Jump to content
Sign in to follow this  
Shcherbakov Evgeniy

Актуально ли использовать динамические цели?

  

10 members have voted

  1. 1. Какой stop loss и цель используете?

    • Фиксированный
      5
    • Динамический
      7


Recommended Posts

Shcherbakov Evgeniy

Многие управляющие рассчитывают стопы от текущий волатильности, каким то еще параметрам...

1.Насколько это оправдано? 

2.Применимо ли это ко всем системам или к каким то конкретным? (например импульсным)

3.На какой индикатор привязывается расчет?

4.Не увеличивает ли это потенциальные риски, в случае если рынок с каждым годом будет ставиновиться всё более волатильным?

 

Мне кажется это увеличивает погрешность при оптимизации на истории, и придает системе больший потенциальный риск.

 

Поделитесь опытом! 


Тем, кто ищет легких денег, неизменно приходится платить за привилегию послужить окончательным доказательством того, что в нашем черством мире легких денег просто не бывает.

 

Эдвин Лефевр

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

1. Зависит от конкретной системы, как по-моему, однако, многие считают, что стопы, не привязанные к волатильности, лишены логики. На мой взгляд это не так, ответ может дать только тестер.

2. См п. 1

3. Либо ATR (средний размер свечи), либо STD (стандартное отклонение цены закрытия баров от скользящей средней)

4. Не должно, т.к. лот должен варьироваться в зависимости от удаленности стопа, и после открытия сделки стоп удаляться не должен.

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ugar68

1. Иногда оправдано.

2. Пробовать можно на всех. Но не ко все системам подходит.

3. ATR. Кто то использует конверт Боллинжера, некоторые даже не зная что использует стандартное отклонение.

4 Это увеличивает вероятность подгонки под кривую. Оптимизировать надо с умом, что бы сразу выявлять подгонку.


Пишу советники и индикаторы по вашим алгоритмам. Пишите в личку.
Чужие программы не переделываю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Это увеличивает вероятность подгонки под кривую

Интересное предположение. Теоретически наоборот, абсолютные пункты его увеличивают ) А связь размера стопов с волатильностью многим представляется естественной...

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ugar68

Интересное предположение. Теоретически наоборот, абсолютные пункты его увеличивают ) А связь размера стопов с волатильностью многим представляется естественной...

Мне то же представлялось.


Пишу советники и индикаторы по вашим алгоритмам. Пишите в личку.
Чужие программы не переделываю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Вообще вероятность подгонки увеличивает число оптимизируемых параметров при прочих равных. Так что если сразу фиксировать настройки индикатора например ATR 100 на ТФ 1 день, и оптимизировать только размер трала, то эффект подгонки будет точно таким же, как при оптимизации размера стопа в пунктах. Если же кроме этого оптимизировать настройки индикатора, то да, эффект подгонки возрастает.

П.С. размер стопа, а не трала, конечно. Хотя как правило либо и то и другое выражается в пунктах, либо в единицах индикатора.

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ugar68

Вообще вероятность подгонки увеличивает число оптимизируемых параметров при прочих равных. Так что если сразу фиксировать настройки индикатора например ATR 100 на ТФ 1 день, и оптимизировать только размер трала, то эффект подгонки будет точно таким же, как при оптимизации размера стопа в пунктах. Если же кроме этого оптимизировать настройки индикатора, то да, эффект подгонки возрастает.

Ну да, просто не оптимизировать период. Не всегда это помогает. Это похоже на поведение страуса. Спрятал голову в песок, опасности не вижу, значит её нет. Напротив, прогнав в оптимизации период, можно увидеть насколько меняются результаты от изменения периода.


Пишу советники и индикаторы по вашим алгоритмам. Пишите в личку.
Чужие программы не переделываю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Спрятал голову в песок, опасности не вижу, значит её нет.

Ну если оптимизацию делать не с целью выбрать более лучшие параметры, а лишь проверить, что происходит при их изменении, то да :) Хотя я особого смысла не вижу - правильный тестинг предполагает форвард, если на форварде результативность подтверждается, то в дополнительных тестах смысла особого нет...

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shcherbakov Evgeniy

Ну да, просто не оптимизировать период. Не всегда это помогает. Это похоже на поведение страуса. Спрятал голову в песок, опасности не вижу, значит её нет. Напротив, прогнав в оптимизации период, можно увидеть насколько меняются результаты от изменения периода.

Думал как сглаживать периоды... Пример с динамическими целями мне показался не очень понятным. 

 

А что если тестируя на длительном периоде стратегию, выбирая наиболее оптимальную. Мы находим в ней неблагоприятные или малоприбыльные временные интервалы, например год или два, и на этом интервале оптимизируем систему отдельно. 

Затем, с "приближенными" к этому интервалу параметрами находим так, что бы весь исследуемый период 7-10 лет был более менее прибылен  :)

В итоге получаем одну систему с несколькими настройками, диверсифицирующими друг друга. 

 

Это конечно наверно обычное дело для многих. Но как мне кажется, наиболее перспективное действие, нежели закладывать в систему некий динамический показатель. 

 

Ведь разные настройки и так будут учитывать оптимальный период для системы, а так же неблагоприятный для системы период. То есть риски будут максимально прогнозируемы. Превышение которых, заставит пересмотреть настройки, либо саму систему. 

А если в случае с динамическим настройками ожидаемые риски будут превышены, то чего ждать? Система еще работает или нет? Пора долиться или бежать с корабля? 


Тем, кто ищет легких денег, неизменно приходится платить за привилегию послужить окончательным доказательством того, что в нашем черством мире легких денег просто не бывает.

 

Эдвин Лефевр

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

 

 

А что если тестируя на длительном периоде стратегию, выбирая наиболее оптимальную. Мы находим в ней неблагоприятные или малоприбыльные временные интервалы, например год или два, и на этом интервале оптимизируем систему отдельно.  Затем, с "приближенными" к этому интервалу параметрами находим так, что бы весь исследуемый период 7-10 лет был более менее прибылен  В итоге получаем одну систему с несколькими настройками, диверсифицирующими друг друга. 

Вы описали наиболее злостный сценарий подгонки под историю. 

  • Thanks 1

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shcherbakov Evgeniy

Вы описали наиболее злостный сценарий подгонки под историю. 

Комбинацией нескольких настроек одновременно? 

Чем же он злостный? Когда предусматривает большЕе количество Вариантов, нежели одна (любая) оптимизация?


Тем, кто ищет легких денег, неизменно приходится платить за привилегию послужить окончательным доказательством того, что в нашем черством мире легких денег просто не бывает.

 

Эдвин Лефевр

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hitronrav

Затем, с "приближенными" к этому интервалу параметрами находим так, что бы весь исследуемый период 7-10 лет был более менее прибылен  :)

В итоге получаем одну систему с несколькими настройками, диверсифицирующими друг друга. 

 

Ничего не понял. Как может быть несколько настроек одновременно? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shcherbakov Evgeniy

Ничего не понял. Как может быть несколько настроек одновременно? 

Если система предполагает всего 10 вариантов настроек то не может. 

 

Я например могу настроить величину стопа, профита, безубытка, фильтра, второго фильтра, трейлинг стоп. (общее количество вариантов настроек может составлять миллионы)

 

При оптимизации на большой истории получается около 1000 всевозможных настроек, которые делают тестируемый период прибыльным. 

Но каждая отдельная настройка параметров имеет свою кривую на тестируемом интервале. 

 

Что если подобрать несколько наборов параметров с максимально нескореллироваными кривыми. 

Например одна настройка ведет себя лучше и отфильтровывается в высоко волатильный период, другая наоборот. 

 

Если период благоприятный для обоих настроек, то включаются оба робота (или больше) одновременно. 

 

По риск менеджменту всё просто

Имеет общий для себя риск например "n%" на сделку. 

Используем 3 разные настройки с нескорелливаронными кривыми, значит задаем каждой из них лот 1/3 от общего расчетного.

 

получается, что в сомнительные и спорные периоды система торгует минимальным лотом, а в бесспорный для всех настроек сигнал врубается полностью все 3 робота. 

 

Количество 3 взято с потолка, может быть и 2 и 10. 

 

При подробном анализе именно кривых, даже при схожих на выходе значениях РИСК/ДОХОДНОСТЬ, кривые часто получаются сильно нескореллированы, например у первой настройки высокодоходная первая часть графика, а вторая почти в стагнации, а у другой настройки - наоборот (опять же это пример, бывает по-разному)


Тем, кто ищет легких денег, неизменно приходится платить за привилегию послужить окончательным доказательством того, что в нашем черством мире легких денег просто не бывает.

 

Эдвин Лефевр

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hitronrav

Если период благоприятный для обоих настроек, то включаются оба робота (или больше) одновременно. 

 

А как вы определите, что он благоприятный?

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shcherbakov Evgeniy

А как вы определите, что он благоприятный?

когда разнонастроенные фильтры создают одновременно сигналы на открытие сделки 

 

Мне кажется, или Вы тролите?

Edited by Shcherbakov Evgeniy

Тем, кто ищет легких денег, неизменно приходится платить за привилегию послужить окончательным доказательством того, что в нашем черством мире легких денег просто не бывает.

 

Эдвин Лефевр

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hitronrav

когда разнонастроенные фильтры создают одновременно сигналы на открытие сделки 

 

Мне кажется, или Вы тролите?

 

Нет, не троллю. Кажется, я понял вас. Вы предлагаете добавить в советник ещё какой-то фильтр (ту же волатильность как ATR с неким периодом), и в зависимости от его показаний включать/выключать варианты торговли с разными настройками. Ну, почему бы и нет, если это действительно увеличит прибыльность на тестах...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shcherbakov Evgeniy

Нет, не троллю. Кажется, я понял вас. Вы предлагаете добавить в советник ещё какой-то фильтр (ту же волатильность как ATR с неким периодом), и в зависимости от его показаний включать/выключать варианты торговли с разными настройками. Ну, почему бы и нет, если это действительно увеличит прибыльность на тестах...

Можно сказать и так! 

Но объясню проще! 

Например советник на истории с параметрами стопп-лосс 300-700 пп и профит 400-900 пп показывает прибыль. 

Можно выбрать самое оптимальное значение и радоваться. 

 

Но я рассматриваю вариант, рассмотреть несколько настроек в прибыльном диапазоне, кривые которых максимально нескореллированы

 

Наприме берем две насройки

 

стоп лосс 300 и профит 900

 

и вторую

 

стоп лосс 700 и профит 400 

 

БУДЕМ СЧИТАТЬ, что обе эти стратегии показывают хороший результат на длительной истории. Но в разные периоды. То есть пока они вывозит хорошую прибыль. второй находится в стагнации, так как ловит стопы, другой наоборот. 

 

То есть предлагают вместо одной настройки максимально оптимизированной под историю, использовать несколько, кривые которые диверсифицируют друг друга. 

 

стоп лосс и профит взяты в пример, могут использоваться любые параметры.

 

У меня например один из фильров это МА в настройке как период так и сдвиг

Одновременно прибыльная настройка получается с периодом 10 и сдвигом 2 (пример) и вторая с периодом 30 и сдвигом 10. По одной паре, но сделки по разным сигналам. 

 

То есть настройки как бы статический, но в то же время под разные стадии рынка. 


Тем, кто ищет легких денег, неизменно приходится платить за привилегию послужить окончательным доказательством того, что в нашем черством мире легких денег просто не бывает.

 

Эдвин Лефевр

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

У меня была ТС, в которой использовались сразу 4 варианта разных настроек, среди которых были и фикс стопы/цели и динамические. Но все настройки взяты из результатов оптимизации на всем 15-летнем периоде, без разделения на "прибыльные" и "убыточные" полосы. Просто разные настройки, с максимально различающимися параметрами. но приемлемой результативностью. Без всякого определения "какие сеты сейчас работают лучше, а какие хуже", работали все одновременно и всегда. Это как раз можно считать диверсификацией настроек. Система успешно проработала в реальном времени после запуска 4 года. Если подгонять систему отдельно под "неудачные периоды", то такие настройки будут в итоге гораздо больше подогнаны, чем результат правильной (с форвардами) оптимизации по всему периоду.

Edited by AntFX
  • Thanks 1

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dan_pam

 

 

Если подгонять систему отдельно под "неудачные периоды", то такие настройки будут в итоге гораздо больше подогнаны, чем результат правильной (с форвардами) оптимизации по всему периоду.

 

Почему же? Ведь Евгений сказал, что оптимизироваться будут только неудачные периоды.

Допустим, тест за 2000-2010гг показал +1000%. При этом 2005 год дал -30% годовых.

Предположим, что паттерн, используемый в стратегии, рабочий, но мог бы быть лучше. Жёстко оптимизируется только 2005 год. Выбираем те сеты оптимизации, с которыми 2005й перестал бы быть убыточным (это будет наш бэк-тест), и прогоняем на 2000-2004 и 2006-2010гг. (это будет нашими форвард-тестами). Наилучший вариант кладем в основу системы, если суммарный результат по 10 годам превосходит начальные +1000% (допустим, +1100%). Где же тут подгонка?

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shcherbakov Evgeniy

У меня была ТС, в которой использовались сразу 4 варианта разных настроек, среди которых были и фикс стопы/цели и динамические. Но все настройки взяты из результатов оптимизации на всем 15-летнем периоде, без разделения на "прибыльные" и "убыточные" полосы. Просто разные настройки, с максимально различающимися параметрами. но приемлемой результативностью. Без всякого определения "какие сеты сейчас работают лучше, а какие хуже", работали все одновременно и всегда. Это как раз можно считать диверсификацией настроек. Система успешно проработала в реальном времени после запуска 4 года. Если подгонять систему отдельно под "неудачные периоды", то такие настройки будут в итоге гораздо больше подогнаны, чем результат правильной (с форвардами) оптимизации по всему периоду.

Вот! Хотя бы Антон понял о чем я)

 

Не совсем под неудачные, я выше писал что прибильных настроек множество, порой не знаешь где искать оптимизируя. Но пробовал найти в одной нестройке неудачный период, взяв его отдельно, найти самое оптимальное значение, затем тестировать эти значения опять по общей истории, находя приблеженные, но которые прибыльны на всём примежутке истории, и при этом показывают себя хорошо в тот момент когда "первая настройка" показывает себя плохо.

 

Так же пробовал оптимизировать 10 лет, 5 лет и 2 года. Естественно настройки разные, и что если использовать все 3 одновременно. Ведь тот период за который ведется оптимизация сильно влияет на результаты. а так мы получим нечто усредненное. 

Edited by Shcherbakov Evgeniy

Тем, кто ищет легких денег, неизменно приходится платить за привилегию послужить окончательным доказательством того, что в нашем черством мире легких денег просто не бывает.

 

Эдвин Лефевр

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Где же тут подгонка?

 

Единственный способ использовать форвард так, как он задуман - для избегания подгонки - это когда Вы получаете вариант настроек, лучший вариант прогоняете на форварде, и если форвард не удался - выкидываете все результаты оптимизации в корзину. Если же Вы раз разом, вариант за вариантом, прогоняете все варианты на форварде до тех пор, пока не получите приемлемый результат на форварде, это идентично отсутствию форварда вообще, потому что такой же результат Вы бы получили без форварда, с помощью оптимизации на всем периоде (например, установив условие, что этот 2005 год не должен быть убыточным). В целом я согласен с тем, что "плавность роста" кривой баланса вполне может быть критерием для оптимизации. Но форварды нужно делать с умом, без иллюзий, иначе пользы от них никакой. А вообще само условие "этот год не должен быть убыточным" уже является критерием подгонки. У ТС всегда будут убыточные года и периоды. Нужно пытаться улучшить плавность роста конструктивными методами, а не подгонкой под историю. Либо оставлять все как есть. В моем варианте несколько одновременных настроек - это попытка защиты от подгонки под историю, а не попытка сделать так, чтобы ТС была прибыльной всегда и везде... Рано или поздно она все равно сломается.

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dan_pam

 

 

Так же пробовал оптимизировать 10 лет, 5 лет и 2 года.

 

И это поднимает вопрос, какой период считать оптимальным для прогонки в тестере) Если у нас, допустим, среднесрочная торговля с умеренными рисками.

В 2015м успешно торговал ПАММ, который отлично показывал себя на тестах 2006-2014. Всю первую половину 2015 система показывала результат, не расходящийся с бэк-тестами. Были месяцы по 30-40%. Всё как на тестах)) А потом эта рыночная неэффективность просто перестала работать.

С тех пор вопрос о длительности исторического тестирования вызывает у меня неслабый баттхёрт)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dan_pam

 

 

Если же Вы раз разом, вариант за вариантом, прогоняете все варианты на форварде до тех пор, пока не получите приемлемый результат на форварде

 

Наверное, тут у меня с Вами небольшое непонимание касательно терминологии. Я понимаю бэк-тест так:

 

Есть период. Оптимизируем на нем. У нас получается 10 вариантов. Это бэк-тест.

Пробуем каждый из них на другом периоде. Менять на нем уже ничего нельзя. Это форвард.

Какой вариант (сет настроек) бэка показал себя с наилучшей стороны, тот и становится нашей стратегией.

 

Или Вы о том, что прогонять ВСЕ сеты бэка на форварде, то есть искать лучший из них, - это подгонка? В чем же тогда цель форварда?

 

Хотя перечитал сейчас Ваше сообщение. Вы ответили на мой вопрос в первом предложении:

 

 

Вы получаете вариант настроек, лучший вариант прогоняете на форварде, и если форвард не удался - выкидываете все результаты оптимизации в корзину

 

Или это единственный верный вариант работы с форвардом и у Вас есть неопровержимое теоретическое обоснование Вашего заявления, или всё-таки возможны разные способы работы с форвардом?

Антон, я интересуюсь не с целью поспорить, а из действительного желания узнать Ваше мнение.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Или это единственный верный вариант работы с форвардом и у Вас есть неопровержимое теоретическое обоснование Вашего заявления, или всё-таки возможны разные способы работы с форвардом?

Я на этот вопрос тоже ответил - если Вы проверяете все варианты на тесте и выбираете тот, который показал себя хорошо на форварде, то Ваш результат будет идентичен оптимизации без форварда, то есть форварда как такового нет, просто тест на всем периоде производится в 2 этапа. У Вас есть конструктивные возражения к этому тезису?

 

Вменяемой теоретической информации на этот счет вообще очень мало, и я не видел где-либо таких же выводов, как у меня. Хотя на мой взгляд, они очевидны.

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Ладно, если говорить о теории, то форвард нам должен заменять долгую и нудную проверку системы в реальном времени. Вместо этого мы убираем последний промежуток из оптимизации и считаем, что на нем как будто бы производится проверка получившийся системы. Попробуйте наложить практику перебора всех вариантов теста с проверкой их на форварде с практикой реальной проверки вариантов на реале... Да, конечно можно запустить сразу 100 демо счетов с разными настройками и посмотреть, какой из них со временем покажет себя лучше. Но, по-моему, очевидно, что это полный бред. Форвард должен быть конечной точкой, лакмусовой бумажкой, определяющей пригодность результатов оптимизации к реальной торговле. А не верчением рулетки... Иначе смысла в нем никакого нет.

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×