Jump to content
SilA

О стратегиях и не только

Recommended Posts

paramon

Волатильность показывает как инструмент двигается.

Но этого не достаточно.

По каждому торгуемому инструменту надо считать ликвидность.

Если ликвидность никакая, то при любой волатильности ничего не заработать.


всегда хорошо получается у того, кто ничего не делает...

Скальпинг CFD/Forex на платформе MT

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shcherbakov Evgeniy

 понятия "дорого" и "дешево" всегда относительны.

Скажу более: вообще всё относительно©

И в таком случае предмета любой дискуссии просто не существует, так как взгляды на один и тот же термин могут в корне отличаться, как в данном случае... И технически все могут быть правы, а истины нет ни у кого. Ее не существует. 

Ок, Будем считать, что "продать дорого" - это означает продать дороже, чем купил, хоть на долю процента.

Будем подгонять понятия под ситуацию, и жить счастливо! 


Тем, кто ищет легких денег, неизменно приходится платить за привилегию послужить окончательным доказательством того, что в нашем черством мире легких денег просто не бывает.

 

Эдвин Лефевр

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Ок, Будем считать, что "продать дорого" - это означает продать дороже, чем купил, хоть на долю процента.

Не относительно цены покупки, а относительно объективной оценки рыночной ситуации. Если есть основания считать, что цена собирается расти, значит сейчас можно купить дешево, если есть основания считать, что цена собирается падать, значит сейчас можно продать дорого. Вот только "оснований" таких может быть вагон и маленькая тележка, и совсем не обязательно, что решение в итоге будет оправданным.

Хотя конечно фраза "покупай дешево и продавай дорого" в качестве руководства к действию достойна Капитана Очевидность...

Edited by AntFX

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
paramon

Косвенно ликвидность можно оценить как отношение размера свечи (H - L) к спреду.

Такая пороговая ликвидность = 1 означает, что сколько ни торгуй, всегда будешь в убытке. И любые манипуляции с точками входа/выхода и ММ бессмысленны.

Ликвидность =10 означает, что заработать можно не более 9-ти спредов, если удачно войти и выйти на экстремумах свечи.


всегда хорошо получается у того, кто ничего не делает...

Скальпинг CFD/Forex на платформе MT

Share this post


Link to post
Share on other sites
Morgot12

Косвенно ликвидность можно оценить как отношение размера свечи (H - L) к спреду.

Такая пороговая ликвидность = 1 означает, что сколько ни торгуй, всегда будешь в убытке. И любые манипуляции с точками входа/выхода и ММ бессмысленны.

Ликвидность =10 означает, что заработать можно не более 9-ти спредов, если удачно войти и выйти на экстремумах свечи.

а что, если не зарывать сделку сразу после окончания формирования свечи, а удерживать продолжительное время. Да и какой свечи? На М5 М30 Н4 Д1 указанное вами соотношение будет разным. и при чем тут вообще ликвидность?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mix

а что, если не зарывать сделку сразу после окончания формирования свечи, а удерживать продолжительное время. Да и какой свечи? На М5 М30 Н4 Д1 указанное вами соотношение будет разным. и при чем тут вообще ликвидность?

Если посмотреть на любой график, то средняя продолжительность колебания составит 2-3 периода. Чем дольше мы находимся в рынке, тем выше вероятность печального исхода. Однако, можно торговать на минутках, забирая по 2 свечки, а можно на днях. Спред не даст торговать на минутках вообще - упомянутая ликвидность около 1. На часах примерно 10. На днях - ближе к 100.


Боги! Не забывайте - Мы в Игре! И я не только про биржу.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mix

Индикатор Average True Range с периодом 1 покажет размер свечи от лоу до хая. Интересно понаблюдать, как с годами меняются показания ATR с периодом 100-200.)))


Боги! Не забывайте - Мы в Игре! И я не только про биржу.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
paramon

а что, если не зарывать сделку сразу после окончания формирования свечи, а удерживать продолжительное время. Да и какой свечи? На М5 М30 Н4 Д1 указанное вами соотношение будет разным. и при чем тут вообще ликвидность?

Я привел количественную оценку ликвидности.

Оценивая таким образом инструменты можно их сравнивать и выбирать лучшие для торговли.

Все правильно, значение ликвидности на разных таймфреймах разное. Рынок двигается неравномерно.

Если Вам не нравится такая оценка ликвидности, предложите другую количественную оценку ликвидности, но только конкретно, без получше-похуже.


всегда хорошо получается у того, кто ничего не делает...

Скальпинг CFD/Forex на платформе MT

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mix

Пример продажи в откате нисходящего движения. Стоп равен 34 пятизначных пипса.

 

post-350639-0-90060700-1477285696_thumb.png


Боги! Не забывайте - Мы в Игре! И я не только про биржу.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hitronrav

Пример продажи в откате нисходящего движения. Стоп равен 34 пятизначных пипса.

 

 

 

Стоп сработал. Ну что ж, показали правду жизни :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mix

Стоп сработал. Ну что ж, показали правду жизни :)

Да, всё прекрасно - сработал стоп, ограничив убыток милипизерной величиной в 34 пипса и предохранив депозит и трейдера от глубоких потрясений, несмотря на то, что цена просвистела наверх еще 200 пипсов. :p

post-350639-0-07078500-1477296489_thumb.png


Боги! Не забывайте - Мы в Игре! И я не только про биржу.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shcherbakov Evgeniy

Тут неосведомленным может показаться, что короткий стоп это панацея от всех бед. Но пофакту на прибыльность системы, почти во всех случаях - это никак не вияет, или влияет, но отрицательно. Так как короткий стоп чаще всегда вышибает шумом и расширенным спредом, даже если позиция стоит правильно. А предугадать напрявление цены от конкретной точки в одну сторону без колебаний - не возможни даже теоритически. Выходит, что такой стоп может сломать даже прибыльную систему.

 

Тут скорее всего, термин "ограничение убытков" многие понимают слишком буквально. Ведь ограничение убытка это не короткий стоп, это разумный стоп по торговой системе, но с небольшой загрузкой депозита


Тем, кто ищет легких денег, неизменно приходится платить за привилегию послужить окончательным доказательством того, что в нашем черством мире легких денег просто не бывает.

 

Эдвин Лефевр

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mix

Что невозможно теоретически, то возможно математически, статистически и практически. :p

График зависимости количества идущих подряд убыточных сделок от величины стопа представляет из себя вот такую гиперболу, где чем меньше величина стопа, тем длиннее серия убыточных сделок и чем больше, тем короче. При самом близком возможном стопе мы получим наибольшую серию убытков. При стопе, равном депозиту (то есть при отсутствии стопа) убыточная сделка будет всего одна. Теоретические рассуждения будут годами водить любого за нос. Сбор статистики, математика и практика торговли принесут больше пользы.

post-350639-0-18402600-1477322904_thumb.jpg

  • Thanks 1

Боги! Не забывайте - Мы в Игре! И я не только про биржу.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mix
post-350639-0-94979500-1477330145_thumb.png

Боги! Не забывайте - Мы в Игре! И я не только про биржу.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Paukas

Что невозможно теоретически, то возможно математически, статистически и практически. :p

График зависимости количества идущих подряд убыточных сделок от величины стопа представляет из себя вот такую гиперболу, где чем меньше величина стопа, тем длиннее серия убыточных сделок и чем больше, тем короче. При самом близком возможном стопе мы получим наибольшую серию убытков. При стопе, равном депозиту (то есть при отсутствии стопа) убыточная сделка будет всего одна. Теоретические рассуждения будут годами водить любого за нос. Сбор статистики, математика и практика торговли принесут больше пользы.

attachicon.gif20161024_190240.jpg

Добавьте туда спред и проскальзывание  и убедитесь что стопы в "34 пятизначных " пипса это хрень несусветная.

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
абыр валГ

Что-то народ отклонился оттемы ветки.

За***ли свиду вроде бы неплохое начало - люди выкладывали торговые идеи, индикаторы.

А сейчас разговорит чистый оффтопик.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Intuitiv

Тут неосведомленным может показаться, что короткий стоп это панацея от всех бед. Но пофакту на прибыльность системы, почти во всех случаях - это никак не вияет, или влияет, но отрицательно. Так как короткий стоп чаще всегда вышибает шумом и расширенным спредом, даже если позиция стоит правильно. А предугадать напрявление цены от конкретной точки в одну сторону без колебаний - не возможни даже теоритически. Выходит, что такой стоп может сломать даже прибыльную систему.

 

Тут скорее всего, термин "ограничение убытков" многие понимают слишком буквально. Ведь ограничение убытка это не короткий стоп, это разумный стоп по торговой системе, но с небольшой загрузкой депозита

 

Стопы всегда сносит. Без этого ни как. А вот насчет направления движения, то длинный стоп намного уверенней. Главное в объеме позиции:

580e4e6c62ab4_Image1.jpg

 

Что-то народ отклонился оттемы ветки.

За***ли свиду вроде бы неплохое начало - люди выкладывали торговые идеи, индикаторы.

А сейчас разговорит чистый оффтопик.

 

А без стопов любая простая стратегия не работает.


Сторонник "Жах" методов!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mix

Добавьте туда спред и проскальзывание  и убедитесь что стопы в "34 пятизначных " пипса это хрень несусветная.

Согласен - поздновато продал, поэтому стоп великоват. Спред и проскальзывание надо не добавлять, а вычитать, они там были учтены - под них отведено 20 пипсов. Ещё 14 - это вход от максимума. Можно было постараться и лучше. Вот это видео способно немного приоткрыть завесу ответов на Ваши вопросы, уважаемый Владимир.

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ag8PU0rN-W4&feature=youtube_gdata_player


Боги! Не забывайте - Мы в Игре! И я не только про биржу.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
SilA

Что-то народ отклонился оттемы ветки.

За***ли свиду вроде бы неплохое начало - люди выкладывали торговые идеи, индикаторы.

А сейчас разговорит чистый оффтопик.

на самом деле тоже полезная инфа

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mix

Пример более качественной продажи. Стоп равен максимум плюс 20 пипсов. Итого - 22 пипса.)

post-350639-0-68176300-1477398768_thumb.png


Боги! Не забывайте - Мы в Игре! И я не только про биржу.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mix

В конечном итоге сделка закрыта с соотношением стоп/профит более, чем 1:10.

post-350639-0-56050000-1477408482_thumb.png


Боги! Не забывайте - Мы в Игре! И я не только про биржу.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mix

Антон, у меня такая стратегия - войти в максе, выйти в мине (или наоборот). Проще уже некуда.

Замечание по поводу величины стопов я считаю необоснованным и неадекватным. Показал же на примерах, что более крупный стоп не спасёт от неверно выбранного направления. А сколько надо? Сто? А почему? А почему не двести, не девяносто три, не шестьдесят пять? Или надо над глобальным максимумом? А почему не над локальным? А почему не над ближайшим, мельчайшим? А если я хочу работать с соотношением стоп/профит 1:10? Как этого добиться? Увеличением профита? А почему не уменьшением стопа?

Цены движутся синусоидально - вверх, вниз. Я не принимаю боковое движение цен. Для меня цена либо стоит на месте, либо движется вверх или вниз по своей шкале. Вправо (по другой шкале) у меня движется время.

По структуре движение цен напоминает промодулированные колебания из радиотехники.))) Стоп можно рассматривать, как погрешность по цене и времени, с которой трейдер способен входить в рынок в точке экстремума.

Помочь в точности входа в экстремуме трейдеру может только его усердие - изучение трудов предшественников, исследование графиков, статистика и практика.

  • Thanks 1

Боги! Не забывайте - Мы в Игре! И я не только про биржу.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shcherbakov Evgeniy

Антон, у меня такая стратегия - войти в максе, выйти в мине (или наоборот). Проще уже некуда.

Замечание по поводу величины стопов я считаю необоснованным и неадекватным. Показал же на примерах, что более крупный стоп не спасёт от неверно выбранного направления. А сколько надо? Сто? А почему? А почему не двести, не девяносто три, не шестьдесят пять? Или надо над глобальным максимумом? А почему не над локальным? А почему не над ближайшим, мельчайшим? А если я хочу работать с соотношением стоп/профит 1:10? Как этого добиться? Увеличением профита? А почему не уменьшением стопа?

Цены движутся синусоидально - вверх, вниз. Я не принимаю боковое движение цен. Для меня цена либо стоит на месте, либо движется вверх или вниз по своей шкале. Вправо (по другой шкале) у меня движется время.

По структуре движение цен напоминает промодулированные колебания из радиотехники.))) Стоп можно рассматривать, как погрешность по цене и времени, с которой трейдер способен входить в рынок в точке экстремума.

Помочь в точности входа в экстремуме трейдеру может только его усердие - изучение трудов предшественников, исследование графиков, статистика и практика.

Потому что

Тем, кто ищет легких денег, неизменно приходится платить за привилегию послужить окончательным доказательством того, что в нашем черством мире легких денег просто не бывает.

 

Эдвин Лефевр

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shcherbakov Evgeniy

Бессистемный вход со стопом в 10 раз меньше ТП, игра с отрицательным ожиданием, так как есть спред

По тестам Вы получите 80-90% убыточных сделок, приыбльность системы в некоторых фазах рынка 1.01 - 1.10. Cкорость слива определит спред, то есть частота открытия сделок.

На тихом и боковом рынке может показаться, что это грааль, но в долгосроке исход один. Так как торгуете в ручную, то добавляется очень сильная проблема психологический фактор. Который тоже отразится на долгосроке.

Ну и на последок, то что у Вас нет адекватной системы открытия сделок понятно по стопу 1-3 пункта. Такой стоп выбивает шумом даже при импульсных движениях, тем более при боковом. То есть любую систему на каком либо паттерне такой стоп - сломает, так как с рынка будет выбивать, даже если сигнал не ложный.

 

Если у Вас еще есть какие то особенности открытия, говорите. Иначе не морочьте голову новичкам, для которых, собственоо, эта тема.


Тем, кто ищет легких денег, неизменно приходится платить за привилегию послужить окончательным доказательством того, что в нашем черством мире легких денег просто не бывает.

 

Эдвин Лефевр

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×