Jump to content
Shcherbakov Evgeniy

Переоптимизация или ТО грааля

Recommended Posts

Shcherbakov Evgeniy

Этот пост не для тех кто нашел "Святой грааль FOREX", который работает и работал во все времена и приносит одинаковую прибыль (или одинаково сливается - стабильно) 

Суть в том, что рынок хаотичен и меняется постоянно, и все стратегии которые используют какие либо: уровни открытия, стопы, или тейк-профиты - обязаны приходить в негодность. Ну или мне так в школе объяснили. Поправьте, если не так.

 

Тема вопроса. Делитесь наработками. Что Вы творите со своими прибыльными машинами, которые с новой фазой рынка приходят в негодность... Оптимизация на новые параметры? Поиск нового? как часто? 

Больше интересуют повести бывалых ПАММ-щиков, но мнения остальных тоже приветствуются. 

 

 

И, да... Если была такая тема, то она не актуальна, так как я ее не нашел  :D


Тем, кто ищет легких денег, неизменно приходится платить за привилегию послужить окончательным доказательством того, что в нашем черством мире легких денег просто не бывает.

 

Эдвин Лефевр

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Суть в том, что рынок хаотичен и меняется постоянно, и все стратегии которые используют какие либо: уровни открытия, стопы, или тейк-профиты - обязаны приходить в негодность.

Во-первых, не те стратегии которые используют ... (далее по списку), а вообще все стратегии.

Во-вторых, не обязаны, но на практике приходят.

Переоптимизация в данном случае это поиск новой системы. Подгонка стопов/тейков под новый рынок чаще всего ничего не даст.

Но в некоторых случаях новая система может быть очень похожа на старую... Короче говоря, тут все зависит от системы и от ситуации

Edited by AntFX
  • Thanks 1

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shcherbakov Evgeniy
Переоптимизация в данном случае это поиск новой системы. Подгонка стопов/тейков под новый рынок чаще всего ничего не даст.

Пример: Мы имеем простую систему с пересечением MA, оптимизированную под последний рынок (пол года). 

Рынок сменился и спустя какое то время система начинает сливать (допустим через пол года) Разве это повод отказывать от МА ? может быть изменилась волатильность используемой пары и стало выносить стопы?

А что если оптимизировать систему каждый месяц/2 недели или еще какой либо период, подгоняя параметры под последние данные рынка? 

Получится что то вроде скользящей средней из параметров эксперта с периодом пол года/3 месяца

 

Была ли такая практика? Позитивна или негативна? 

Edited by Shcherbakov Evgeniy

Тем, кто ищет легких денег, неизменно приходится платить за привилегию послужить окончательным доказательством того, что в нашем черством мире легких денег просто не бывает.

 

Эдвин Лефевр

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Ну допустим имеет простую систему с пересечением MA, оптимизированную под последний рынок (пол года).  Рынок сменился и спустя какое то время система начинает сливать (допустим через пол года)

Мы тут обсуждаем сферическую систему в вакууме :) Простая система с пересечением МА либо не будет работать вообще, либо будет работать короткое время потому, что ей повезло. Вернуть это везение не поможет никакая переоптимизация. Потому что рынок не работает так, чтобы давать регулярный профит первому встречному, торгующему пересечения МА без дополнительных фильтров с применением головы. А дальше, как я уже сказал, все зависит от специфики фильтров конкретной ТС.

 

Была ли такая практика? Позитивна или негативна? 

Практика была, результат был как позитивный, так и негативный. 

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shcherbakov Evgeniy

 

 

Мы тут обсуждаем сферическую систему в вакууме Простая система с пересечением МА либо не будет работать вообще, либо будет работать короткое время потому, что ей повезло. Вернуть это везение не поможет никакая переоптимизация. Потому что рынок не работает так, чтобы давать профит первому попавшемуся, торгующему пересечения МА без дополнительных фильтров с применением головы. А дальше, как я уже сказал, все зависит от специфики фильтров конкретной ТС.
как раз такие не хотелось обсуждать саму систему и ее спорсобности, поэтому привел пример первое, что пришло в голову. 

Хотел акцентироваться больше на переменных параметрах, настройки которых мы подстраиваем под рынок перед тем как запустить систему. А что если эти настройки проводить раз в неделю или месяц (период зависит от самой системы) продлит ли это жизнь? Теоретически - да, а вот практически? 


Тем, кто ищет легких денег, неизменно приходится платить за привилегию послужить окончательным доказательством того, что в нашем черством мире легких денег просто не бывает.

 

Эдвин Лефевр

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

 

 

Теоретически - да, а вот практически? 

На мой взгляд, и теоретически нет, и практически. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Когда рынок меняется, нужно искать новые точки соприкосновения с прибыльными возможностями, а не пытаться реанимировать старые...

  • Thanks 1

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ugar68

Один добры человек как то поделился интересным алгоритмом. Вернее я у него выпросил. Написал я по нему советник. Сделал я на нём прилично,но через пару месяцев рынок стал нагревать эту систему. Никакая оптимизация не помогла.

Прожила 2 месяца скальперная системка и кирдык.

Была у меня более серьёзная система под флет, выдерживала тест за более чем 10 лет, даже без оптимизации не сливала. Сделал похожую по ней же, под тренд. Работали они долго, около 6 лет. Подстраивал оптимизацией под побольше прибыли. Но и они сдулись. и никакая оптимизация не помогает.

Так что, все системы, когда нибудь уйдут на помойку.


Пишу советники и индикаторы по вашим алгоритмам. Пишите в личку.
Чужие программы не переделываю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
ToB. CyxoB

Один добры человек как то поделился интересным алгоритмом. Вернее я у него выпросил. Написал я по нему советник. Сделал я на нём прилично,но через пару месяцев рынок стал нагревать эту систему. Никакая оптимизация не помогла.

Прожила 2 месяца скальперная системка и кирдык.

Была у меня более серьёзная система под флет, выдерживала тест за более чем 10 лет, даже без оптимизации не сливала. Сделал похожую по ней же, под тренд. Работали они долго, около 6 лет. Подстраивал оптимизацией под побольше прибыли. Но и они сдулись. и никакая оптимизация не помогает.

Так что, все системы, когда нибудь уйдут на помойку.

а можно достать из "помойки" эту скальперную систему и показать тут? Мне очень интересно посмотреть, как работающая система перестала работать, чтобы увидеть наконец-таки КАК ЖЕ МЕНЯЕТСЯ РЫНОК.  

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

 

 

а можно достать из "помойки" эту скальперную систему и показать тут? Мне очень интересно посмотреть, как работающая система перестала работать, чтобы увидеть наконец-таки КАК ЖЕ МЕНЯЕТСЯ РЫНОК.  

Попробуй лучше сам найти прибыльную ТС, которая проработает в плюс хотя бы полгода. Тогда на своем опыте это увидишь и убедишься.


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ugar68

а можно достать из "помойки" эту скальперную систему и показать тут? Мне очень интересно посмотреть, как работающая система перестала работать, чтобы увидеть наконец-таки КАК ЖЕ МЕНЯЕТСЯ РЫНОК.  

Нет нельзя. Я эту систему выпросил у автора и пообещал что никому. То что система давно сдохла не означает что я должен отказаться от обещания.

  • Thanks 2

Пишу советники и индикаторы по вашим алгоритмам. Пишите в личку.
Чужие программы не переделываю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
ToB. CyxoB

Нет нельзя. Я эту систему выпросил у автора и пообещал что никому. То что система давно сдохла не означает что я должен отказаться от обещания.

смешной отмаз, но зачтем его. (но если ты смог выпросить ее у автора, то и другие могли бы, или украсть, или обменять на сливочное масло...у него могли вытащить ее в трамвае, тот же самый Кирпич...:))  ) 

 

Ну а как насчет своей? 

Сможешь вытащить из "помойки" свою "серьёзную систему под флет", которая 10 лет работала, а потом сломалась...? или ее "переработку" под тренд? ну хоть что-нибудь физическое, кроме "бла-бла-бла"...

Share this post


Link to post
Share on other sites
ToB. CyxoB

Попробуй лучше сам найти прибыльную ТС, которая проработает в плюс хотя бы полгода. Тогда на своем опыте это увидишь и убедишься.

Знаешь же наверное, кто учится на своем опыте? 

Edited by ToB. CyxoB

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

 

 

Знаешь же наверное, кто учится на своем опыте? 
 

На другом не учатся ) Знания приобретать можно на чужом опыте. А развеивать иллюзии (вроде наличия неломающихся стратегий или неизменности рынка) - можно только на своем :)


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2

 

 

а можно достать из "помойки" эту скальперную систему и показать тут? Мне очень интересно посмотреть, как работающая система перестала работать, чтобы увидеть наконец-таки КАК ЖЕ МЕНЯЕТСЯ РЫНОК.

Можно взять графики, скажем, 60-х годов (в докомпьютерную эпоху, практически), построить прибыльную систему на них, а потом протестировать её на современных инструментах. Это если очень хочется узнать как изменился рынок. Можно взять индекс DJIA, он с конца 1800-х, прогнать на нем что-нибудь трендследящее и посмотреть за историей. Правда прибыль там была еще до 1971 года, поэтому MT4 скорее всего не справится, учитывая какой у него формат времени, но это уже его проблемы. Можно использовать и другой тестер.

Share this post


Link to post
Share on other sites
notsure

Знаешь же наверное, кто учится на своем опыте? 

в теории - дураки. на практике - умные. дураки вообще не учатся.

а на чужом опыте ваще никто не учится:)

  • Thanks 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
ToB. CyxoB

Можно взять графики, скажем, 60-х годов (в докомпьютерную эпоху, практически), построить прибыльную систему на них, а потом протестировать её на современных инструментах. Это если очень хочется узнать как изменился рынок. Можно взять индекс DJIA, он с конца 1800-х, прогнать на нем что-нибудь трендследящее и посмотреть за историей. Правда прибыль там была еще до 1971 года, поэтому MT4 скорее всего не справится, учитывая какой у него формат времени, но это уже его проблемы. Можно использовать и другой тестер.

их системы ломаются за год...куда тебя понесло?!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2

 

 

их системы ломаются за год...куда тебя понесло?!

Всё тебе не так. Если тебе он покажет систему, которая сломалась за 11 месяцев, то тоже будешь недоволен? По-моему ты просто троллишь.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ugar68

смешной отмаз, но зачтем его. (но если ты смог выпросить ее у автора, то и другие могли бы, или украсть, или обменять на сливочное масло...у него могли вытащить ее в трамвае, тот же самый Кирпич... :))  )

Меня не интересует имела ли эта система распространение, как и через кого.

Я пообещал никому, значит от меня никому.

 

Ну а как насчет своей? 

Сможешь вытащить из "помойки" свою "серьёзную систему под флет", которая 10 лет работала, а потом сломалась...? или ее "переработку" под тренд? ну хоть что-нибудь физическое, кроме "бла-бла-бла"...

Во первых помойка, это не совсем то слово. Советники и сеты в архиве. Выкладывать ничего не буду. Хотел выложить тест, но пожалуй и его не стану. Я просто поделился информацией, доказывать чего то не собирался.

Считай что это было "бла-бла-бла". Можешь и дальше верить в свою вечную систему.

  • Thanks 1

Пишу советники и индикаторы по вашим алгоритмам. Пишите в личку.
Чужие программы не переделываю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
ToB. CyxoB

Всё тебе не так. Если тебе он покажет систему, которая сломалась за 11 месяцев, то тоже будешь недоволен? По-моему ты просто троллишь.

даже не знаю что хуже, троллить или бредить... Очевидно же что речь идет исключительно о компьютерной эре трейдинга. Об "МТ4" эре...и только о форексе. Какие йошкинкот 1800-года?! И неважно как быстро или медленно ломается система - 11 или 111 мес...главное увидеть НА ЧЕМ она сломалась... 

 

 

и надо бы уточнить, что такое "система работала". Если она делала меньше 100%  в мес это работала? А если потом просела на 50% это "сломалась"? :)))

Share this post


Link to post
Share on other sites
ToB. CyxoB

Меня не интересует имела ли эта система распространение, как и через кого.

Я пообещал никому, значит от меня никому.

 

Во первых помойка, это не совсем то слово. Советники и сеты в архиве. Выкладывать ничего не буду. Хотел выложить тест, но пожалуй и его не стану. Я просто поделился информацией, доказывать чего то не собирался.

Считай что это было "бла-бла-бла". Можешь и дальше верить в свою вечную систему.

Считаю. 

Верю. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Paukas

.....

и надо бы уточнить, что такое "система работала". Если она делала меньше 100%  в мес это работала? ....

Нет, солому жувала.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

 

 

Если она делала меньше 100%  в мес это работала? А если потом просела на 50% это "сломалась"?

Поломка это когда система очевидно больше не работает вообще. Это можно понять, когда последний участок её торговли разительно отличается от всех подобных участков на прошлой истории. 


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shcherbakov Evgeniy

Поломка это когда система очевидно больше не работает вообще. Это можно понять, когда последний участок её торговли разительно отличается от всех подобных участков на прошлой истории. 

Например тестируя долгосрочные системы сталкиваюсь с тем, что система в просадке длительное время(год, может больше), а потом снова начинает приносить прибыль. Не об этом ведется речь?


Тем, кто ищет легких денег, неизменно приходится платить за привилегию послужить окончательным доказательством того, что в нашем черством мире легких денег просто не бывает.

 

Эдвин Лефевр

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Например тестируя долгосрочные системы сталкиваюсь с тем, что система в просадке длительное время(год, может больше), а потом снова начинает приносить прибыль. Не об этом ведется речь?

Скорее всего нет, т.к. если Вы проверите её работу на 20 годах к примеру (т.к. она долгосрочная) то, скорее всего, обнаружите подобные моменты простоя в течение года или больше. Поломка - это когда система начинает устойчиво демонстрировать нехарактерное для неё просадочное поведение.

Edited by AntFX
  • Thanks 1

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
ReAcT

 

Тема вопроса. Делитесь наработками. Что Вы творите со своими прибыльными машинами, которые с новой фазой рынка приходят в негодность... Оптимизация на новые параметры? Поиск нового? как часто? 

Больше интересуют повести бывалых ПАММ-щиков, но мнения остальных тоже приветствуются. 

 

 

 

 

 

Пример: Мы имеем простую систему с пересечением MA, оптимизированную под последний рынок (пол года). 

Рынок сменился и спустя какое то время система начинает сливать (допустим через пол года) Разве это повод отказывать от МА ? может быть изменилась волатильность используемой пары и стало выносить стопы?

А что если оптимизировать систему каждый месяц/2 недели или еще какой либо период, подгоняя параметры под последние данные рынка? 

Получится что то вроде скользящей средней из параметров эксперта с периодом пол года/3 месяца

 

Была ли такая практика? Позитивна или негативна? 

 

Насколько понимаю, вопрос был о пользе перманентной оптимизации. Поскольку термин "переоптимизация" имеет значение - чрезмерная подгонка под историю.

 

Оптимизацию провожу для каждой новой сделки.  По нескольким параметрам. Новые системы создаю, если не устраивает, одно из  правил  системы. Которое нельзя изменить, без радикальной замены, нескольких других правил. То есть - сильного перестроения системы.

 

Созданием новых систем, думаю, часто увлекаться нет смысла. Поскольку, наверно, при любом тестировании, будут неучтенные факторы, или комбинации факторов дающие нежелательные последствия. Поэтому, для отладки, еще может понадобится  не менее 20-30 сделок. А средний результат, скорее всего, будет хуже тестового, за этот период.

 

При тестирования, склоняюсь к ручному. Поскольку, считаю, программы - тестеры, разновидностью калькулятора. Который может показать лишь результат на истории, без понимания, почему это случилось.При ручном тестировании видно саму цену, которая первична. И время потраченное на ручное тестирование, может дать несколько новых идей.

 

Перманентной оптимизацией занимался Ганн. Можете почитать, про его идеи. Читал, что он намеренно допускал ряд противоречивых ошибок в своей книге. Поэтому, оригинал принимать 100% на веру, возможно, не следует. Существуют, пересказывание его метода у других авторов. Основная идея - отслеживается ряд ключевых факторов, влияющие на маркет. Пересечение большей части таких факторов одновременно, в том  же направлении. Дает высоко вероятный сигнал на открытие.

 

Одно время, использовал эту идею. Цены входов и выходов, бывали очень близки к локальным экстремумам. Не каждый раз, конечно. Среди минусов такого подхода - огромные затраты сил и времени.Поскольку - недостаточно раз придумать сигналы. Необходимо  регулярно тестировать их результативность, на недавней истории. Ганну пришлось нанять несколько человек, для проведения расчетов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×