Jump to content
Shalunov

Новый рейтинг ПАММ-счетов от Альпари

Recommended Posts

AlexGoldminer

 

 

Новую формулу мы публиковать не будем. Причин несколько: во-первых, формула является ноу-хау Компании; во-вторых, формула довольно сложна для восприятия, едва ли от ее раскрытия рядовому инвестору будет больше пользы, чем от приведенного краткого описания; в-третьих, Компания пытается избежать попыток отдельных клиентов "сломать" формулу с целью попадания в топ-рейтинга и закрепиться в нем в ущерб интересов инвесторов.

Вы не беспокойтесь за наше восприятие и понимание, умных людей хватает.
Вот несколько причин за ее публикацию: 
-Конфликт интересов. возможность теневой манипуляции с рейтингом. не раз уже говорили.

-формула нужна больше не инвесторам, а управляющим. не понятно на что ориентироваться.
-Боитесь, что формулу "сломают"? значит она не идеальна, отправляйте на доработку, баги надо править. А если идеальна, то вам и бояться нечего  :)

  • Thanks 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
S_69

 

-Боитесь, что формулу "сломают"? значит она не идеальна, отправляйте на доработку, баги надо править. А если идеальна, то вам и бояться нечего  :)

Наверное опасаются что конкуренты скомуниздят и будут применять (некоторый функционал) на своих памм сервисах.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Petukhov

 

 

-Конфликт интересов. возможность теневой манипуляции с рейтингом. не раз уже говорили.

 

Конфликт интересов - это когда есть заинтересованность исполнителя сделать так, а не иначе, потому что от этого он получит личную выгоду. У нас нет и не может быть в принципе заинтересованности выводить в топ тот или иной счет, потому что нам это ничего не дает. Есть заинтересованность выводить счета, имеющие определенный набор качеств: это счета с историей, умеренными рисками и стабильной прибылью. Таких счетов в рейтинге достаточно, какой из них будет на первом месте - Компании не важно.

 

 

 

-формула нужна больше не инвесторам, а управляющим. не понятно на что ориентироваться.

 

Ориентироваться нужно не на рейтинг, а на собственную торговлю. Вашей главной задачей должно быть не первое место рейтинга, а сохранность и приумножение средств Ваших инвесторов.

 

 

 

-Боитесь, что формулу "сломают"? значит она не идеальна, отправляйте на доработку, баги надо править. А если идеальна, то вам и бояться нечего :)

 

Идеальных формул не бывает, и баги здесь ни при чем.

  • Thanks 2

С уважением, Александр Петухов
Альпари
Будь в курсе! Оперативное информирование о всех важных изменениях в компании на Telegram https://t.me/alpariltd/

Share this post


Link to post
Share on other sites
Petukhov

Наверное опасаются что конкуренты скомуниздят и будут применять (некоторый функционал) на своих памм сервисах.

 

В том числе.


С уважением, Александр Петухов
Альпари
Будь в курсе! Оперативное информирование о всех важных изменениях в компании на Telegram https://t.me/alpariltd/

Share this post


Link to post
Share on other sites
notsure

 

 

Ориентироваться нужно не на рейтинг, а на собственную торговлю. Вашей главной задачей должно быть не первое место рейтинга, а сохранность и приумножение средств Ваших инвесторов.

 у управов всегда будет главной целью - заработать денег(прибыль). Как, впрочем, и у Альпари. А место в рейтинге - инструмент зарабатывания:)

 

 

В том числе.

А что, по Вашему, плохого в том, что формулу узнают конкуренты? Считаете это может повлечь отток клиентов?

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

 

 

Идеальных формул не бывает, и баги здесь ни при чем.

Идеальных не бывает, но правильно составленную формулу сломать просто нереально. Есть только один способ "сломать" правильную формулу - хорошо торговать и получить заслуженное место в топе.

  • Thanks 5

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Petukhov

 

 

у управов всегда будет главной целью - заработать денег(прибыль). Как, впрочем, и у Альпари. А место в рейтинге - инструмент зарабатывания :).

 

Так я и объясняю. Торгуйте хорошо, зарабатывайте на ПАММе постепенно и в соответствии с ТС, а не в погоне за первым местом рейтинга. Тогда будет и топ и новые инвестиции. Посмотрите на нынешний топ, никто из в нем присутствующих за первым местом не гнался, хотя могли бы.

 

 

 

А что, по Вашему, плохого в том, что формулу узнают конкуренты? Считаете это может повлечь отток клиентов?

 

Хороший рейтинг - это конкурентное преимущество. Инвесторы должны знать, что пользуются качественным инструментом, и что такой инструмент есть только у нас. Тогда на сервисе не просто не будет оттока инвесторов, но их количество увеличится. А это выгодно в свою очередь и управляющим.

  • Thanks 3

С уважением, Александр Петухов
Альпари
Будь в курсе! Оперативное информирование о всех важных изменениях в компании на Telegram https://t.me/alpariltd/

Share this post


Link to post
Share on other sites
Petukhov

Идеальных не бывает, но правильно составленную формулу сломать просто нереально. Есть только один способ "сломать" правильную формулу - хорошо торговать и получить заслуженное место в топе.

 

Я не могу себе представить способа, которым нашу формулу можно было бы сломать. Но утверждать, что такого способа нет, было бы некорректно. В любом случае, это лишь одна из причин, а не единственная.


С уважением, Александр Петухов
Альпари
Будь в курсе! Оперативное информирование о всех важных изменениях в компании на Telegram https://t.me/alpariltd/

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rihter
-формула нужна больше не инвесторам, а управляющим. не понятно на что ориентироваться.

 

Вот это уже и есть если не попытка хакнуть формулу,

то по меньшей мере попытка представить инвесторам читерские технологии вместо той торговли, которую требует сама логика ТС.

 

Да, управляющие сплошь и рядом ставят целью не хорошую торговлю, а подстройку под рейтинг.

 

Поэтому в том, что Компания не публикует формулу есть своя логика. Типа "нефиг превращать сервис в конкурс читерских технологий".

 

Тем не менее, стоило бы чуть подробнее описать для управляющих, на что им следует обратить внимание, чтобы не подпортить показатели случайно.

Например, что следует избегать определённых ситуаций с ИКП, что надо стремиться к хорошему отношению доходности к волатильности и т.п. То есть, более подробное описание нюансов оценки ПАММов не помешало бы.

Edited by Rihter
  • Thanks 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
Karelia_invest

 

 

если я правильно понял, то сейчас все памм-счета в рейтинге но тогда теряется смысл рейтинга, как такового (как может быть счет, которому один день, или который вообще не совершил еще ни одной сделки в каком-то рейтинге?)

А Вы понимаете смысл слова рейтинг и рейтингование? В рейтинге (рейтинговом списке) должны как раз присутствовать все счета, главное, чтобы критерии, по которым ранжируются все счета и определяются лучшие и помещаются в топ, были адекватными, ясными и прозрачными.

Рейтинг ведь может быть и негативным, например кредитный рейтинг DDD или D (в состоянии дефолта).

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
то по меньшей мере попытка представить инвесторам читерские технологии вместо той торговли, которую требует сама логика ТС.   Да, управляющие сплошь и рядом ставят целью не хорошую торговлю, а подстройку под рейтинг.

Есть читерство (например внутридневной мартингейл) и есть честные торговые тактики. Ты вообще делаешь разницу между ними? Или для тебя выбор управа - торговать с большим ИКП или с меньшим, потому что формула его учитывает или нет, и каким образом, но все равно торговать честно - является читерством?

 

Может быть выбор между различными тактиками ММ, более агрессивной или менее, в нормальных системах, которые могут делать более или менее предпочтительными те или иные решения в формуле рейтинга. Но не может нормальная, корректная формула рейтинга давать возможности для читерства, хоть ты её 1000 раз публикуй.

 

Компания так или иначе какими-то конкретными решениями в формуле рейтинга указывает косвенно на то, какие счета она хочет видеть в рейтинге. Почему не сделать правила игры открытыми - я категорически не понимаю

Edited by AntFX
  • Thanks 1

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT

...Есть заинтересованность выводить счета, имеющие определенный набор качеств: это счета с историей, умеренными рисками и стабильной прибылью. Таких счетов в рейтинге достаточно, какой из них будет на первом месте - Компании не важно.

 

...

Подскажите, господин Петухов. Как умеренные риски и стабильная доходность увязываются с сотнями и тысячамим процентов доходности в консервативном рейтинге?

 

Сейчас я не поленился и сделал некоторые замеры консервативного рейтинга.

 

 
Счета из консервативного рейтинга
Фильтр: старше 3х месяцев
 
Сортировал по одному показателю и смотрел среднее место среднего памма на первой странице сортировки. 
среднее_место_среднего_памма = сумма_рейтинговыйх_мест_паммов_участников / количество_паммов_участников
 
1. По доходности (сортировка по убыванию) : 178,9
2. По ИКП* (сортировка по возрастанию ) 631,875
3. По возрасту* (сортировка по убыванию) 389
4. По волатильности за все время* (сортировка по возрастанию) 389
5. По ФВ (сортировка по убыванию) 592
 
 
*- первая страница при сортировке не считая паммы с доходностью ниже 0. Надо было фильтр поставить, с доходностью выше нуля, но поздно сообразил, а пересчитывать уже было лень. Теоретически, если бы такой фильтр поставил, то для сортировк 2,3,4 результаты были бы еще хуже, если ухудшение данных параметров при прочих равных хоть как-то ухудшает положение памма в рейтинге.  
Для сортировок по доходности и фв с первой страницы не надо было отсеивать отрицательные доходности, т.к. такая сортировка уже подразумевает положительную доходность на первой странице.
 
на момент расчетов в консервативном рейтинге (фильтр старше 3х месяцев) было 3299 паммов (43 страницы) всего и 23,5 страницы (примерно 1175 паммов) в положительной доходности.
 
Что-то мне подсказывает, что основной упор в новом красивом рейтинге делается на доходность.  Другие параметры могут как-то участвовать, но на первый взгляд, доходность имеет больший вес (разумеется, я не знаю формулы и это только мнение)
 
Судя по справке, есть еще секретный ингридиент "коэффициент эффективности", но это может быть что угодно и с каким угодно весом. В принципе, можно было всю формулу назвать коэффициентом эффективности, и это было бы также информативно для клиентов как то, что сейчас в списке показателей, правда менее заманчиво с точки зрения маркетинга.
Edited by WEALTHCRAFT

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Что-то мне подсказывает, что основной упор в новом красивом рейтинге делается на доходность.  Другие параметры могут как-то участвовать, но на первый взгляд, доходность имеет больший вес (разумеется, я не знаю формулы и это только мнение)

WC, ты бы не поленился перед тем, как делать такие далеко идущие выводы хотя бы сделать сортировку по доходности и посмотреть места этих паммов...

doha.jpg


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT

WC, ты бы не поленился перед тем, как делать такие далеко идущие выводы хотя бы сделать сортировку по доходности и посмотреть места этих паммов...

attachicon.gifdoha.jpg

 

Ты бы не поленился прочитать весь пост

При сортировке по доходности на первой странице паммы в среднем лучше для рейтинга, чем по остальным показателям из справки. Даже сортировка по ФВ на первой странице дает худшие (с точки зрения рейтинга) паммы.

 

Разумеется, рейтинг не статичен. Места паммов могут меняться. Может даже сама формула поменяться, а мы и этого не заметим.

Edited by WEALTHCRAFT

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

 

 

Ты бы не поленился прочитать весь пост

Твои результаты понятны, и они говорят о том, что целое далеко не всегда является простой суммой составных частей, а не о том, что наибольшую роль играет общая доходность. 


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
fx_scalper

 

Подскажите, господин Петухов. Как умеренные риски и стабильная доходность увязываются с сотнями и тысячамим процентов доходности в консервативном рейтинге?

 

честно говоря, у меня с понятием "консервативный" доходность в тысячи процентов тоже не совсем вяжется..

может быть другое название придумать?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Petukhov

 

 

Как умеренные риски и стабильная доходность увязываются с сотнями и тысячамим процентов доходности в консервативном рейтинге?

 

Не стоит забывать, что мы используем сложные проценты. Если на условном ПАММе каждый год получать доходность в размере 100%, через 5 лет график доходности перевалит за 3000%.


С уважением, Александр Петухов
Альпари
Будь в курсе! Оперативное информирование о всех важных изменениях в компании на Telegram https://t.me/alpariltd/

Share this post


Link to post
Share on other sites
Petukhov

Если бы упор шел на доходность, счета типа этого не попали бы на 6 место.

  • Thanks 1

С уважением, Александр Петухов
Альпари
Будь в курсе! Оперативное информирование о всех важных изменениях в компании на Telegram https://t.me/alpariltd/

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT

Твои результаты понятны, и они говорят о том, что целое далеко не всегда является простой суммой составных частей, а не о том, что наибольшую роль играет общая доходность. 

 

понятно, что целое не просто сумма в секретной формуле инвест.департамента памм-сервиса, для этого и гадать долго не надо.

Но основной ингридиент при взгляде со стороны все-таки доходность, а даже не ФВ. И это в консервативном рейтинге.

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT

Если бы упор шел на доходность, счета типа этого не попали бы на 6 место.

 

Я же не говорю, что при сортировке по доходности мы получаем копию рейтинга. 

При сортировке по доходности паммы на первой странице в среднем лучше с точки зрения рейтинга, чем при сортировках по другим показателям.

Edited by WEALTHCRAFT

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Если бы упор шел на доходность, счета типа этого не попали бы на 6 место.

Кстати, уже 7-е, хотя прошло всего 10 минут. Волатильности у Вашего рейтинга не отнять, не смотря на то, что в топе в основном "заслуженные" паммы. Эх хотелось бы его на возможные глюки проверить, хотелось бы...  :)

 

П.С. А сейчас открыл - снова 6-е. Скрин, к сожалению, не сделал...

П.С.С. Обновил страницу = 7-е :)

Edited by AntFX
  • Thanks 1

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rihter

1. Есть читерство (например внутридневной мартингейл) и есть честные торговые тактики. Ты вообще делаешь разницу между ними? Или для тебя выбор управа - торговать с большим ИКП или с меньшим, потому что формула его учитывает или нет, и каким образом, но все равно торговать честно - является читерством?

 

2. Может быть выбор между различными тактиками ММ, более агрессивной или менее, в нормальных системах, которые могут делать более или менее предпочтительными те или иные решения в формуле рейтинга. Но не может нормальная, корректная формула рейтинга давать возможности для читерства, хоть ты её 1000 раз публикуй.

 

3. Компания так или иначе какими-то конкретными решениями в формуле рейтинга указывает косвенно на то, какие счета она хочет видеть в рейтинге. Почему не сделать правила игры открытыми - я категорически не понимаю

 

1. Да о чём тут спорить-то. Можно подумать, что ты не знаешь, что тут хватает трейдеров-управов, которым на торговлю вообще на*рать, а интересует их только попадание в топ не важно какими методами. Это по первому абзацу.

А про заинтересованность в знании формулы честных управов я в своем посте тоже написал - в конце. Так что я это ничуть не отрицаю.

 

2 и 3. "Но не может нормальная, корректная формула рейтинга давать возможности для читерства, хоть ты её 1000 раз публикуй"

Ну да. Так это ж если формула сильно качественная... Ну, ты же в курсе...

Расшифрую-таки, что я имею в виду, а то народ неверно поймёт... В данном случае формула администрации очень неплохая, но с балансировкой показателей в ней, увы, проблемы как были, так и остались... Плюс есть один небольшой ляпчик... (это уже ясно, но я отнюдь не хочу делать на этом акцент, так что извиняюсь...)

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT

Кстати, уже 7-е, хотя прошло всего 10 минут. Волатильности у Вашего рейтинга не отнять, не смотря на то, что в топе в основном "заслуженные" паммы. Эх хотелось бы его на возможные глюки проверить, хотелось бы...  :)

 

П.С. А сейчас открыл - снова 6-е. Скрин, к сожалению, не сделал...

П.С.С. Обновил страницу = 7-е :)

 

И это он еще с 19 сентября не торгует. Просто другие консервы активно перемещаются

Share this post


Link to post
Share on other sites
Petukhov

Кстати, уже 7-е, хотя прошло всего 10 минут. Волатильности у Вашего рейтинга не отнять, не смотря на то, что в топе в основном "заслуженные" паммы. Эх хотелось бы его на возможные глюки проверить, хотелось бы...  :)

 

П.С. А сейчас открыл - снова 6-е. Скрин, к сожалению, не сделал...

П.С.С. Обновил страницу = 7-е :)

 

Это все с момента последнего ролловера?


С уважением, Александр Петухов
Альпари
Будь в курсе! Оперативное информирование о всех важных изменениях в компании на Telegram https://t.me/alpariltd/

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Это все с момента последнего ролловера?

Поскольку неизвестна точная минута обновления данных, скорее всего 6 было на прошлом ролловере, а 7 на нынешнем. 

 

Действительно счета в топе как-то неправдоподобно часто двигаются, учитывая то, что формула не пропускает в топ со "случайным" результатом, это довольно странно.

Edited by AntFX
  • Thanks 1

1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×