работоспособность на собственном инвестиционном опыте?

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Позвольте спросить о единственном эмпирическом доказательстве Ваших опыта и выводов: Вы доказали их репрезентативность и работоспособность на собственном инвестиционном опыте?

Вполне. Кстати, мои эмпирические выводы совершенно не исключают логику, а наоборот, на неё опираются. Я просто не владею полноценным матаппаратом, чтобы выстроить это в четкую научную концепцию... 

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dan_pam

 

 

Вполне. Кстати, мои эмпирические выводы совершенно не исключают логику, а наоборот, на неё опираются. Я просто не владею полноценным матаппаратом, чтобы выстроить это в четную научную концепцию...

 

Позволю признаться, что также не владею. Но что-то не встречал тут успешных управляющих или инвесторов с дипломами людей, познавших матан.

Так что вполне возможно, не в этом дело, и людям, этим "колдунством" не владеющим, только и остается опираться на собственные эмпирические наработки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Впрочем в трейдинге и так нет никаких научных основ даже в том, что касается тестинга. Вся информация основывается на чьих-то эмпирических, зачастую неточных или не полных, выводах. А следование им часто носит характер веры :)

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

 

 

Но что-то не встречал тут успешных управляющих или инвесторов с дипломами людей, познавших матан.

Физиков тут, кстати, среди управляющих не мало, и некоторые показывают, вопреки ожиданиям, совсем не плохие результаты :) 


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hitronrav

БУДЕМ СЧИТАТЬ, что обе эти стратегии показывают хороший результат на длительной истории. Но в разные периоды. То есть пока они вывозит хорошую прибыль. второй находится в стагнации, так как ловит стопы, другой наоборот. 

 

То есть предлагают вместо одной настройки максимально оптимизированной под историю, использовать несколько, кривые которые диверсифицируют друг друга. 

 

А, так это тривиальная вещь, я её использую на своём памме, например (два варианта одной системы с разными ТП), чтобы сгладить график доходности...

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dagnar

Кстати, возвращаясь от оптимизации к первоначальной теме топика, динамическим целям.

Есть еще такая интересная вещь, я ее называю "обратный трейлинг".

 

Обычный трейлинг, встроенный, это когда стоп всегда на фикс расстоянии, или меньше, от максимума, он подтягивается за максимумом прибыли. Встроенный трейлинг делает это только в плюсовой зоне для сделки, а по идее, можно и в минусовой подтягивать, если советник запилить, разницы нет. Главное суть трейлинга - если цена пошла против позиции на N пунктов, то закрыть позицию. То есть, другими словами, из сделки выходим всегда на противоходе, когда цена пошла против сделки, максимум никогда взят не будет.

 

Обратный трейлинг - это подтягивание тэйка при ходе цены против сделки. Причем, можно и в отрицательную зону. Идея в том, чтобы всегда закрывать сделку на ходе в плюс. Коротко, если расстояние до тэйка в текущем состоянии сделки больше N, то перенести тэйк на расстояние N.  В каком-то виде это неявно заложено в усреднениях с переносом общего тэйка ближе к последней усредняющей сделке, вплоть до отрицательной зоны для начальных сделок. Но можно реализовать такой подход и в рамках одной сделки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hitronrav

Я это называю "трейлинг-профит", поскольку традиционный трейлинг — это "трейлинг-стоп".

 

Весьма разумная вещь для форекса с его флэтовостью. Трейлинг-стоп ведь придумали на фонде, где акции любят подолгу расти, а потом резко падать. Он, таким образом, предназначен больше для трендового рынка. А для нашей валютной болтанки хорош трейлинг-профит. Я успешно применял его в ночном скальпинге.

Share this post


Link to post
Share on other sites
ReAcT

Многие управляющие рассчитывают стопы от текущий волатильности, каким то еще параметрам...

1.Насколько это оправдано? 

2.Применимо ли это ко всем системам или к каким то конкретным? (например импульсным)

3.На какой индикатор привязывается расчет?

4.Не увеличивает ли это потенциальные риски, в случае если рынок с каждым годом будет ставиновиться всё более волатильным?

 

Мне кажется это увеличивает погрешность при оптимизации на истории, и придает системе больший потенциальный риск.

 

Поделитесь опытом! 

 

Примерно так же , как и оценка высоты волн для серфинга. Когда в океане штиль - серфингом технически нельзя заниматься. А во время шторма - есть риск утонуть.

 

Зависит от логики системы. Можно провести сравнительное тестирование разных методов с различными настройками.

 

ATR, временные паттерны,  паттерны японских свечей, волатильность.

 

Это уменьшает потенциальные риски, поскольку система адаптируется вместе с изменением состояния маркета. Кроме ситуаций, когда настройки инструмента слишком запаздывают.

 

 

Думал как сглаживать периоды... Пример с динамическими целями мне показался не очень понятным. 

 

А что если тестируя на длительном периоде стратегию, выбирая наиболее оптимальную. Мы находим в ней неблагоприятные или малоприбыльные временные интервалы, например год или два, и на этом интервале оптимизируем систему отдельно. 

Затем, с "приближенными" к этому интервалу параметрами находим так, что бы весь исследуемый период 7-10 лет был более менее прибылен  :)

В итоге получаем одну систему с несколькими настройками, диверсифицирующими друг друга. 

 

 

 

Считаю, получаем  систему, в которой базовая настройка может быть полезной, а вторая  с жесткой подгонкой под пару лет. Которые скорее всего, никогда не повторятся. То, что не подтверждено тестами и практикой, можно назвать верой. Почему  Вы считаете, что этот участок истории  повторится в будущем? Что бы проверить повторение заоптимизированной системы в будущем, желательно провести тесты, которые подтвердят повторяемость подобного подхода на истории.

 

К тому же использование различных настроек, с высокой вероятностью, будет приводить к путанице в следовании системе, и оценке результатов разных настроек.

 

Возможно,есть более эффективный вариант. Определить, чем отличается период просадки от других, И создать фильтр по этим условиям. В момент их появления - заморозить систему. Но продолжать отслеживать результативность системы в Excel. Когда параметры вернутся, в нормальное состояние базовой системы - ее можно разморозить для реала.

 

 

когда разнонастроенные фильтры создают одновременно сигналы на открытие сделки 

 

 

 

Фильтр - это правило, позволяющее не открывать сделки, когда это не выгодно. Если подразумевалось, разные настройки системы - то с высокой долей вероятности, могу сказать что они  периодически будут коррелировать, даже , когда первый тип системы будет чувствовать себя нормально.

 

 

Если система предполагает всего 10 вариантов настроек то не может. 

 

Я например могу настроить величину стопа, профита, безубытка, фильтра, второго фильтра, трейлинг стоп. (общее количество вариантов настроек может составлять миллионы)

 

При оптимизации на большой истории получается около 1000 всевозможных настроек, которые делают тестируемый период прибыльным. 

Но каждая отдельная настройка параметров имеет свою кривую на тестируемом интервале. 

 

Что если подобрать несколько наборов параметров с максимально нескореллироваными кривыми. 

Например одна настройка ведет себя лучше и отфильтровывается в высоко волатильный период, другая наоборот. 

 

Если период благоприятный для обоих настроек, то включаются оба робота (или больше) одновременно. 

 

 

Чем больше динамических элементов в системе, тем выше вероятность поломки. Поскольку, как говорит наука, надежность любой системы зависит от самого слабого ее звена. Думаю, мало ввести множество динамических параметров и надеяться, что они будут работать вечно. Необходимо регулярно отслеживать результативность каждого параметра в отдельности. И чем больше таких элементов, тем больше требуется времени.

 

Но и это еще не все. Существует классическая ошибка, при большом объеме исследований, когда " за деревьями не видно леса". То есть при  чрезмерной фокусировка на деталях, можно упустить способность замечать важные изменения на маркете или в логике самой системы.

 

Поэтому, считаю, что слишком усложненные системы проигрывают в эффективности -  в меру сложным, на долгосрочном интервале.

Share this post


Link to post
Share on other sites
ReAcT

И это поднимает вопрос, какой период считать оптимальным для прогонки в тестере) Если у нас, допустим, среднесрочная торговля с умеренными рисками.

В 2015м успешно торговал ПАММ, который отлично показывал себя на тестах 2006-2014. Всю первую половину 2015 система показывала результат, не расходящийся с бэк-тестами. Были месяцы по 30-40%. Всё как на тестах)) А потом эта рыночная неэффективность просто перестала работать.

С тех пор вопрос о длительности исторического тестирования вызывает у меня неслабый баттхёрт)

 

 

Возможно, идеальная система, должна соответствовать текущему моменту. Поэтому недавняя история в приоритете. Думаю, примерно, 100 предыдущих сделок для  сигнальной части. И всю доступную историю для риск-менеджмента.Причем, если мало истории, то лучше смотреть и другие пары. Для защиты от различных апокалипсических сценариев.Которые могут проявляться раз в несколько десятилетий. В этом направлении, можно сконцентрироваться на периодах, способных уничтожить счет под управлением этой  системы, и методам защиты от них. Это поможет лучше понять слабые места системы, а также, улучшить ее текущие результаты.

 

 

Чтобы понять опираются или не опираются, нужно сравнивать результаты с реала и тестов. Подгонка не всегда 100%-я, часто бывает, что результаты на реале просто хуже. Часто значительно хуже. То есть правильнее говорить о степени подогнанности. 

 

 

 

Согласен, проверкой подогнанности, вероятно будет служить % отклонения результатов по направлению к минусу.  На реале от тестовых, на достаточном количестве сделок.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shcherbakov Evgeniy

 

 

Почему  Вы считаете, что этот участок истории  повторится в будущем?
Немного другая логика. Если брать гипотезу, что рынок не цикличен, а постоянно меняется, ровно с тем как меняется мировая экономика и развиваются технологии, то подгонка под последний период может быть самой успешной в ближайший период времени, так как учитывает только последнее состояние рынка, тот характер, который рынок приобрел за последние года, не берем период "диназавров" в расчет, так сказать.

 

Если подразумевалось, разные настройки системы - то с высокой долей вероятности, могу сказать что они  периодически будут коррелировать, даже , когда первый тип системы будет чувствовать себя нормально.
Верно, полной нескоррелированности здесь не добиться.

 

Чем больше динамических элементов в системе, тем выше вероятность поломки.
Вот как раз этот вопрос и побудил меня открыть данную тему

Тем, кто ищет легких денег, неизменно приходится платить за привилегию послужить окончательным доказательством того, что в нашем черством мире легких денег просто не бывает.

 

Эдвин Лефевр

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ugar68

Немного другая логика. Если брать гипотезу, что рынок не цикличен, а постоянно меняется, ровно с тем как меняется мировая экономика и развиваются технологии, то подгонка под последний период может быть самой успешной в ближайший период времени

Если рынок не цикличный, то подгонка будет самой успешной не в ближайший период времени, а в тот на котором подгонялась система. Тогда, чем короче период на котором подгоняется система и больше подбираемых элементов, тем лучше будут показатели в этот период и хуже во все остальные. Так как в подгоняемом периоде учтено меньше изменений, а большим количеством элементов можно точнее подогнать.

Значит нужно подгонять на как можно большем периоде времени, что бы было учтено больше разных изменений.

Теоретически, если происходят изменения в рынке, то похожие изменения могли быть учтены при подгонке.

А на практике, сейчас в мире развиваются события, которые не происходили за последние 20 лет, они могут вызывать изменения рынка, которых не было за последние 20 лет, а значит учесть их при подгонке не получится.


Пишу советники и индикаторы по вашим алгоритмам. Пишите в личку.
Чужие программы не переделываю.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×