Jump to content
kaif

Euro-Lines

Recommended Posts

kaif

Прогноз по сделке BUY оптимистический.

 

EURUSD Daily

EURUSDDaily-20180920-2253.thumb.png.1d5c7c9a8647a5083b9055f7195ddd82.png

  • Upvote 1

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Взглянем на высокий масштаб.

Уже ясно, что евродоллар, отразившись от месячной медвежьей АТ-линии, решил преодолевать пустое пространство до бычьей (красная внизу).

Половина пути пройдена. Осталось примерно еще столько же.

 

EURUSD Monthly

EURUSDMonthly-20181018-2207.thumb.png.9b9ab1b957344abe4907792c7faca8cf.png

  • Upvote 1

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade

Хорошо сегодня надрали адептов дневных горизонталок на евро, в двадцатый наверно раз, пипс в пипс рынок отскочил((( Меня чудом пронесло, я вывернул заскоки наружу каналов, так по "тестам" и менее прибыльно, зато в таких ситуациях бывает, что спасает. В общем, поведение евры на двойку в этом году, хотя вполне возможно, что это у нее теперь будет обычное поведение, фаза мр, не забываем про "хвост уникальности".

  • Upvote 2

Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade

Красиво выглядит, "сильные" уровни

Clip2net_181019234428.png.bf694972c123ef03bacc293b4d072384.png


Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
HYDRA
28 минут назад, DIMtrade сказал:

Хорошо сегодня надрали адептов дневных горизонталок на евро, в двадцатый наверно раз, пипс в пипс рынок отскочил((( Меня чудом пронесло, я вывернул заскоки наружу каналов, так по "тестам" и менее прибыльно, зато в таких ситуациях бывает, что спасает. В общем, поведение евры на двойку в этом году, хотя вполне возможно, что это у нее теперь будет обычное поведение, фаза мр, не забываем про "хвост уникальности".

А такое вообще когда-нибудь было на истории?

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade

На M60 вообще красота
Clip2net_181019235212.thumb.png.de747997f13bedd8c71fff9f29781257.png

  • Upvote 1

Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade
Только что, HYDRA сказал:

А такое вообще когда-нибудь было на истории?

На какой истории?


Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade

К слову на могиле любого трейдера написано, что "'этого не должно было случиться, этого не было на истории, я такого никогда не видел и т.п."

Edited by DIMtrade
  • Upvote 1

Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
MG4
6 минут назад, HYDRA сказал:
35 минут назад, DIMtrade сказал:

Хорошо сегодня надрали адептов дневных горизонталок на евро, в двадцатый наверно раз, пипс в пипс рынок отскочил((( Меня чудом пронесло, я вывернул заскоки наружу каналов, так по "тестам" и менее прибыльно, зато в таких ситуациях бывает, что спасает. В общем, поведение евры на двойку в этом году, хотя вполне возможно, что это у нее теперь будет обычное поведение, фаза мр, не забываем про "хвост уникальности".

А такое вообще когда-нибудь было на истории?

вопрос не мне, но, думаю, было

нет, это не черный лебедь

это ограниченная выборка + переподгон + риски (исходя из ограниченной выборки и переподгона на ней же)

Naragot

35 percent history DD

два года не прошло, а историческая просадка уверенно превышена

или

F-Crash Test 2 EUR - даже в плюсе не был


Мой портфель - MG4  

Моя торговая стратегия - MTSavg 

Капитал Управляющего 15'001 USD.

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade
2 минуты назад, MG4 сказал:

вопрос не мне, но, думаю, было

нет, это не черный лебедь

это ограниченная выборка + переподгон + риски (исходя из ограниченной выборки и переподгона на ней же)

Naragot

35 percent history DD

два года не прошло, а историческая просадка уверенно превышена

или

F-Crash Test 2 EUR - даже в плюсе не был

Не, не все так просто. Переподгонка - это такое слово, которым можно обозвать любую неудачу системы и все будут повтороять, о да, переподгонка же, да да да...

Тут причины намного глубже и кроются в механизмах рынка, и торгуя такую систему на Д1 нужно их понимать.

У меня нет ни на минуту сомнения в стереотипности этих Д1 уровней, а это значит на эти уровни ориетируются просто куча народа и движения там не случайны (по крайней мере для части из них).

Проблема систем на Д1 такого рода в том, чтобы накопить норм статистики и убедиться в робастности системы нужно лет 10, трейдов и то мало. Вот норм котировки по евро начинаются года с 2003-2004, считай, эту закономерность с пробоями Д1 уровней начали замечать с 2012-2014 года, и начали активно ее торговать, кто-то раньше, кто-то позже. Существует теория хвоста уникальности, на ней базируются некоторые модели волатильности, написаны диссеры. Суть ее в том что, например, применительно к воле, вот сейчас низкая вола, пипл привык к низкой воле и низкая вола ни для кого не является уникальным событием, но рынок самоустраняет рыночные неэффективности со временем за счет "пауков в банке" и сужения ликвидности таким образом, чтоб на каждого игрока был наименее низкий payoff, т.е. как только критическое кол-во пипла привыкет к низкой воле, то она выстрелит, и для этого пипла выстрел - это будет уникальное событие, они по большей части упрутся рогами и будут ждать возращения низкой волы, со временем сольются и уйдут с рынка. В это время будет расти кол-во народа, новичков, и тех кто успел перестроиться, для кого это высокая вола - уже не уникальное событие, для них та, прежняя низкая вола смерть, а текущая рай земной. Что касается отскоков от дневных гор. уровней - здесь все так-же, возможно, критическая масса пипла стала их использовать, появились фронтранеры, за счет которых рынок отскакивает и которые отбирают бабло у этих пробойщиков. Такая ситуация будет до тех пор, пока тут не снизится ордер флоу (т.е. остынет интерес к уровням), фронтранеры, как правило, "пауки" выше классом, чем домашние паучки, поэтому за их своевременный выход и реакцию и приспособленность я не переживаю. Хотя от рынка получают все.

  • Upvote 4

Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade

Что касается истории - тут нет смысла кичиться в уникальности, если вы нашли робастую грояль, абсолютно точно, что такую же гроаль (со своими тараканами, и если она действительно робастна) уже нашло кучу народа, и не самая тупая часть из них. Поэтому, чем дольше система работает на истории - это палка о двух концах, с одной стороны, она говорит о большей надежности стратегии, с другой стороны, о том, что о ней знает уже дофига и не за горами ее конец, временный конечно, если система робастна, но который, как правило из-за упертости рогов мало кто переживает.

  • Upvote 2

Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
MG4

@DIMtradeтак хочется вам что-нибудь умное и важное в ответ написать, но вы же всё и без меня знаете

 

нет, я не самый умный

наоборот, постоянно думаю, где же я ошибаюсь


Мой портфель - MG4  

Моя торговая стратегия - MTSavg 

Капитал Управляющего 15'001 USD.

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade
18 минут назад, MG4 сказал:

@DIMtradeтак хочется вам что-нибудь умное и важное в ответ написать, но вы же всё и без меня знаете

 

нет, я не самый умный

наоборот, постоянно думаю, где же я ошибаюсь

Да суть не в уме, а в количестве пассажиров. Например, эта же система 1 в 1 на дневках на битке заводится на ура, на фьюче ртс, да много где еще, где не так много истории и расторговка маленькая. Система робастна и в общем-целом подгонять то там нечего, вообще. Просто имха пришел период получать люлей по ней на евро.

  • Upvote 1

Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade
19 часов назад, HYDRA сказал:

А такое вообще когда-нибудь было на истории?

Решил сделать исследование. Очень простое. Посмотреть сколько по годам было таких точных разворотов, буквально пипс в писп.

Вот что вышло, по моей системе.

Clip2net_181020194429.png.c77754d48f44459ac91a20c2753cabaa.png

Каждый разворот означает, что цена дошла до уровня - зашла или не дошла до него максимум на пару пипсов. Котировки у всех брокеров так или иначе отличаются, поэтому и нужен этот некий коридор. Затем она развернулась и ушла достаточно далеко, чтоб сбить стоп или закрыться по торговому окну в отрицательной зоне. Если цена залетела больше чем на пару пипсов за уровень, то такие случаи мы не рассматриваем.

По факту, с 2012 по середину 2016 года системе везло с этим, этот период имел достаточно мало ложных сигналов, а 2015 был граалью.

Текущий, 2018 год ничем особо не выделяется, даже если нахватаем еще 1-2 подобных лося, все укладывается в рамки неудачного года.

Поэтому эти точные отскоки сами по себе не являются самой причиной неудач в 2018 году, причиной неудач, вероятно, является характер движения уже после достижения уровня. Собственно, было подмечено, что в этом году часто и быстро (скорость исключает выход по торговому окну с меньшим лосем) достигаются полные стопы, полных тейков достигаем редко, проверю еще этот момент.

  • Upvote 4

Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
HYDRA
6 часов назад, DIMtrade сказал:

Решил сделать исследование. Очень простое. Посмотреть сколько по годам было таких точных разворотов, буквально пипс в писп.

Вот что вышло, по моей системе.

Clip2net_181020194429.png.c77754d48f44459ac91a20c2753cabaa.png

Каждый разворот означает, что цена дошла до уровня - зашла или не дошла до него максимум на пару пипсов. Котировки у всех брокеров так или иначе отличаются, поэтому и нужен этот некий коридор. Затем она развернулась и ушла достаточно далеко, чтоб сбить стоп или закрыться по торговому окну в отрицательной зоне. Если цена залетела больше чем на пару пипсов за уровень, то такие случаи мы не рассматриваем.

По факту, с 2012 по середину 2016 года системе везло с этим, этот период имел достаточно мало ложных сигналов, а 2015 был граалью.

Текущий, 2018 год ничем особо не выделяется, даже если нахватаем еще 1-2 подобных лося, все укладывается в рамки неудачного года.

Поэтому эти точные отскоки сами по себе не являются самой причиной неудач в 2018 году, причиной неудач, вероятно, является характер движения уже после достижения уровня. Собственно, было подмечено, что в этом году часто и быстро (скорость исключает выход по торговому окну с меньшим лосем) достигаются полные стопы, полных тейков достигаем редко, проверю еще этот момент.


Спасибо! Очень интересная информация. Да, по тейкам я давно заметил, что у анализируемой здесь системы (Соландр) этот год и предыдущий не самые удачные, так сказать. В прошлом году было очень много "недотейков", когда цена закрывалась по торговому окну, а в этом году, особенно зимой, рынок очень долго "жевал" уровни, из-за этого сделки закрывались по временному окну в безубытке, и самое обидное, что движение после этого продолжалось в сторону пробоя, причем очень сильно, пунктов 100 и больше, несколько раз было это на моей памяти. И часто были тейки по 5-15 пунктов в прошлом году, то есть совсем мизерные и полученные тоже по временному окну. А вот стопы чаще срабатывают целиком, это да. У конкретно Соландра еще и по 2-3 раза от одного и того же уровня, так как ордер перевыставляется по несколько раз на основе его алгоритмов. В общем, целый букет неудач по всем фронтам.

Edited by HYDRA

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade
10 минут назад, HYDRA сказал:


Спасибо! Очень интересная информация. Да, по тейкам я давно заметил, что у анализируемой здесь системы (Соландр) этот год и предыдущий не самые удачные, так сказать. В прошлом году было очень много "недотейков", когда цена закрывалась по торговому окну, а в этом году, особенно зимой, рынок очень долго "жевал" уровни, из-за этого сделки закрывались по временному окну в безубытке, и самое обидное, что движение после этого продолжалось в сторону пробоя, причем очень сильно, пунктов 100 и больше, несколько раз было это на моей памяти. И часто были тейки по 5-15 пунктов в прошлом году, то есть совсем мизерные и полученные тоже по временному окну. А вот стопы чаще срабатывают целиком, это да. У конкретно Соландра еще и по 2-3 раза от одного и того же уровня, так как ордер перевыставляется по несколько раз на основе его алгоритмов. В общем, целый букет неудач по всем фронтам.


Провел еще кое какие исследования, прежде всего направленные на выявление перегрузки стратегии (т.е. когда фронтранят или слишком много используют одну и ту же стратегию одновременно). По фронтранингу не было выявлено ничего, что могло бы дать прибыль, все шаблоны уверенно показывают лось, по анализу оффсета во внутрь канала по годам также не выявлено какой то значимой перегрузки стратегии. Кандидатов, на мой взгляд, на плохой результат 3, в порядке их вероятности:
1) Обычный неудачный период, подразумевающий, что через некоторое неизвестное время стратегия оживет;

2) Изменение характера инструмента из-за различных, в том числе внешних факторов. Подразумевает, что стратегия сдохла навсегда по большей части или ее производительность упадет до таких значений при которых ее использование нецелесообразно;
3) Перегрузка стратегии, фронтранинг, прибыли не будет пока не упадет ее популярность.

 

Завтра попробую проанализировать тейки, стопы и таймстопы по годам

  • Thanks 1

Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade

Уточню про фронтранниг. Под фронтранингом я понимаю не какие то противозаконные и умышленные действия за счет инсайда или привелигированном положении фирмы, а математические стратегии, которые паразитируют на определнной группе трейдеров, или трейдеров, которые используют одинаковые по своей сути стратегии и которые совершают свои сделки почти одновременно и входят стройными рядами, создавая некое сверхкраткосрочное давление на рынок. Задача фронтранера - это выявить повадки такой группы, как и где они входят в сделки, и забегая вперед перед ними (точа входа изветсна) катиться на их движухе и конечно выйти раньше всех. Т.е. используется исключительно ордер флоу. Фронтарнинг, как неотъемлемая часть любой робастной стратегии используется, например, в качестве оффсетов от уровней для пробоя или MR, или вход раньше всех перед моментумом (закрываем бар на пару секунд раньше остальных). Т.е. это некий класс паразитирующих стратегий или алгоримов, обычно скростных использующих технологии HFT.

  • Thanks 2

Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

В рамках теории АТ-линий здесь нет никакой аномалии.

Шансов на успешный исход у сделки SELL было мало, так как прямо на пути - дневная АТ-линия (тонкая красная).

Обычно в подобных ситуациях я даю негативный прогноз по сделке.

 

Так как даже если линия будет пробита, все равно силы локального отскока хватит, чтобы снести любой адекватный стоп.

Кстати, судя по желтой линии, стратегия выставила повторный ордер.

Пробой АТ-линии возможен, более того, скорее всего этим все и закончится, так как глобально евродоллар движется вниз.

Но сколько трейдерской крови на этом будет выпито, заранее сказать невозможно.

 

EURUSD Daily

EURUSDDaily-20181021-2359.thumb.png.0523b1f3ab157099f1e0f036555c047e.png

Edited by kaif

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Наверно это тот случай, когда необходимо было сообщить о негативном прогнозе по первой сделке.

Приношу свои извинения.

Edited by kaif

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Наилучшая метафора, какую я нашел для рынка, это "намерение".

Точно так же, как и человеческое намерение, это объективная вещь. У намерения есть свои признаки.

Например, склонность к повторным попыткам и поиску альтернативных способов осуществления.

 

Намерение много говорит  том, что может рынок предпринять, но слишком мало говорит о том, чем все это в итоге закончится.

В данном случае евродоллар намерен прорываться вниз.

Нам следует ждать новых попыток рынка осуществить это намерение.


механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade

Сделал исследование оптимальных офсетов по годам. Тесты делал по тикам ***. Оптимальный оффсет для любой робастной стратегии - всегда направлен во внутрь канала, это объясняется тем, что  в районе уровня находится плотность ликвидности, а за уровнем - относительная пустота, поэтому, как только плотность зачищается, то под давлением входящих в рынок (а потом еще добавляются стопы-лоссы за уровнем) происходит движение цены в разряженном пространстве, происходят мини-гепы, т.е. движения на низкой ликвидности за короткое время. Если пытаться зайти в пробой на самом уровне или чуть дальше него, то исполнение будет сильно скользить, эффективность стратегии значительно снизится. Оффсет - это минифронтранинг, когда каждый пытается войти чуть раньше другого, чтоб во-первых не скользануть открываясь со всеми одновременно, а во вторых начать как можно раньше катиться на разгоне цены от других участников. Такой оффсет можно для исследовательских целей, вообще рассматривать как отдельную стратегию.

Поэтому, если оптимальный оффсет увеличивается со временем, это является теоретическим признаком того, что стратегия перегружена. Торговцы уровнем получают скользь, анализируют оффсеты, видят, что оптимально увеличить еще и т.д., пока он не достигнет приличных значений.

Теперь вернемся к оффсетам нашей стратегии на Д1 по годам.

Колонка А - это оффсеты базовой стратегии, но она имеет мало сделок, около 1к с 2004 года, поэтому в значениях по годам возможны выбросы. Для исключения выбросов, я в колонке Б гонял ту же стратегию, но с открученными параметрами для экстремумов, т.е. используем не только самые нажористые, а вообще все мало-мальски прибыльные, таким образом повышаем стат. достоверность исследования.

Clip2net_181022153029.png.b7e6a46a6b8f52fb26ac0b9aeefc7de5.png

 

Видно, что роста оффсета нет. Оптимальный оффсет на текущий момент для этой стратегии +2 пипса (4-х знак). + означает направление во внутрь.

В 2018 году оптимальный оффсет вообще оказался отрицательным (как в 2007, но 2007 был давно, а значит неправда). Т.е. это значит, что те 5 точных отскока в 2018 году прибыльнее оказалось не брать. Для сравнения, в том же 2016 году 4 точных отскока по стратегии с легкостью были пережеваны.

Edited by Capman
п.8
  • Upvote 2

Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
HYDRA
34 минуты назад, DIMtrade сказал:

Видно, что роста оффсета нет. Оптимальный оффсет на текущий момент для этой стратегии +2 пипса (4-х знак). + означает направление во внутрь.

В 2018 году оптимальный оффсет вообще оказался отрицательным (как в 2007, но 2007 был давно, а значит неправда). Т.е. это значит, что те 5 точных отскока в 2018 году прибыльнее оказалось не брать. Для сравнения, в том же 2016 году 4 точных отскока по стратегии с легкостью были пережеваны.

 
Получается, что стратегия не перегружена. Значит остается два наиболее вероятных сценария: неудачный период, который скорее всего закончится прибылью со временем, или второй - изменения поведения евры под воздействием внешних факторов, которые вполне возможно могут стать "новым правилом" для этой валюты. Последнее звучит слишком "революционно", поэтому хотелось бы верить, что мы переживаем все-таки первый сценарий, а не второй.

Edited by HYDRA

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×