Jump to content
Shcherbakov Evgeniy

Переоптимизация или ТО грааля

Recommended Posts

ToB. CyxoB

и как он не украли у него его систему?! :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
evrey

Я считаю, что в начале нужно определиться с понятиями:

1.Что такое прибыльная ТС(сколько прибыли генерирует, какие просадки,на каком интервале времени прибыл-просадки, на одном или многих инструментах/таймфреймах и т.д.).

2.Что такое убыточная ТС(льет какой период времени, в каком количестве льет и т.д.)

3.Считается ли прибыльной ТС, в которой только один глобальный сет(без кардинальной престройки системы) дает профит, а при каких либо изменениях (например небольших изменениях стопов-профитов-трейлингов) система льет.

4. Сколько независимых торговых алгоритмов заложено в ТС.

5. Что является оптимизацией. За какой предедущий период ТС должна быть прибыльной. Выбирается ли один наилучший параметр за интервал времени, допустим 2/3, и на след.интервале должен показать сравнимый результат или считается лучшим параметром ЛУЧШИЙ результат за весь тестируемый период.

6. Что мы считаем прибылью: денежное выражение или пункты.

7. Распределение/изменение рискменежмента в оптимизации.

8. Какое минимальное колличество сделок должно быть в "достоверном" сценарии.

 

Если кому интересно, готов поделиться своими наработками и взглядами в этой сфере.

Edited by evrey

В доме однажды случилась беда...

ДенеХ осталось семнадцать мешков....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ugar68

По этим понятиям можно спорить годами и остаться при своём мнении. Правильнее, без всяких споров, сразу остаться при своём мнении.

Можешь конечно поделиться своими понятиями, но лично я в споры ввязываться не стану. Может есть другие любители поспорить?


Пишу советники и индикаторы по вашим алгоритмам. Пишите в личку.
Чужие программы не переделываю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
evrey

По этим понятиям можно спорить годами и остаться при своём мнении. Правильнее, без всяких споров, сразу остаться при своём мнении.

Можешь конечно поделиться своими понятиями, но лично я в споры ввязываться не стану. Может есть другие любители поспорить?

Тут не вопрос в споре. А в обмене опытом. У кого то одни идеи до которых я не додумался и наоборот.

Чуть позже здесь наглядно распишу мой механизм обработки этих данных.


В доме однажды случилась беда...

ДенеХ осталось семнадцать мешков....

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
7. Распределение/изменение рискменежмента в оптимизации.

Вообще-то выбор РМ производится уже после оптимизации...

 

8. Какое минимальное колличество сделок должно быть в "достоверном" сценарии.

Не менее 100 точно, не менее 300 крайне желательно, не менее 500 желательно, 1000+ в идеале...

 

1.Что такое прибыльная ТС(сколько прибыли генерирует, какие просадки,на каком интервале времени прибыл-просадки, на одном или многих инструментах/таймфреймах и т.д.).

Вообще любая ТС, которая генерирует прибыль достоверно (достоверность теста - уже другая тема) 

 

2.Что такое убыточная ТС(льет какой период времени, в каком количестве льет и т.д.)

Критерии должны определяться на момент запуска, на основе исторических бэктестов

 

3.Считается ли прибыльной ТС, в которой только один глобальный сет(без кардинальной престройки системы) дает профит, а при каких либо изменениях (например небольших изменениях стопов-профитов-трейлингов) система льет.

Если при небольших изменениях льет - то это явная подгонка

 

4. Сколько независимых торговых алгоритмов заложено в ТС.

Вообще говоря, один 

 

5. Что является оптимизацией. За какой предедущий период ТС должна быть прибыльной. Выбирается ли один наилучший параметр за интервал времени, допустим 2/3, и на след.интервале должен показать сравнимый результат или считается лучшим параметром ЛУЧШИЙ результат за весь тестируемый период.

ТС должна быть рабочей. То есть должна работать в данный конкретный момент. Чем глубже период работоспособности на истории, тем лучше, конечно. В остальном - вопрос добросовестности теста и достаточного числа сделок

 

6. Что мы считаем прибылью: денежное выражение или пункты.

В рамках теста - пункты, они же доллары при лоте 0.1 (на долларовых парах) 

Edited by AntFX
  • Thanks 2

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ugar68

Вообще-то выбор РМ производится уже после оптимизации...

Это зависит от системы.


Пишу советники и индикаторы по вашим алгоритмам. Пишите в личку.
Чужие программы не переделываю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Это зависит от системы.

Если это мартингейл, то да ) Но я его за систему не считаю

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ugar68

Если это мартингейл, то да ) Но я его за систему не считаю

Ох не любишь ты мартингейл. Впрочем я то же. Некоторые мартинейловые системы то же полезно сначала оптимизировать с отключенным мартингейлом. Хотя конечно, большинство мартинейловых систем имеют в своей основе мартингейл. Без него самой системы не будет.

Но есть ещё варианты систем, оптимизировать которые не имеет смысла с отключенным РМ. Первое что приходит в голову это системы с динамическими стопами и лотом как % убытка при лосе. У таких систем чем больше лось, тем меньше лот. В таких системах убыток в % у всех сделок при лосе примерно одинаковый. При фиксированнном лоте чем больше лось, тем больше будет убыток от лося. Если оптимизировать с фиксированным лотом будут искажённые результаты. 


Пишу советники и индикаторы по вашим алгоритмам. Пишите в личку.
Чужие программы не переделываю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

 

 

Но есть ещё варианты систем, оптимизировать которые не имеет смысла с отключенным РМ. Первое что приходит в голову это системы с динамическими стопами и лотом как % убытка при лосе. У таких систем чем больше лось, тем меньше лот. В таких системах убыток в % у всех сделок при лосе примерно одинаковый. При фиксированнном лоте чем больше лось, тем больше будет убыток от лося. Если оптимизировать с фиксированным лотом будут искажённые результаты. 

Как раз нужно получать объективную картину в пунктах - система должна зарабатывать не за счет ММ, а засчет преимущества над рынком. Иначе опять какая-то химия получается. Мне ни разу не мешали динамические стопы при одинаковом риске в % оставлять весь ММ на последний этап. 


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ugar68

Как раз нужно получать объективную картину в пунктах - система должна зарабатывать не за счет ММ, а засчет преимущества над рынком. Иначе опять какая-то химия получается. Мне ни разу не мешали динамические стопы при одинаковом риске в % оставлять весь ММ на последний этап. 

При фиксированном лоте такая система при оптимизации будет отдавать предпочтения сделкам с меньшими стопами. С фиксированным лотом сделки с большими стопами приносят не только больший убыток, но и большую прибыль. А это искажает картину. В общем я, такие системы, с фиксированным лотом только просматриваю, а оптимизирую сразу с % риска.


Пишу советники и индикаторы по вашим алгоритмам. Пишите в личку.
Чужие программы не переделываю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

 

 

При фиксированном лоте такая система при оптимизации будет отдавать предпочтения сделкам с меньшими стопами. С фиксированным лотом сделки с большими стопами приносят не только больший убыток, но и большую прибыль. А это искажает картину. В общем я, такие системы, с фиксированным лотом только просматриваю, а оптимизирую сразу с % риска.

Почему это будет предпочтение? Разве у сделок с большим стопом меньший ПФ? Значит и ММ для них нужно другое - другой процент на сделку, скорее всего меньший.


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Intuitiv

Пример: Мы имеем простую систему с пересечением MA, оптимизированную под последний рынок (пол года). 

Рынок сменился и спустя какое то время система начинает сливать (допустим через пол года) Разве это повод отказывать от МА ? может быть изменилась волатильность используемой пары и стало выносить стопы?

 

Система с МА это не просто пересечение. Это набор условий при которых пересечение дает вход. Если сидеть и тупо прямой извилиной совершать сделки при пересечении МА, то это слив.

С МА ничего не меняется уже 14 лет.


Сторонник "Жах" методов!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ugar68

Почему это будет предпочтение? Разве у сделок с большим стопом меньший ПФ? Значит и ММ для них нужно другое - другой процент на сделку, скорее всего меньший.

Сделка с большим стопом имеет больший вес в пунктах, это выравнивается меньшим лотом  При фиксированном лоте выравнивания нет. Результаты будут искажены, ПФ в том числе. Хотя не во всех системах ПФ считаю очень важным.

А вот просадка важна во всех. 


Пишу советники и индикаторы по вашим алгоритмам. Пишите в личку.
Чужие программы не переделываю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

 

 

А вот просадка важна во всех. 

Ну так просадку мерить нужно исходя из прибыли, то есть в процентах. Если просадка будет большей, то и прибыли должно быть больше (в пунктах). Все уравновешено... Вы что ли на долларовую просадку ориентируетесь?


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ugar68

Ну так просадку мерить нужно исходя из прибыли, то есть в процентах. Если просадка будет большей, то и прибыли должно быть больше (в пунктах). Все уравновешено... Вы что ли на долларовую просадку ориентируетесь?

При тесте с фиксированным лотом, на просадку в валюте, при процентном лоте на просадку в %.


Пишу советники и индикаторы по вашим алгоритмам. Пишите в личку.
Чужие программы не переделываю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
При тесте с фиксированным лотом, на просадку в валюте, при процентном лоте на просадку в %.

Ну вот смотрите всегда на просадку в %. И проблема исчезнет... Если сделки увеличивают % просадку при прочих равных, то они ухудшают результат как ММ не масштабируй. Потому что можно уменьшить просадку делая им меньший риск, но то уменьшит и их прибыль, и они не станут от этого более привлекательными.

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ugar68

Утрированные примеры.

Допустим баланс 1000$.

С фиксированным лотом закрылось 2 сделки с разными лосями -10$ и -20$. Итого просадка -30$  и -30%.

Допустим потом баланс стал 3000$.

С фиксированным лотом закрылось 2 сделки с разными лосями -10$ и -20$. Итого просадка -30$  и -10%.

Допустим ближе к концу теста баланс стал 10000$.

С фиксированным лотом закрылось 2 сделки с разными лосями -10$ и -20$. Итого просадка -30$  и -3%.

Просадка в % похожа на самообман. Да и просадка в $ не отражает реальной картины, так как стопы разные.

 

То же самое с риском. У сделки с вдвое большим лосём будет вдвое меньший лот.

При балансе 1000$.

Закрылось 2 сделки с разными лосями -10$ и -10$. Итого просадка -20$  и -20%.

Допустим потом баланс стал 3000$.

Закрылось 2 сделки с разными лосями -30$ и -30$. Итого просадка -60$  и -20%.

Допустим ближе к концу теста баланс стал 10000$.

Закрылось 2 сделки с разными лосями -100$ и -100$. Итого просадка -200$  и -20%.

Здесь просадка в % ближе к правде, так как лот процентный.

 

Если сейчас не согласен, спорить больше не буду. Пусть каждый останется при своём мнении.


Пишу советники и индикаторы по вашим алгоритмам. Пишите в личку.
Чужие программы не переделываю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Я останусь при своем мнении, так как ориентируюсь в основном на профитфактор и МО в пунктах. На просадку меньше ориентируюсь. И любое внедрение ММ в оптимизацию мне кажется химией....


1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×